Velocidad del precio

[Guille]

Guille,

se nota que el estas dando vueltas al tema.....

Me pasé una noche de sábado divertida

[Rafa7]

Para ver si me explico mejor...solo podrás saber bien como varía el precio si supieras el momentum de cada barra todas a la vez y todas con respecto a la misma lengh elegida. Así si.
De la otra manera solo haces redondeo.

Hola Guille,



Efectivamente, el Momentum es, como dices un redondeo. Y dicho con mis palabras una 1ª aproximación.

Vamos a la 2ª aproximación.

Supongamos que solo dispones de los precios de cierre (es decir, no tengamos en cuenta ni aperturas, ni máximos, ni mínimos, de las velas). ¿Que medirías?

A ver, una posibilidad es sumar las variaciones de los cierres en valor abosoluto, o sea,
Summation[n](Abs(Close - Close[1]))
O sea
Summation[n](Abs(Momentum[1]))

¿Esto seria una buena aproximación a lo que buscas si solo dispusieras, como dato, los cierres de las velas?

Esta 2ª aproximación me recuerda al indicador Effective Ratio de Kaufman, el cual programé para ProRealTime, con el siguiente código:

Código: Seleccionar todo

//parámetros:
//   n (número de velas), entero > 0, 22 por defecto
pi = 3.141592653589793
distancia = abs(momentum[n])
recorrido = summation[n] (abs(momentum[1]))
if distancia = 0 then
   eficacia = 0
else
   eficacia = 100 * distancia / recorrido
endif
return  eficacia as "%Ratio de eficacia", 50 / pi as "%Frontera"

Donde momentum[1] = Close - Close[1]

Y el ratio, se compara con 50 / pi == 15,915494309189533576888376337251, a causa de un artículo que hablaba de la relación de los recorridos con el número Pi, El Poder de Pi

También hay un hilo sobre esete artículo: Indicador Signal to Noise Ratio

Y de este indicador se habla en el hilo Indicador Signal to Noise Ratio para PRT




Saludos.

[Rafa7]

La velocidad del precio la entiendo como la distancia que se avanza en precio vs. el tiempo que tarda en recorrerla. Esta es, en definitiva la definición de velocidad en Física: Espacio/Tiempo.

Y yendo un paso más allá, podemos definir la acelaración cómo la velocidad que coge el precio en un determinado espacio de tiempo. Esto es, Velocidad/Tiempo.

Bueno, en lugar del Momentum, tal como lo que mide el indicador de este nombre, podríamos considerar el Momentum en ticks, o sea, el número de ticks por unidad de tiempo. Y podríamos considerar, siguiendo con lo que creo que busca Guille, el Momentum del Momentum en ticks.

También podríamos considerar la suma de las variaciones de precios de los ticks en valor absoluto, que sería aplicar el siguiente indicador, pero no a gráfico de velas sino a gráfico de ticks:
summation[n](abs(close - close[1]))

Donde close es el precio del tick y close[1] es el precio del tick anterior.



Saludos

[Rafa7]

Y, basándonos en este artículo, que menciona a Albert Einstein:

El trabajo de Einstein participó calcular que la raíz media cuadrada de desplazamiento para una partícula en suspensión aumenta con la raíz cuadrada del tiempo. Desplazamiento se refiere a la distancia partículas se mueven a través del tiempo. Ese desplazamiento se eleva al cuadrado y luego se calcula la media de todas las partículas desplazadas. A continuación, sacar la raíz cuadrada de la media y tiene la raíz media cuadrada de desplazamiento, lo que resulta ser la raíz cuadrada del tiempo .

En lugar de
summation[n](abs(close - close[1]))

Tal vez mejor:
(summation[n]((close - close[1])^2))^0,5

O sea, suma de las diferencias cuadráticas entre cada cierre y el cierre anterior, y luego aplicar la raíz cuadrada a esta suma.

Si a alguien se le ocurre la manera correcta de aplicar la idea de Albert Einstein a la variación del precio, por favor, que me corrija.



Saludos.

[Guille]

Hola Rafa,
El indicador Effective Ratio de Kaufman que pones, con las consideraciones que añades después es otro indicador más, que pudiera o no ser válido para el calculo de la velocidad.
Ten en cuenta, que las mediciones en general, y la velocidad en concreto puede venir expresada en diferentes unidades, en metros/seg, en km/h .... Al final , todas miden lo mismo.
Pero lo que me he dado cuenta mientras se ha desarrollado este hilo es que no es tan importante el fin que se persigue sino el cómo.
Me explico: para medir la velocidad de un coche, si te dicen el espacio que recorrió y el tiempo que tardó, puedes calcular la velocidad. Pero claro, esa es la Velocidad media...es decir, es un redondeo, pues el coche puede que fuera un tramo más deprisa...otro más lento y así. Con los datos finales sacamos la v media a la que iba el cohe pero no sabemos las velocidades instantáneas que ha tenido en su recorrido.
Por eso, las mediciones y en nuestro caso los indicadores es mejor hacerlos "dinámicos", mediante recursos programáticos que ya existen.
Es como un nuevo enfoque.
Yo creo que ya voy en el mejor de hacer los cálculos como te indico... por lo que ahora estoy más centrado en el "como" que en el resultado.
Gracias y saludos

[Feroz]

Efectivamente Guille, de acuerdo con lo que expones, muy correcto el principio que expones-

Luego te pongo un ejemplo de como se descifra esa aceleración.

Cuidado no te contamines en el foro , que son ""ninfomaniacs averaage"" ....

[Rango Starr]

Efectivamente Guille, de acuerdo con lo que expones, muy correcto el principio que expones-

Luego te pongo un ejemplo de como se descifra esa aceleración.

Cuidado no te contamines en el foro , que son ""ninfomaniacs averaage"" ....

me busco un rinconcito... prometo no molestar...!!!!

Saludos!
Pd.-pienso que tanto una como otra velocidad son interesantes.... y tienen sus aplicaciones..

[Rafa7]

Hola Rafa,
El indicador Effective Ratio de Kaufman que pones, con las consideraciones que añades después es otro indicador más, que pudiera o no ser válido para el calculo de la velocidad.
Ten en cuenta, que las mediciones en general, y la velocidad en concreto puede venir expresada en diferentes unidades, en metros/seg, en km/h .... Al final , todas miden lo mismo.
Pero lo que me he dado cuenta mientras se ha desarrollado este hilo es que no es tan importante el fin que se persigue sino el cómo.
Me explico: para medir la velocidad de un coche, si te dicen el espacio que recorrió y el tiempo que tardó, puedes calcular la velocidad. Pero claro, esa es la Velocidad media...es decir, es un redondeo, pues el coche puede que fuera un tramo más deprisa...otro más lento y así. Con los datos finales sacamos la v media a la que iba el cohe pero no sabemos las velocidades instantáneas que ha tenido en su recorrido.
Por eso, las mediciones y en nuestro caso los indicadores es mejor hacerlos "dinámicos", mediante recursos programáticos que ya existen.
Es como un nuevo enfoque.
Yo creo que ya voy en el mejor de hacer los cálculos como te indico... por lo que ahora estoy más centrado en el "como" que en el resultado.
Gracias y saludos

Guille,



Si quieres podemos ir por partes. Si dispusieses como dato, solo los cierres de un determinado timeframe, ¿qué indicador se aproxima a lo que buscas? ¿sería las sumas de las diferencias, sin signo, de cada par de cierres consecutivos?

La respuesta a esta pregunta sería muy aclaratoria.

Luego se puede ir más lejos, afinar más la idea, buscar que el indicador sea "dinámico", etc, etc ...



Saludos.

[Rafa7]

Luego te pongo un ejemplo de como se descifra esa aceleración.

Gracias Feroz. Será interesante.

[Rafa7]

H
Me explico: para medir la velocidad de un coche, si te dicen el espacio que recorrió y el tiempo que tardó, puedes calcular la velocidad. Pero claro, esa es la Velocidad media...es decir, es un redondeo, pues el coche puede que fuera un tramo más deprisa...otro más lento y así. Con los datos finales sacamos la v media a la que iba el cohe pero no sabemos las velocidades instantáneas que ha tenido en su recorrido.

Gracias, Guille.



Y nunca lo sabremos.

Te anticipo que no existe, ni existirá jamás, un indicador que te indique la velocidad instantánea. Es más ni los indicadores de velocidad de los automóviles indican la velocidad instantánea, solo te dan la media de la velocidad por la última unidad de tiempo. Por lo que he leído el velocímetro de un autmóvil deduce la velocidad por el número de rotaciones por unidad de tiempo.

Lo más aproximado a la velocidad instanténea es trabajar en un gráfico de ticks y medir la diferencia entre el precio actual y el anterior precio, y dividir entre la diferencia de tiempo entre ambas cotizaciones.

Lo que si podríamos es diseñar un indicador que te indique en que zona estará probablemente la velocidad instantánea de la próxima cotización en el gráfico de ticks. Eso, como mucho.



Saludos.

[Guille]

Si quieres podemos ir por partes. Si dispusieses como dato, solo los cierres de un determinado timeframe, ¿qué indicador se aproxima a lo que buscas? ¿sería las sumas de las diferencias, sin signo, de cada par de cierres consecutivos?

La respuesta a esta pregunta sería muy aclaratoria.

Luego se puede ir más lejos, afinar más la idea, buscar que el indicador sea "dinámico", etc, etc ...

Te anticipo que no existe, ni existirá jamás, un indicador que te indique la velocidad instantánea.

Es que no se trata de buscar un indicador concreto. Podríamos decir que se trata como lo utilizas la lógica del indicador para aplicarla a los datos que quieres estudiar.

Por ejemplo, hablando del indicador momentum, no es lo mismo un indicador basado en el calculo del Mom respecto n barras atrás , que un indicador basado en el cálculo del Mom respecto a n, n-1,n-2...barras atrás.
Ya te digo que más que buscar un indicador concreto se trata de como aplicar los estudios desde otro punto de vista programático.
Saludos

[Guille]

Luego te pongo un ejemplo de como se descifra esa aceleración.

[Rafa7]

Por ejemplo, hablando del indicador momentum, no es lo mismo un indicador basado en el calculo del Mom respecto n barras atrás , que un indicador basado en el cálculo del Mom respecto a n, n-1,n-2...barras atrás.

Gracias, Guille.



Se podría hacer un indicador que considere los Momentums de n, n-1, n-2, ... Sí, se podría hacer. Y esto es muy parecido a lo que se ha intentado con las medias móviles, que se han combinado varios periodos, incluso cintas de medias móviles, MACD, etc ....



Saludos.

[Feroz]

Disculpad por no contestar antes....

Dejo en un doc al respecto de la velocidad.....

[Rango Starr]

Disculpad por no contestar antes....

Dejo en un doc al respecto de la velocidad.....

buen enfoque....

gracias por el doc......

Un saludo!