Ananda,
Se ve que el calor también me afecta a mi, porque no me he enterado de lo que has querido decir.
Te pido disculpas.
Salu2
Indicador SPREAD
Bueno lo que voy a contar aqui es un truco de viejo lobo, a ver si te sirve:polxx escribió:Me interesa entre eurostoxx50 y futuro del bund.
1. Coge un ATR 200 del Eurostoxx 50 y conviertelo a dinero multiplicando por 10 euros
2. Coge un ATR 200 del Bund y pasalo a dinero multiplicando por 1000 euros.
3. Obten el cociente de las cantidades anteriores y ya tienes el spread. No obstante ten en cuenta que es probable que con el paso del tiempo tengas que revisar estos calculos.
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Y como hago para obtener el cociente con ninja trader??
tengo que crear yo el indicador?
como se hace referencia a 2 atr diferentes que estan en graficos diferentes?
asias
tengo que crear yo el indicador?
como se hace referencia a 2 atr diferentes que estan en graficos diferentes?
asias
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
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DarkTemplar
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Hola polxx,
En la versión actual y con indicadores estándar no se puede acceder más que al activo que tengas en el chart.
Con estrategias podrías hacerlo, el problema es que no plotean (tienes que añadir indicadores, y tu indicador no sirve pues sólo puedes acceder a un instrumento con él). Hay un "truco" que publicaron los de ninja para plotear desde estrategias. Creo que está en la sección Referencias de su foro de soporte. Tendrás que echarle un vistazo. Yo no lo he usado.
Si sólo quieres los datos para calcular el cociente y montar un sistema para testearlo podrás hacerlo desde una estrategia. Mira la ayuda para el método Add(), la que se refiere a añadir indicadores a una estrategia.
Esto es un ejemplo de cómo yo lo haría. Debería funcionar pero no lo he probado.
P.ej. para dos series; el stoxx y el bund:
La serie sobre el chart es por defecto la cero. Así que si p.ej. cargas un chart de 5min para el stoxx; la serie0 será para el stoxx y la serie1 para el bund.
en el Initialize añades:
(la serie para el stoxx ya está por defecto cargada con el chart y es la 0 )
Para referirte a datos de la serie0 usarías la notación normal:
Para referirte a datos de la serie1 usarías:
Siempre poniendo el [1] delante del índice de la barra que quieres consultar.
Y si tuvieras más series sería igual.
El cociente entre ATRs con un período de 14 sería: ATR(14)[0] / ATR(14)[1][0].
Espero que te sirva.
S2
En la versión actual y con indicadores estándar no se puede acceder más que al activo que tengas en el chart.
Con estrategias podrías hacerlo, el problema es que no plotean (tienes que añadir indicadores, y tu indicador no sirve pues sólo puedes acceder a un instrumento con él). Hay un "truco" que publicaron los de ninja para plotear desde estrategias. Creo que está en la sección Referencias de su foro de soporte. Tendrás que echarle un vistazo. Yo no lo he usado.
Si sólo quieres los datos para calcular el cociente y montar un sistema para testearlo podrás hacerlo desde una estrategia. Mira la ayuda para el método Add(), la que se refiere a añadir indicadores a una estrategia.
Esto es un ejemplo de cómo yo lo haría. Debería funcionar pero no lo he probado.
P.ej. para dos series; el stoxx y el bund:
La serie sobre el chart es por defecto la cero. Así que si p.ej. cargas un chart de 5min para el stoxx; la serie0 será para el stoxx y la serie1 para el bund.
en el Initialize añades:
Código: Seleccionar todo
Add( "FGBL 09-09", PeriodType.Minute,5 ); // añade la serie para el bund (la 1).Para referirte a datos de la serie0 usarías la notación normal:
Código: Seleccionar todo
Close[2], Open[0], High[1], ATR(14)[0], SMA(14)[2], etc.Código: Seleccionar todo
Close[1][2], Open[1][0], High[1][1], ATR(14)[1][0], SMA(14)[1][2], etc. Y si tuvieras más series sería igual.
El cociente entre ATRs con un período de 14 sería: ATR(14)[0] / ATR(14)[1][0].
Espero que te sirva.
S2
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DarkTemplar
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Suarinver escribió:cls,
Te voy a matar!!!!!... ponle precio a tus indicadores ya!!!! he visto en tu web que los tines en la sección "Pro" y no es la free, así que los vendes...
Joer, ¿¿¿¿cuantos clientes tienes que te presionan para que le venda????
Chacho, no me martirices....
Salu2
... ya queda poco ... estoy a la espera de que ninjatrader me ponga en su web como partner y me mande las librerías para chequear el id, etc. Luego algunos detalles en el código, ofuscarlo, poner el paypal, ... Entonces quedará operativa.
Otros partnes vienen alquilando sus herramientas sobre 90$/mes. Para empezar creo que es un precio muy razonable, considerando el retorno que le puedes sacar. Para intradía sinceramente no he visto una herramienta mejor.
Cuando esté listo pondré un aviso para que cualquiera que esté interesado me pida un trial ( ... aunque ya sé que por lo menos uno, fijo
).S2
Última edición por cls el 18 Ago 2009 12:58, editado 1 vez en total.
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DarkTemplar
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Daba por supuesto que lo alquilabas o vendías, no me desilusionas... me da que no has leído mi anterior post, en el que te pedía que le pusieras PRECIO, no que me lo dieras gratis.
Ahora, 90 euros/mes es muy caro, tengo una alternativa más de un 50% más barata, que lleva funcionando más tiempo y se supone más pulida.
http://www.fin-alg.com/volumefootprint_gallery.html
Te recomiendo que te replantees el precio...
Salu2
Ahora, 90 euros/mes es muy caro, tengo una alternativa más de un 50% más barata, que lleva funcionando más tiempo y se supone más pulida.
http://www.fin-alg.com/volumefootprint_gallery.html
Te recomiendo que te replantees el precio...
Salu2
Suarinver, es cierto que nunca me has pedido que lo regale. Así que edito el comentario.
Bueno, sobre el precio es una opinión personal. Pondré un trial y el que quiera lo podrá probar gratis durante unos días y decidir.
La herramienta está muy testeada y optimizada. Los datos son precisos. Hice una comparativa con market delta sobre esignal y resulta que los volúmenes a fin de barra de market delta no coinciden exactamente con los volúmenes que plotea el ninja, alimentándose ambos de la misma conexión de esignal.
Eran pequeñas diferencias, pero existían. Tal vez por el tema de la hora y que no entre algún tick, no lo sé.
Mi indicador corre sobre ninjatrader y ese dato del volumen coincide exactamente (como no puede ser de otra forma).
Esta prueba fue sólo por curiosidad, pues lo que hay que testear es que el T&S que recibe el ninja se vuelque correctamente a las celdas del chart, y que
por supuesto está más que verificado que funciona correctamente.
El de fin-alg no lo he probado. A simple vista parece menos funcional que el mío, pero si estás cómodo con él, no necesitas cambiar.
S2
Bueno, sobre el precio es una opinión personal. Pondré un trial y el que quiera lo podrá probar gratis durante unos días y decidir.
La herramienta está muy testeada y optimizada. Los datos son precisos. Hice una comparativa con market delta sobre esignal y resulta que los volúmenes a fin de barra de market delta no coinciden exactamente con los volúmenes que plotea el ninja, alimentándose ambos de la misma conexión de esignal.
Eran pequeñas diferencias, pero existían. Tal vez por el tema de la hora y que no entre algún tick, no lo sé.
Mi indicador corre sobre ninjatrader y ese dato del volumen coincide exactamente (como no puede ser de otra forma).
Esta prueba fue sólo por curiosidad, pues lo que hay que testear es que el T&S que recibe el ninja se vuelque correctamente a las celdas del chart, y que
por supuesto está más que verificado que funciona correctamente.
El de fin-alg no lo he probado. A simple vista parece menos funcional que el mío, pero si estás cómodo con él, no necesitas cambiar.
S2
hola smassax.smassax escribió:muy buen trabajo cls.
Una duda. Sobre el feed q debe recibir el ninja para q la información que se muestra sea correcta, cual recomiendas?? Lo digo pq vi un hilo q hacías comparaciones pero no recuerdo como acabó. Hay suficiente con el de IB o hay q contratar alguno con mejores datos??
saludos
el feed de IB no sirve para coger el T&S. Comprime ticks y la información es un desorden total.
Yo he probado con ZenFire y eSignal. Pero los datos tampoco coinciden. Supongo que será porque ZenFire no filtra los ticks.
En el hilo que comentas creo que colgué algunas capturas que lo demostraban.
En los análisis que hago tanto ZenFire como eSignal me dan las mismas señales y coinciden casi al 100%. Aunque los datos de bid-ask no sean exactos, sí suele coincidir la distribución de deltas.
No sé cuál de los dos es más exacto.
ZenFire es gratis y eSignal te sale por unos 100€ el cme-mini y eurex.
ZenFire te da muchos más mercados (oil, granos, metales, ...) y Level2 (en el mini-sp con profundidad 10) y con eSignal es aparte.
S2
Edito para añadir este link:
viewtopic.php?p=113105#113105
... un error en el feed de eSignal.
X-Trader escribió:
1. Coge un ATR 200 del Eurostoxx 50 y conviertelo a dinero multiplicando por 10 euros
2. Coge un ATR 200 del Bund y pasalo a dinero multiplicando por 1000 euros.
3. Obten el cociente de las cantidades anteriores y ya tienes el spread. No obstante ten en cuenta que es probable que con el paso del tiempo tengas que revisar estos calculos.
Saludos,
X-Trader
Revisando este hilo me quedao pensando...
no sera el RSI en lugar de ATR????
Hacerlo con RSI seria muy similar a hacerlo como:
Variacion de las ultimas x barras / Ultimo cierre * Valor en euros por punto
Se hace eso con los 2 graficos y a uno se le resta el otro.
No habia un articulo de x-trader que explicaba todo esto con varias formulas? es que no lo encuentro.
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
No Polxx, para calcular la proporción correcta de un spread entre dos activos que no sean de renta fija es tan fácil como hacer eso de los ATRs. Otra cosa es lo del artículo que traduje de Ron Schelling, que sirve para clasificar distintos pares según la fuerza de su tendencia:
https://www.x-trader.net/articulos/tecn ... visas.html
Saludos,
X-Trader
https://www.x-trader.net/articulos/tecn ... visas.html
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
No te acabo de pillar la pregunta...greg escribió:Si hablamos de seasonals, tambien hay que aplicar el multiplicador de ATR!!!! y en el caso de intercomodity spreads??? (tiro-maiz)......
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
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