Aclaración: el anterior indicador no es una zigzag corriente... los zigzag corrientes suelen ser dinámicos, por lo que sea, no he encontrado ninguno que se limite a marcar de ese modo las distancias; sin interpretaciones...
Al siguiente script(mql4) tabs_GENERAL_GAPS le tengo un amor especial: con él aprendí a programar, o trastear código; como mínimo unas 100 horas peleando con en portátil.
Para entenderlo introduciremos el concepto de "tabulación"; vienen a ser los tramos de un grid, pero quizás mejor diferenciar para evitar confusiones. Supongamos que tenemos seccionado la vertical por líneas(grid) a intervalo fijo...
Empezamos entrando en cualquier dirección... al llegar a la siguiente línea podemos modificar la operación.
Antes de seguir, puntualicemos: toda la parafernalia de un grid puro equivale a que apostemos a la reversión al llegar con nuestra única operación al siguiente punto(o línea, o escalón...); si el mercado está lateral ganamos, sino perdemos.
El método de análisis(no tanto sistema de inversión) con tabulaciones cambia algo aquí... pues es un método que "persigue el precio". Discrimina entre tramos de inercia(misma dirección que el anterior) y tramos de rebote(reversión) y los contabiliza; eso es todo.
Mejor un dibujito, realizado con ayuda de las líneas del indicador lines_BUILDER_H; que dicho sea de paso, cumple limpiamente con su función... no como los churros que andan por ahí...
En Inglés queda muy técnico. Los azules son tramos de
inertia y los rojos de
rebound
El script, dado un intervalo temporal, contabiliza estos tramos y los agrupa en meses y trimestres... para cada uno de ellos te indica que postura sería la óptima: apostar a inercia o rebote. Finalmente el resultado de la suma de meses/trimestres...cuanto se hubiera ganado a siempre inercia y cuanto a siempre rebote.
Pero nos puede interesar con tramos de inercia y rebote de diferente tamaño; de hecho puede ser la parte más interesante... comprobar la leyenda del "dejar correr...", utilizando tramos de inercia mayores, etc.
Al script se le introducen 4 tamaños diferentes de tabulación de rebote "RTab" y cuatro proporcines del tipo ITab/RTab (tabulación de inercia/tabulación de rebote). Con Rtab=50(pips) y RatioInertiaDivRebound=5...Itab será de 250(pips). Se combinan las 4 Rtab con sus 4 Itab resultantes... 16 combinaciones.
He aquí una toma partida en 2
-Rtab y ITab son las tabulaciones en pips.
-Month/Trimester el período de análisis.
-1st Indica si hemos empezado comprando o vendiendo. Cada período incluye ambas opciones. Se suman en el resultado final(última línea). Se comprueba que los resultados pueden ser muy dispares.
-Optimal indica que tipo de operativa hubiera sido más eficiente, inercia o rebote.
-"..." indica el resultado para la operativa que se ha señalado como óptima, en pips. Un resultado para ese intervalo temporal; descontado el spread. Para conocer el "no óptimo" tan solo podemos recurrir a la última fila.; aunque viene a ser lo contrario con pequeñas diferencias debido al spread.
-[Última fila] BidI indica el resultado de apostar siempre a inercia y BidR a siempre rebote. Son resultados generales del período global, en pips.
-Ops son las operaciones realizadas; las entradas o activaciones del total de ambas tabulaciones.
-IOps y ROps son las operaciones de inercia y rebote respectivamente.
-I-R supone el total de pips suma de las ITabs menos el total de pips suma de las RTabs.
-El spread depende del spread por operación que hayamos configurado y del números de "Ops". Junto con "I-R" crean "Optimal ...".
No es que el script tenga excesiva utilidad; no permite manipular la serie de datos ni muestra ninguna evolución de la progresión(gráficas), etc; pero os puede servir para echar un vistazo rápido al tema, basta ver el html.
-El script trabaja con M1 del par que se le indique; da igual donde lo arranques.
-Ignora la variación viernes-lunes... en operativa real eso equivale a salir el viernes y entrar el lunes; me ha parecido el método más eficaz para crear un historial de precios "continuo".
-Crea el html en ".../experts/files"
-La proporción Itab/Rtab puede ser menor a 0; si queréis probar con tramos de rebote mayores a los de inercia.
-He repasado bastante el código y he comparado resultados con los obtenidos manualmente con lines_BUILDER_H... pero el 100% de efectividad no está garantizado.
-Creo recordar que con distancias grandes(para no morir por spread) se podía sacar alguna conclusión.
EDICIÓN: Perdón, me había olvidado de adjuntar los indicadores.
Uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios (José María García).
