PREGUNTA TONTA SOBRE DRAWDOWN

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Tiotino
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Mensaje por Tiotino »

IMPRESIONANTE
Un abrazo

Tiotino

https://tradingpython.blogspot.com.es

@tiotino

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X-Trader
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Mensaje por X-Trader »

Está claro que lo que funciona no son los sistemas más complejos sino las cosas más simples. Enhorabuena Tom por tu exposición, sería interesante trabajar con una idea tan tonta como efectiva introduciendo algún filtro para mejorarlo y probarlo en varios mercados. Alguien más se anima???

Un saludo
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
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enki
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Mensaje por enki »

Efestivamente Tom , a esto me referia. Aumentando minutajes se produce eliminacion de ruido.

En 30 min. era para el Dax, y proteccion en miini. o max . del dia anterior segun corresponda.

Alberto yo estoy haciendo pruebas en esa linea.
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X-Trader
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Mensaje por X-Trader »

Se trata de una conclusión a la que yo creo que hemos llegado todos los que llevamos algún tiempo en esto ya: lo mejor es buscar algún patron de precios que se repita y sea fiable y que no exija introducir parámetros que optimizar, para luego optimizar la escala temporal en la que se mueve el precio, encontrando aquella en la que se obtengan mejores resultados.

Un saludo
X-Trader
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X-Trader
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Mensaje por X-Trader »

Por cierto, eryo, fijate hasta dónde nos ha llevado una pregunta que a priori parecía tan "tonta"... ;-)

Un saludo
X-Trader
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MARTING
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Mensaje por MARTING »

Yo estoy totalmente deacuerdo contigo X-Trader, es la unica forma que he encontrado para hacer medias por operacion y fiabilidades medianamente aceptables.
Al programar los patrones de forma independiente, se pueden hacer estudios primero para localizar cual es el ciclo de mercado o las mejores horas para aplicar esos patrones , para luego operar con esa pauta de una forma aun mas selectiva.
Yo pienso igual que vosotros tambien, que los mejores sistemas son los mas sencillos , y los mas sencillos son siempre los mas dificiles de encontrar.
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X-Trader
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Mensaje por X-Trader »

Me he tomado la libertad de programar el sencillo sistema de Tom, añadiendo la posibilidad de hacer operaciones en el lado corto y seleccionando las horas de operativa. Sería interesante trabajar sobre él e ir introduciendo mejoras, a ver qué sale de todo esto ;-)

Un saludo
X-Trader
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Sistema Tom 1.flw
(5.16 KiB) Descargado 179 veces
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Tom
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Mensaje por Tom »

Los mejores resultados sobre el DAX parecen estar en los 45 minutos para el período Octubre - Diciembre (probado en varios horarios) y en intradía. (9h. a 22h.)
Imagen
Una buena iniciativa X-Trader.
Intuyo que puede ser especialmente válido entre las 10:10 y las 13:50 fuera de los movimientos sincopados por las noticias.
Aunque yo había pensado en mejoras de otro tipo.
Especialmente dirigidas a evitar operaciones falsas.
Un ejemplo: mantener con mínimos crecientes y viceversa.
Imagen
En este detalle hay cinco o seis que se podrían haber evitado con mejores resultados.
Adjuntos
DAX45m.JPG
DAX45m.JPG (95.29 KiB) Visto 410 veces
DAX45mDEtalle.JPG
DAX45mDEtalle.JPG (64.09 KiB) Visto 405 veces
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Tom
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Mensaje por Tom »

Aunque no me gusta romper esperanzas creo justo reconocer que nunca he visto utilidad de este sistema con futuros ni índices.
Lo pensé para valores en gráfico semanal o mensual y es en lo único que creo pueda tener aplicación práctica.
En el caso de los futuros de subyacente único (Bund, EUR/USD, oro, granos, etc.) probablemente también.
El futuro del aceite de oliva (http://www.mfao.es) lo sigo desde que nació con la intención de utilizarlo en determinadas ocasiones.
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