A Debate: La Precisión en la Ejecución ¿Man or Machine?

[X-Trader]

El otro día estaba dándole vueltas a la ejecución de las órdenes por parte de un hombre o de una máquina. Es evidente que la velocidad y la capacidad de procesado de un autómata son superiores a las de un ser humano pero decidí plantearme la siguiente tesitura: observando el precio y ejecutando una orden a mercado tratando de buscar el precio óptimo en un entorno del precio actual, ¿quién creéis que lo hará mejor? ¿El hombre o la máquina?

Dicho de otro modo: ¿es posible decirle a una máquina que ejecute un precio esperando x tiempo hasta que el precio se dispare en contra o mejore ligeramente? Por ejemplo, supongamos que cuando nuestro sistema indica que hay que comprar, el precio ofertado es 10.000 pero decidimos esperar hasta que el precio retroceda un poco y frene (mejoramos precio) o rompa por encima de 10.000 (digamos que si salta por encima de 10.000 entremos un pelín peor, a 10.004).

A partir de esta pregunta, viene la siguiente: ¿alguien del Foro ha programado algo de este tipo? Es más, ¿conocéis recursos (libros, artículos, etc.) en los que se hable de técnicas para minimizar slippage?

El debate está servido...

Saludos,
X-Trader

[Rafa7]

He votado como lo haría Richard Dennis (el instructor de las tortugas): la máquina lo hace genial.
Es curioso que las recomendaciones de los psicólogos es que, en trading, actuemos como robots. Pero si tienen razón, un robot hará mejor de robot que nosotros.

Solamente traders discrecionales podrían vencer a las máquinas, y probablemente hay unos pocos traders discrecionales que vencen a las máquinas. Pero son muy pocos.

[Gamelu]

Yo analizo el escenario, programo la jugada y mi EA la ejecuta. Pero cada jugada tengo que volver a configurarlo tras el analisis manual del hombre, que opcion?
Los slipages no los he estudiado y los veo sinceramente lejos en mi lista de prioridades por que los veo pasables, las ejecuciones son rapidas en forex. Tambien esta el slipage de cierre de posicion que deberia de compensar el de apertura a la larga a menos que tu broker sea muy listo.

[Gamelu]

Si hablamos solo de ejecucion esta claro que la maquina pule por goleada, pero es mas importante el timing que el hecho de darle al gatillo un segundo antes o despues, si apuntas bien, se te puede desviar un poco la presa si no eres rapido, pero seguro la encañonas. Aun no he visto un solo EA en el que confiarle mas de una jugada, vosotros si?

[dtp]

Buenas,

Con la intuición y otras cualidades propias del ser humano, puedes ganarle a cualquier robot en posicionamiento. Creo en el poder de la mente humana y en aspectos que la hacen muy superior a cualquier maquina, como la intuición, flexibilidad, análisis emocional de una situación....Evidentemente lo planteo en mercados donde no hay ventaja para ninguno de los dos, donde ambos pueden mostrar sus habilidades de igual a igual. Para muestra un boton:

Entrada

Entrada

Saludos

[Rafa7]

Con la intuición y otras cualidades propias del ser humano, puedes ganarle a cualquier robot en posicionamiento.

Hola dtp,



Puede que tengas razón. Pero no olvides quienes han programado robots son personas que han puesto su intuición y otras cualidades, en diseñar un sistema de trading.
El robot tiene cualidades humanas porque ejecuta el pensamiento humano.
A mí que hayan programas de ajedrez (he sido jugador de competición amateur) que ganen a campeones de ajedrez me ha dejado commocionado. Cuando me recupere de ello a lo mejor estaré en condiciones de pensar diferente.

De profesión soy analista programador. Eso también me influye en mi forma de opinar.

Un robot que gane al mercado es una obra maestra de un ser humano.

En cuanto a la flexibilidad, tiene sus ventajas e inconvenientes. Para la mayoría de los traders, la flexibilidad aumenta su riesgo de ruina, ya que es muy difícil sobreponerse a la codicia y al miedo. La flexibilidad es solo ventajosa para una minoría.



Saludos.

[Ayuso Trading]

El otro día estaba dándole vueltas a la ejecución de las órdenes por parte de un hombre o de una máquina. Es evidente que la velocidad y la capacidad de procesado de un autómata son superiores a las de un ser humano pero decidí plantearme la siguiente tesitura: observando el precio y ejecutando una orden a mercado tratando de buscar el precio óptimo en un entorno del precio actual, ¿quién creéis que lo hará mejor? ¿El hombre o la máquina?

Dicho de otro modo: ¿es posible decirle a una máquina que ejecute un precio esperando x tiempo hasta que el precio se dispare en contra o mejore ligeramente? Por ejemplo, supongamos que cuando nuestro sistema indica que hay que comprar, el precio ofertado es 10.000 pero decidimos esperar hasta que el precio retroceda un poco y frene (mejoramos precio) o rompa por encima de 10.000 (digamos que si salta por encima de 10.000 entremos un pelín peor, a 10.004).

A partir de esta pregunta, viene la siguiente: ¿alguien del Foro ha programado algo de este tipo? Es más, ¿conocéis recursos (libros, artículos, etc.) en los que se hable de técnicas para minimizar slippage?

El debate está servido...

Saludos,
X-Trader

Precisamente por esto nunca podré codificar lo que yo pienso. Las decisiones del trader discrecional son eso, discrecionales. Veo imposible poder jugar con tantas variables a la vez y que la máquina decidiera operar en el mismo sitio que yo.

[dtp]

Buenas Rafa7,

Gracias por tu aclaración o apunte, aunque no hablaba del diseño y creo que el debate tampoco va por ahí. Hablo del posicionamiento o ejecución. Un sistema suele ser muy rígido, programado para lo que se ha construido y como tal no tiene flexibilidad en la ejecución. Un trader humano puede tener una opción y decidir hacer lo contrario debido a su intuición, algo que una maquina actualmente no puede hacer. En ese sentido somos superiores a un robot, en la ejecución pues tenemos flexibilidad absoluta sobre nuestras acciones.

He visto que has editado tu post, y decirte que la flexibilidad como todo puede ser un arma de doble filo, pero como todo en la vida. Sin embargo, por experiencia propia te puedo decir que su uso y aplicación es tremendamente ventajosa para un trader discrecional con la capacidad suficiente para usarla de la forma correcta.

Saludos

[Delawer]

oí hablar de un indicador de velocidad. Quizás con él puedes disponer que si la velocidad pip/tiempo se reduce, haces tu entrada. Eso sería una opción.

Luego entraría el tipo de mercado, en forex por ejemplo los algos ven tu entrada antes de que llegue (collocation), aunque no te lo indique siempre habrá algo de deslizamiento aunque no te lo indique, tanto al entrar o al salir si es market order. Y si es una orden limitada probablemente te suban el spread.

Por último en mercados regulados tipo futuros, el problema es que aunque sea fifo (y pro rata), es decir la primera que entra es la que sale y por volumen, siempre se te van a adelantar (también por el collocation, que tienen sus plataformas más cerca). Es decir a una maquina nunca la vas a ganar, ni aún pensando que tu entrada es mejor. Pero no deberías de tener problema para programar un cambio de posición rapido y que se te llene la orden.

[Rafa7]

por experiencia propia te puedo decir que su uso y aplicación es tremendamente ventajosa para un trader discrecional con la capacidad suficiente para usarla de la forma correcta.

Te felicito dtp.
No es fácil que la flexibilidad un trader la ponga a su favor.
Pero no es imposible.

[Feroz]

El debate que tenéis, se acaba desde el momento que se programe una estrategia que use las mismas normas que uno tiene en la cabeza.


Claro que un sistema tiene flexibilidad, la que tu quieras, todos es programable, solo hace falta tener las ideas y normas claras y tener dinero para que un buen ingeniero analista de sistemas , lo programe

[Rafa7]

El debate que tenéis, se acaba desde el momento que se programe una estrategia que use las mismas normas que uno tiene en la cabeza.

Hola Feroz,



Un trading discrecional de una persona es imposible de programar (un trader que en algunas operaciones siga otras normas con improvisación), porque debería ser un programa que replique la mente humana.
Así que este debate siempre existirá.



Saludos.

[Delawer]

Yo soy partidario de una mezcla:

[Feroz]

El debate que tenéis, se acaba desde el momento que se programe una estrategia que use las mismas normas que uno tiene en la cabeza.

Hola Feroz,



Un trading discrecional de una persona es imposible de programar (un trader que en algunas operaciones siga otras normas con improvisación), porque debería ser un programa que replique la mente humana.
Así que este debate siempre existirá.



Saludos.

Que sea imposible de programar es tu opinión, Diferenciemos lo que es un trader discrecional con normas ( sus normas), las cuales entra una entrada con un timming correcto, con una orden limitada correspondiente para evitar el slippage o por ejemplo una rotura de nivel con volatilidad baja y que espere en la zona con otra orden limitada , y muchas más cosas.Pues eso es totalmente programable.

Si me hablas de un trader discrecional intuitivo, que un día usa unas normas y otro día piensa lo contrario e improvise sin un plan claro, es un síntoma de ruina a medio plazo.

Yo entiendo que el debate se centra con la premisa de que todo esto no es programable, pero como SI es programable.

[Rafa7]

Si me hablas de un trader discrecional intuitivo, que un día usa unas normas y otro día piensa lo contrario e improvise sin un plan claro, es un síntoma de ruina a medio plazo.

Feroz,



Esto que dices es cierto en general. Pero hay excepciones.

Un trader discrecional exitoso no va cambiando normas sin ton ni son, por mera intuición. Lo que hace es hacer evolucionar sus normas (dinámicamente) porque en cada operación se le acumula experiencia en interpretación de gráficos e indicadores.

Es decir que un buen trader discrecional tiene normas dinámicas que pueden evolucionar de una operación a otra. Al contrario de un trader sistemático que tiene normas fijas que solo modifica con previo backtesting.

Los traders discrecionales tienen normas. Lo que pasa es que sus normas son dinámicas (de evolución continua).

Si un trader discrecional le comentase a un programador sus normas actuales el programador sería capaz de implementar un programa que replique sus normas. Pero cuando haya terminado su programa, el trader discrecional ya habrá añadido, suprimido o modificado algunas normas, porque sus normas se van adaptando a la evoluciópn de los mercados.



Saludos.