Sistemas para Bonos - No me cuadran los resultados

El espacio de los traders quant: sistemas de trading, gestión monetaria, automatización de sistemas.
Responder
Avatar de Usuario
kundera
Mensajes: 50
Registrado: 01 Jun 2005 13:31

Sistemas para Bonos - No me cuadran los resultados

Mensaje por kundera »

Hola compinches,

Después del puente (algunos andaréis de vacaciones, pero la mayoría aún estamos pringando) volvermos a la carga y a mirar y mirar sistemas. La idea que subyace es la diversificación, para minimizar el drawdonw conjunto.

Llevo 10 días probando sistemas para el futuro del Bund. Los resultados me están dejando frío. He probado varios sistemas, algunos de ellos como el Runday, fueron inicialmente concebidos para operar en mercados de bonos por lo que creía que iban a tener un buen comportamiento. Sin embargo cual es mi sorpresa cuando veo que con ninguno de estos sistemas se consigue ningún resultado aceptable.

Las rentabilidades que consigo nunca superan un dígito anualmente, y en cualquier caso el drawdown máximo vs ganancia anual no compensa tampoco. Dado que estamos hablando de los resultados obtenidos en parametrizaciones usando el Visual, y que en el real los resultados suelen ser más modestos, me quedo con la idea de desechar por el momento operar en bonos.

Os quería consultar vuestras experiencias operando con el Bund, o mejor en general en mercados de bonos. ¿Son normales las rentabilidades muy bajas, o deberíamos movernos en rentabilidades similares a mercados de futuros sobre índices?
Mi planteamiento inicial es que los sistemas deben funcionar en todos los mercados, lo que cambia es la parametrización para ajustarle a las condicinoes de ese mercado, pero no se que pensar con estos resultados.

Ampliando la prengunta, supongo que alguno de vosotros esté operando en diversos mercados con la idea de minimizar el drawdown. ¿Que tipos de mecado aconsejáis para esa diversificación con respecto a los futuros sobre índices? Mis dos criterios serían menor correlación entre mercados y buen funcionamiento de los sistemas con futuros sobre índices.

Sin haber realizado este tipo de diversificación, me estoy preguntando si comenzar por futuros sobre comodities y sobre divisas. ¿Cual es vuestra experiencia?

A seguir dando caña! :wink:
"La Buena Suerte se comparte"

Avatar de Usuario
scalp
Mensajes: 1916
Registrado: 17 Sep 2004 22:45

hola colegui jeje

Mensaje por scalp »

Si tan facil fuera poner la maquinita de hacer dinero a trabajar, no curraba ni rita jeje. Hay que respetar todas las opiniones por supesto, pero pienso que con los sistemas automaticos, dudo que llegues a ganar dinero, la prueba ahi esta, cientos de web dan señales de super sistemas, todos infalibles con resultados espectaculares. La realidad es q la mayoria palman pasta o trabajan para el broker. Esto es muy duro, hay que meter muchas horas y dejarse las cejas, y aun asi , hasta q consigues dejar de perder , te puedes quedar en la cuneta. El bund es un futuro de los mas dificiles, por sus barridas continuas y por el cambio de rango a cada vencimiento. Si estas comenzando en este mundillo , el futuro que menos riesgo tiene para iniciarse es el STXE. Un saludo y mucha suerte :wink:
Adjuntos
la joya de chatito.gif
la joya de chatito.gif (22.98 KiB) Visto 214 veces
Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
Pisco
Mensajes: 105
Registrado: 19 Sep 2004 00:15

Es lógico

Mensaje por Pisco »

¿ Qué porcentaje de beneficio ganaría el mejor trader con el mejor método/sistema si la cotización de cualquier índice se moviera durante los próximos diez años con un rango constante del 0 % ? Facil respuesta, todo serán perdidas.
Movimiento = Posible beneficio con un buen Sistema y MM.
Mercado sin movimiento o con poco rango = nadie gana un euro, sólo los brokers al principio, más tarde dejarían de tener clientes.
El movimiento o rango en futuros sobre índices históricamente ( no sabemos en el futuro ) mayor que en bonos/divisas, por eso me imagino que no te cuadran los números, aunque no conozco el tipo de sistemática que utilizas supongo que puede deberse a esto.
Cualquier sistemática es más rentable si el rango aumenta y se tiene un buen control del riesgo, el problema es que no vamos a saber el rango futuro.


Saludos
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!


Responder

Volver a “Sistemas de Trading”