SISTEMA ERIKA - Compartiendo opiniones, ¿Alguien se anima?

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kundera
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SISTEMA ERIKA - Compartiendo opiniones, ¿Alguien se anima?

Mensaje por kundera »

Hola compinches,

He visto las indicaciones del sistema Erika en la página de X-trader. Después en la página de Visual Chart comprobé que daban indicaciones de los parámetros aunque sin demasiada profusión. Me parece una idea simple y que tiene todos los fundamentos para funcionar bien, que es lo que busco en un sistema. Mis primeros estudios del sistema han sido muy prometedores. De todas formas no optimice la media del ROC y pese a tener condiciones muy restrictivas funcionó bien.

Ahora mismo estoy mirando el sistema con más atención. Mirando sobre gráficos del Dax lo estoy intentando optimizar en gráficos de 15', 30',60' y diario. Mi idea es trabajar con él en el futuro del Dax y en el mini SP. Me gustaría combinar nuestro conocimiento conjunto para mejorar la operativa que tengamos en el real. Si alguien lo usa en este momento y está interesado en el intercambio de experiencias, me gustaría consultar en que horizonte temporal y con que parametrización suele ser más fiable. En X-trader (sistemas) se comenta que la creadora del sistema lo usa en gráficos de 15 minutos en el Eurostoxx. ¿Habéis estudiado su comportamiento en gráficos diarios? ¿Lo has usado en gráficos del SP?

El fin de semana estuve probando optimizaciones sobre un ROC bastante específico para ver como se comportaba. Ahora estoy comenzando a ampliar los estudios, deteniéndome en gráficos de espacio temporal corto. Creo que donde funciona mejor para el Dax es en gráficos de 30 minutos.

Os estoy enviando una hoja Excel adjunta con los resultados de las optimizaciones que he realizado hasta ahora. En la primera tabla correspondiente a un gráfico de 30 minutos. He resaltado dos combinaciones en negrita porque son las dos con mejor pinta. Me inclino por aquella con un mayor beneficio sobre la que tiene un menos drawdonw. Las razones, además de la intrínseca del beneficio, porque las diferencias en drawdonw no son excesivas y porque es una combinación de medias con números pares bastante utilizados en el análisis técnico. Sin embargo la combinación con menor drawdown implica usar una media para el ROC de 11 sesiones, en otras palabras, un número poco usado y que me temo me podría llevar a un sistema no tan fiable en el futuro por ser el resultado de un exceso de optimización.

Voy a comenzar a mirar si el sistema también funciona con combinaciones similares a las conseguidas por la optimización en el ordenador. Así intento estar un poco más seguro de no estar ante una casualidad matemática que pueda no repetirse en el futuro. Os pido que si tenéis unos minutos para ojear la Excel adjunta me comentes vuestra opinión sobre los parámetros más adecuados. Seguro que si alguien lo usa en el real su experiencia con el sistema Erika es abrumadoramente mayor que la mía.

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Optimización Sistema Erika.xls
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gofiodetrigo
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io si kieres

Mensaje por gofiodetrigo »

me apunto a la parte del MM.
Por q la optimizaci0n a ser posible la evito. Y lo primero q me ha venido a la mente al leerte q si es la misma Erika de Visual digo io no tuviera problema eia misma en resolverte alguna duda muy puntual sobre el sistema q tuvieras...
Y de la hoja de Excel no te puedo decir nada por q ni siquiera tengo Excel...x´D ...pero sí te puedo decir q si los resultados los has sacao sobre el hist0rico dudo mucho sean muy fiables ( margen de error "x" ) pues hay muchas señales q en tiempo real saltan y luego no se reflejan en ese hist0rico ( falsas...falsas...) así q creo q mejor q hacer estudios 100% inocuos pero algo alejados de la realidad es hacer esas 30... o 60...opes necesarias para tener ciertos datos pa material estadístico...no sE.
EstA claro q ponerse a probar un sistema en DAX pa comprobar q nos ha levantao 3000 mil euros y no sirve pos no todo el mundo se lo puede permitir...pero weno...por eso se inventaron los minis...y esas cosas...y...si un sistema funciona...se supone q el producto con q lo haga serA mAs o menos igual...n0 : ?

Lo dicho, pal MM io me apunto si tU kieres...y pa consultas sobre el mecanismo del sistema probar por el chat de Visual a ver si cuadras con Erika ( y si es de eia) pues es lo Unico q se me ocurre pues io jamAs lo usE...y + nada : )

Que mucha suerte y eso ; )

s2
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kundera
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Mensaje por kundera »

Hola Gofiodetrigo,

Gracias por la respuesta. Sin embargo no he entendido a que te refieres con MM. Yo por mi parte tengo todas las ganas de compartir los datos que voy consiguiendo en la optimización.

Estoy muy deacuerdo contigo en una cosa, que pese a los resultados que se puedan conseguir con el Visual, hay que probar con papel y boli durante un tiempo verificando que en el Real la cosa funciona igual que en la proyección del ordenador.

A ver si picamos a alguien que haya probado Erika. Sobre consultar a su creadora, pues en eso estoy, aunque por el momento no ha tenido tiempo de contestarme.

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gofiodetrigo
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hola kundera :

Mensaje por gofiodetrigo »

con MM me refiero a MOney Management ó Gesti0n del Capital. ratios...stops...contratos...productos...esas "chorradas" ; )
Y mejor q el papel y el boli es un producto mini pues en el papel los stops nunca se kedan colgando sin ejecutar y en el mercado sí, la carga psicológica ( freno a la disciplina ) aunq sea poca por la pasta q supone siempre serA mAs q sin nada de nada, y los resultados siempre son peores q sobre el papel ( no siempre se entra a ese precio q en papel elegimos q resulta q es el q se ha cruzao pero si nos posicionamos no nos pillan y si entramos a mercado entramos un tic mas arriba, etc ) por lo q son mAs objetivos y reales. Y si todavia no tenemos un buen manejo de las pErdidas, pues mejor momento para empezar no lo habrA ( cuanto antes ).
No sE.

Tenía elegido otro para probar lo de la optimal f y con mini ibex y la verdad q me dA igual el sistema q sea, si eso podría probar el erika este y ver si lo entiendo bien...y si te animaras ( o quien fuera ) unirte a [email protected] q lo amos a probar. :?
nu sE.

y dnA por la respuesta ; )

"empujad [email protected] [email protected] "


s2
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kundera
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Mensaje por kundera »

Hola Gofio,

Gracias de nuevo por estar ahí.

Totalmente deacuerdo en compartir experiencias en el Money Managment (soy un poco lerdo no haber entendido que era MM, je, je, ..., bueno, nunca es tarde si la dicha es buena). Primero decirte que dependiendo del autor, le dan una importancia de más del 50% del éxito al MM. Mis reglas básicas son:

1 - Nunca en juego más del [b]2%[/b] del capital. Aconsejable en mi opinión que no sea más del [b]1 - 1,5% [/b]si como nosotros no tienes un conocimiento exhaustivo de tu sistema.
2 - Si operas sin un sistema totalmente automatizado, la ecuación riesgo-beneficio debe ser de al menos [b]2,5[/b]. Si es menor estarás comenzando a meterte en berenjenales con demasiado riesgo. Y muy importante, EL MERCADO PUEDE HACER CUALQUIER COSA, así que mejor que la ecuacion riesgo-beneficio sea consistente. Hay tantos futuros y valores en el mundo que mejor no precipitarse con una operación que no cumpla.
3 - [b]Operar poco mejora el rendimiento[/b]. La tendencia es tu amiga y las comisiones tu lastre, aplicate en consecuencia.
4 - [b]Utilización de análisis técnico en tu curva de beneficios-perdidas[/b]. Si tienes un sistema automático, puedes construir un gráfico con la curva de beneficios. Cuando tu drawdown hace caer a la curva de precios por debajo de una media que escojas (10 - 15 operaciones ) es mejor dejar de operar hasta que recupere ese nivel. Me comenta gente que se puede aplicar el AT directamente, pero es un tema en el que aún no he probado en real.

Bueno compinche, ahí van algunas ideas. Soy todo ojos para vuestros comentarios. A seguir dando caña!
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