Sobre stops y beneficios

El espacio de los traders quant: sistemas de trading, gestión monetaria, automatización de sistemas.
Responder
carlosm
Mensajes: 198
Registrado: 08 Jul 2005 15:46

Sobre stops y beneficios

Mensaje por carlosm »

Hola!

Llevo bastante tiempo leyendo el foro y pocas veces he intervenido, llevo en esto unos 6 años, y bueno, he pasado por casi todas las etapas que se han comentado tantas veces. Ahora estoy en la que viene después de llevar unos añitos en esto, y es en la que te das cuenta verdaderamente de lo que es importante y lo que no lo es, y sobre todo a ser uno mismo el que sea responsable de todos sus actos. Sólo decir que desde que estoy en esta "etapa" estoy mucho más relajado, centrado y por primera vez llevo un año y medio con ganancias, -no muchas la verdad-, pero para mí todo un logro.
Y después de esta pequeña introducción quería comentaros que mi operativa tiene los objetivos más ajustados que los stop, - aunque no muy alejados-, por poner un ejemplo simple: objetivo en stoxx 21 puntos y stop 29, el índice de aciertos lo tengo en un 70% y el PRR en un 0,70 aproximadamente, antes mi operativa era más ajustada a los cánones más comentados, es decir, dejar correr beneficios y tener un ratio beneficio recompensa en 2:1, los resultados no eran muy malos pero peores que los de ahora. Y entonces yo me pregunto si una forma de operar así es "errónea" y a largo plazo no tiene esperanza, o por el contrario es tan valida como la otra. Yo siempre he pensado que tener un objetivo más alto que tu stop te quita % de fiabilidad y te da más ratio beneficio-pérdida y lo contrario te baja tu fiabilidad y te aumenta tu ratio, por lo que al final parece que es lo mismo ya que lo que ganas por un lado lo pierdes por otro.
Sé que cada uno tiene que buscar su forma de ver el mercado y para él esa es la correcta, pero ir en contra de todas estas "leyes" bursátiles que siempre estamos leyendo y escuchando te hacen "dudar" incluso si te va bien
con la operativa. A mi de momento me va "bien" operando así, por lo que seguiré desarrollando este tipo de operativa, pero he querido poner este post para saber opiniones.

Saludos
Bandy
Mensajes: 63
Registrado: 15 Mar 2005 02:05

Mensaje por Bandy »

Hola, a mi me parece bien tu operativa, y el tema de los stops me parece correcto, de hecho yo hago lo mismo que tu.

La razón es clara, por ejemplo, si sabes que de cada 10 operaciones 7 salen buenas con los mismos puntos de objetivo como stop al final resulta que quedan 4 operaciones netas de beneficios, por lo tanto el sistema es ganador, y cómo sabes que hay un 70% de aciertos? por la experiencia que tiene cada uno.

Pongamos un ejemplo como el tuyo, imaginemos un objetivo de 20 puntos y un stop de 25 puntos:

7 x 20 = 140 puntos
3 x 25 = 75 puntos

140-75= 65 puntos ganados por cada 10 señales.

Ahora ya solo queda operar con los contratos que uno crea conveniente, pueda económicamente o psicológicamente, si queremos multiplicar beneficios trabajaremos con 2-3-4-5-6............ contratos.

Pero eso depende de cada uno y cada sistema y cada experiencia, yo no dejo correr los beneficios por que el rango diario normalmente suele ser muy extrecho últimamente, si en el futuro ese rango se ensancha, como en los años 90, que los rangos eran 3 veces más a los actuales pues habrá que cambiar de objetivos y stops, pero de momento es lo que hay.

Por lo tanto mi opinión respecto a tu pregunta es que estoy de acuerdo contigo.

También se puede hacer otra cosa, y es que si se trabaja con varios contratos cerrar todos menos uno, por ejemplo, y con ese dejar correr beneficios, por si acaso, y con stop riguroso.
El Éxito es una ACTITUD, no es cuestión de suerte.
Avatar de Usuario
Tiotino
Mensajes: 989
Registrado: 20 Sep 2004 18:22

Mensaje por Tiotino »

Hola Carlos !!!

Es la primera vez que encuentro un sistema con un 70 % de acierto,

eso implica que podrias obtener 10 pipos de beneficio en cada acierto por 20 de perdida en cada fallo, y ganar dinero.

incluso yo le aplicaria cualquier martingala y los beneficios a volar. :lol:

asi visto no parece coherente, no crees?

Creo que acertar mas de un 40 % de media ya esta bien.

Antes que buscar un sistema con un 70% de acierto prefiero coger uno malo y aplicar algun sistema a la curva de beneficios.

Más fácil y menos tiempo ;-)
Un abrazo

Tiotino

https://tradingpython.blogspot.com.es

@tiotino
Avatar de Usuario
wilt
Mensajes: 27
Registrado: 09 Mar 2005 20:14

Mensaje por wilt »

Yo también estoy trabajando con un sistema con una fiabilidad de 70. El indice positivo negativo es de 0,7. Lo que le ocurre a este sistema es que es muy selectivo en sus entradas, de tal forma que opera tan solo 2 o 3 veces al mes.
Además, es un sistema diario (mantiene abierta la operación de un día a otro si es necesario).
carlosm
Mensajes: 198
Registrado: 08 Jul 2005 15:46

Sobre stops y beneficios

Mensaje por carlosm »

Hola Tiotino!

Cómo que nunca has visto un sistema con un 70% de fiabilidad, no te entiendo, puedes conseguir fiabilidades del 90% o más, eso sí, tu sistema u operativa palmará pasta porque irás a por un punto y arriesgarás 40 . Para que un sistema u operativa sea eficaz la fiabilidad y el ratio pérdida-beneficio van estrechamente ligados, y con eso es con lo que "juegas". Cada uno luego se adaptará a lo que más le guste o con lo que más cómodo se sienta. El motivo de mi post es porque de siempre hemos oído que hay que dejar correr los beneficios y que para que un sistema u operativa sea estable en el tiempo debe tener un ratio al menos de 2:1, pero eso luego lo aplicamos a la operativa real y vemos que a veces no se cumple y que operar con ratios más bajos y fiabilidades más altas puede ser más productivo: La verdad que habría que revisar ese "axioma" bursatil o al menos matizarlo, por lo menos desde mi humilde experiencia es lo que estoy viendo, puede que con el tiempo vuelva a llegar a esa conclusión, pues no lo sé, de momento no está siendo así.
carlosm
Mensajes: 198
Registrado: 08 Jul 2005 15:46

me olvidaba....

Mensaje por carlosm »

Lo del 70% de fiabilidad es hasta ahora, en el año y medio que llevo operando de esta forma, el problema es que no sé si en el futuro mi operativa seguirá funcionando o no, y si tendré esa fiabilidad con el mismo ratio que tengo ahora, ojalá, pero eso nunca se sabe ni se sabrá. sólo el paso del tiempo y ver tus resultados puede contestar a esa pregunta.

Saludos
Bandy
Mensajes: 63
Registrado: 15 Mar 2005 02:05

Mensaje por Bandy »

Carlosm, te he enviado un mensaje privado.
El Éxito es una ACTITUD, no es cuestión de suerte.
alfonso esteve ulloa
Mensajes: 155
Registrado: 04 Dic 2004 19:11

bandy

Mensaje por alfonso esteve ulloa »

¿ POR QUE PRIVADO? saludos
alfonso esteve ulloa
Mensajes: 155
Registrado: 04 Dic 2004 19:11

BANDY

Mensaje por alfonso esteve ulloa »

Mi anterior es sin mala intenciòn,cada uno
puede hacer lo que estime oportuno pero considero que lo que tu dices es todo interesante y solo esa es la razon SALUDOS
Avatar de Usuario
wilt
Mensajes: 27
Registrado: 09 Mar 2005 20:14

Mensaje por wilt »

Cada uno debe ajustar su operativa a su forma de pensar. Lo de dejar correr las ganancias está muy bien cuando el mercado lo permite. Debe de existir volatilidad suficiente y tendencias más o menos claras. Pero, si cómo dice la teoría, 2/3 partes del tiempo el mercado no tiene tendencia, estos sistemas que dejan correr las ganancias dan muchas operaciones con pérdidas. A la larga, al menos en teoría, salen ganando, pero a costa de rachas de pérdidas muy dolorosas en las que hay que tener una gran fortaleza psicológica. Yo eso, al menos en la actualidad, no lo soporto. Por eso prefiero un sistema con mayor fiabilidad aunque deje de ganar algo ( o bastante). Es una concepción de los sistemas bastante más conservadora.
Avatar de Usuario
Tiotino
Mensajes: 989
Registrado: 20 Sep 2004 18:22

Mensaje por Tiotino »

Pos nada

todo el mundo a vender opciones, asi ganamos desde el primer momento
Un abrazo

Tiotino

https://tradingpython.blogspot.com.es

@tiotino
Bandy
Mensajes: 63
Registrado: 15 Mar 2005 02:05

Re: BANDY

Mensaje por Bandy »

alfonso esteve ulloa escribió:Mi anterior es sin mala intenciòn,cada uno
puede hacer lo que estime oportuno pero considero que lo que tu dices es todo interesante y solo esa es la razon SALUDOS
Na, no pasa nada, un prive es para decir cosas que no interesan a los demás por que son temas que no tienen que ver con los temas que trata el foro , y te adelanto que lo que he comentado no tiene interés alguno para nadie, saludos.
El Éxito es una ACTITUD, no es cuestión de suerte.
Avatar de Usuario
gofiodetrigo
Mensajes: 3823
Registrado: 17 Sep 2004 22:42
Ubicación: Macaronesia

OPINION

Mensaje por gofiodetrigo »

wilt escribió:estos sistemas que dejan correr las ganancias dan muchas operaciones con pérdidas. A la larga, al menos en teoría, salen ganando, pero a costa de rachas de pérdidas muy dolorosas en las que hay que tener una gran fortaleza psicológica. Yo eso, al menos en la actualidad, no lo soporto. Por eso prefiero un sistema con mayor fiabilidad
La cuesti0n es q de perder no nos salva ni JesUs en el mercao. Completamente de acuerdo en q la MANERA en la q asumamos estas pErdidas serA la clave para estar preparados y con lo mínimo perdido para cuando lleguen las opes ganadoras. Pero akí te digo q buscando una alta fiabilidad se corre el MUY GRANDE riesgo de dejar correr las pErdidas...por asumir...q la FIABILIDAD es MUY ALTA...y por lo tanto...ESTA ES LA BUENA...

No sE si me habrE explicao, pero amos, q cada vez toy mAs con el Vince este y con un sistem q me diera el 50% de aciertos de pErdidas 1 y ganancias 2 me daba con 3 cantos en los dientes, antes q querer acertar 7 de 10 ganando 1 y 3 perdiendo...N=mucho.

Al final no hay camino psicológico fAcil y tanto se opte por un sistema de alta probabilidad o de baja los dos se van a encontrar con pErdidas y en el momento en q lo s0n no se suele pensar mucho en la probabilidad.

Disculpen.

s2
"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!
Responder

Volver a “Sistemas de Trading”