¿Que haríais con esto?

[Kosparuk]

Están sobre el miniIBEX con comisiones descontadas, pero no deslizamientos. Al hacerse 1-2 operaciones semanales no inciden demasiado, y además no me están deslizando la mayoría de veces.

Han pasado todas las pruebas que conozco. Profit factor, ratio, fiabilidad, desviación, esperanza, robustez en distintos mercados, Montecarlo al 95%, Backtesting, Walk-forward testing, SQN, 6 meses en papel de mar10 a sep10...

En septiembre me pongo en real y lo que hace 10 días era un nuevo máximo del equity y de los 3 sistemas se dio la vuelta completamente y me está haciendo un buen agujero (no se ve porque estaría dentro del mes en curso)

¿Hasta cuándo aguantaríais? Mi plan es 50% de la cuenta, o bien enero para ver "algo".

[elmasme]

Buenas,
Por lo que se puedo entender del gráfico son sistemas que en el Mini-Ibex y con un contrato, supongo, ganan unos 7.000 euros anuales y casi sin despeinarse. Para mí eso es suficiente para no operar con ellos.
El sentido común, los pies en el suelo y mucho trabajo es lo que puede llevar a ganancias consistentes.

Un saludo

[Kosparuk]

Buenas,
Por lo que se puedo entender del gráfico son sistemas que en el Mini-Ibex y con un contrato, supongo, ganan unos 7.000 euros anuales y casi sin despeinarse. Para mí eso es suficiente para no operar con ellos.

Acepto la crítica, pero la considero escasa. Explícame qué cantidad consideras fiable para operar con ellos, no que quedes así. Un profit de 1.3-1.7 desde el 2000, un W/L de 1.2 y un 55% de acierto no me parece tan descabellado (3000€ de media anual). Estos 3 años sí que han sido son los mejores, y 2002-2006 los peores (1000€), seguramente porque también ha habido más cambios de tendencia en la bolsa.

El sentido común, los pies en el suelo y mucho trabajo es lo que puede llevar a ganancias consistentes.

Esto no lo acepto como crítica. El sentido común siempre lo tuve desarrollado, y por eso les he hecho todas las pruebas que conozco, vamos, que no soy nada valiente para emprender e intento asegurarme antes. Los pies en el suelo: todos los sistemas son un poco el cuento de la lechera y son como un negocio, hasta que no lo arrancas y pasa algo de tiempo no sabes si es buen negocio o hay que cerrar. Y mucho trabajo... pues no sé a qué te refieres exactamente: leer, estudiar, programar... eso lo tengo hecho, aunque siempre quedan cosas que aprender (y es lo que busco con el post).

[undostres]

kosparuk ten cuidado con eso, igual que te pone en el cielo... si no esta bien te puede rebentar la cuenta... ojo !!!!

[elmasme]

No era realmente una crítica sino una opinión superficial. Ya que los datos que has puesto no me han parecido suficientes para más.
No es que necesite una cifra de ganancia para considerarlos fiables, es que me ha parecido exagerada (7.000/año y poco DD). Por eso he comentado lo del sentido común y los pies en el suelo.
Tampoco digo que no te los hayas trabajado sino que se necesita mucho rodaje y aprendizaje, muchas horas de empeño para sacar partido a esto, yo realmente estoy empezando y no puedo hacerte una crítica muy profunda pero también me parece que la información que has puesto ha sido bastante escasa.

Un saludo.

[Kosparuk]

Vale, ¿pero qué cambiaríais, o qué vigilaríais?

En otro tema, siempre se habla de los deslizamientos. Los dos de 30min apenas los sufren, -5/+5, mientras que el de 15min sí que tiene algo -5/+10. Pero de lo que nunca se habla es del problema de los rollovers. Este mes me di cuenta de que el rollover oct-nov me ha supuesto -240 puntos y lo explico.

La diferencia entre oct-nov era de 80 puntos debido al dividendo de telefónica. Como yo el día que se pagó estaba corto con los 3 sistemas, el futuro subió hasta el contado, y fueron 80*3=-240 que me comí. Si la orden hubiese estado larga en ese momento, hubiesen supuesto +240. No me di cuenta antes del problema, desde marzo en papel, porque hasta este mes los rollovers eran de 15-20 pipos, y los suponía deslizamientos o bien eran a mi favor.

[Kosparuk]

no puedo hacerte una crítica muy profunda pero también me parece que la información que has puesto ha sido bastante escasa.

Fue deliberado. Cuando se ponen estadísticas aquí te llaman picopalero directamente. Digamos que las estadísticas son lo que sale en los libros como aceptables, normales o buenas, no como buenísimas de la muerte, y no es lo que quería discutir. Sino sólo ver hasta dónde aguantaríais, por ej. el lateral del S1, ya que varios hablan de rotar sistemas.

[elmasme]

no puedo hacerte una crítica muy profunda pero también me parece que la información que has puesto ha sido bastante escasa.

Fue deliberado. Cuando se ponen estadísticas aquí te llaman picopalero directamente. Digamos que las estadísticas son lo que sale en los libros como aceptables, normales o buenas, no como buenísimas de la muerte, y no es lo que quería discutir. Sino sólo ver hasta dónde aguantaríais, por ej. el lateral del S1, ya que varios hablan de rotar sistemas.

Pues me han entrado ganas de poner las estadisticas de un sistema. Voy a abrir un hilo para ello.

[Kosparuk]

Ya que lo haces, lo hago yo con el mejor de los 3.

El de 15minutos. Ya vereis que las estadísticas tampoco son fuera de serie, y que la gráfica no es tan lineal como parecía antes.

[undostres]

yo solo analizo los mios y el tuyo tu eres quien sabe su base y estructura quien mejor que tu para descubrirlo, kosparuk el mercado cambia en el tiempo...si puede ayudarte porque mas no puedo decirte de lo que veo por aqui, solo programo en el lenguaje que sea lo que me dicen los traders, un saludo

[millonetis]

Para mí, más interesante que las frías y engañosas estadísticas es la robustez, saber si tiene un alto número de parámetros, si son los mismos para cada mercado o no, si responde a patrones o te basas en indicadores.

[zamio]

Están sobre el miniIBEX con comisiones descontadas, pero no deslizamientos. Al hacerse 1-2 operaciones semanales no inciden demasiado, y además no me están deslizando la mayoría de veces.

Han pasado todas las pruebas que conozco. Profit factor, ratio, fiabilidad, desviación, esperanza, robustez en distintos mercados, Montecarlo al 95%, Backtesting, Walk-forward testing, SQN, 6 meses en papel de mar10 a sep10...

En septiembre me pongo en real y lo que hace 10 días era un nuevo máximo del equity y de los 3 sistemas se dio la vuelta completamente y me está haciendo un buen agujero (no se ve porque estaría dentro del mes en curso)

¿Hasta cuándo aguantaríais? Mi plan es 50% de la cuenta, o bien enero para ver "algo".

Hola, hablas de agujero bien, pero cuanto? es decir, la escala del grafico no es que se vea de lo mejor pero el DD maximo por lo que se ve es de 2000€ por sistema, no?

[Kosparuk]

Hola, hablas de agujero bien, pero cuanto? es decir, la escala del grafico no es que se vea de lo mejor pero el DD maximo por lo que se ve es de 2000€ por sistema, no?

Es que está en mensual. Ahora mismo el S1, que es que más preocupa por el lateral, hace 2 trades marcó nuevo máximo por los pelos, y en esos 2 trades siguientes -200 y -800 actualmente, que equivale al 2º peor negocio histórico (no peor serie, que es de -1800). ¿Esperaríais a que alcance ese DD histórico o lo retiraríais antes? Además es que creo que está funcionando correctamente, pero por lo que sea no está acertando tanto como en enero-mayo (que estaba en un 80% de aciertos).

[Kosparuk]

Para mí, más interesante que las frías y engañosas estadísticas es la robustez, saber si tiene un alto número de parámetros, si son los mismos para cada mercado o no, si responde a patrones o te basas en indicadores.

No veo qué tiene que ver eso con la cuestión de operar o no operar. Ya dije que es bastante robusto, puedo operarlo en dow, dax, mib, merval, nikkei... cambiando los parámetros pero siempre muy cercanos a los del ibex. Y si es por curiosidad, tienen 2 indicadores, 2 medias y un total de entre 8 y 10 parámetros optimizables.

[zamio]

Hola, hablas de agujero bien, pero cuanto? es decir, la escala del grafico no es que se vea de lo mejor pero el DD maximo por lo que se ve es de 2000€ por sistema, no?

Es que está en mensual. Ahora mismo el S1, que es que más preocupa por el lateral, hace 2 trades marcó nuevo máximo por los pelos, y en esos 2 trades siguientes -200 y -800 actualmente, que equivale al 2º peor negocio histórico (no peor serie, que es de -1800). ¿Esperaríais a que alcance ese DD histórico o lo retiraríais antes? Además es que creo que está funcionando correctamente, pero por lo que sea no está acertando tanto como en enero-mayo (que estaba en un 80% de aciertos).

Bueno, bajo mi punto de vista, yo esperaría a que no solo que llegara al máximo de algo que tu en el momento de ponerte a operar has aceptado si no incluso algo mas...


Imaginate que nos encontramos en el 2007... por poner una fecha, todas tus pruebas van bien muchos test papper etc... y tienes todos los maximos DDs bien! pero resulta que analizando ves que en 2005 tubo un DD mas bajo que en 2006 por lo tanto tambien cabe esperar y es de obligación incluirlo que eso ocurra en el 2007, por esa razon se tiene que aguantar "dentro de X limites" que el sistema devuelva un DD un poco mas grande que su ultimo DD o el mas grande DD y mas si ves que en el 2006 tubo un DD mas grande que el del año 2005 pero que al final se recupero no?

Esa es mi idea, saludos.