PROYECTO 1 - LABOUCHERE INVERSO
PROYECTO 1 - LABOUCHERE INVERSO
- Adjunto EA que muestra si el indicador MACD se encuentra en positivo o en negativo, abriendo órdenes en el mismo sentido. Además he adaptado el "Sistema LABOUCHERE INVERSO" para definir los lotes a operar. Se pueden configurar en el EA los parámetros del MACD y del LABOUCHERE INVERSO.
- Adjuntos
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Última edición por pmontoro el 05 Ago 2010 22:55, editado 4 veces en total.
"Los que saben no hablan."
Re: PROYECTO 1 - LABOUCHERE INVERSO
Resultado sin el LABOUCHERE INVERSO:
Resultado con el LABOUCHERE INVERSO:
Posteo el EA al principio del hilo por si a alguien le interesa hacer pruebas con otros parámetros.
Resultado con el LABOUCHERE INVERSO:
Posteo el EA al principio del hilo por si a alguien le interesa hacer pruebas con otros parámetros.
Última edición por pmontoro el 05 Ago 2010 23:00, editado 3 veces en total.
"Los que saben no hablan."
Re: PROYECTO 1 - LABOURECHE
hola pmontoro,
Creo que tu labouchere es un poco particular, pues es mas un labouchere inverso, que aumenta las posiciones según gana, que un labouchere directo.
De todas maneras te cojo parte del código para mi sistema de labouchere.
posteare el sistema o espero que alguien nos ayude tambien
Creo que tu labouchere es un poco particular, pues es mas un labouchere inverso, que aumenta las posiciones según gana, que un labouchere directo.
De todas maneras te cojo parte del código para mi sistema de labouchere.
posteare el sistema o espero que alguien nos ayude tambien
Re: PROYECTO 1 - LABOUCHERE INVERSO
Adjunto de nuevo el EA.Tiotino escribió:hola pmontoro,
Creo que tu labouchere es un poco particular, pues es mas un labouchere inverso, que aumenta las posiciones según gana, que un labouchere directo.
De todas maneras te cojo parte del código para mi sistema de labouchere.
posteare el sistema o espero que alguien nos ayude tambien
Existía un error en el código y sólo se abrían la ordenes cortas, que ya está corregido.
Los gráficos superiores ya han sido actualizados.
Y el EA que adjunto al principio del hilo también.
P.D.: TioTino, tienes razón, es labouchere inverso, he modificado el nombre.
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"Los que saben no hablan."
Re: PROYECTO 1 - LABOUCHERE INVERSO
pmontoro, dime a donde te envío la ponencia que hice hace año y medio sobre labouchere inverso, creo que te va a interesar.
Si quieres te adelanto trabajo, no utilices el sistema con ningún indicador, prueba a utilizar rangos, te dará mejor resultado.
Si aún quieres mejorar el sistema debes apostar al rojo y negro al mismo tiempo, es decir debes llevar las dos series de hongos al mismo tiempo (largos y cortos), neteas las posiciones y operas el resultado del neteo.
La serie que utilices debes ajustarla al número de pipos que manejas en cada trade con respecto al equivalente al 100% de la apuesta. Es decir si utilizas rangos de 20 pipos y 100 pipos equivalen a ganar o perder el 100% del margen utilizado en los lotes abiertos no puedes utilizar una serie 1-2-3-4 sino deberías utilizar una serie 1-1,2-1,4-1,6 con incrementos de 0,20. También te valdría una serie 0,2-0,4-0,6-0,8.
Bueno creo que ya me he extendido demasiado sobre el tema, que cada cual experimente lo que crea conveniente y necesario, pero los datos que he dado ya ahorran muchas horas de trabajo.
Si quieres te adelanto trabajo, no utilices el sistema con ningún indicador, prueba a utilizar rangos, te dará mejor resultado.
Si aún quieres mejorar el sistema debes apostar al rojo y negro al mismo tiempo, es decir debes llevar las dos series de hongos al mismo tiempo (largos y cortos), neteas las posiciones y operas el resultado del neteo.
La serie que utilices debes ajustarla al número de pipos que manejas en cada trade con respecto al equivalente al 100% de la apuesta. Es decir si utilizas rangos de 20 pipos y 100 pipos equivalen a ganar o perder el 100% del margen utilizado en los lotes abiertos no puedes utilizar una serie 1-2-3-4 sino deberías utilizar una serie 1-1,2-1,4-1,6 con incrementos de 0,20. También te valdría una serie 0,2-0,4-0,6-0,8.
Bueno creo que ya me he extendido demasiado sobre el tema, que cada cual experimente lo que crea conveniente y necesario, pero los datos que he dado ya ahorran muchas horas de trabajo.
Re: PROYECTO 1 - LABOUCHERE INVERSO
Hola Spirit,Spirit escribió:pmontoro, dime a donde te envío la ponencia que hice hace año y medio sobre labouchere inverso, creo que te va a interesar.
Si quieres te adelanto trabajo, no utilices el sistema con ningún indicador, prueba a utilizar rangos, te dará mejor resultado.
Si aún quieres mejorar el sistema debes apostar al rojo y negro al mismo tiempo, es decir debes llevar las dos series de hongos al mismo tiempo (largos y cortos), neteas las posiciones y operas el resultado del neteo.
La serie que utilices debes ajustarla al número de pipos que manejas en cada trade con respecto al equivalente al 100% de la apuesta. Es decir si utilizas rangos de 20 pipos y 100 pipos equivalen a ganar o perder el 100% del margen utilizado en los lotes abiertos no puedes utilizar una serie 1-2-3-4 sino deberías utilizar una serie 1-1,2-1,4-1,6 con incrementos de 0,20. También te valdría una serie 0,2-0,4-0,6-0,8.
Bueno creo que ya me he extendido demasiado sobre el tema, que cada cual experimente lo que crea conveniente y necesario, pero los datos que he dado ya ahorran muchas horas de trabajo.
Me interesa mucho tu ponencia. ¿Me la puedes mandar a [email protected]?
En el EA que postee, se puede configurar el rango en el que deseas operar: 30 pips, 100 pips...
Utilizo la serie 1,2,3,4,5,6 pero la transformo a lotes con la fórmula (maxserie+minserie)*factor = (1+6)*0.02 = 0.14 lotes; con lo que finalmente la serie es la misma que 0.2 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 0.10 - 0.12
Me interesa mucho lo que empezaste a explicar sobre operar en las dos direcciones. Cualquier resultado será posteado en este hilo.
Un saludo, Spirit.
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Bueno, aquí está el EA que abre posiciones de COMPRA y VENTA SIMULTANEA y cierra tras un determinado número de pips, aplicando el LABOUCHERE INVERSO para calcular los nuevos lotes a operar para BUY y SELL.
Es un primer paso. Se puede mejorar.
Se agradecen todo tipo de comentarios y propuestas.
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"Los que saben no hablan."
Re: PROYECTO 1 - LABOUCHERE INVERSO
Se puede mejorar mucho. Leer el código que has puesto es un dolor pero como la Labouchere Inversa es un tema que me gusta pues le he echado un vistazo.
Veo que llevas dos series, una para compras y otra para ventas, hasta ahí todo ok, pero luego no neteas posiciones y para hacer rentable este sistema (o intentarlo al menos), es totálmente necesario netear. Por ejemplo, al inicio tienes 0,14 lotes buy y 0,14 lotes sell y el experto lanza ambas órdenes, ¿Para que haces eso?, esa apertura de órdenes tendría sentido si tu sistema fuese hedging, pero la Labouchere Inversa, tal y como la has planteado es otra cosa muy distinta. Es en realidad un sistema de Money Management que intenta encontrar una serie de aciertos consecutivos que exponecien el profit y cubran las pérdidas anteriores que en teoría deben ser menores (si tienes capital suficiente en la cuenta y no te dejas hundir el hongo, claro)
Quiero decir que aunque tú lleves registradas las dos series independientes, debes operar sólo en un sentido, o no operar. Lo de no operar siempre te va a ocurrir al iniciar las dos series a la vez, pero puede ocurrir también cuando los dos hongos te den los mismos lotes. Esto significa que o bien únicamente tienes una posición abierta, o bien en caso de que hagas incrementos y decrementos de lotes, si tienes varias posiciones abiertas, éstas deben ser o todas buy o todas sell, pero nunca mezcladas. si tienes órdenes buy y sell mezcladas al mismo tiempo algo estás haciendo mal.
Hay muchas más cosas que comentarte, pero prefiero que sigas dándole al coco a ver si sacas algo que me encienda una luz, cuanto menos te condicione tu estudio de la labouchere más posibilidades hay de que encuentres una nueva vía de estudio diferentes a las que yo he tomado.
Si encuentras algo medianamente decente, pruebalo en el eur/usd en esta semana pasada, te debe dar un profit de éscándalo, si no es así es que no vas por buen camino.
El objetivo de ese sistema es que cuando aparece un rango extraordinario compensa las pérdidas anteriores y dispara el profit exponencialmente con la ventaja de que cuando ha pillado la racha buena, esa que da el buen hongo, nunca puedes perder más que la apuesta inicial, es decir por mucho que el sistema esté metiendo órdenes, si el programa no falla, nunca perderás más de la cantidad inicial pero en cambio las ganancias pueden ser muy grandes.
Un consejo, intenta diseñar el experto para que cierre el menor número de órdenes posible. Lo de cerrar 10 para reabrir 15 es un fallo grande en el que pierdes muchas comisiones. Si el sistema te maraca 15 lotes y tienes 10, sólo debes reabrir 5 y no cerrar los 10 anteriores. Los cálculos se complican un poco y los debes llevar de otra manera, pero es que ahorras bastantes pipos, pero muchos, muchos.
Por último te comento que un sistema de Labouchere inversa medianamente bien desarrollado aplicado al trading no te puede dar una gráfica tan perdedora en ciento y pico trades, generálmente lo que se obtiene son sistemas neutros, que oscilan en torno a la línea de profit cero, con DD y profits mayores o menores pero de forma oscilante. Como mínimo debes llegar a ese objetivo que no es complicado, lo jodido es conseguir meterle viagra a la equity. Tu piensa, si en una ruleta con un desvío grande (p.e. juegos reunidos), este sistema es SIEMPRE ganador ¿Por qué si un gráfico presenta desvios (tendencias) no conseguimos el mismo resultado que con una ruleta defectuosa? ¿Equivalen las comisiones en el trading al cero de la ruleta, son mayores, son menores? ¿Cuales son los límites de la mesa en una ruleta, cuales soon los límites de tu broker y tu cuenta, permiten esos límites alcanzar hongos suficientemente grandes?
Ya tienes tarea par pensar ¿No querías propuestas?
Espero que te sirvan de ayuda estos comentarios.
Veo que llevas dos series, una para compras y otra para ventas, hasta ahí todo ok, pero luego no neteas posiciones y para hacer rentable este sistema (o intentarlo al menos), es totálmente necesario netear. Por ejemplo, al inicio tienes 0,14 lotes buy y 0,14 lotes sell y el experto lanza ambas órdenes, ¿Para que haces eso?, esa apertura de órdenes tendría sentido si tu sistema fuese hedging, pero la Labouchere Inversa, tal y como la has planteado es otra cosa muy distinta. Es en realidad un sistema de Money Management que intenta encontrar una serie de aciertos consecutivos que exponecien el profit y cubran las pérdidas anteriores que en teoría deben ser menores (si tienes capital suficiente en la cuenta y no te dejas hundir el hongo, claro)
Quiero decir que aunque tú lleves registradas las dos series independientes, debes operar sólo en un sentido, o no operar. Lo de no operar siempre te va a ocurrir al iniciar las dos series a la vez, pero puede ocurrir también cuando los dos hongos te den los mismos lotes. Esto significa que o bien únicamente tienes una posición abierta, o bien en caso de que hagas incrementos y decrementos de lotes, si tienes varias posiciones abiertas, éstas deben ser o todas buy o todas sell, pero nunca mezcladas. si tienes órdenes buy y sell mezcladas al mismo tiempo algo estás haciendo mal.
Hay muchas más cosas que comentarte, pero prefiero que sigas dándole al coco a ver si sacas algo que me encienda una luz, cuanto menos te condicione tu estudio de la labouchere más posibilidades hay de que encuentres una nueva vía de estudio diferentes a las que yo he tomado.
Si encuentras algo medianamente decente, pruebalo en el eur/usd en esta semana pasada, te debe dar un profit de éscándalo, si no es así es que no vas por buen camino.
El objetivo de ese sistema es que cuando aparece un rango extraordinario compensa las pérdidas anteriores y dispara el profit exponencialmente con la ventaja de que cuando ha pillado la racha buena, esa que da el buen hongo, nunca puedes perder más que la apuesta inicial, es decir por mucho que el sistema esté metiendo órdenes, si el programa no falla, nunca perderás más de la cantidad inicial pero en cambio las ganancias pueden ser muy grandes.
Un consejo, intenta diseñar el experto para que cierre el menor número de órdenes posible. Lo de cerrar 10 para reabrir 15 es un fallo grande en el que pierdes muchas comisiones. Si el sistema te maraca 15 lotes y tienes 10, sólo debes reabrir 5 y no cerrar los 10 anteriores. Los cálculos se complican un poco y los debes llevar de otra manera, pero es que ahorras bastantes pipos, pero muchos, muchos.
Por último te comento que un sistema de Labouchere inversa medianamente bien desarrollado aplicado al trading no te puede dar una gráfica tan perdedora en ciento y pico trades, generálmente lo que se obtiene son sistemas neutros, que oscilan en torno a la línea de profit cero, con DD y profits mayores o menores pero de forma oscilante. Como mínimo debes llegar a ese objetivo que no es complicado, lo jodido es conseguir meterle viagra a la equity. Tu piensa, si en una ruleta con un desvío grande (p.e. juegos reunidos), este sistema es SIEMPRE ganador ¿Por qué si un gráfico presenta desvios (tendencias) no conseguimos el mismo resultado que con una ruleta defectuosa? ¿Equivalen las comisiones en el trading al cero de la ruleta, son mayores, son menores? ¿Cuales son los límites de la mesa en una ruleta, cuales soon los límites de tu broker y tu cuenta, permiten esos límites alcanzar hongos suficientemente grandes?
Ya tienes tarea par pensar ¿No querías propuestas?
Espero que te sirvan de ayuda estos comentarios.
Re: PROYECTO 1 - LABOUCHERE INVERSO
Yo lei el libro y hay una cosa q no entiendo. No seria mejor determinar la direccion de la tendencia y aplicar el Labouchere en esa direccion esperando q en algun momento entremos en una larga tendencia???? Mejor q abrir posiciones buy y sell al mismo tiempo.....
De hecho la gran ventaja q tenemos en el trading con respecto a la ruleta es q podemos tener cierta idea de hacia donde va el mercado.... e ir añadiendo contratos cada 15 pipos por ejemplo....
De hecho la gran ventaja q tenemos en el trading con respecto a la ruleta es q podemos tener cierta idea de hacia donde va el mercado.... e ir añadiendo contratos cada 15 pipos por ejemplo....
Re: PROYECTO 1 - LABOUCHERE INVERSO
Segúramente lleves razón, pero para lograr lo que dices debes tener una forma "válida" de determinar el sentido de la tendencia y para cuando la encuentres debes recalcular bien la serie que usas ya que está claro que si has confirmado tendencia es que ya te has comido un buen tramo de la misma.Yomismo escribió:Yo lei el libro y hay una cosa q no entiendo. No seria mejor determinar la direccion de la tendencia y aplicar el Labouchere en esa direccion esperando q en algun momento entremos en una larga tendencia???? Mejor q abrir posiciones buy y sell al mismo tiempo.....
De hecho la gran ventaja q tenemos en el trading con respecto a la ruleta es q podemos tener cierta idea de hacia donde va el mercado.... e ir añadiendo contratos cada 15 pipos por ejemplo....
El llevar dos series de hongos al mismo tiempo permite pillar las tendencias desde el mismo punto de inicio, minimiza el capital expuesto, es decir aplana bastante la curva de exponenciación de capital invertido disminuyendo con ello bastante el riesgo con respecto a una labouchere inversa de un único sentido. Por supuesto, te evitas el tener que determinar que hará el mercado en el futuro, símplemente operas y te adaptas al momento actual del mercado, sin preveer en ningún momento su movimiento futuro.
Por cierto, nunca tienes buy y sell al mismo tiempo en el sistema que propongo yo. O sólo tienes buys, o sólo tienes sells, o estás fuera de mercado.
Re: PROYECTO 1 - LABOUCHERE INVERSO
Hay tres formas básicas distintas de aplicar Labouchere Inversa a un sistema de trading.
1.- Rangos fijos stop/profit
En este caso la serie labouchere se encarga de darnos el número de contratos que debemos poner en cada operación.
2.- Número de contratos fijos en todas las operaciones.
En este caso la Labouchere Inversa se encarga de determinar las distancias stop/profit para cada objetivo.
3.- Número de contratos variables y rangos variables.
Este es la forma que aporta mayor versatilidad a un sistema pero a su vez es la más compleja de estudiar. Si existe alguna aplicación viable debe ser por este camino.
En este caso la Labouchere inversa nos da los puntos o pipos objetivo, es decir los que vamos a ganar o perder en el siguiente trade. A partir de este número y en función del activo y volatilidad se decide con cuantos contratos vamos a abordar esos objetivos. Al final la ganancia o pérdida debe ser la misma con 1 contrato que con 50.
Los dos primeros casos tienen una pega ¿Qué hacemos cuando la serie Labouchere inversa nos indique que debemos ir a por objetivos de 1.000, 2.000 o 5.000 pipos? o ¿Qué hacemos cuando la serie nos indique que debemos meter 400 contratos? Eso se soluciona combinando ambos parámetros. La serie nos da un número de pipos por lote mínimo como objetivo profit y stop y luego decidimos como abordamos la consecución de esos objetivos, si con 1, 2 ó 5 contratos o con rangos mayores o menores.
También hay una forma compleja de aplicación de la Labouchere Inversa. Se trata de obtener los pipos objetivos tal y como hacemos en el caso 3, pero luego en vez de abordarlos con una única operación lo hacemos con técnicas de scale en el mismo sentido, pueden ser scale-in o scale-out. Esta 4ª forma aún es mucho más potente y versátil, pero también es la más complicada de estudiar.
Por otra parte tenemos que estudiar la serie utilizada así como el cáculo de K (como incrementamos y decrementamos) y el como abordamos la estrategia, si en un único sentido o en los dos sentidos.
Abordar la estrategia en un único sentido permite en caso de estar acertados ganar más en menos tiempo, pero la fiabilidad va a disminuir mucho y necesitamos un método de determinación de tendencia y a ser posible otro de determinación de su agotamiento. Abordar la estrategia en los dos sentidos nos evita hacer de futurólogos, pero a cambio los beneficios esperados serán menores, pero más estables y con menor varianza.
Cuando estudié la Labouchere Inversa, llegué a la conclusión de que hacer uso de las formas más versátiles de las que he comentado eran las mejores y posíblemente las únicas que puedan llegar a buen puerto en el largo plazo, pero al mismo tiempo requieren una labor de estudio mucho más profunda, intensa y compleja que entonces me desbordaba por falta de tiempo y lo dejé en stand-by.
El hecho de prescindir de tener que determinar un movimiento futuro ya es un tema personal, no es que sea mejor ni peor. Todas las estrategias que estudio tienden a evitar en lo posible cualquier técnica de predicción del movimiento del precio en el futuro, cuanto más pueda olvidarme de ese aspecto, mejor. No quiere decir esto que lo omita al 100%, que luego salen los puritanos y me crucifican.
1.- Rangos fijos stop/profit
En este caso la serie labouchere se encarga de darnos el número de contratos que debemos poner en cada operación.
2.- Número de contratos fijos en todas las operaciones.
En este caso la Labouchere Inversa se encarga de determinar las distancias stop/profit para cada objetivo.
3.- Número de contratos variables y rangos variables.
Este es la forma que aporta mayor versatilidad a un sistema pero a su vez es la más compleja de estudiar. Si existe alguna aplicación viable debe ser por este camino.
En este caso la Labouchere inversa nos da los puntos o pipos objetivo, es decir los que vamos a ganar o perder en el siguiente trade. A partir de este número y en función del activo y volatilidad se decide con cuantos contratos vamos a abordar esos objetivos. Al final la ganancia o pérdida debe ser la misma con 1 contrato que con 50.
Los dos primeros casos tienen una pega ¿Qué hacemos cuando la serie Labouchere inversa nos indique que debemos ir a por objetivos de 1.000, 2.000 o 5.000 pipos? o ¿Qué hacemos cuando la serie nos indique que debemos meter 400 contratos? Eso se soluciona combinando ambos parámetros. La serie nos da un número de pipos por lote mínimo como objetivo profit y stop y luego decidimos como abordamos la consecución de esos objetivos, si con 1, 2 ó 5 contratos o con rangos mayores o menores.
También hay una forma compleja de aplicación de la Labouchere Inversa. Se trata de obtener los pipos objetivos tal y como hacemos en el caso 3, pero luego en vez de abordarlos con una única operación lo hacemos con técnicas de scale en el mismo sentido, pueden ser scale-in o scale-out. Esta 4ª forma aún es mucho más potente y versátil, pero también es la más complicada de estudiar.
Por otra parte tenemos que estudiar la serie utilizada así como el cáculo de K (como incrementamos y decrementamos) y el como abordamos la estrategia, si en un único sentido o en los dos sentidos.
Abordar la estrategia en un único sentido permite en caso de estar acertados ganar más en menos tiempo, pero la fiabilidad va a disminuir mucho y necesitamos un método de determinación de tendencia y a ser posible otro de determinación de su agotamiento. Abordar la estrategia en los dos sentidos nos evita hacer de futurólogos, pero a cambio los beneficios esperados serán menores, pero más estables y con menor varianza.
Cuando estudié la Labouchere Inversa, llegué a la conclusión de que hacer uso de las formas más versátiles de las que he comentado eran las mejores y posíblemente las únicas que puedan llegar a buen puerto en el largo plazo, pero al mismo tiempo requieren una labor de estudio mucho más profunda, intensa y compleja que entonces me desbordaba por falta de tiempo y lo dejé en stand-by.
El hecho de prescindir de tener que determinar un movimiento futuro ya es un tema personal, no es que sea mejor ni peor. Todas las estrategias que estudio tienden a evitar en lo posible cualquier técnica de predicción del movimiento del precio en el futuro, cuanto más pueda olvidarme de ese aspecto, mejor. No quiere decir esto que lo omita al 100%, que luego salen los puritanos y me crucifican.
Re: PROYECTO 1 - LABOUCHERE INVERSO
Spirit, Yomismo, gracias por vuestros comentarios. Necesitaba un empujon y me lo habéis dado.
Analizaré todos vuestros comentarios e intentaré incluirlos en la forma de operar de la tercera version del EA, que sea más configurable, que vaya mostrando en pantalla la serie y los resultados, e incluiré comentarios dentro del código para que sea más fácil de leer. Cuanto tenga algo nuevo lo publico en el hilo.
----------------------------------------------------------------------------
Ya he revisado bien los comentarios, tomando nota (literalmente) de las mejoras para el siguiente EA:
- Utilizaré un indicador, seguramente ADX para que me dé la señal inicial hacia un sentido o en otro, o no operar si me indica que se encuentra en rango. También lo usaré para cuando el neteo de las series sea 0.
- Sólo voy a operar en una dirección.
- Quiero incluir las opciones de utilizar el LABOUCHERE: para determinar profit, o para determinar lotes. Pienso que es posible hace que el EA actúe en una de las opciones o incluso en las dos a la vez (lo comprobaré conforme lo vaya programando).
- La serie de LABOUCHERE se configurará por número de elementos, número inicial e incremento.
- El Scale que comentaba Spirit se puede aplicar al sistema aplicado a lotes, no al de profit.
- Intentaré definir el mayor número de variables posible para después hacer backtesting en profundidad. Para eso abría que pensar que parámetros serían los mejores para SL, TP, numeros iniciales de la serie, a partir de cuantas pérdidas consecutivas se reinicia la serie, periodo en el cual se incrementan los lotes o contratos abiertos, cada cuantos pips o profit..., creo que esta es otra de las partes difíciles.
-Si se define unos rangos de parámetros puedo centrarme en hacer pruebas de backtestin dentro de esos rangos, sino el número de combinaciones son infinitas.
- El hecho de utilizar un indicador de volatilidad para operar u otro tipo de indicador creo que debe venir posteriormente para mejorar la rentabilidad de un sistema basado en LABOUCHERE que ya funciona.
En realidad me estoy adelantando al trabajo hecho.
Así que voy a ponerme con el EA y a ver que consigo hacer.
Un saludo y gracias.
Analizaré todos vuestros comentarios e intentaré incluirlos en la forma de operar de la tercera version del EA, que sea más configurable, que vaya mostrando en pantalla la serie y los resultados, e incluiré comentarios dentro del código para que sea más fácil de leer. Cuanto tenga algo nuevo lo publico en el hilo.
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Ya he revisado bien los comentarios, tomando nota (literalmente) de las mejoras para el siguiente EA:
- Utilizaré un indicador, seguramente ADX para que me dé la señal inicial hacia un sentido o en otro, o no operar si me indica que se encuentra en rango. También lo usaré para cuando el neteo de las series sea 0.
- Sólo voy a operar en una dirección.
- Quiero incluir las opciones de utilizar el LABOUCHERE: para determinar profit, o para determinar lotes. Pienso que es posible hace que el EA actúe en una de las opciones o incluso en las dos a la vez (lo comprobaré conforme lo vaya programando).
- La serie de LABOUCHERE se configurará por número de elementos, número inicial e incremento.
- El Scale que comentaba Spirit se puede aplicar al sistema aplicado a lotes, no al de profit.
- Intentaré definir el mayor número de variables posible para después hacer backtesting en profundidad. Para eso abría que pensar que parámetros serían los mejores para SL, TP, numeros iniciales de la serie, a partir de cuantas pérdidas consecutivas se reinicia la serie, periodo en el cual se incrementan los lotes o contratos abiertos, cada cuantos pips o profit..., creo que esta es otra de las partes difíciles.
-Si se define unos rangos de parámetros puedo centrarme en hacer pruebas de backtestin dentro de esos rangos, sino el número de combinaciones son infinitas.
- El hecho de utilizar un indicador de volatilidad para operar u otro tipo de indicador creo que debe venir posteriormente para mejorar la rentabilidad de un sistema basado en LABOUCHERE que ya funciona.
En realidad me estoy adelantando al trabajo hecho.
Así que voy a ponerme con el EA y a ver que consigo hacer.
Un saludo y gracias.
"Los que saben no hablan."
Re: PROYECTO 1 - LABOUCHERE INVERSO
pmontoro, llevo año y medio con la labouchere metida en el cajón de tareas pendientes, cada vez que me pongo a pensar el pseudocódigo necesario me entra una pereza terrible y por eso no lo programo. Cuando te viene la idea a la cabeza parece sencillito, pero luego es más chungo de lo que parece.
De todos modos me has animado un poco a repasar lo que tenía estudiado.
La idea que yo manejaba era la siguiente:
Sistema que no sea necesario predecir el futuro del precio por lo que no son necesarios indicadores de ningún tipo, únicamente gestión de las posiciones.
Partimos de un punto y tomamos su precio, si nos referimos al fórex este debe ser el bid, es decir siempre sumamos y restamos en base al bid que es el que se mantiene fijo en la mayoría de los brokers. Algunos como Oanda desplazan el precio a ambos lados, en este caso habría que tomar el punto medio entre el bid y el ask.
Calculamos las series iniciales con secuencia de inicio 1-2-3-4
Obtenemos como resultado +5 -5 = 0, luego no abrimos ninguna posición pero si que registramos el movimiento para cada serie. Esto es cuando el bid se desplace 5 pipos con respecto al punto inicial incrementaremos y decrementaremos las dos series según corresponda, una habrá ganado y otra habrá perdido.
En este punto te encuentras con una serie 1-2-3-4-5 y otra 2-3 que nos da como resultado 1, será buy o sell dependiendo del resultado anterior.
Aquí es donde empiezan los primeros problemas, 1 es menor que el spread habitual, ¿Cómo vamos a abrir una posición con objetivo un único pipo? El mismo spread ya te mata y aunque no lo tengamos en cuenta porque sumamos y restamos siempre el bid, es necesario ir por lo menos a por 1 pipo más que el spread para que la operación tenga sentido realizarla.
Este es un problema capital. Si decidimos poner el mínimo en 3 (2 de sread + 1 de beneficio), como únicamente contamos los desplazamientos del Bid nos estamos jugando en esa tirada 1 pipo de ganancia contra 5 pipos de pérdida, algo lógicamente nada apropiado. Además el habitual ruido del movimiento de los precios hace que la probabilidad de tocar antes el lado perdedor que el ganador sea muy elevada.
Así que aquí empieza el primer conflicto, cuando empezar a lanzar órdenes o lo que es lo mismo cuantos pipos objetivo mínimos son los apropiados para iniciar la operativa. Pero debemos tener en cuenta que la distancia acumulada en las series iniciales no operadas no sea demasiado grande ya que estaría consumiendo tendencia y eso juega en contra de la consecución de un hongo, que es nuestro objetivo.
Yo aquí tengo mis parámetros estudiados, pero esos no los publico. Explico esto como el que explica una operativa de cruce de medias, luego cada cual debe encontrar los parámetros adecuados para su sistema.
Ahora paso a explicarte como actuar con la apertura y cierre de órdenes. Empezaré por el caso sencillo de un lote báse. Si el precio estaba en 1,2950 cuando abriste una buy con objetivo 10 pipos, una vez alcanzado el objetivo profit en 1,2960 recalculas ambas series y te da por ejemplo un nuevo objetivo de 15 pipos en el sentido buy. No debes hacer nada con la operación, la debes dejar como está, símplemente lleva los datos a las matrices, variables o vectores que controlen todo el tinglado. Los nuevos puntos objetivo serán entonces 1,2945 y 1,2975.
Imagina que el precio va a la contra y alcanza el objetivo de 1,2945. No haces nada con la operación, recalculas las series, las neteas e imagina que ahora te da como nuevo objetivo 8 pipos. Estos se los incrementas al anterior con lo que obtienes 1,2937 y 1,2953.
Así actuarías sucesivamente mientras los neteos te sigan dando pipos en la dirección (sentido) buy. Sólo cerraremos la posición en caso de que el neteo te de como resultado 0 o dirección (sentido) sell, o también si has llegado al objetivo global de tamaño óptimo del hongo conseguido.
No se si te das cuenta de las grandes ventajas que tiene esta forma de operar. Consigues mantener la operación abierta con un riesgo fijo desde el inicio hasta el final, el riesgo es el que te da la serie, ya sabes que en la labouchere inversa clásica es 10 para series de 1-2-3-4, pero eso también depende de donde iniciemos la operativa y de la serie utilizada, pero no arriesga más, sólo 10 (en realida más porque son dos series, pero no me quiero complicar ahora explicando todo al detalle, como idea base debemos pensar que asumimos un riesgo limitado). Por contra, mientras no se te muera el hogo, la posibilidad de encontrar una tendencia está presente y puedes ganar tanto como tu sistema de toma de beneficios te permita dejar correr las ganancias. Ojo que suena muy bonito pero encontrar los puntos máximos de crecimiento óptimo de los hongos no es nada sencillo y además es la clave del éxito del sistema. Pero ya ves que consumes pocos spreads, eso es fundamental tenerlo presente.
Otro aspecto que debes estudiar es cuando y como pasar al segundo contrato o lote básico. Debe ser en un punto que te permita flexibilidad o versatilidad en el manejo de las posiciones. Si ajustas demasiado te verás obigado a abrir y cerrar múltiples veces el 2º lote básico y eso hay que evitarlo, por eso la fórmula que utilices te debe dar un rango de pipos para el 2º contrato de tal forma que se abra a partir de un punto pero que aguante retrocesos sin tener que cerrarlo. Por ejemplo, abrimos el segundo contrato cuando el neteo te de 50 pipos, pero no lo cierras hasta que el neteo no baje de 25. Esto afecta mucho a la forma de calcular los objetivos.
La forma de calcular los lotes debe ser como una curva, de tal forma que busque el recorrido más óptimo del precio en cada caso. Cuando el hongo ya se ha formado los recorridos de los rangos deben ser más ámplios que al inicio, pero cuando el hogo supera ciertos límites los rangos deben ser menores, no tanto como al inicio pero si menores ya que hay que detectar antes el agotamiento de la tendencia. Los mismos hongos de las dos series ya son un indicador de tendencia si te das cuenta.
Bueno, podría escribirte un libro con esta operativa pero te lo dejo ahí, que creo que tienes para largo para programar lo que te he contado. Con esto ya deberías encontrar donde el sistema produce los DD y los profit y ya te adelanto que tiene los mismos problemas que cualquier otro sistema, exáctametne los mismos: Si no andas con cuidado acabarás sobreoptimizando sobre un backtest.
Seguro que Alberto agradece que haya vuelto a postear algo de investigación. Me había vetado ya en el foro a meterme en estos tinglados ya que cuando lo hice en anteriores ocasiones acabé hasta las pelotas de los pichalargas y pichabravas que no hacían más que importunar. A ver si en esta ocasión nos dejan seguir porque no pienso repetir experiencias desagradables anteriores.
De todos modos me has animado un poco a repasar lo que tenía estudiado.
La idea que yo manejaba era la siguiente:
Sistema que no sea necesario predecir el futuro del precio por lo que no son necesarios indicadores de ningún tipo, únicamente gestión de las posiciones.
Partimos de un punto y tomamos su precio, si nos referimos al fórex este debe ser el bid, es decir siempre sumamos y restamos en base al bid que es el que se mantiene fijo en la mayoría de los brokers. Algunos como Oanda desplazan el precio a ambos lados, en este caso habría que tomar el punto medio entre el bid y el ask.
Calculamos las series iniciales con secuencia de inicio 1-2-3-4
Obtenemos como resultado +5 -5 = 0, luego no abrimos ninguna posición pero si que registramos el movimiento para cada serie. Esto es cuando el bid se desplace 5 pipos con respecto al punto inicial incrementaremos y decrementaremos las dos series según corresponda, una habrá ganado y otra habrá perdido.
En este punto te encuentras con una serie 1-2-3-4-5 y otra 2-3 que nos da como resultado 1, será buy o sell dependiendo del resultado anterior.
Aquí es donde empiezan los primeros problemas, 1 es menor que el spread habitual, ¿Cómo vamos a abrir una posición con objetivo un único pipo? El mismo spread ya te mata y aunque no lo tengamos en cuenta porque sumamos y restamos siempre el bid, es necesario ir por lo menos a por 1 pipo más que el spread para que la operación tenga sentido realizarla.
Este es un problema capital. Si decidimos poner el mínimo en 3 (2 de sread + 1 de beneficio), como únicamente contamos los desplazamientos del Bid nos estamos jugando en esa tirada 1 pipo de ganancia contra 5 pipos de pérdida, algo lógicamente nada apropiado. Además el habitual ruido del movimiento de los precios hace que la probabilidad de tocar antes el lado perdedor que el ganador sea muy elevada.
Así que aquí empieza el primer conflicto, cuando empezar a lanzar órdenes o lo que es lo mismo cuantos pipos objetivo mínimos son los apropiados para iniciar la operativa. Pero debemos tener en cuenta que la distancia acumulada en las series iniciales no operadas no sea demasiado grande ya que estaría consumiendo tendencia y eso juega en contra de la consecución de un hongo, que es nuestro objetivo.
Yo aquí tengo mis parámetros estudiados, pero esos no los publico. Explico esto como el que explica una operativa de cruce de medias, luego cada cual debe encontrar los parámetros adecuados para su sistema.
Ahora paso a explicarte como actuar con la apertura y cierre de órdenes. Empezaré por el caso sencillo de un lote báse. Si el precio estaba en 1,2950 cuando abriste una buy con objetivo 10 pipos, una vez alcanzado el objetivo profit en 1,2960 recalculas ambas series y te da por ejemplo un nuevo objetivo de 15 pipos en el sentido buy. No debes hacer nada con la operación, la debes dejar como está, símplemente lleva los datos a las matrices, variables o vectores que controlen todo el tinglado. Los nuevos puntos objetivo serán entonces 1,2945 y 1,2975.
Imagina que el precio va a la contra y alcanza el objetivo de 1,2945. No haces nada con la operación, recalculas las series, las neteas e imagina que ahora te da como nuevo objetivo 8 pipos. Estos se los incrementas al anterior con lo que obtienes 1,2937 y 1,2953.
Así actuarías sucesivamente mientras los neteos te sigan dando pipos en la dirección (sentido) buy. Sólo cerraremos la posición en caso de que el neteo te de como resultado 0 o dirección (sentido) sell, o también si has llegado al objetivo global de tamaño óptimo del hongo conseguido.
No se si te das cuenta de las grandes ventajas que tiene esta forma de operar. Consigues mantener la operación abierta con un riesgo fijo desde el inicio hasta el final, el riesgo es el que te da la serie, ya sabes que en la labouchere inversa clásica es 10 para series de 1-2-3-4, pero eso también depende de donde iniciemos la operativa y de la serie utilizada, pero no arriesga más, sólo 10 (en realida más porque son dos series, pero no me quiero complicar ahora explicando todo al detalle, como idea base debemos pensar que asumimos un riesgo limitado). Por contra, mientras no se te muera el hogo, la posibilidad de encontrar una tendencia está presente y puedes ganar tanto como tu sistema de toma de beneficios te permita dejar correr las ganancias. Ojo que suena muy bonito pero encontrar los puntos máximos de crecimiento óptimo de los hongos no es nada sencillo y además es la clave del éxito del sistema. Pero ya ves que consumes pocos spreads, eso es fundamental tenerlo presente.
Otro aspecto que debes estudiar es cuando y como pasar al segundo contrato o lote básico. Debe ser en un punto que te permita flexibilidad o versatilidad en el manejo de las posiciones. Si ajustas demasiado te verás obigado a abrir y cerrar múltiples veces el 2º lote básico y eso hay que evitarlo, por eso la fórmula que utilices te debe dar un rango de pipos para el 2º contrato de tal forma que se abra a partir de un punto pero que aguante retrocesos sin tener que cerrarlo. Por ejemplo, abrimos el segundo contrato cuando el neteo te de 50 pipos, pero no lo cierras hasta que el neteo no baje de 25. Esto afecta mucho a la forma de calcular los objetivos.
La forma de calcular los lotes debe ser como una curva, de tal forma que busque el recorrido más óptimo del precio en cada caso. Cuando el hongo ya se ha formado los recorridos de los rangos deben ser más ámplios que al inicio, pero cuando el hogo supera ciertos límites los rangos deben ser menores, no tanto como al inicio pero si menores ya que hay que detectar antes el agotamiento de la tendencia. Los mismos hongos de las dos series ya son un indicador de tendencia si te das cuenta.
Bueno, podría escribirte un libro con esta operativa pero te lo dejo ahí, que creo que tienes para largo para programar lo que te he contado. Con esto ya deberías encontrar donde el sistema produce los DD y los profit y ya te adelanto que tiene los mismos problemas que cualquier otro sistema, exáctametne los mismos: Si no andas con cuidado acabarás sobreoptimizando sobre un backtest.
Seguro que Alberto agradece que haya vuelto a postear algo de investigación. Me había vetado ya en el foro a meterme en estos tinglados ya que cuando lo hice en anteriores ocasiones acabé hasta las pelotas de los pichalargas y pichabravas que no hacían más que importunar. A ver si en esta ocasión nos dejan seguir porque no pienso repetir experiencias desagradables anteriores.
Re: PROYECTO 1 - LABOUCHERE INVERSO
Spirit, te hago algunos comentarios a lo que dijiste:
"Así que aquí empieza el primer conflicto, cuando empezar a lanzar órdenes o lo que es lo mismo cuantos pipos objetivo mínimos son los apropiados para iniciar la operativa. Pero debemos tener en cuenta que la distancia acumulada en las series iniciales no operadas no sea demasiado grande ya que estaría consumiendo tendencia y eso juega en contra de la consecución de un hongo, que es nuestro objetivo.
Yo aquí tengo mis parámetros estudiados, pero esos no los publico. Explico esto como el que explica una operativa de cruce de medias, luego cada cual debe encontrar los parámetros adecuados para su sistema."
- Respuesta: En la última versión del EA donde se abrían dos órdenes consecutivas, me dí cuenta de lo que comentas del spread. Abriendo dos órdenes (teóricamente) simultaneas, y cerrándolas una vez alcanzados cierto número de pips, el resultado casi siempre es perdedor, y en los casos en los que es ganador (p.ej. porque los lotes en buy son mayores que los lotes en sell), nunca se llega a compensar lo que has ido perdiendo por el spread (más la ligera diferencia de precios de apertura de la orden buy y sell).
Estamos de acuerdo en que sólo hay que operar una orden con el resultado del neteo de las dos series LABOUCHERE (la de compra y la de venta).
También observé que los resultados eran mejores cuanto más pips operas. Esta claro que si operas 1 pips, los 2 pips del spread son el 200%; pero si operas cada 10 pips el spread es del 20%, necesitarás más recorrido de precio para obener resultados, pero bajas la influencia del spread en el resultado final de la operativa. También el spread hace que sea más fácil perder que ganar, como comentas, pero eso lo veo inevitable, aunque igual que en el caso anterior, se rebaja dicha "facilidad de pérdidas" aumentando el número de pips en los que operas. Pienso que ese es uno de los parámetros importantes. De todas formas tener un EA te permite probar muchas posibilidades de configuración de parámetros de forma relativamente rápida.
No sé si la pregunta es adecuada pero: ¿en el sistema labouchere no existe una forma de compensar el hecho de que una ruleta (por el motivo que sea) saque más cierto resultado que otro? No sé si he dicho una tontería, pero ¿si una ruleta saca un 20% más de PARES que de IMPARES, no equivaldría a ese 20% que representan los 2 pips del spread con respecto a operar el labouchere cada 10 pips? ¿existe dicha corrección para el sistema labouchere?
"Ahora paso a explicarte como actuar con la apertura y cierre de órdenes. Empezaré por el caso sencillo de un lote báse. Si el precio estaba en 1,2950 cuando abriste una buy con objetivo 10 pipos, una vez alcanzado el objetivo profit en 1,2960 recalculas ambas series y te da por ejemplo un nuevo objetivo de 15 pipos en el sentido buy. No debes hacer nada con la operación, la debes dejar como está, símplemente lleva los datos a las matrices, variables o vectores que controlen todo el tinglado. Los nuevos puntos objetivo serán entonces 1,2945 y 1,2975."
Respuesta: Precisamente esa era mi idea para la nueva versión del EA. Me comentaste que no debería abrir tantas órdenes y lo único que se me ocurrió fue que el EA calculara las series de igual forma pero sin operar las órdenes (es la conclusión más lógica).
"Otro aspecto que debes estudiar es cuando y como pasar al segundo contrato o lote básico. Debe ser en un punto que te permita flexibilidad o versatilidad en el manejo de las posiciones. Si ajustas demasiado te verás obigado a abrir y cerrar múltiples veces el 2º lote básico y eso hay que evitarlo, por eso la fórmula que utilices te debe dar un rango de pipos para el 2º contrato de tal forma que se abra a partir de un punto pero que aguante retrocesos sin tener que cerrarlo. Por ejemplo, abrimos el segundo contrato cuando el neteo te de 50 pipos, pero no lo cierras hasta que el neteo no baje de 25. Esto afecta mucho a la forma de calcular los objetivos."
Respuesta: Sería como aplicar un stoploss o trailingstop al neteo de las series. En principio no me parece complicado y sería otro parámetro configurable y testeable en la optimización del backtesting.
"La forma de calcular los lotes debe ser como una curva, de tal forma que busque el recorrido más óptimo del precio en cada caso. Cuando el hongo ya se ha formado los recorridos de los rangos deben ser más ámplios que al inicio, pero cuando el hogo supera ciertos límites los rangos deben ser menores, no tanto como al inicio pero si menores ya que hay que detectar antes el agotamiento de la tendencia. Los mismos hongos de las dos series ya son un indicador de tendencia si te das cuenta."
Respuesta: Lo de operar con diferentes lotes todavía no lo veo claro. Prefiero no decir nada sobre eso y pensármelo bien antes de hablar.
Un saludo.
"Así que aquí empieza el primer conflicto, cuando empezar a lanzar órdenes o lo que es lo mismo cuantos pipos objetivo mínimos son los apropiados para iniciar la operativa. Pero debemos tener en cuenta que la distancia acumulada en las series iniciales no operadas no sea demasiado grande ya que estaría consumiendo tendencia y eso juega en contra de la consecución de un hongo, que es nuestro objetivo.
Yo aquí tengo mis parámetros estudiados, pero esos no los publico. Explico esto como el que explica una operativa de cruce de medias, luego cada cual debe encontrar los parámetros adecuados para su sistema."
- Respuesta: En la última versión del EA donde se abrían dos órdenes consecutivas, me dí cuenta de lo que comentas del spread. Abriendo dos órdenes (teóricamente) simultaneas, y cerrándolas una vez alcanzados cierto número de pips, el resultado casi siempre es perdedor, y en los casos en los que es ganador (p.ej. porque los lotes en buy son mayores que los lotes en sell), nunca se llega a compensar lo que has ido perdiendo por el spread (más la ligera diferencia de precios de apertura de la orden buy y sell).
Estamos de acuerdo en que sólo hay que operar una orden con el resultado del neteo de las dos series LABOUCHERE (la de compra y la de venta).
También observé que los resultados eran mejores cuanto más pips operas. Esta claro que si operas 1 pips, los 2 pips del spread son el 200%; pero si operas cada 10 pips el spread es del 20%, necesitarás más recorrido de precio para obener resultados, pero bajas la influencia del spread en el resultado final de la operativa. También el spread hace que sea más fácil perder que ganar, como comentas, pero eso lo veo inevitable, aunque igual que en el caso anterior, se rebaja dicha "facilidad de pérdidas" aumentando el número de pips en los que operas. Pienso que ese es uno de los parámetros importantes. De todas formas tener un EA te permite probar muchas posibilidades de configuración de parámetros de forma relativamente rápida.
No sé si la pregunta es adecuada pero: ¿en el sistema labouchere no existe una forma de compensar el hecho de que una ruleta (por el motivo que sea) saque más cierto resultado que otro? No sé si he dicho una tontería, pero ¿si una ruleta saca un 20% más de PARES que de IMPARES, no equivaldría a ese 20% que representan los 2 pips del spread con respecto a operar el labouchere cada 10 pips? ¿existe dicha corrección para el sistema labouchere?
"Ahora paso a explicarte como actuar con la apertura y cierre de órdenes. Empezaré por el caso sencillo de un lote báse. Si el precio estaba en 1,2950 cuando abriste una buy con objetivo 10 pipos, una vez alcanzado el objetivo profit en 1,2960 recalculas ambas series y te da por ejemplo un nuevo objetivo de 15 pipos en el sentido buy. No debes hacer nada con la operación, la debes dejar como está, símplemente lleva los datos a las matrices, variables o vectores que controlen todo el tinglado. Los nuevos puntos objetivo serán entonces 1,2945 y 1,2975."
Respuesta: Precisamente esa era mi idea para la nueva versión del EA. Me comentaste que no debería abrir tantas órdenes y lo único que se me ocurrió fue que el EA calculara las series de igual forma pero sin operar las órdenes (es la conclusión más lógica).
"Otro aspecto que debes estudiar es cuando y como pasar al segundo contrato o lote básico. Debe ser en un punto que te permita flexibilidad o versatilidad en el manejo de las posiciones. Si ajustas demasiado te verás obigado a abrir y cerrar múltiples veces el 2º lote básico y eso hay que evitarlo, por eso la fórmula que utilices te debe dar un rango de pipos para el 2º contrato de tal forma que se abra a partir de un punto pero que aguante retrocesos sin tener que cerrarlo. Por ejemplo, abrimos el segundo contrato cuando el neteo te de 50 pipos, pero no lo cierras hasta que el neteo no baje de 25. Esto afecta mucho a la forma de calcular los objetivos."
Respuesta: Sería como aplicar un stoploss o trailingstop al neteo de las series. En principio no me parece complicado y sería otro parámetro configurable y testeable en la optimización del backtesting.
"La forma de calcular los lotes debe ser como una curva, de tal forma que busque el recorrido más óptimo del precio en cada caso. Cuando el hongo ya se ha formado los recorridos de los rangos deben ser más ámplios que al inicio, pero cuando el hogo supera ciertos límites los rangos deben ser menores, no tanto como al inicio pero si menores ya que hay que detectar antes el agotamiento de la tendencia. Los mismos hongos de las dos series ya son un indicador de tendencia si te das cuenta."
Respuesta: Lo de operar con diferentes lotes todavía no lo veo claro. Prefiero no decir nada sobre eso y pensármelo bien antes de hablar.
Un saludo.
"Los que saben no hablan."
Re: PROYECTO 1 - LABOUCHERE INVERSO
En una ruleta con un desvío del 20%, la Labouchere Inversa gana el 100% de las ocasiones o el 99,999999999% de las veces. Por eso con una ruleta en casa de estas de juguete es tan sencillo ganar con este sistema. Lo que equivaldría a un spread como el que dices es el tener en la ruleta un 20% de ceros.pmontoro escribió: No sé si la pregunta es adecuada pero: ¿en el sistema labouchere no existe una forma de compensar el hecho de que una ruleta (por el motivo que sea) saque más cierto resultado que otro? No sé si he dicho una tontería, pero ¿si una ruleta saca un 20% más de PARES que de IMPARES, no equivaldría a ese 20% que representan los 2 pips del spread con respecto a operar el labouchere cada 10 pips? ¿existe dicha corrección para el sistema labouchere?
Pues debes verlo claro, los hongos crecen muy rápido y ¿Que vas a hacer si te dice que los objetivos son de 600 pips o más? Me imagino que verás claro que será mejor usar 3 lotes y poner los objetivos a 200 pipos ¿no?pmontoro escribió: Lo de operar con diferentes lotes todavía no lo veo claro. Prefiero no decir nada sobre eso y pensármelo bien antes de hablar.
Re: PROYECTO 1 - LABOUCHERE INVERSO
Bueno este es el CUARTO intento de aplicar el Sistema Labouchere al Trading en un EA.
Espero que os parezca una mejora con respecto a las anteriores y que pueda ser una base para ir mejorando el sistema.
COMO FUNCIONA:
1) El sistema dispone de una señal principal que nos indicará COMPRA, VENTA, o ESPERA. Esta señal principal se utiliza para ejecutar la primera orden en un sentido determinado y está basada en tres ADX. En la parte izquierda de la pantalla vemos el apartado: OPERACIONES. Donde SEÑAL muestra la señal principal y ORDEN muesta el tipo de orden que hay abierta, o NINGUNA si no la hay.
2) Cuando instalamos el experto podemos configurar la serie Labouchere indicando: el número que inicia la serie, el número de elementos, y el incremento existente entre una cifra y otra. Estos parámetros se muestran en la parte superior derecha de la pantalla. Justo debajo de ésta podemos ver en amarillo información sobre la DOS SERIES que actualmente se está utilizando.
3) Junto con la configuración de la serie, también podemos configurar el objetivo del Labouchere. En el ejemplo, vemos en la parte izquierda que hemos definido un OBJETIVO de ganancias de 250.
4) Según el OBJETIVO y la SERIE INICIAL, se calculan la APUESTA y el MARGEN. La APUESTA es la suma del número más alto y más bajo de DE LAS DOS SERIES y va variando según va cambiando las SERIES.
5) El MARGEN se define a partir de la SERIE INICIAL y el objetivo. Marca el rango que pips que tiene el precio para moverse en un sentido o en otro. Tanto la APUESTA como el MARGEN se muestran en la parte inferior de la columna derecha. Además vemos en pantalla dos líneas horizontales de color marrón que muestran el rango dentro del cual la SERIE permanece intacta.
6) El precio BID se muestra en pantalla con una línea horizontal de color amarillo. Cuando la línea amarilla se sale del MARGEN, operaremos según el tipo de orden que tengamos abierta. Por ejemplo, si la orden abierta es de VENTA y sobrepasa el MARGEN por la parte inferior, interpretaremos que se ha ganado la opuesta. Y modificaremos la SERIE, la APUESTA y el TPL (que explico a continuación).
7) El TPL es la suma de las cantidades perdidas y ganadas. Se muestra en el apartado TAKE PROFIT LABOUCHERE de la columna izquierda.
Sólo queda por explicar un apartado: PRECIOS. ALTO, es el valor más alto del RANGO, (línea marrón superior). BID, pues, precio del BID, (línea amarilla). BAJO, es el valor más bajo del RANGO, (línea marrón inferior). OPEN, precio de apertura de la orden abierta.
9) Otras condiciones:
- El sistema cerrará la orden abierta si el TPL supera el OBJETIVO, y la serie se reiniciará.
- Si la SERIE se extingue, o sea que la forman menos de dos números, se cierra la orden abierta y se reinicia la SERIE.
Espero que os parezca una mejora con respecto a las anteriores y que pueda ser una base para ir mejorando el sistema.
COMO FUNCIONA:
1) El sistema dispone de una señal principal que nos indicará COMPRA, VENTA, o ESPERA. Esta señal principal se utiliza para ejecutar la primera orden en un sentido determinado y está basada en tres ADX. En la parte izquierda de la pantalla vemos el apartado: OPERACIONES. Donde SEÑAL muestra la señal principal y ORDEN muesta el tipo de orden que hay abierta, o NINGUNA si no la hay.
2) Cuando instalamos el experto podemos configurar la serie Labouchere indicando: el número que inicia la serie, el número de elementos, y el incremento existente entre una cifra y otra. Estos parámetros se muestran en la parte superior derecha de la pantalla. Justo debajo de ésta podemos ver en amarillo información sobre la DOS SERIES que actualmente se está utilizando.
3) Junto con la configuración de la serie, también podemos configurar el objetivo del Labouchere. En el ejemplo, vemos en la parte izquierda que hemos definido un OBJETIVO de ganancias de 250.
4) Según el OBJETIVO y la SERIE INICIAL, se calculan la APUESTA y el MARGEN. La APUESTA es la suma del número más alto y más bajo de DE LAS DOS SERIES y va variando según va cambiando las SERIES.
5) El MARGEN se define a partir de la SERIE INICIAL y el objetivo. Marca el rango que pips que tiene el precio para moverse en un sentido o en otro. Tanto la APUESTA como el MARGEN se muestran en la parte inferior de la columna derecha. Además vemos en pantalla dos líneas horizontales de color marrón que muestran el rango dentro del cual la SERIE permanece intacta.
6) El precio BID se muestra en pantalla con una línea horizontal de color amarillo. Cuando la línea amarilla se sale del MARGEN, operaremos según el tipo de orden que tengamos abierta. Por ejemplo, si la orden abierta es de VENTA y sobrepasa el MARGEN por la parte inferior, interpretaremos que se ha ganado la opuesta. Y modificaremos la SERIE, la APUESTA y el TPL (que explico a continuación).
7) El TPL es la suma de las cantidades perdidas y ganadas. Se muestra en el apartado TAKE PROFIT LABOUCHERE de la columna izquierda.
Sólo queda por explicar un apartado: PRECIOS. ALTO, es el valor más alto del RANGO, (línea marrón superior). BID, pues, precio del BID, (línea amarilla). BAJO, es el valor más bajo del RANGO, (línea marrón inferior). OPEN, precio de apertura de la orden abierta.9) Otras condiciones:
- El sistema cerrará la orden abierta si el TPL supera el OBJETIVO, y la serie se reiniciará.
- Si la SERIE se extingue, o sea que la forman menos de dos números, se cierra la orden abierta y se reinicia la SERIE.
- Adjuntos
-
- PROYECTO 1v4b.mq4
- Nuevo EA que funciona con 2 series Labouchere
- (18.15 KiB) Descargado 110 veces
Última edición por pmontoro el 04 Sep 2010 13:36, editado 6 veces en total.
"Los que saben no hablan."
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