En los últimos post hemos pasado del coeficiente de Hurst, al yo no quiero medir nada....
Por un momento intentemos dejar a un lado nuestro enfoque estricto hacía a la aplicación práctica. Ya que si yo lo llevo siempre a mi terreno, el otro tb y el otro tb, no sabemos de que estamos hablando y mejor apaga y vamonos....
El tema de los sistemas, es importante, pero intrascendente en este contexto. A lo mejor se está entendiendo de que hablamos de hacer un estudio matutino del mercado y por la linea de tendencia padre me voy a comprar en euros porque el ATR me indica la volatilidad maría purísima...
Pienso que esto de la volatilidad afecta sobre todo a sistemas que no atienden a un control de las órdenes. Es decir, si abro un grid o un antigrid, no se hasta cuando me van a gatillar para cerrar y es por ello que debo observar los estados del mercado, por ejemplo, la volatilidad.
En esta linea, sabemos que ajustando las variables de lote, amplitud, objetivos para un determinado flotante máximo que si podemos situar estadísticamente, tenemos los límites o lo que llamaríamos el SL o GAME OVER.
Yo, trader X, ajusto todo el cotarro para que mi sistema alcance mi límite de pérdidas en el peor escenario de la historia ( en mi caso los meses negros de 2008 y parte de 2009 ). Esto me supondría el SL y la pérdida directa del 15% de la cuenta.
Todo lo que se mueva dentro de eso, me alcanzaría a cerrar más tarde o más temprano. Me apoyo en la idea de un escenario puramente casual y que no ocurre a menudo, luego mi probabilidad hasta la fecha de que se generen extraordinarios rangos es de una vez cada 10 años.
La incógnita radica en si existe la posibilidad de aplicar la misma sinfonía en rangos no tan extraordinarios, y sobre todo, si vale la pena meterse en ellos.
La idea de medir el número de veces que se golpea un nivel, podría esclarecer en que rango nos movemos y con que asiduidad se da. Incluso podría luego extrapolar los datos a un excel y ver la amplitud del canal que formen los fills.
Hago una prueba de un mes y vemos si esto nos lleva algún lado....
