POSITION SIZING: 3 órdenes: 1 hacia TP 1 (1% de pérdida de Equity calculado en el S/L), 1 hacia TP2 (1% de pérdida de Equity calculado en el S/L) y 1 hasta BE (situado a la misma distancia que el S/L. Esta orden tiene un (2% de pérdida de Equity calculado en el S/L)). En total, si no llegamos a Break Even perdemos un 4% de la Equity.
FRECUENCIA OPERATIVA: Sólo si decidimos operar ese día, 1 operación (3 órdenes en el mismo sentido) diaria, muy excepcionalmente 2 operaciones en sentido contrario (de momento, para todo 2015 sólo hay una de estas). Muchos días simplemente no operaremos.
RECÁLCULO DEL POSITION SIZING: imaginemos que ponemos una orden de Venta con S/L a 50 pips y TP a 300 pips. Nuestra Equity (para redondear) es de 10.000€. Por tanto, su tamaño total es del 4% de 10.000€, o sea un position size de aproximadanente 0.22 lotes. Nuestra orden parece ir teniendo éxito mientras el precio va bajando. Sin embargo, llegamos a colocar hasta 3 órdenes de compra porque nos parece que el precio puede cambiar de dirección. ¿De qué tamaño serán esas órdenes? Si el precio ha bajado 100 pips, nuestra Equity ha aumentado, pero nada nos garantiza que llegue hasta el objetivo a 300 pips.
Por tanto, mientras la orden no llegue a TP, lo más sensato es calcular el tamañó de las próximas órdenes respecto a la Equity original, es decir 10.000€. Si se llega a TP, se hace un recálculo de la Equity. En la lista de órdenes se puede ver cuándo realizamos el recálculo mediante un Balance Parcial, y cómo coincide con una nueva Equity ya conseguida.
S/L - Máximo/Mínimo vela diaria anterior
TP - Dos TP's: los dos suelos/resistencias inmediatamente anteriores. Como a veces están muy cerca o muy lejos entre sí, aplicamos el sentido común. A veces, estos suelos/resistencias anteriores no se visitaban desde hace años. Hay alguno de 2003, 2004 y 2005. Sin embargo, los pares tienen memoria, y los suelos/resistencias vuelven a repetirse, a menudo en los mismos puntos. No siempre, pero casi siempre. Incluyo los TP's tocados para cada operación exitosa:
OP...OPEN......S/L......TP1......TP2
.4 - 1,1872 - 1,1832 - 1,1685 - 1,1490
.9 - 1,1680 - 1,1608 - 1,0875 - 1,0570
14 - 1,1534 - 1,1477 - 1,1120 - 1,0875
18 - 1,1451 - 1,1366 - 1,1120 - 1,0875
20 - 1,1389 - 1,1360 - 1,1120 - 1,0875
24 - 1,0920 - 1,0851 - 1,0550 - NO TOCADO
28 - 1,0494 - 1,0461 - 1,0855 - 1,1185
30 - 1,6560 - 1,6120 - 1,1000 - NO TOCADO
31 - 1,0874 - 1,1053 - 1,0550 - NO TOCADO
32 - 1,0731 - 1,0712 - 1,1000 - NO TOCADO
35 - 1,1036 - 1,0921 - 1,0550 - NO TOCADO
39 - 1,0567 - 1,0520 - 1,1000 - 1,1360
44 - 1,0734 - 1,0658 - 1,1000 - 1,1360
54 - 1,1155 - 1,1130 - 1,1360 - NO TOCADO
57 - 1,1468 - 1,1446 - 1,1140 - NO TOCADO
62 - 1,0904 - 1,0818 - 1,1440 - NO TOCADO
63 - 1,0927 - 1,0886 - 1,1440 - NO TOCADO
71 - 1,1359 - 1,1438 - 1,0840 - NO TOCADO
74 - 1,1234 - 1,1279 - 1,0840 - NO TOCADO
80 - 1,1154 - 1,1217 - 1,0840 - NO TOCADO
83 - 1,0826 - 1,0807 - 1,1105 - 1,1270
85 - 1,0929 - 1,0868 - 1,1105 - 1,1270
87 - 1,1086 - 1,1130 - 1,0825 - NO TOCADO
90 - 1,0906 - 1,0846 - 1,1270 - 1,1430
91 - 1,0961 - 1,0854 - 1,1270 - 1,1430
Nota: si tenéis dudas sobre el punto de algunos TP's, lo mejor es que pongáis líneas horizontales y comprobéis dónde hay suelos/resistencias anteriores.
1.- 02 Enero - 10.000 - 4% = (-400)
2.- 07 Enero - 10.000 - 4% = (-400)
3.- 08 Enero - BE.
4.- 12 Enero - 10.000 + 16% = (+1600)
5.- 14 Enero - 10.000 - 4% = (-400)
6.- 15 Enero - 10.000 - 4% = (-400)
Balance Parcial: 10.000 - 400 - 400 + 1600 - 400 - 400 = 10.000€
7.- 16 Enero - BE
8.- 19 Enero - BE
9.- 21 Enero - 10.000 + 28% = (+2800)
10.- 23 Enero - 10.000 - 4% = (-400)
11.- 26 Enero - BE
12.- 27 Enero - BE
13.- 29 Enero - BE
14.- 3 Febrero - 10.000 + 20% = (+2000)
15.- 9 Febrero - BE
16.- 13 Febrero - BE
17.- 17 Febrero - BE
18.- 19 Febrero - 10.000 + 12% = (+1.200€)
19.- 20 Febrero - 10.000 - 4% = (-400)
20.- 25 Febrero - 10.000 + 29% = (+2900)
21.- 27 Febrero - -400
22.- 2 Marzo - -400
23.- 5 Marzo - -400
Balance Parcial: 10000 + 2800 - 400 + 2000 + 1200 - 400 + 2900 - 400 - 400 - 400 = 16.900€
24.- 9 Marzo - 16.900 + 7% = (+1.183)€
25.- 11 Marzo - -676
26.- 12 Marzo - -676
27.- 12 Marzo - BE
28.- 13 Marzo - 16.900 + 33% = (+5.577)
29.- 18 Marzo - -676
30.- 19 Marzo - 16,900 + 9% = (+1521)
Balance Parcial: 16900 - 676 - 676 + 5577 - 676 + 1521 = 23.153€
Nota: debido a un error, donde pone 23.384€ hasta el próximo recálculo debería poner 23.153€. Me he dado cuenta tarde y me ha dado pereza calcularlo todo de nuevo. Siendo cifras parecidas, he creido que tampoco es tan grave. Creo que el resto de cálculos son correctos.
31.- 26 Marzo - BE
32.- 31 Marzo - 23.384 + 16% = (+3741)
33.- 2 Abril - -936
Balance Parcial: 23.384 + 3741 - 936 = 26.189€
34.- 3 Abril - -1048
35.- 6 Abril - 26.189 + 6% = (+1571)
36.- No existe la operación
37.- 9 Abril - -1048
38.- 10 Abril - -1048
Balance Parcial: 26.189 - 1048 - 1048 = 24.093€
39.- 13 Abril - 24.093 + 28% = (+6746)
40.- 14 Abril - BE
41.- 16 Abril - -964
42.- 17 Abril - BE
43.- 20 Abril - -964
44.- 21 Abril - 24.093 + 13% = (+3.132)
45.- No existe la operación
46.- 29 Abril - BE
47.- 30 Abril - -964
48.- 1 Mayo - BE
49.- 4 Mayo - -964
50.- 5 Mayo - BE
Balance Parcial: 24.093 + 6746 - 964 - 964 + 3.132 - 964 - 964 = 31.079€
51.- 6 Mayo - -1244
52.- 7 Mayo - BE
53.- 8 Mayo - -1244
54.- 11 Mayo - 31.079 + 10% = (+3107)
55.- 12 Mayo - -1244
Balance Parcial: 31.079 - 1244 - 1244 + 3107 - 1244 = 30.454€
56.- 14 Mayo - -1219
57.- 15 Mayo - 30.454 + 15% = (+4568)
Balance Parcial: 30.454 - 1219 + 4568 = 33.803€
58.- 19 Mayo - -1353
59.- 20 Mayo - BE
60.- 21 Mayo - -1353
61.- 25 Mayo - -1353
62.- 27 Mayo - 33.803 + 8% = (+2704)
63.- 1 Junio - BE
64.- 2 Junio - -1353
65.- 4 Junio - BE
66.- 5 Junio - BE
67.- 9 Junio - -1353
68.- 10 Junio - BE
69.- 11 Junio - -1353
70.- 12 Junio - BE
71.- 18 Junio - 33.803 + 8% = (+2704)
72.- 23 Junio - BE
73.- 24 Junio - BE
74.- 29 Junio - 33.803 + 10% = (+3380)
75.- No existe la operación
76.- No existe la operación
77.- 2 Julio - -1353
78.- 6 Julio - BE
79.- 7 Julio - BE
80.- 10 Julio - 33.803 + 7% = (+2366)
81.- No existe la operación
82.- 16 Julio - -1353
Balance Parcial: 33.803 - 1353 - 1353 - 1353 + 2704 - 1353 - 1353 - 1353 + 2704 + 3380 - 1353 + 2366 - 1353 = 34.133€
83.- 20 Julio - 34.133 + 40% = (+13653)
84.- 21 Julio - BE
85.- 22 Julio - 34.133 + 5% = (+1706)
86.- 23 Julio - BE
87.- 27 Julio - 34.133 + 7% = (+2389)
88.- 30 Julio - BE
89.- 31 Julio - -1366
90.- 5 Agosto - 34.133 + 16% = (+5461)
91.- 7 Agosto - 34.133 + 9% = (+3071)
92.- 11 Agosto - -1366
93.- 12 Agosto - BE
94.- 14 Agosto - BE
Balance Parcial: 34.133 + 13653 + 1706 + 2389 - 1366 + 5461 + 3071 - 1366 = 57.681€
95.- 24 Agosto - BE (Provisional)
Nota: las operaciones que no existen no son debido a querer esconder nada. Como se puede comprobar si las añadimos todas como perdedoras, los resultados finales son bastante buenos. Son simplemente un error al poner los números y flechas en el gráfico del MetaPajas.
Nota Final: como se puede ver si se repasan las operaciones, es un sistema discrecional pero que no requiere ninguna habilidad especial más allá de cierto sentido común y prudencia. Todas las operaciones se han abierto SIN SABER qué sucedería a la derecha del gráfico. Las operaciones que consiguen mayor RRR (Risk-Reward Ratio) son pura suerte, y las que os parezcan malas son culpa del operador, que es tonto. En alguna ocasión se habría podido ganar más y en alguna otra perder menos.
También quiero hacer notar que hay que conservar un cierto equilibrio de órdenes abiertas en ambos sentidos, por si acaso.
Creo que es very important destacar el papel del Break Even, sin él los resultados serían probablemente muy distintos. Tened en cuenta que el BE representa más de un 30% de los resultados obtenidos.
Hala, feliz 2016
