Acercandome al sistema de cttsc

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elrichal
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Acercandome al sistema de cttsc

Mensaje por elrichal »

Hola.

Pues como digo en el encabezado, este sistema lo programe a partir de ver y estudiar las entradas y salidas que publica cttsc , no da las mismas entradas, aunque en muchas coincide, ni tampoco los mismos stops, pero se le acercan bastante.

En cuanto a los resultados yo creo que son superados en FIBEX, y no tanto en FDAX siendo el DawDown de este muy grande.

Lo mejor de todo es que tan solo son optimizables un filtro de entrada, hora de entrada y hora de salida, nada mas, los stops se calculan con un indicador que no tiene opción de optimizar, y varia según oscile el precio.

A continuación pongo unos gráficos y estadísticas para que veáis como se comporta.


IBEX:
http://galeon.com/elrichalgraficos/IBEX.html

DAX:
http://galeon.com/elrichalgraficos/DAX.html


Desde que lo programe hace un mes, lo sigo a diario sin operar con el.
Voy a esperar este mes de marzo para ver como se comporta finalmente, y si da unos resultados decentes... pues al ataque. Pero solo entrare en el FIBEX, que parece mas noble en cuanto a ganancias/pedidas.

S2
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watermelon
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Mensaje por watermelon »

A ver lo estoy viendo bien o es que la resaka me esta jugando una mala pasada??? :shock:
Segun los graficos de rentabilidad el sistema ha ganado 16.000 puntos dax en un año=400.000 euros y 20.000 puntos ibex=200.000.
Creo que eso es imposible pero es lo que estoy viendo....puto alcohol,ah por cierto el DD del sistem es un poco cabroncete,Saludos y suerte
Me gustan las emociones y el trading por eso nunca mezclo ambas cosas.
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elrichal
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Mensaje por elrichal »

BD. Creo que la resaca no te deja ver bien :-D

En FIBEX las ganancias de los graficos son en €, descontando las comisiones que me cobra mi broker, que son 3,75 € para FIBEX, y 10 € para FDAX

Yo tambien creo que es casi imposible sacar los puntos que dices en tan poco tiempo, por eso te lo aclaro. A lo mejor es que no me e explicado bien. De todas formas, en el link del FIBEX en la parte de arriba, tienes explicado como estan configuradas las ganancias.

Lo pondré con letras mas grandes para que se vea mejor. :shock:

S2 y ¡ANIMO ALONSO!
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watermelon
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Mensaje por watermelon »

ok,la culpa es de la resaka!!!!
Fundaré una asociacion contra los bares que venden bebidas de garrafon,(ACBVBG)que uno al dia siguiente esta vegetal.
Bueno ya puestos una pregunta,como lo hago para introducir comisiones y slippage para que me aparezca el graf. de rentabilidad con eso ya descontado.
Ah y como para que salga en euros que a mi solo me sale en puntos o en %.
Ay con el Richald,tira pa la fragoneta,saludos compi.
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elrichal
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Mensaje por elrichal »

Je je, ya no se llama flagoneeeeta, se llama manovoluuuuuumen. :smt043

Yo uso la versión 4 del visual, y la configuración para poner el gato de comisiones a variado con respecto a la versión 3.

En la pestaña de ajustes de la ventana “propiedades del sistema”, tienes la comisión de agencia, para FIBEX, y en mi caso, pongo 0.375, y en el apartado valor por punto, 10.

Para FDAX la comision agencia son 0.4, mientras que para valor por punto serian 25.

Para los deslizamientos en el caso del FIBEX serian 0.1 por euro a descontar y en FDAX son 0.04 por euro.

Esto es un engorro, el tener que calcular las comisiones de esta forma ya que en la versión 3 tan solo tenias que poner las cantidades reales tanto en deslizamiento, comision agencia y valor por punto.

Espero haberte ayudado.

ALONSO 1º!!! En este momento.
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Mikelon
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Mensaje por Mikelon »

esta bien el sistema siempre que de mas beneficios que perdidas y que el DD sea pequeño respecto a las ganancias.
En el caso presentado, mas o menos 20/3.35= 6

Pero ahora viene mi pregunta si no es mucho preguntar:
En que consiste el sistema?
Y si no recibo respuesta...que es lo mas normal...por mi indiscreccion,
pues buen trading.
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X-Trader
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Mensaje por X-Trader »

elrichal, te has planteado poner las comisiones de IB (broker de cttsc)??? seguramente te varíe la estadística bastante...

Un saludo
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
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hammer
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Mensaje por hammer »

Hola elrichal,

El sistema del FIBEX tiene muy buena pinta. Sin embargo, y aunque la mayoría de las operaciones sean limitadas o con stop, sería mucho más realista -teniendo en cuenta la falta de liquidez-, poner como mínimo un punto por negocio de slippage. El sistema seguirá dando buenos resultados pero habrá menos diferencia entre las pruebas y la realidad.

Un saludo ;-)
Si no te equivocas de vez en cuando, quiere decir que no estás aprovechando todas tus oportunidades. Woody Allen.
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elrichal
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Mensaje por elrichal »

Hola X-Trader, el poner los graficos con las comisiones de mi broker me ayuda a mi a hacerme una idea del resultado final que tendría conmigo el sistema.
De todas formas, con el FIBEX serian 0,75€ menos de comision por contrato, no asi con el dax que son !8€ menos¡

Te pongo el grafico. :

http://galeon.com/elrichalgraficos/DAX.html (Esta abajo)

Mikelon, el sistema me lo curre a partir de ver las entradas y salidas que publica cttsc diariamente. Perdona que, como bien dices, no te diga de que trata el sistema. Mira el post de cttsc y... ya sabes. :wink:

Cttsc me dio ideas, y yo las programe, tengo que darle las gracias, por ahora, ya que aun no opero con el realmente, solo lo vigilo.

¡Gracias CTTSC! :smt023
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Mensaje por emi-13 »

Ya veis, CTTSC ha creado escuela.

Saludos :D
La visión óptima requiere una cierta distancia
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elrichal
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Mensaje por elrichal »

Desde mañana voy a intentar ser disciplinado e intentar pegar el resultado de este sistema sin cambiar los tres parámetros que tiene.
¿Lo conseguiré? , no lo se, pero por lo menos lo intentare.

Como he dicho mas arriba, todavía no opero realmente con el, esperare este mes de marzo para ver como se desenvuelve.

Para que el que quiera ver los resultados aquí pongo el enlace:

http://galeon.com/elrichalgraficos/p1.html

En las estadísticas e hecho caso a bunder y le e puesto 10€ por compra/venta de deslizamiento.
Cuando empiece a operar realmente, si esto va bien(espero que si), ya lo comunicare.

S2
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elrichal
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Mensaje por elrichal »

Hola.

Hoy, al contrario que cttsc, mi sistema dio una señal por poquito.

Os recuerdo que podeis ver los resultados de este año aquí:

http://galeon.com/elrichalgraficos/p1.html

Seguiré actualizando los resultados lo que queda de mes, y si sigue resultando positivo, empezare a operar con el realmente.

S2
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ASGtrader
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Mensaje por ASGtrader »

Hola Elrichal,

No tiene mala pinta el sistema pero te hago una pregunta. Los graficos y resultados que muestras son solo para poco más de un año.

¿Que pasa si aplicas el sistema con los mismos parámetros a los años anteriores? Por ejemplo desde 2001 a 2004. ¿Has hecho algún tipo de prueba externa?

Un saludo,

ASGTrader
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elrichal
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Mensaje por elrichal »

Hola B.N.

ASGtrader, evidentemente, si espero poder operar con este sistema en un futuro próximo, he hecho un estudio sobre un histórico amplio, y fue en 2002 el peor año, siendo este el unico que dio perdidas.

Los parámetros finales de este sistema, los saque optimizando en años con poca volatilidad, con tendencias claras, ya sean bajistas o alcistas y con tendencias laterales. Comprobé los resultados, vi los parámetros y puse otros que me pareció mejores. Después los comprobé con el historico grande y me daba esos resultados, el 2002 el unico con perdidas

No se que es lo que tendra ese año de especial para que el sistema falle.

Bueno, hoy el sistema en cuestion, no dio un buen resultado. :(
http://galeon.com/elrichalgraficos/p1.html

He puesto en la pagina otro sistema sobre el bund, con estadísticas y el grafico, es un sistema tendencial con barras diarias así que ya se sabe, en tendencias laterales sufre mucho, por eso solo lo aplico al bund, ya que “creo” que es un futuro con tendencias fuertes.

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elrichal
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Mensaje por elrichal »

B.T.

El sistema dio señal de venta por la mañana y tras todo el dia en negativo al final se resuelve con ganancias.

En el sistema BUND, no a dado giro hoy, asi que no refresco las estadísticas.

http://galeon.com/elrichalgraficos/p1.html :shock:

S2
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