Comenta de pasada X-Trader en su último artículo la Paradoja de Parrondo y como no me sonaba ni de refilón, me ha dado por buscar un poco por la red a ver de que trataba. Al poco rato me he dado cuenta que estamos ante uno de esos temas que pueden ponerse de moda en el foro como ocurrió hace unos años con la Labouchere Inversa. A buen seguro que Guevon y otros se pican con el tema de la paradoja de Parrondo.
Juan Manuel Rodríguez Parrondo, de 36 años, físico, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, ha creado dos juegos de azar que intrigan cada vez más a ingenieros, matemáticos, biólogos y curiosos en general. Si se juega siempre a uno de los dos, cualquiera, la probabilidad de perder es muy alta, pero, si se alternan -se juega una vez a uno y la siguiente al otro-, quien antes perdía se convierte en ganador.
“Supongamos que tengo una moneda ligeramente sesgada, de modo que la probabilidad de obtener CARA al lanzarla al aire sea 1/2 – b, donde b es un numero pequeño y positivo. Con ella a la que denominaremos moneda 1, le ofrezco jugar del siguiente modo: cada vez que salga CRUZ le doy mil pesetas y cada vez que salga CARA usted me da mil pesetas a mí. Si usted dispone de un capital y tiempo ilimitado, debería aceptar sin dudarlo un momento: si x(t) es lo que llevo ganado después de jugar t veces, no le será difícil demostrar que el valor medio de su ganancia (x(t)), es una función estrictamente decreciente de t (mientras que su ganancia es estrictamente creciente con t)
Ahora le propongo un segundo juego que utiliza dos monedas, que llamaremos 2 y 3. La moneda 3 se lanza cuando lo que llevo ganado es múltiplo de tres y la moneda 2 en el resto de los casos (recuerde: la ganancia puede ser negativa; por múltiplo de tres entendemos cualquier número entero que se pueda escribir como 3n con n entero). La probabilidad de que yo gane con la moneda 2 es 3/4 – b y con la moneda 3 1/10 – b. El análisis de este segundo juego no es tan simple como en el caso anterior. Sin embargo puede demostrarse que el juego también es favorable para usted, en el sentido de que el valor medio de mi ganancia (x(t)) es de nuevo una función estrictamente decreciente de t. Llamemos A al primero de los 2 juegos y B al segundo.
Una vez este usted convencido de que yo pierdo en ambos juegos, le haré una tercera proposición: alternemos los dos juegos con la secuencia AABBAABB... Si le parece sospechoso lo podemos modificar: en cada turno elijamos al azar cuál de los dos juegos jugamos.
Si acepta cualquiera de estas dos propuestas habrá confiado demasiado en su intuición, sin tener en cuenta que los sistemas aleatorios, aún tan simples como los que hemos descrito pueden comportarse de manera sorprendente...”
Ya imaginaba que tú estabas al tanto del tema, te va que ni pintado, es de los que te gustan.
No se trata de tomar nada por nuevo, sino que en el foro este tema no se ha tratado. Que aparezca parrondo referenciado en media docena de post no significa que se haya tratado, ni siquiera superficialmente.
Bueno, a mí me pareció que podía tener un desarrollo similar al que tuvo el de la Labouchere Inversa y por eso abrí este hilo. Al final el conjunto de usuarios del foro es soberano y es el que mantiene un hilo arriba o lo deja hundirse. Si no interesa pues no interesa (como tantos otros hilos) y si interesa pues ya tenemos entretenimiento para unas semanas, nada más es eso Guevón.
Curiosamente Cárpatos me lo habló de esto hace ya unos 10 años. Básicamente la idea es que según esta paradoja, combinando dos estrategias perdedoras podríamos encontrar una ganadora. El quid de la cuestión se encuentra en encontrar el orden de combinación adecuado.
De todas formas, es un tema que me apasiona, vamos a ver si con este hilo abierto por Spirit llegamos a algún sitio interesante (y no se desvirtúa como otros que prometían bastante...).
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Y pregunto yo porque 2 juegos? a mayor número de juegos mayor probabilidad de éxito. Yo tengo actuando como 40 juegos que entran combinadamente en un sólo activo. Y también tengo más de 100 activos buscando las descorrelaciones para esos 40 juegos....aunque parezca una barbaridad hay juegos que sólo actuan 5 ó 6 veces al año, entonces ya no parece tanta barbaridad.
saludos
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Hace unas cuantas kedadas (creo que fue la penúltima en Madrid) iba a hacer una exposición sobre este tema pero al final no hubo tiempo. Aquí dejo el pdf de la presentación, con un código sencillito para hacer pruebas.
Simplificando se trata de tener una estrategia con mucho potencial positivo aunque sea perdedora y sustituir sus pérdidas por otra estrategia que también sea perdedora pero menos. Es decir, sustituir la parte muy mala por otra menos mala. De forma que la combinación sea positiva.
Estrategias .... Ganacias ........... Pérdidas ............ Resultado
Estrategia A : Muy bueno .......... Muy malo ........... Malo
Estrategia B : Indiferente .......... Malo ................ Malo
Sustituyendo las pérdidas de A por las de B el resultado es:
Estrategia A+B : Muy bueno .......... Malo .......... Bueno
Estrategia A+B:
Al combinar las dos estrategias de forma aleatoria,el resultado es paradójicamente positivo
jjojo, benga ya, y si no es aleatoria que pasa?
Pobre excel, va a echar fuego
Gamelu,
por sentido común, si en las operaciones impares se lanza A, y en la pares se lanza B (B1 o B2), el resultado debería ser positivo.
¿No?
Si no es así, alucino ...
Hay un par de cosas que se debería tener en cuenta a la hora de intentar aplicar Parrondo a cualquier activo real, y no es otra que la de tener en cuenta que no tiene nada que ver la probabilidad de éxito, con la ganancia obtenida de tal éxito
la segunda a tener en cuenta, es que si la B2 ya tiene un porcentaje de acierto del 74,5%, qué sentido tiene todo el tinglado que se ha montado? con utilizar únicamente esa moneda sería suficiente (hablando de monedas cuyo valor se gane o pierda sea 1 o -1, nada que ver con el mundillo de los mercados porque podemos ganan 25€ con un 75% de aciertos y perder 75€ con un 25% de fallos, lo que no nos sirve para nada)
X-Trader escribió:Curiosamente Cárpatos me lo habló de esto hace ya unos 10 años. Básicamente la idea es que según esta paradoja, combinando dos estrategias perdedoras podríamos encontrar una ganadora. El quid de la cuestión se encuentra en encontrar el orden de combinación adecuado.
De todas formas, es un tema que me apasiona, vamos a ver si con este hilo abierto por Spirit llegamos a algún sitio interesante (y no se desvirtúa como otros que prometían bastante...).
Saludos,
X-Trader
Buenas tardes de sabado, hoy, comido (alubias blancas con un poco de morcilla de cebolla y un trozo generoso de tocino adobado con pimenton), bien servido, cafeteado (un buen cafe de puchero generoso (aromatico y todas esas pendejadas que dicen del cafe)), con un buen chupito de orujo (blanco, no de hierbas) a mano, y... leyendo esto, me pongo a temblar.
...
Paradoja de parrondo, que es eso?... incluso, todavia, el tal Parrondo vive, asi que... el que mejor pudiera explicarnoslo seria el mismo parrondo.
Oye! parrondo!, puedes explicarnos en que consiste tu paradoja?...
Bien... bien, bien, bajemos a la arena (o al albero en codigo taurino)...
En este foro... , todo lo que no tenga que ver con la filosofia o conocimiento del trading... sobra, y ademas... esta de mas.
Asi que, se supone, que el interes por dicha paradoja, solo es debido, a la posibilidad, de poder aplicarla a nuestro pequeño mundo (el del trading).
Ok, alla vamos.
La paradoja de parrondo, consiste, en que en dos juegos, individualmente perdedores, si los juntamos y alternamos, se convierten en ganadores.
Donde esta la trampa?... o bien?... donde esta la paradoja?...
¿?
Alguien la quiere contestar?...
Voy a tomar un chupito del orujo (que se me esta calentando), y ahora vuelvo y doy mi contestacion.
jeje, ya ves, no se yo no digo que no sea posible (no digo que no sea posible simplemente porque no me he puesto a probar si es posible) pero así, a primera vista ... tengo mis dudas de que sea aplicable por mucho que matemáticamente y en las condiciones que plantea, si que funcione
Hummmm... me has desconcentrado, y ademas... me he terminado el chupito, asi que me he tenido que levantar, e ir a la cocina, (a por otro), y ... bueno, ya estamos de nuevo, y ahora termino mi razonamiento...
Recapitulemos, la paradoja consiste, en que... en dos juegos diferentes, mirandolos individualmente, son perdedores, y que cuando se les junta, y se hacen alternativamente, son ganadores.
Donde esta la trampa?...
Bien, la paradoja, tambien nos dice, que uno de los juegos tiene que ser de los llamados markov, o dicho de forma de que nos entienda el 90% de este foro, uno de los juegos, tiene que ser especial... (y ahi vamos, a lo de especial)...
Un juego markov, exige, que los eventos pasados condicionen el evento futuro, como si diriamos, que el siguiente evento, viene condicionado (a nivel probabilistico) por sus eventos pasados...
"Hombre!!!, en el trading, yo, siempre he dicho, que el pipo siguiente no es azaroso, pues, bajo mi punto de vista, el pipo siguiente del precio (!ojo!, bajo mi opinion), tiene una relacion causal con los pipos anteriores.
Pero, esto es solo mi opinion, o mas bien, mi pensamiento logico, o de otro modo, -mi forma de ver las cosas-, que no tiene porque ser, ni la verdad, ni la mayoria, ni nada... en una palabra, MI OPINION."
En el ejemplo que pone la paradoja, para poder ejemplarizar un juego markov, pone como ejemplo dos monedas, una de ellas muy perdedora y otra muy ganadora, y ademas una condicion (proporcional a las ganancias de las monedas).
Los resultados, se ven, y no hace falta ser muy tonto ni programar nada, los resultados son aceptados y ya...
El juego en si, con su "moneda perdedora-moneda ganadora-condicion", asi, en frio, pierde, y no hay nada mas que hablar, lo podeis comprobar teorica y practicamente...
Claro!, que pasa? cuando introducimos una variacion en la condicion?, eh?... que pasa?...
Pues pasa, que... al introducir una variacion en la condicion de las monedas, como por probabilidad, afectara mas a la condicion -perdedora- de la moneda, que a la condicion -ganadora- de la moneda... por arte de birbibirloque... lo que era un juego perdedor, se nos convierte, en un juego ganador.
...
Bajemos al suelo, como puedo aplicar yo, esto, al trading?...
Yo, en mi modestia, conozco, algo aproximado al primer juego de parrondo, "orden compra-stop 50-profit 50", o si alguien prefiere "orden venta-stop50-profit 50"... igual da...
Con lo que nos quiten de spread, es el porcentaje de perdida que tendremos... bien... ya tenemos el primer juego... ganar 49 perder 51 en cada jugada...
Pero yo, tambien en mi modestia, conozco el juego perdedor del segundo juego de parrondo (cualquier juego que haga cualquier principiante en el forex y me quedo corto en las perdidas), pero lo que no conozco de ninguna manera, es...
esa "MONEDA" que al echarla en la mesa, tengo un 75% de probabilidad de ganar
Si yo, en mi modesta opinion, dispondria de esa moneda, ... para que quiero yo!, liarme la vida con el Sr. parrondo y con su paradoja, con utlizar esa moneda de todas todas me serviria...
...
Me habeis entendido?...
Me quedaria mas tranquilo si alguien me contestaria.
S2.
Voy a dormir la siesta sabatina y vespertina, hoy sabado sabadete camisa blanca (sinonimo de limpia) y buen... ...
