Sobre stops de pérdidas

El espacio de los traders quant: sistemas de trading, gestión monetaria, automatización de sistemas.
Responder
Avatar de Usuario
ptc
Mensajes: 57
Registrado: 01 Abr 2005 14:50
Ubicación: desubicao
Contactar:

Sobre stops de pérdidas

Mensaje por ptc »

Pregunta al canto:
Si siempre me han dicho q el precio objetivo debe ser mayor q el stop d pérdidas, ¿pq un sistema seguidor de tendencia d cruce dos medias móviles con
un stop dinámico, me da mejor rendimiento con un stop mayor qe el objetivo?

Ej: mejor tp=60 sl=150 que tp=150 sl=60
Ej: mejor tp=80 sl=200 que tp=200 sl=80

Segunda cuestión ¿alguien sabe de algún estudio relacionado con el tema de rendimiento con stops mayores o menores q el precio objetivo?

graaaacias
Avatar de Usuario
scalp
Mensajes: 1945
Registrado: 17 Sep 2004 22:45

Hola colega

Mensaje por scalp »

Si partimos de la base que un stp de perdidas ,sea dinamico o no, es un seguro contra la ruina, una forma de controlar el maximo riesgo, la cantidad que se debera arriesgar, la deberia dar: el tamaño de la cuenta, la fiabilidad media del sistema, el ratio riesgo- recompensa, y el nº de contratos en la posicion ,es pura matematica. Cuanta mas alto sea el ratio riesgo-recompensa, y mas pequeña sea el nº de contratos en la posicion, mas alta es la fiabilidad, siempre que vayas por objetivos. Resumiendo, la fiabilidad sale del tamaño de la posicion inicial y del ratio riesgo-recompensa. Cuanto mas rango le des al precio para moverse hasta el stp, menos veces se lo lleva, eso esta claro, pero que sea rentable o no es otro tema. Hay tecnicas conocidas por traders experimentados que dan buenos resultados, dependiendo de quien las trabaje, por ejemplo: Si tu maximo riesgo son 40 pipos en 1x 10 de apalancamiento, entras en la posicion con 4 contratos y tu objetivo son 20 pipos, cuando el precio se mueve 10 pipos a tu favor cierras la mitad de la posicion, subes el stp a punto de equilibrio de los dos contratos que te quedan y te aseguras una ganancia segura, esa operacion siendo ganadora en inicio, no dejas que sea perdedora evitando el dolor que eso produciria y con expectativas para seguir ganando mientras el precio te vaya de cara. Otra opcion con el mismo ejemplo y mismo riesgo maximo, es entrar con la mitad de la posicion en la entrada inicial : 2 contratos, si el precio te va de cara y se mueve 10 puntos a tu favor, es subir el stp de esos dos contratos a punto de equilibrio y añadir otros dos contratos hasta el objetivo con un maximo riesgo siempre dentro de tus parametros con los contratos que añadas, esta tecnica permite elevar mucho el ratio riesgo-recompensa ya que el riesgo inicial al repartirlo en la mitad de contratos te da varias opciones: o bien darle mas margen al stp al ser menos contratos en la posicion, o limitar el maximo riesgo inicial, tratando de conseguir ratios minimos de 1x3 . Otra de ellas para tecnicas de scalping, es tratar asegurar que siempre o al menos el minimo tiempo posible, estes en perdidas, esto se intenta conseguir al tener una operacion perdedora, la siguiente tratar de quedar en tablas a la minima ocasion, partiendo otra vez de un 0-0. Hay muchas mas tecnicas para colocar los stp, pero hay que saber primero que sistema trabaja, si es tendencial o solo entra en rangos laterales, el tiempo en el mercado, el marco temporal en el cual actue y un largo etcc..... No se puede generalizar sobre los stp sin conocer profundamente , la fiabilidad,ratio riesgo recompensa , tiempo dentro del mercado, y volatilidad del activo. En cualquier caso es pura matematica partiendo de un maximo riesgo , siempre el mismo. Saludos :wink: solo es una opinion mas.
Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
Avatar de Usuario
inversor
Mensajes: 269
Registrado: 05 Ene 2005 20:27

Mensaje por inversor »

no se puede añadir ni quitar ni una coma.

qué gran respuesta, scalp!
Avatar de Usuario
ptc
Mensajes: 57
Registrado: 01 Abr 2005 14:50
Ubicación: desubicao
Contactar:

Mensaje por ptc »

Gracias por la larga respuesta.
Muy cierto todo lo q dices y además añadiría el ponerlos en sitios defendidos (por debajo d soportes y lejos d la volatilidad del rango).
Por otro lado dices q al aumentar el ratio riesgo/recompensa aumenta la fiabilidad de un sistema (q no ganancias) por objetivos.
Se puede considerar entonces reducir el riesgo(stops) en un sistema muy fiable para al mismo tiempo q se evita el riesgo innecesario se convierte en un sistema más eqilibrado?
O aumentar el riesgo d un sistema d baja fiabilidad con el mismo objetivo para eqilibrarlo y aumentar la fiabilidad? Generalizando mucho esto último aunqe no se pueda.
Avatar de Usuario
scalp
Mensajes: 1945
Registrado: 17 Sep 2004 22:45

Hola colega

Mensaje por scalp »

Hay tres factores muy relaconados entre si, si haces cambios en uno, los otros dos cambian de lectura, son fiabilidad, ratio riesgo -recompensa y tamaño de la posicion en base a tu maximo riesgo. El riesgo maximo se reparte en el nº de contratos, y dependiendo de ese nº de contratos sale el stp maximo de perdidas, EJEMPLO: tu maximo riesgo son 40 pipos si metes un solo contrato ,al darle mas recorrido al stp obligatoriamente sube la fiabilidad , te salta menos veces, y a cambio te baja el ratio, por que tu objetivo no varia, ejemplo: arriesgas 40 pipos con una recompensa esperada de 40 pipos con una supuesta fiabilidad del 50%, de cada dos operaciones pierdes una y entras en nº rojos al llevar un ratio de 1x1,es necesario , o bien subir la fiabilidad , o subir el ratio o las dos cosas. Con un riesgo maximo de 40 pipos y metiendo cuatro contratos en la posicion con la misma recompensa esperada de 40 pipos, estas en un ratio de 1x 4, cada vez que el sistema gana una operacion con el objetivo esperado son 160 pipos, esto te permite bajar mucho la fiabilidad incluso hasta el 30% y ganarias dinero, en contra te da mas señales falsas por el menor recorrido del stp . Por lo tanto la respuesta a tus preguntas generalizando y sin mas datos, es que si , puedes equilibrarlo siempre que trabajes con mas de un contrato y supestamente con objetivos identicos en recompensa esperada, al menos apx., en otro post reciente hay una tabla sobre fiabilidad y ratios necesarios para no entrar en perdidas, a partir de ahi es calcular el tamaño de la posicion y ver los resultados que da en ratio stp- recompensa y fiabilidad. saludos
Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
Avatar de Usuario
ZURDO
Mensajes: 86
Registrado: 20 Sep 2004 00:19

Mensaje por ZURDO »

Es posible que te sirva esta reflexión. los sistemas seguidores de tendencias entran en perdidas cuando no hay tendencia (Perogrullo). Aunque las oscilaciones intradías suelen ser más altas (atr-volatilidad con datos diarios) el rango semanal es pequeño (volatilidad con datos semanales). Con estos datos puedes intentar ajustar un stop de pérdidas.

Ahora bien yo soy de la opinión de que un sistema debe sacarte por si mismo los stops están para sacarte y hacerte refelxionar. Si salta el stop es porque el sistema ha fallado no porque sea parte del sistema.

No se si me explico......
BUENA CAZA!!!!!
Avatar de Usuario
ptc
Mensajes: 57
Registrado: 01 Abr 2005 14:50
Ubicación: desubicao
Contactar:

Mensaje por ptc »

Gracias por la reflexión ZURDO y gracias por la tabla scalp.
He intentado reproducirla en lugar d simplemente copiarla y me da dos errores:
-columna J fila 4, 250 en lugar de 450 y
-columna J fila 16, 2500 en lugar de 2700.

Me he colado en algo o habia un error en la tabla?
Avatar de Usuario
Enrio
Mensajes: 308
Registrado: 26 Oct 2004 13:36

Mensaje por Enrio »

Solo añadir un punto a lo comentado en cuanto al orden.

Aunque siempre será con datos pasados, debemos disponer de una fiabilidad a priori que nos da un stop para conocer el número de contratos con el que podemos entrar.

Siguiendo el ejemplo de scalp, si nuestro máximo riesgo son 40 pipos, debemos conocer las veces que salta el stop a 10 pipos para decidir si sale a cuenta entrar con 4 contratos. Quizas sale mejor entrar con 2 y el stop a 20 pipos.

Como siempre, horas y horas de pruebas y estudios son altamente recomendables.
Avatar de Usuario
scalp
Mensajes: 1945
Registrado: 17 Sep 2004 22:45

hola colegas

Mensaje por scalp »

Referente a la tabla ptc es probable que haya errores, simplemente es un ejemplo orientativo, para ver claramente la importancia de la fiabilidad y el ratio, a base de calculadora y sin repasar. En cualquier caso ya que estas trabajando sobre el tema, te agradeceria que postearas el estudio mas completo , una vez lo concluyas y si quieres claro jeje, un saludo :wink:
Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
Avatar de Usuario
ptc
Mensajes: 57
Registrado: 01 Abr 2005 14:50
Ubicación: desubicao
Contactar:

gracias colega

Mensaje por ptc »

de momento sólo tengo el ejemplo, si hago algo más ya lo postearé.
salut

enlace a otro post q ya trato el tema y qe no habia
visto hasta ahora viewtopic.php?t=1165
Adjuntos
scalp.xls
(38 KiB) Descargado 238 veces
Responder

Volver a “Sistemas de Trading”