MARTINGALA O ANTIMARTINGALA

El espacio de los traders quant: sistemas de trading, gestión monetaria, automatización de sistemas.
javi7
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Mensaje por javi7 »

El tema de la estadistica siempre me ha interesado mucho:

Partimos de la base de que a la larga el 50% de resultados seran Negro al igual que del Rojo.

Pero tambien sabemos que es posible y de hecho pasa que haya desviaciones y los resultados se alejen de ese 50%.

Si en un momento determinado tenemos estos resultados:

Rojo = 200 resultados.
Negro = 300 resultados.

Ahora, estamos en una contradicción; por un lado tenemos que las probabilidades no han variado porque la ruleta "no tiene memoria" pero por otro lado a la larga se igualaran los Rojos y los Negros.

Saludos

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scalp
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Si el trading fuera como la rueleta

Mensaje por scalp »

Estariamos todos arruinados jejeje.


La ruleta, es aleaoria, la bola se para en un nº rojo o negro dependiendo de la fuerza de impulso al girar, del peso de la bola etc..., si estos factores se reprodujeran con exactitud en cada tirada con la misma maquina , la misma mesa con la misma inclinacion, la misma bola y en el mismo ambiente, se pararia en el mismo sitio en un 95% de las tiradas o quiza mas.

El precio de un activo en mi opinion tiene poco de aleatorio, ahi estan las tendencias que lo demuestran claramente.


saludos :wink:
Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
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Mikelon
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Mensaje por Mikelon »

javi7 escribió:El tema de la estadistica siempre me ha interesado mucho:

Partimos de la base de que a la larga el 50% de resultados seran Negro al igual que del Rojo.

Pero tambien sabemos que es posible y de hecho pasa que haya desviaciones y los resultados se alejen de ese 50%.

Si en un momento determinado tenemos estos resultados:

Rojo = 200 resultados.
Negro = 300 resultados.

Ahora, estamos en una contradicción; por un lado tenemos que las probabilidades no han variado porque la ruleta "no tiene memoria" pero por otro lado a la larga se igualaran los Rojos y los Negros.

Saludos
Para cubrirse las espaldas la estadistica, dice que esa probabilidad igualada se cumpliria en el caso de que se lanzara el numero suficiente de veces para que el numero 100 sea despreciable.
armarioempotrader
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Re: Si el trading fuera como la rueleta

Mensaje por armarioempotrader »

scalp escribió:Estariamos todos arruinados jejeje.


La ruleta, es aleaoria, la bola se para en un nº rojo o negro dependiendo de la fuerza de impulso al girar, del peso de la bola etc..., si estos factores se reprodujeran con exactitud en cada tirada con la misma maquina , la misma mesa con la misma inclinacion, la misma bola y en el mismo ambiente, se pararia en el mismo sitio en un 95% de las tiradas o quiza mas.

El precio de un activo en mi opinion tiene poco de aleatorio, ahi estan las tendencias que lo demuestran claramente.


saludos :wink:
¿ES ESTO ALEATORIO?
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Última edición por armarioempotrader el 14 Mar 2007 15:26, editado 1 vez en total.
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watermelon
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Mensaje por watermelon »

Aleatorio o no aleatorio??

Es aleatorio que la bolsa(cualquier índice del eurex,por ejemplo) dentro de 10 años,este más caro que hoy??

No es nada aleatorio,con casi total seguridad,estará mas caro.

A una time frame muy baja,quizás si sea más aleatorio.

En una estrategia que cualquier trader puede usar,con una fiabilidad del 20% se gana dinero(si el ratio risk/reward es alto)solo yendo a corto/largo que seria símil de rojo y negro.

Jugando al rojo y negro con una fiabilidad del 20%,no se gana dinero

Creo que la CONCLUSION es clara:El mercado NO ES ALEATORIO
Me gustan las emociones y el trading por eso nunca mezclo ambas cosas.
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telson
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Mensaje por telson »

javi7 escribió: Si en un momento determinado tenemos estos resultados:

Rojo = 200 resultados.
Negro = 300 resultados.

Ahora, estamos en una contradicción; por un lado tenemos que las probabilidades no han variado porque la ruleta "no tiene memoria" pero por otro lado a la larga se igualaran los Rojos y los Negros.

Saludos
Hablando de estadística, el ejemplo que pones de 200 rojos y 300 negros es algo que es prácticamente imposible que suceda si las probabilidades son realmente del 50% para cada color. En otras palabras: si yo veo esos resultados, apuesto al negro fijo siempre y me forro (los estadísticos dirían que, aplicando un contraste chi-cuadrado de bondad de ajuste se obtiene un p-valor de 0,0018, lo que quiere decir que se puede afirmar con un 99,8% de confianza que esos resultados en una muestra de 500 eventos no provienen de una distribución en la que el rojo/negro es equiprobable -¡¡toma ya!!)

Un saludote,
alquimista
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Mensaje por alquimista »

Telson, como bien dice Javi7 "en un momento dado", eso significa que la muestra no ha acabado y aunque deben equipararse, ¿cuando lo haran? sobre 1000 tiradas, 10000 o 100000. Esto abre las puertas a que la respuesta sea que se equipararan, pero como tu patrimonio es "limitado" estas vendido ya sea en la ruleta, la bolsa o etc.

Un abrazo.
Seguimos trabajando que no es poco
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Mikelon
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Mensaje por Mikelon »

telson escribió:
javi7 escribió: Si en un momento determinado tenemos estos resultados:

Rojo = 200 resultados.
Negro = 300 resultados.

Ahora, estamos en una contradicción; por un lado tenemos que las probabilidades no han variado porque la ruleta "no tiene memoria" pero por otro lado a la larga se igualaran los Rojos y los Negros.

Saludos
Hablando de estadística, el ejemplo que pones de 200 rojos y 300 negros es algo que es prácticamente imposible que suceda si las probabilidades son realmente del 50% para cada color. En otras palabras: si yo veo esos resultados, apuesto al negro fijo siempre y me forro (los estadísticos dirían que, aplicando un contraste chi-cuadrado de bondad de ajuste se obtiene un p-valor de 0,0018, lo que quiere decir que se puede afirmar con un 99,8% de confianza que esos resultados en una muestra de 500 eventos no provienen de una distribución en la que el rojo/negro es equiprobable -¡¡toma ya!!)

Un saludote,
Gracias por la aportación,
tengo muy olvidados los tests de hipotesis, pero me gustaria recordarlos ,
ahora no que tengo bastante con lo mio,
pero es muy interesante tenerlos en cuenta para saber hasta que punto
la muestra puede indicarnos resultados aleatorios o no.
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telson
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Mensaje por telson »

Alquimista,

Mi respuesta no iba orientada a discrepar respecto al tema central de que "martingaleando", con un patrimonio limitado estás perdido. En esto creo que estamos de acuerdo. Lo único que quería era precisar comentarios "estadísticos", pues muchas veces los conceptos de la estadística no los tenemos lo claros que debían estar (lo cual es una pena, pues creo que a todos los que nos gusta la bolsa deberíamos estar bastante versados en estos temas).

En este caso particular, lo que quiero que se entienda es que el ejemplo que pone javi7, cualquiera que sepa algo de estadística te dirá que si ve ese resultado en una muestra de 500 tiradas, YA PUEDES ESPERAR A 1000, 10.000 o las tiradas que quieras, que lo más probable es que NUNCA SE IGUALEN LOS ROJOS Y LOS NEGROS, porque para que en 500 tiradas veas 200 rojos/300 negros puede ser porque:

a) Hay la misma probabilidad rojo/negro y tú has tenido la suerte de presenciar un caso único en toda la historia de la galaxia (ese "momento dado" en el que "deben equipararse" del que se habla), o

b)Esa ruleta realmente tiene un probabilidad mayor de que aparezca negro que rojo.

Según la "navaja de Ockham", ¿qué es lo más sencillo, la a) o la b)?

Está claro que el b). Esto es encontrar lo que en bolsa llamamos "edge", una ventaja estadística para que, con un Money Management adecuado, poner ganar. ¿Y cómo sabemos si nuestro sistema tiene "edge" y los resultados obtenidos en nuestro testeo no se han debido a una fluctuación aleatoria y que al cabo de 1000 o 10.000 operaciones se "equipararán" al 50%-50% y nos arruinarán nuestras ilusiones de haber encontrado el elusivo "edge"? ¡¡¡Pues tirando de la estadística, hombre!!! ;-)

Un saludote,
alquimista
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Registrado: 14 Sep 2004 11:28

Mensaje por alquimista »

Deberiamos distinguir entre la martingala del c_asino y la aplicable a los mercados.

¿Es necesario doblar la posicion cuando hemos perdido? ¿Cuando se supone que hemos perdido si no cerramos posicion? Pensar en el grid trading puro y duro y os dara un ejemplo de martingala en los mercados. Y yo me pregunto, ¿porque no les hace gracia a los brokers "la martingala" grid trading.

Un abrazo y reflexionar sobre el grafico de Tom sin necesidad de doblar posiciones y creando las separaciones en puntos segun el patrimonio con el que trabajeis. Segun esa cifra hara mas rentables o menos vuestras posiciones, pero ya se sabe que en los mercados o llegas rico o es muy dificil salir siendolo.

Otro abrazo a [email protected]
Seguimos trabajando que no es poco
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Tom
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Ubicación: Madrid

Mensaje por Tom »

alquimista escribió:Deberiamos distinguir entre la martingala del c_asino y la aplicable a los mercados ....
La sutil pero importante diferencia es que en el c_asino cada apuesta queda cerrada y liquidada con cada tirada.
Antes de cada tirada no tienes posición abierta y si tu quieres encadenarla a tus apuestas anteriores tendrás que apostar en relación con los resultados de tus apuestas anteriores.
En el caso de los futuros ya se encargan los mercados de que sea practicamente lo mismo y por eso practican lo de la liquidación diaria y lo del vencimiento. Así es como si cada día fuese una nueva tirada y tienes que tener dinero suficiente en la cuenta para mantener la posición a pesar de lo perdido. :D

Lo de doblar es necesario para ganar, en ambos casos.

Si te pasas una noche jugando en el c_asino a todas las jugadas de la ruleta y siempre juegas un euro a rojo.....
Lo más probable es que ganes un euro el 50% de las veces y pierdas un euro el 50% de las veces. (margen del c_asino aparte).

No es necesario doblar. Pero es necesario un multiplicador para ganar algo.
Para ganar algo a la larga hay que apostar más cuando pierdes,
En todos los juegos :-D
alquimista escribió:............
pero ya se sabe que en los mercados o llegas rico o es muy dificil salir siendolo.
Lo dices como si en las otras cosas que no sean los mercados fuese fácil :D
Pues no.
Hacerse rico no es fácil :D

Un saludo
Tom
----- Para que tu y yo ganemos dinero no habrían creado un mercado. ------
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