El cisne negro y la falacia del jugador

[agmageton]

entonces el pavo, dejaria de comer y se haria el enfermo......asi el cuidador no lo materia para comer e intentaria sanarlo.......alargando la vida util jajajajaja....

Error.
No sale a cuenta intentar sanar un pavo enfermo, es más rentable matarlo inmediatamente y sustituirlo por un pavo sano.

Es navidad....y el precio del pavo esta por las nubes....la familia solo tenia este pavo y sin recursos, y piensa, bueno nos lo comeremos para reyes..a ver si se cura.... jajajajajaaj , en fin es solo un ejemplo de como con el pasado se puede tomar una experiencia de comportamiento para el futuro....tu no lo crees?.......un abrazo

[JMMJ]

El tema es que los patrones de precios que responden a una psicologia tienen entre otras, dos caracteristicas:

1. Nunca son exactamente iguales por lo que debes verlos con cierto margen. Es por lo que decia que no puedes afinar tu sistema demasiado.

2. Los patrones evolucionan porque asi lo hace la psicologia que hay detras de ellos.

Con la primera completamente deacuerdo, con la segunda en desacuerdo aunq puede que este deacuerdo si alguien me lo explica.

La psicologia que esta detras de los " patrones " del mercado no es una psicologia individual donde el comportamiento pasado puede ayudarnos a predecir el comportamiento futuro y donde los patrones pueden ser facilmente identificables, los " patrones " del mercado ( lo pongo entrecomillado por poner en tela de juicio su existencia y no ser solo una formacion fortuita ) se forman fruto de una psicologia de masas, el comportamiento de la masa es aleatorio y por tanto los patrones desaparecen o en todo caso como creo que apuntaba Tom ( o quizas me lo he imaginado ) desconocemos las leyes de su formacion, y cuyo estudio seria mas propio de la teoria del caos o de los fractales que de teorias deterministas. Pero esto es solo una opinion discutible.

[Tom]

Resumen:
1. No creo que el mercado se mueva de forma aleatoria.
2. No creo que el mercado se mueva siguiendo unas normas fijas.
3. Tiene que ser algo intermedio entre las dos anteriores.

1 Me lo creo.
2 Me lo creo
3 No me lo creo

Me creo que te lo creas y no me puedo creer que de verdad te lo creas
Creo que no es ni lo uno ni lo otro.
Y también creo que no es nada intermedio ni nada parecido.
Es otra cosa distinta y diferenciada.

Otra cosa es que se pueda parecer, en determinados momentos, a una cosa o la otra,
Otra cosa es que a ti te sirva tratarlo como si lo fuera

[Cuotes]

A ver si soy capaz de reponder a JMMJ y a Tom al mismo tiempo.

Los patrones evolucionan porque asi lo hace la psicologia que hay detras de ellos.

Bien. Pongamos el ejemplo que ponia Gordon, que eran tres velas negras y luego una sesion alcista. Por poner algo.

Esto podria pasar una vez por pura casualidad o por que hubo una razon en su momento que lo explique. Esto la primera vez que sucedió ese patrón.

La segunda vez que sucedió pudo haber las mismas causas (hay cosas que se repiten a traves de los siglos), PERO encima hubo alguien que dijo "hum, esto ya lo he vivido yo. ahora viene una sesion alcista".

Si repites este planteamiento una y otra vez llega un momento que todo el mundo "sabe" que tras tres tristes velas negras, viene la blanca. El patron va cogiendo fuerza debido a la psicologia de masas.

Pero si esto es asi, habrá alguien que se quiera adelantar y comprar un poquito antes para no perder ni un centimo de la subida.

Y si repites esta idea una y otra vez al final el patron cambia, evoluciona. Ahora hay algun pez gordo usando el patron, pero un poquito antes. Y es accion se refleja en el precio. Y ya no es tan sencillo, ahora el patron ha tenido una ligerisima variacion. Se complica un poco mas cada vez que sucede.

Por eso hay patrones que se estudiaron hace mucho que servian y ahora no funcionan tan bien. Porque han evolucionado y no se pueden aplicar tal cual. Hay que estudiar como han evolucionado y adaptarse a esos cambios.

Lo que nos lleva a contestar a Tom. Las dos ideas que encierra este planteamiento son que no es por azar y que no hay reglas fijas, con eso estamos todos de acuerdo.

Por eso yo digo que debe ser algo intermedio. Tiene parte de azar y sigue unas reglas que evolucionan, q no son fijas.

Y si Tom tiene razon y no es nada de esto?

Pues da igual, porque yo solo lo uso como un modelo que me sirve, que es de lo que se trata. Modelos como los de las predicciones metereologicas. El clima ni es azar puro ni sigue unas reglas. Sigue unas reglas que cambian y evolucionan y tiene un aparte de aleatorio.

Creo que solo hay tres camnos para predecir el tiempo o el precio:

1. Tener el poder de ver el futuro. En cuyo caso lo usaria para otras cosas, pues el trading perderia emocion. Todos los años me tocaria el gordo.
2. Tener el poder de entender las "autenticas reglas" que gobiernan esto. Como no baje San Pedro y te las explique, mal vamos.
3. Aproximarte mediante un modelo.

[agmageton]

VOLATILIDAD CORTA: 0.45% (60%)
VOLATILIDAD MEDIA: 0.55% (40%)
VOLATILIDAD MEDIA ESTIMADA: 0.49%
FILTRO MOMENTO VOLATILIDAD : 0.49%= X

TENDENCIA
MMEX 5(50)
MMEX 5(100)
MMEX 5(500)
RESULTADO=X1 ESCENADIRO SESGO BAJISTA

MOMENTO
PUNTOS DE ENTRADA TENDENCIA/RECORRIDOS PERDIAS= 0.31% X2
PUNTOS DE ENTRADA TENDENCIA/RECORRIDOS GANANCIAS= 3.2% X3=X3/X= X5 =6,53 FIGURAS DESVIACION MEDIA
OBJETIVO MEDIO= ENTRADA+(ENTRADA*(X*X5)=Z 750+(750*(0.49*6.5)=773
VARIABLE DE AJUSTE X6 MOMENTO BARRA VOLATILIDAD

EDGE DE MOMENTO:

POSICIONAMIENTOS= X1 BAJISTA

ENTRADAS= VOLATILIDAD ESTIMADA+FILTRO X*TU EDGE SISTEMA

SALIDAS=Z(ACTIVA MOMENTO DINAMICO)-(X*X6)(TRAILING STOP DINAMICO) .

[JMMJ]

Cuotes si tienes razon, si lo que tu dices no es muy diferente a lo que , al menos , digo yo.

La cuestion es ¿ cuando podemos denominar a algo como patron ?, si se repite un tiempo para despues dejar de hacerlo ¿ eso es un patron ?. En el comportamiento individual los patrones se repiten a lo largo de mucho tiempo y son muy consistente, es dificil modificar un habito de coducta individual, pero cuando estamos considerando a la masa, esos patrones de conducta se diluyen y lo que ayer funciono mañana puede dejar de funciona,r de ahi es por lo que tenemos que poner en tela de juicio las creencias basadas en hechos pasados ( y mas cuando hablamos del trading, que opera en un mercado donde el movimiento lo decide la masa ). Seguramente exista una relacion De causalidad en esos movimientos, pero sigo diciendo que encontrar la causa a un movimiento movido por la masa es mas propio de las teorias sobre el caos y los fractales que las teorias deterministas.

Ahora bien, y seria un argumento a favor de los deterministas, me podrian decir ( joer es que tengo ser yo el que me argumente en ambas direcciones ) Quizas el comportamiento del mercado no sea un comportamiento movido por la masa, quizas el comportamiento solo lo mueven unos pocas manos fuertes y ellos son los que deciden el proximo movimiento, entonces si, entonces si se podria encontrar ahi un patron .... Bien, podria ser un argumento, pero la solucion seguiria sin estar en mirar el comportamiento del precio en el pasado, porque solo estariamos observando el efecto y no la causa,la solucion en este caso estaria en estudiar el comportamiento de esas manos fuertes que mueven en mercado. ¿ no ?

[Dkvas]

Yo ahora mismo estoy muy triste y compungido
No puedo dejar de pensar en pavo1

saludos

pd : kizá lo mejor será no engordar demasiado

[Cuotes]

¿ cuando podemos denominar a algo como patron ?

Sobreponiendome al amargo dolor que me produce la transformacion de pavo1 en cisne negro, he de decir que tu pregunta es muy buena. No sabria dar una definicion exacta de patron, si lo piensas un rato, un patron que evoluciona ya no es patron.

Respecto a lo de las manos fuertes, puede que tengas mucha razon. Cuando nos referimos a que el mercado lo mueve la psicologia de la masa... a que nos referimos?

A una masa ingente de personas?
O a una masa ingente de dinero movida por una sola persona?

En el segundo caso como estudiariamos esas causas?
Quiza la razon es que tal persona (o grupo reducido) han recibido una llamada de "dentro".

Aun asi, nos queda pensar que la razon por la que pasó algo que motivó la llamada, es algo que volverá a repetirse cuando las condiciones sean similares. Creandose un patron.

jo, q lio

[JMMJ]

Aun asi, nos queda pensar que la razon por la que pasó algo que motivó la llamada, es algo que volverá a repetirse cuando las condiciones sean similares. Creandose un patron.

Bieeeen !!! y mi siguiente pregunta es ¿ Y el patron lo tenemos que buscar en el precio ? ¿ Ahi es donde debe estar necesariamente ?

[Ciclo]

Me atrevo a dar mi opinión

Si la probabilidad es de un 50% de ganar o perder y la mayoria pierde se infiere que hay gente que gana.

Si los sistemas son todos mas o menos iguales en cuanto a eficacia, ¿que diferencia a unos operadores de otros? ==> solo una cosa, el dinero

Los comportamientos de los precios, unas veces son "logicos", es decir siguen un patron y otras no. Creo que las manos fuertes tienen mucho que ver en eso. ¡Hay otra ventaja que tienen las manos fuertes! , saben donde estamos todos y cuanto dienero hay por ahí.

Hay una cosa clara, tiene que haber tendencias para poder ganar dinero, y esa tendencia tieneque tener una cierta duración, lo que pasa es que antes y en medio de esas tendencias se producen ( o producen) digamos "fintas" para expulsar al personal. Solo los que pueden tener stops muy alejados o no tenerlos y los que pueden soportar grandes numeros en rojo son los que tienen oportunidad de ganar de forma consistente, creo.

El mercado es no lineal por que hay manos negras que lo provocan. Opino como quote en la psicologia de las masas y los patrones de comportamiento: casi todos somos mas o menos iguales en las reacciones tanto emocionales como racionales, pero el que tiene la pasta es el que gana.

Esta el la opinión de un novato, pero algo de verdad creo que hay en lo que digo.

Saludos

[agmageton]

Os dire una cosa.....el 70% del trading sistematico(volumen) en el dia a dia de los mercados.....lo mueven los 7 bancos dei nversión mas importantes del mundo, una vez dicho esto.....sus sistemas van desarrollandose sobre esas premisas de desviación de precio, (son sistemas matemáticos), y vuelta a delante......ellos han llegado a la conclusión , que el mercado trading del usuario de a pie, se rige por patrones psicolgicos en su mayoria.....(osea los que vemos el hch, la cuña y la media ,rsi, las bb... y la margarita..... ) Y JUEGAN CON ELLO
Yo sostengo (opinión personal) que hemos de ir en base a esos desvios del precio que pruducen, el que opere dia a dia, para ir en su dirección, y esto no viene determinado por patrones psicologicos en su mayoria, aunque posteriormente se cumplan igual, la direción del ruido es nuestra tumba, y de ahi su beneficio.
Para mi esa es la falacia del PAVO en el mercado, cogiendo la información de patrones(QUE VARIOS VENDEDORES DE CRECEPELO PREDICEN Y ES EL COMBUSTIBLE DE LOS GRANDES PARA MACHACARNOS), que ha funcionado y se cumplieron y que posiblemente se volveran a cumplir con otras condiciones en el futuro, que nuestra psicologida y capital no pueden soportar(osea el ruido que pruducen los grandes para eliminarnos por estos sistemas de desviación de precio)
ESTO ES EL PARADIGMA DE LA ESPECULACION Y EL EDGE DE LOS GRANDES, ALGUIEN TIENE ALGO QUE DECIR?

[Sugar]

kizá lo mejor será no engordar demasiado

Engorda todo lo que puedas... pero mantén la forma necesaria para poder salir cagando leches en cuanto aparezca el gordo de pijama rojo ahullando JO, JO, JOOOOH.

[Cuotes]

¿ Y el patron lo tenemos que buscar en el precio ? ¿ Ahi es donde debe estar necesariamente ?

Por supuesto que no necesariamente. De hecho lo mas probable es que el patron como tal no este en el precio.

Pero mi esperanza es que de alguna forma se refleje en el precio. Si no puedo ver el verdadero motivo, voy a intentar ver un reflejo que me pueda guiar de por donde van los tiros.

Si yo desayunase a menudo con warren buffet, jugase al golf con el presidente de GM, Alan Greespan me llamase para comentarme como le ha ido el dia y despues de cenar echase mi habitual manita de poker con los presidentes de los principals bancos.... no buscaria chorradas en el precio.

Pero como no me pasan esas cosas, pues es lo que me queda. Mirar el precio como si fuese lo unico que tengo.

Gracias JMMJ (y todos) al final hemos dado un par de vueltas muy interesantes (al menos a mi me lo estan pareciendo) al tema y no se si estoy respondiendo a lo que planteas o me estoy saliendo por la tangente. Si es así, dimelo

Agmageton, entonces tu opinion si no entiendo mal es que el ruido (hay varias clases de ruido, blanco, rosa...) lo generan a posta los grandes para "despistarnos"???

[IceMan]

El trading no tiene absolutamente nada de azar, seguimos con la monedita al aire y los casinos, gastando un tiempo precioso que tendríamos que aplicar en pegar nuestra nariz al gráfico para intentar discernir que tipo de movimiento y dinámica tiene el precio en estos momentos.
Repito que para mi el trading no tiene nada que ver con el azar, salvo en los trader-casino claro, el precio no se mueve respecto a una moneda lanzada al aire o algo por el estilo, este se mueve como consecuencia de realizar un promedio entre oferta y demanda en un momento dado , esta oferta y demanda la realizan seres humanos o maquinas programadas por estos. De azar nada de nada, si yo tuviera la información de que posiciones tomaran todos los actores del mercado en los próximos 2 minutos con ayuda de un superordenador sería capaz de predecir casi con exactitud al pipo el movimiento del precio.
El tema está en que son tantos los actores del mercado que es muy difícil analizar lo que está sucediendo en un momento dado, no digamos lo que sucederá en un futuro inmediato, pero se pueden hacer aproximaciones adecuadas, eso si, hay que trabajar, pegar la nariz al gráfico, tragarse horas de pantalla sin operar, pero claro….es mas divertido filosofar sobre la teoría del caos, de las probabilidades, del influjo de la luna o de otras teorías que quedan muy aparentes o cool arrojadas sobre un post.
:smt:069I

[agmageton]

¿ Y el patron lo tenemos que buscar en el precio ? ¿ Ahi es donde debe estar necesariamente ?

Agmageton, entonces tu opinion si no entiendo mal es que el ruido (hay varias clases de ruido, blanco, rosa...) lo generan a posta los grandes para "despistarnos"???

DICHO ASI SUENA A QUE TENEMOS LOS GRANDES MIRANDONOS JEJEJEJE MIRA......Buscan la ineficiencia del mercado, en este caso, generan resultados en base los participantes del mercado, y estos en la mayoria usan tecnicas conocidas por todos, como las mencionadas anteriormente, y sus sistemas matematicos basan sobre desviaciones de precios sin deformar la posible tendencia en curso o deformandola en casos extremos de recorrido para una posterior vuelta a adelante, depende los que se sumen en ese momento al festival intradiario con cierre de sus posicones etc.creando un grado de nueva tendencia o en su caso microtendencia, hasta un punto que sus sisteman estiman desvio objetivo.......no se si me pillas......PERO TE ASEGURO QUE ES LO QUE HACEN........