OPERATIVA CON venta de opciones call y put DUDAS

[scalise]

Buenas tardes,

A ver sí me podeís ayudar, os lo agradecería mucho. Unas cervezas por Granada también.. puede ser

Por fin voy a dar el salto.. espero no estrellarme, a operar solo con opciones naked put y call , para ganar la prima como estrategía básica por ahora únicamente, ya meteré spread vérticales de crédito y tal.

Venderé muy por fuera del dinero, y a 3 o más meses de vencimiento. Con deltas por debajo de 20.

Tengo cuenta en IB, pero al ser novato hay algunas dudas... que tengo en la plataforma.

A mi me gustan las materias primas , y por ejemplo, soy bastante bajista en el wheat, quiero meter algunas Call diciembre strike 780 .

Busco primas que al menos vayan desde los 400 hasta los 800 dolarés en esa horquilla , que por lo menos merezcan la pena.

Pero no se como calcular la prima según veo en la plataforma los precios de ejercicios en IB.

Por ejemlo la call december 780 me pone:

ultimo: c3/8 ; ( 0,375 $ x la diferencia de strike : 780 - 500 (precio actual) 280 x 0,375 = 105 € de prima es asi? )

Adjunto captura... bueno señores a ver que me podeís decir.

muchas gracias de verdad.

[taranina]

Hola scalise:

¡Vaya un subyacente que te has buscado!. Me defiendo con IB y su OptionTrader, aunque no tengo ni idea del subyacente ZW.

En todo caso, le he estado pegando un vistazo y la prima que figura tienes que multiplicarla por 50, en el caso del strike 780 que quieres, a un precio de 1/4 recibirías 12,50 $ de prima, eso lo puedes ver fácil porque antes de lanzar la orden IB te informa de la cantidad que recibirías y las garantías a asumir.

Si pinchas con el botón derecho del raton en la línea de la opción, le das a "Contrato Info" y después a "Descripción", tienes todos los datos de la opción, vencimiento, símbolo, multiplicador, etc.

Espero te sirva, un saludo,

[kotelnikovo]

Hola scalise,

Has de tener algún plan para el caso de que el subyacente se mueva hacia arriba y el lado amenazado esté underwater y tengas que cubrir eventualmente más garantías. Cuidado también con el skew de volatilidad, que en materias primas difiere mucho de renta variable. En commodities, cuando sube la volatilidad, el subyacente puede irse hacia arriba de manera dramática, algo que para los que sólo hacemos renta variable nos choca mucho, pero que obedece a repentinos cuellos de botella de alguna materia prima, disparando su precio.

Te recomiendo que incluyas una long call por encima de tu short call, en cualquier caso.

Un saludo,

[jda]

scalise,yo no he hecho comodities en mi vida pero ya te advierto del peligro que tiene vender opciones de un subyacente que se mueva como el demonio,Muy atento a las coberturas.Ten clarisimo que aunque estes lejos en 3 meses pueden pasar miles de cosas y llegaran a tu nivel.Atento a las garantias.
Si lo tienes muy claro,adelante,pero me resulta muy heavy empezar en este mundo maravilloso de la venta de opciones por las comodities.Adelante.

Yo nunca vendi una pata sola.Yo siempre hice los primeros años cunas.Cobrabas mas,y te centrabas en cubrir la pata a la que se acercase el precio.Haciendo una pata cobras menos y corres el riesgo de que vayan a por ti y tengas que cubrirte con la mitad de prima recibida.

[socito]

Buenas tardes,

A ver sí me podeís ayudar, os lo agradecería mucho. Unas cervezas por Granada también.. puede ser

Por fin voy a dar el salto.. espero no estrellarme, a operar solo con opciones naked put y call , para ganar la prima como estrategía básica por ahora únicamente, ya meteré spread vérticales de crédito y tal.

Venderé muy por fuera del dinero, y a 3 o más meses de vencimiento. Con deltas por debajo de 20.

Tengo cuenta en IB, pero al ser novato hay algunas dudas... que tengo en la plataforma.

A mi me gustan las materias primas , y por ejemplo, soy bastante bajista en el wheat, quiero meter algunas Call diciembre strike 780 .

Busco primas que al menos vayan desde los 400 hasta los 800 dolarés en esa horquilla , que por lo menos merezcan la pena.

Pero no se como calcular la prima según veo en la plataforma los precios de ejercicios en IB.

Por ejemlo la call december 780 me pone:

ultimo: c3/8 ; ( 0,375 $ x la diferencia de strike : 780 - 500 (precio actual) 280 x 0,375 = 105 € de prima es asi? )

Adjunto captura... bueno señores a ver que me podeís decir.

muchas gracias de verdad.

Buscate otros activos.

Opciones sobre futuros ya es heavy, y encima sobre el trigo pues tela marinera.

Yo creo que te irá mejor si te vas a otros activos mas liquidos y a sus etfs mas representativos. Como el USO y similares.

[scalise]

Creo que las materias primas no son tan emocionales.. com puede ser el sp500 o otros indices de acciones. Que si cae un indice pueden caer los demás, en las materias primas diversificaría a 3 o 4 subyacentes.

Las materias primas se basan más en oferta y demanda, factores fundamentales y en el estudio de los gráficos estacionales.. por eso me gustan más las materias primas, que ya las trabajo en futuros, pero creo que me voy a sentir más cómodo con las opciones.

pero gracias por el apunte.

[scalise]

Hola scalise:

¡Vaya un subyacente que te has buscado!. Me defiendo con IB y su OptionTrader, aunque no tengo ni idea del subyacente ZW.

En todo caso, le he estado pegando un vistazo y la prima que figura tienes que multiplicarla por 50, en el caso del strike 780 que quieres, a un precio de 1/4 recibirías 12,50 $ de prima, eso lo puedes ver fácil porque antes de lanzar la orden IB te informa de la cantidad que recibirías y las garantías a asumir.

Si pinchas con el botón derecho del raton en la línea de la opción, le das a "Contrato Info" y después a "Descripción", tienes todos los datos de la opción, vencimiento, símbolo, multiplicador, etc.

Espero te sirva, un saludo,

Muchas gracias taranina, voy a echar un vistazo.. a ver... has sido de ayuda.

[scalise]

Hola scalise,

Has de tener algún plan para el caso de que el subyacente se mueva hacia arriba y el lado amenazado esté underwater y tengas que cubrir eventualmente más garantías. Cuidado también con el skew de volatilidad, que en materias primas difiere mucho de renta variable. En commodities, cuando sube la volatilidad, el subyacente puede irse hacia arriba de manera dramática, algo que para los que sólo hacemos renta variable nos choca mucho, pero que obedece a repentinos cuellos de botella de alguna materia prima, disparando su precio.

Te recomiendo que incluyas una long call por encima de tu short call, en cualquier caso.

Un saludo,

Buenos dias, el plan es salirme si las perdidas alcanzan el 200 % de la prima que obtengo.. cierro la posición.

Voy a estudiar la long call , para cubrime un poco, y bajaran las garantías..

El término skew no se lo que és.. jeje.

Esta claro.. que para 12,50 $ de prima.. no hago nada... voy a estudiar otras opciones.. como el cotton.. que tb estoy muy bajista.

muchas gracias

[scalise]

Por cierto kotelnikovo, y taranina... veís interesante suscribirme a datos reales de mercado ? porque a tan largo plazo.. los datos delayed gratis creo que me servirán.

[scalise]

voy a estudiar tambien esta short call en el CORN:

The 4.30 strike price is close to 2015 price highs – and would seem out of reach given this week’s supply numbers.

If you are looking to take premium, we suggest considering the December 4.30 calls at 8 cents ($400) or better on a bounce back rally this week. The market closed off the lows on Wednesday but we feel the chart damage is done and fundamental values will gravitate steady to lower. If 4.30 strikes do not hit premium targets, investors should still be safe with the 4.20 strike.