Ajustes en serie de precios (BUND)y Optimizacion de Sistemas

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ASGtrader
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Ajustes en serie de precios (BUND)y Optimizacion de Sistemas

Mensaje por ASGtrader »

Hola a todos,

Estoy programando sistemas de trading automáticos para el BUND y BOBL.

Cuando hay cambios en los vencimientos de los bonos, los precios pegan un salto dejando un hueco en la serie de precios. He leido que hay quien ajusta estas series para eliminar los huecos.

Me gustaría saber si alguien tiene experiencia en esto, y si conviene optimizar los sistemas sobre esta serie ajustada. Si es así, ¿no hay problema en que un sistema de una señal de compra/venta sobre un precio ajustado, y el precio real de mercado sea otro?

Un saludo,

ASGTrader
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scalp
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hola colega

Mensaje por scalp »

Si entendi bien tu pregunta , creo que no tiene sentido ajustar el sistema a un precio ajustado y no real, tienes que tener en cuenta que en los vencimientos o paras de operar o deberas rolarte de contrato antes del vencimiento, con lo cual el probable hueco es real y la diferencia de precio puede ser de 100 pipos. Una solucion es que los programes para que dejen de operar un tiempo prudente el dia del vencimiento . Es solo una opinion. saludos
Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
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Enrio
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Mensaje por Enrio »

Supongo que lo más correcto sería corregir los datos de los vencimientos antiguos para que los datos cuadren con el precio real. Luego surge el problema de que el análisis antiguo debe ser corregido. Supongo que será algo parecido a lo que pasa con las acciones ante splits o ampliaciones de capital (p.ej. TEF).
Axterix
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Mensaje por Axterix »

Hola ASGtrader
Si lo que haces es trabajar el intradía no tienes que ajustar nada, ya que cierras tus operaciones al acabar el día. Otra cosa es si mantienes posiones durante la noche. Tienes que ver que el programa va a calcular tus resultados sobre los datos que el tiene y sino están ajustados lo que te sale no va a ser la realidad. Un ejemplo, en cambio del contrato de Jun05 a Sep05 son 0.92 ptos de diferencia, si tu sistema está corto en ese momento te va a dar unas ganancias de 920 euros, lo cual no es cierto, ya que tendrías que haber echo el roll-over y no habrías ganado esos 920 euros.
Yo trabajo el medio y largo plazo y ajusto los contratos, de esta manera mis gananacias o pérdidas coinciden bastante con los datos de mis sistemas que me proporciona VC. Esto con el tiempo es bastante engorroso ya son 4 veces al año y si trabajas con varios futuros lo tendrás que hacer para cada uno. Otro problema es la estabilidad de VC que cada dos por tres me pierde todos estos datos y tengo que corregirlos de nuevo con la consiguiente pérdida de tiempo y nervios. Estoy intentando que VC ofrece datos de los contratos ajustados y sin ajustar, ya que para el ordenador estos cálculos no suponen ningún problema y es un trabajo estúpido hacerlo manualmente cada vez.
Sobre el tema aquí tienes algo en el foro de VC
http://www.visualchart.com/esxx/support ... spuestas=1
Si tienes alguna duda no dudes en preguntar
Saludos
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ASGtrader
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Mensaje por ASGtrader »

Hola a todos,
Gracias por vuestras respuestas, me han aclarado ciertas cosas.

Os voy a comentar algunas conclusiones a las que he llegado.

1. Si hablamos de sistemas, que es el tema principal del Foro, creo que no hay que ajustar los datos. Hay que cerrar todas las posiciones abiertas en los futuros que van a vencer en ese dia y sin hacer roll-over. No hay que ajustar la serie pues la señal de compra o venta se daría a un precio que no es el real, con el consiguiente desfase o gap. Estoy intentando ver lo siguiente: Cuando quedan unos 10/15 dias para el vencimiento, insertar el sistema en el vencimiento proximo.

2. Quizás para el análisis técnico, (lineas de tendencia, soportes, resistencias) si es aconsejable hacer estos ajustes. De esto se habla en el boletin RSIDAT número 27.

3. En Visual Chart, (tal como tú dices Axterix) es muy engorroso hacer ajustes. Habría que echar mano del metastock por ejemplo. Para mi esto es un gran inconveniente pues utilizo Visual Chart y Direct Access.

4. Y volviendo al punto 1. Algún día me gustaría comprobar si los sistemas sobre series ajustadas dan mejores resultados, pero es una tarea complicada.

Un saludo a todos,
ASGTrader
Axterix
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Mensaje por Axterix »

Hola ASGTrader
Si realmente vas a operar con dinero de verdad, yo me tomaría la molestia de ver si existe una diferencia entre los resulatdos de los contratos ajustados y sin hacerlo. y ver cual se acerca más a la realidad. Aquí ,por si te interesa, tienes los datos de las diferencias de cierre del Bund y del Bobl del último año.
Bund
07.09.04 Sep04 115.15 Dic04 114.12 restar 1.03
07.12.04 Dic04 119.28 Mar05 118.64 restar 0.64
07.03.05 Mar05 119.05 Jun05 118.09 restar 0.96
07.06.05 Jun05 123.38 Sep05 123.24 restar 0.14
07.09.05 Sep05 124.01 Dec05 123.09 restar 0.92
07.12.05 Dec05 120.78 Mar06 120.95 sumar 0.17
Bobl
07.09.04 Sep04 111.43 Dic04 110.48 restar 0.95
07.12.04 Dic04 113.52 Mar05 113.37 restar 0.15
07.03.05 Mar05 113.37 Jun05 112.46 restar 0.91
07.06.05 Jun05 115.21 Sep05 115.41 sumar 0.20
07.09.05 Sep05 115.58 Dec05 114.76 restar 0.82
07.12.05 Dec05 112.78 Mar06 113.01 sumar 0.23
Saludos
Axterix
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Mensaje por Axterix »

Hola ASGTrader
Aprovechando que al bajar la nueva versión del VC, como era de esperar se me perdieron todos los ajustes que había hecho. Aquí te mando la diferencia en resultados de dos sistemas con el Bund uno ajustado y el otro sin ajustar:
Sin ajustar
Año 2004 ganancias 5'900
Año 2005 ganancias 7'850
Total : 13'750 Euros
Ajustados
Año 2004 ganancias 5'020
Año 2005 ganancias 14'390
Total : 19'410 Euros
Como ves existe una diferencia de 5'660 Euros, o lo que es lo mismo un 41.16% a favor del ajustado, que es según mi experiencia, el que más se ajusta a los resultados que tendrías en la realidad al aplicar a raja tabla el sistema. Por lo tanto tú decides si compensa dedicar tiempo a ajustar los datos. Yo lo hago desde hace tiempo y me siento más seguro de esta manera sobre la fiabilidad de mi sistemas.
Saludos
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ASGtrader
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Mensaje por ASGtrader »

Hola Asterix,

He creado un indicador en Visual (si quieres te digo como) en el cual meto las fechas y los gaps entre vencimientos. Los gaps los he puesto con signo contrario, es decir +0.95 , +0.15 , +0.91 etc El resultado lo puedes ver en el grafico que adjunto. La Linea Roja es el Bobl ajustado. Ahora me toca analizar si los sistemas mejoran sus resultados.

El principal problema que sigo viendo es como ver las estadisticas con los precios reales del mercado, que van por debajo de la linea roja. Y programar el sistema para que al terminar un vencimiento me cierre la posicion (supongo que esto lo resolvere añadiendo las fechas en que vencen los contratos)
Adjuntos
Bobl Ajustado.jpg
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enki
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Mensaje por enki »

Estoy interesado en este tema de lso ajustes en el Bund.
Como los puedo corregir??
El indicador que has puesto Sgtrader, podrias ponerlo para hacer pruebas??

Gracias por adelantado.

Lo que vaya obdervando lo pondre para intercambiar opiniiones y conocimientos.
Axterix
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Mensaje por Axterix »

Hola Enki
Si tienes el VC, para ver cómo se puede hacer con ellos, te remito al enlace de un poco más arriba. De todas maneras aquí tenéis más información http://www.premiumdata.net/support/futu ... nuous2.php
Saludos
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enki
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Mensaje por enki »

Graciias Axterix,

tengo VC, cuando tenga un momennto miro el link que has puesto.

Lo dicho, muchas graciias.

Suerte.
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ASGtrader
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Mensaje por ASGtrader »

Hola Enki,

Adjunto el Indicador. Es una Idea simple pero creo que puede funcionar, a ver que te parece.

Los parametros del indicador son 6 fechas y 6 gaps.

En las fechas se ponen los vencimientos por orden inverso. Por ejemplo:

Fecha6: 20051207
Fecha5: 20050907

y asi hasta 6 fechas, se prodria ampliar a más si es necesario. Y en los parámetros Gap6, Gap5.... se pone el gap correspondiente a cada fecha.

Los parámetros predeterminados son para el BOBL
Adjuntos
ZBONO.flw
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enki
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Mensaje por enki »

Hola ASGtrader,

Gracias por la respuesta y gracias por la rapidez.
Me tengo que ir, esta noche si puedo le hecho un viistazo.

Miil gracias.

Suereteeeee.

:smt006
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Mensaje por [email protected] »

joerrrr...mariloli con la guasa
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enki
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Mensaje por enki »

Bien, he tenido un momentin y le he dado un vistazo a lo que ha puesto SGtrader.

Bueno, en principio Muchas gracias a SGtrader y Axterix por Responder y Compartir sus conocimientos. (El Universo siempre devuelve lo que se ofrecemos a los demas).

En el grafico que adjunto, la curva de precios roja es el Bund ajustado desde el 7-09-04 en adelante, y la curva negra es el Bund tal cual loo recibimoos (sin ajuste).

Una imagen vale por mil palabras: en lo que representa a la visual , las rectas se ajustan mejor a las tendencias que acotan.
Por otra parte, la ruptura de las rectas se producen antes en la curva ajustada (roja) y hay menos rrupturas falsas.
Si pudiesemos ver el Bund ajustado desde mas atras veriamos como este fenomeno de mejor ajuste alos movimiientos cuando se corrige el efecto vencimeinto se acrecienta de forma expectacular.
Ademas como curiosidad, el recuadro rosa es exactamente el retoceso del 61.8%-78% y en la curva ajustada responde al pico anterior con una precision bastante interesante. Esto no se observa en la curva sin ajustar (negra)
Bueno algunos diran que son simples casualidades, yo nno creo en tales sino en las causalidades. Otra cosa es que yo ignore la causa, con que se aproovechen tales casualidades/causalidaes ya iremos bien servidos.

Felices fiestas
Adjuntos
COMPARATIVA BUND AJUSTADO.gif
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