¿Cuantas veces fallaríamos de conocer el futuro?

Todo sobre el trading en los mercados financieros: funcionamiento, dudas, noticias, etc.
Avatar de Usuario
hal8999
Mensajes: 52
Registrado: 03 Nov 2005 13:47
Ubicación: Orbita estacionaria en torno a Jupiter
Contactar:

¿Cuantas veces fallaríamos de conocer el futuro?

Mensaje por hal8999 »

Hola

Soy un aficionado a la bolsa y en especial a los sistemas. No soy un novato pero si un eterno aprendiz y mi interés principal se basa las posibilidades de la inversión en acciones a medio largo plazo usando datos de fin de dia.

Me presento porque aunque he intervenido anteriormente en alguna ocasión, es la primera vez que abro un tema de conversación. He estado leyendo el histórico de mensajes y ciertamente muchos me han llamado la atención por su certeza y profundidad, al margen del buen rollito que en general se respira. Por no hablar del nivelazo de algunos foristas ....Aportaré en lo posible mi modesto granito de arena y contad con otro viajero que dejará su nave orbitando por aquí mientras el destino no mande otra cosa.

Para centrar el tema formulo otra vez la pregunta ¿Cuantas veces fallaríamos de conocer el futuro?

Hace unos días se suscitó el asunto de los sistemas “falsos” que permiten mostrar unos magnificos e irreales resultados. Ello despertó de algún lugar de mi memoria el recuerdo de un sistema “mentiroso” con el que me había topado y publiqué un par de gráficos de las mentiras que contaba ese sistema que siempre ganaba. El truco es simple: utilizar una función del Metastock que permite conocer el valor de +n barras hacia delante [Funcion Ref() ]

Así:

Abrir Largo si Ref(C,+2)>C , siginifica que se abran largos si el cierre de dentro de dos días es superior al cierre de hoy (Evidentemente solo funciona si esa barra existe :-D , esto es sobre el histórico)

Cerrar Largo si Ref(C,+2)<C es lo mismo que cerrar la posición si el cierre de dentro de dos dias es inferior al de hoy.

De igual modo para Cerrar/Abrir Cortos

{Nota: El valor de 2 días sale de optimizar. Las compras/ventas se realizan a precio de apertura del día siguiente al de emisión de la señal {Delay +1]}

De este modo el sistema trabaja siempre sobre seguro y abre y cierra las posiciones en función de lo que ocurre en el futuro. Es como tener una bola de cristal y evidentemente da unos resultados espectaculares de beneficio. Pero lo que no me esperaba fue el ratio de fallos. A priori lo lógico sería pensar que con esas condiciones el numero de entradas fallidas sería mínimo, pero para mi sorpresa ese ratio era del 30% (¡¡¡) en el mejor de los casos (para los ultimos 15 años del Ibex Contado Diario)

Esto es, suponiendo que pudiera conocer el futuro, me encuentro con que fallo en el 30% de las ocasiones. Ciertamente no lo entendía. Independientemente del beneficio ¿cómo es posible? :?

Tras hacer diferentes pruebas con paramentros (precios entrada/salida, retrasos, limites pérdida) encontré al enemigo invisible. En el cuadro que adjunto creo que puede reconocersele facilmente: las comisiones

Imagen

Para la simulación había fijado el % de comisión en el 0.4% para cada entrada o salida. Por ello el % de fallos se movía en torno al 30%. Como puede verse en la tabla a medida que la comisión sube, aumenta el numero de entradas fallidas.

Por tanto la respuesta a mi pregunta debe ser: depende de nuestro intermediario.

No se que opinareis vosotros, pero esta banalidad me ha resultado muy interesante por varias razones.

En primer lugar de algún modo fija un techo, un % máximo de aciertos conseguibles (siempre hablando dentro del campo en el que está definida: barras diarias, operaciones sobre la apertura, etc). Es cierto que el sistema es ultrasimple pero cuando me pregunto si podría mejorarse añadiendo osciladores, etc, me respondo si creo posible mejorar siginificativamente con datos atrasados lo que se obtiene a base de conocer el fututo.

En segundo destaca la importancia que tienen los costes de la operativa. No se pueden despreciar en el análisis y si su no inclusión, invalida cualquier resultado.

Y en tercero me da una demostración práctica para filtrar esos fantasmas que alguna vez me he cruzado que afirman acertar el 80% de las ocasiones. Intuitivamente lo tenía claro, pero ahora lo tengo claro sobre el papel. Me parece que si con unas condiciones “moderadas” de coste y conociendo el futuro en teoría no se acierta mas de un 70%, muy difícil debe ser acercarse al 60% de forma continuada usando métodos reales.

Me gustaría oir vuestras opiniones sobre lo que expuesto. Disculpadme si se trata de una obviedad o quizás un ladrillo poco práctico. Como dije al principio, no soy mas que un inquieto aprendiz.

Saludos al foro.[
Adjuntos
Entradas y comisión.gif
Tabla Entradas-Comisiones
(3.18 KiB) Descargado 102 veces
Soñare, Dave?
Responder

Volver a “Trading en General”