BASKET TRADING

[Surfer]

Este método es una forma de entender y leer el mercado de una forma distinta a la convencional. En vez de fijarnos en lo que hace un par, lo que hacemos es fijarnos en lo que hacen todos ellos en conjunto dándonos una idea mucho más clara de hacia donde se está dirigiendo el mercado y marcándonos patrones en algunos grupos de pares.
Además hay pares que están especialmente correlacionados y con este método podemos ver exactamente cuando no están donde deberían.

Lo primero que vamos a hacer es abrir dos grupos de 7 pares en una cuenta DEMO de Metatrader:

Vendemos los pares del grupo 1

Grupo 1:
GBPUSD
EURGBP
GBPCHF
CHFJPY
AUDJPY
EURJPY
USDCHF

Compramos los pares del grupo 2

Grupo2:
CADJPY
AUDUSD
USDJPY
EURUSD
EURCHF
GBPJPY
USDCAD

(Esto lo hacemos a comienzo de la semana)

Los abriremos con un script para que se abran todos lo más rápido posible.
Los dos grupos de pares quedan cubiertos entre sí y veremos como se relacionan entre ellos.
Tenemos que hacer doble click en la columna de beneficio para que los pares que tengan más profit salgan arriba y los que pierdan vayan abajo.

Voilá! Ya tenemos nuestro indicador. Dejamos correr el tiempo un día más o menos y veremos como todos los pares se van poniendo en orden. El grupo de BUYS se va poniendo arriba y el grupo de SELLS abajo o al revés, dependiendo de cual de los dos grupos esté ganando.

Veremos que los grupos BUYS y SELLS irán cambiándose de orden. Una vez estarán arriba las BUYS y otras veces las SELLS.
Si estudiamos bien este indicador podremos ver que tiene muchas posibilidades y nos da muchísima información, como por ejemplo lo poco o muy correlacionados que están los pares correlacionados.
Se pueden operar tándems de pares correlacionados que no estén en la posición correcta, cambios de tendencia del orden de BUYS y SELLS, etc…
Se pueden crear varios indicadores hedge y trabajar la tendencia del indicador más antiguo con el indicador más reciente.

Para el cambio de tendencia podemos operar algunos pares o directamente los 14 en una sola dirección.

Ejemplo de un patrón de cambio de tendencia:
El grupo de SELLS está arriba y el grupo de BUYS abajo (lo que quiere decir que las SELLS están en beneficio y las BUYS perdiendo).
Estaban en perfecto orden, pero de repente vemos que una BUY (preferiblemente la que está más abajo) salta al grupo de las SELL y por lo tanto una SELL al grupo de las BUY. Esto es una señal de cambio de tendencia. Se deben operar estos dos pares LONG. O también se pueden operar los 14 pares LONG.
Si en un principio las BUYS estuviesen arriba y las SELLS abajo lo que haríamos sería operar con SELLS.

Bueno, me parece que es un tema digno de estudio y veo que tiene muchas posibilidades. Si os parece interesante ya iremos hablando del tema.

Saludos

[Surfer]

Añado el script para abrir el hedge

[Surfer]

Y aquí está la versión facilona del indicador

Es un EA, así que debeis ponerlo en la carpeta experts.

[Spirit]

A mi me parece muy interesante y está bastante relacionado con el tema de los anillos y arbitrajes que estamos tratando estos días en otro hilo.

Así que primera conclusión que añado y extraida del otro hilo:

Hay que calcular los volúmenes que se utilizan en cada par para conseguir que el hedge sea lo más neutro posible. Si abrimos un lote de cada par ya estamos desequilibrando todo desde el inicio.

[Surfer]

Iba a hablar de este tema en el otro hilo, pero como no es exactamente lo mismo preferí no mezclar las cosas.
En mi opinión conseguir que el hedge sea lo más neutro posible es un error, porque eso sería intentar aprovechar una ineficiencia que apenas existe. Además nunca podrías hacer un hedge totalmente neutro, porque el valor de las monedas va cambiando.

Y precisamente de eso es de lo que nos podemos aprovechar, de las oscilaciones de las correlaciones y de su valor.

Imagina que haces un triangulo
EURUSD BUY
USDJPY BUY
EURJPY SELL

Compramos/vendemos euros, compramos/vendemos Yenes y compramos/vendemos Dolares.

Ahora observa el indicador que he posteado antes. Verás que EURUSD es SELL, USDJPY es SELL y EURJPY es BUY.
El mercado está LONG, lo que quiere decir que las BUY tendrán más peso, por lo tanto, si haces ese triangulo ganarás.
En cambio si haces SELL SELL BUY, perderás.

Solamente hay que probarlo. Mañana cuando abra el mercado y veas que todos los LONG se alinean haz la prueba en demo y me cuentas.

Pienso que todo está en la forma en que vemos el mercado. Vamos a intentar verlo en 3D!

[Dkvas]

uf surfer, estamos en los mismo...

con los 2 primero pares tienes un sintético BUY EUR/JPY ke lo anulas con el tercer par EUR/JPY SELL.

Además, el mercado no está ni long ni short, hoy el protagonista es el dólar, otras veces es el yen. O sea, siempre está long o short para alguna moneda en particular, o para varias a la vez.

Amplía el espectro a la mayoría de cruces relevantes del USD y verás como en todos pierde. En cambio el JPY está casi plano.
O mejor aún, mira los futuros individuales de cada moneda, aunke el eurodollar no vale claro.

saludos.

[Surfer]

En teoría tienes razón Dkvas, pero no es exactamente lo mismo que abrir un BUY EURJPY y un SELL EURJPY, porque si hicieras esto el valor no oscilaría, quedarías un auténtico hedge neutro menos el valor del spread. Al abrir el triangulo sí que quedas desbalanceado en una dirección.

[Dkvas]

pero más ke el spread ke se lleva el broker entre los 3 pares ??

[Surfer]

Para muestra un botón

[Dkvas]

bueno, eso es una foto en un momento concreto, supongo ke en algunos momentos se te pone en negativo, pero bueno, cuando cierras ? tienes calculada la máxima desviación posible a favor o en contra?

otra cosa, está abierto hoy ? (supongo ke sí por los precios ke veo) porke caso de poder cerrarlo hoy nos ahorraríamos muchos gastos .

[Dkvas]

otra cosita, esa ganancia bruta es en dólares ?
está incluida ya la likidación de todas las divisas ? yen por ejemplo.
ke broker es ese ?

[Surfer]

bueno, eso es una foto en un momento concreto, supongo ke en algunos momentos se te pone en negativo, pero bueno, cuando cierras ? tienes calculada la máxima desviación posible a favor o en contra?

otra cosa, está abierto hoy ? (supongo ke sí por los precios ke veo) porke caso de poder cerrarlo hoy nos ahorraríamos muchos gastos .

Estoy en fase de pruebas todavía. La desviación máxima no la tengo calculada aun, de momento lo qu hago es pillar un buen inicio y poner un riesgo máximo, pero todo se andará. De todas formas esta operación la he hecho solo porque tenía pensado postearla, la acabo de cerrar. Es mejor entrar en la apertura de los mercados.
La ganancia bruta es en EUROS y es la de los tres pares.
De todas formas se puede hacer cosas mucho mejores jugando a Basket Trading.

[Dkvas]

pero has utilizado volúmenes iguales para todos los pares, has probado como sugiere Spirit con volúmenes ajustados ?

oks, ya nos seguirás informando, no te cortes

saludos.

[IceMan]

Aprovechando que se trata de servirse del cambio de "velocidad dentro de la "correlación" de los pares, también podría intentarse hacer algo basado en la velocidad o volatilidad de un solo par y su correlación diaria con esta, sería como el añillo dentro del anillo, teniendo una volatilidad lo mas ordenadita posible (eurus) quizá se pueda implementar algo parcido sin salir al "espacio exterior" y no sería sintético si no natural, pero bueno...eso ya sería mas para el hilo del hedge.
:smt069I