Deslizamiento respecto volumen

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Rafa7
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Deslizamiento respecto volumen

Mensaje por Rafa7 »

Sres. foristas,



En una orden por stop (de entrada o de salida), cuanto máyor sean el número de títulos respecto al volumen de contratación, mayor será el deslizamiento.

De hecho dicen, en el caso de operaciones extradiarias, que si los títulos de una orden son el 10% del promedio de contracación diaria, estaremos influyendo significativamente en el precio.

Pero, ¿hay alguna fórmula que nos permita calcular el deslizamiento si queremos operar muchos títulos?

Tal vez sea alguna fórmula del tipo: Deslizamiento = D * ATR * (n / m)^0,5, donde D es un coeficiente, n el número del ítulos de nuestra orden y m el promedio de titulos diario.

¿Conocéis alguna fórmula útil al respecto?

(Es muy probable que las manos duras empleen alguna fórmula para calcular cuantos títulos incluir en cada orden para que el precio no les castgue demasiado).



Gracias.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
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Rango Starr
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Re: Deslizamiento respecto volumen

Mensaje por Rango Starr »

Rafa7 escribió: 11 Oct 2019 11:24 Sres. foristas,



En una orden por stop (de entrada o de salida), cuanto máyor sean el número de títulos respecto al volumen de contratación, mayor será el deslizamiento.

De hecho dicen, en el caso de operaciones extradiarias, que si los títulos de una orden son el 10% del promedio de contracación diaria, estaremos influyendo significativamente en los deslizamientos.

Pero, ¿hay alguna fórmula que nos permita calcular el deslizamiento si queremos operar muchos títulos?

Tal vez sea alguna fórmula del tipo: Deslizamiento = D * ATR * (n / m)^0,5, donde D es un coeficiente, n el número del ítulos de nuestra orden y m el promedio de titulos diario.

¿Conocéis alguna fórmula útil al respecto?

(Es muy probable que las manos duras empleen alguna fórmula para calcular cuantos títulos incluir en cada orden para que el precio no les castgue demasiado).



Gracias.
utiliza la profundidad de mercado. ahi tenes en cada nivel los contratos que existen en el bid y el ask si no quieres mover el precio debes calcular tu entrada en funcion de la liquidez de mercado en dicho momento. si metes una orden de 1000 compra y en los niveles hay 200 300 y 7000, entonces moveras el precio 3 ticks... pero si compra 1000 y en el primer nivel hay 7000 entonces te iras al primer tick.. eso suponiendo que los precios se mantengan constantes en el tiempo , que no suelen serlo. si entras con limit tendras que hacer lo mismo adaptar la salida a la liquidez del momento.

saludos!
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polxx
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Re: Deslizamiento respecto volumen

Mensaje por polxx »

Rescato este hilo para aportar otra visión diferente. ¿Que son los deslizamientos? Pues la diferencia entre el backtest y la realidad de la operativa. Para cada operación de backtest debemos restar comisiones (para el broker) y también deslizamientos. Entonces, si perdemos los deslizamientos, ¿quien los gana? no los gana nadie, es que nosotros tampoco los perdemos, pero al hacer backtest tenemos una confusión estadística.

Al hacer backtest tenemos que indicar cuanto deslizamiento por operación tenemos, pero a la vez, para saber el verdadero deslizamiento la única forma es operar en real el sistema, y ver que diferencia promedio hay entre la teoría y la realidad.

Se suele decir que los sistemas antitendenciales, que van con ordenes limitadas no tienen deslizamiento, pero eso es falso. Si quiero comprar a 3200 puntos, y baja y toca el 3200 y mi orden no entra, y el precio sube hasta 3220 que es donde yo quería vender, la realidad no te ha dado la operación, pero en backtest si te la da.

Después de operar un sistema durante 8 meses y anotar cada una de las operaciones, tengo:
operaciones totales = 659

Veces que se pierde una operación completa en la realidad = 15 veces (el 2% de las operaciones)
Total "no ganado" por perdernos operaciones que no entraron = 3131 euros
Esto es deslizamientos en la entrada

Total "no ganado" por salir a un nivel que no queríamos inicialmente = 2337 euros
Con esto último me refiero a que estamos comprados, el precio toca nuestro nivel de venta pero no se ejecuta la orden, el precio cae mas y bajamos el nivel de la venta, y finalmente toca el punto de salida pero a peor nivel del que inicialmente queríamos. Esto es deslizamientos en la salida.

Promedio final deslizamiento por operación (entrada+salida) = 9,5 $, redondeando 10.
Si el broker me cobra 2$ por entrar y 2$ por salir, entonces ya se que deslizamiento+comisiones real de este sistema aplicado en este producto, es de 14$

Inicialmente había considerado 16$. Entonces ahora reconsidero que son 14$, vuelvo a hacer backtest y walkforward, y recalculo los nuevos parámetros del sistema.

¿Y para sistemas tendenciales? Pues lo mismo, pero no se porque el deslizamiento suele ser mayor que en los antitendenciales.
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
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polxx
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Re: Deslizamiento respecto volumen

Mensaje por polxx »

Nuevas estadísticas esta vez de un sistema tendencial. Futuro de DAX (25 euros el punto), observamos el mínimo de ayer y si hoy lo toca entramos vendidos a mercado. Stop fijo de perdidas y otro stop de beneficios. Considerando que entre comisiones y deslizamientos se pierden 16 euros tenemos:
Operaciones: 1129
euros por operación: 28
euros al mes: 220
Y una curva equity muy muy chula
acumDAX.jpg
(6.95 KiB) No descargado aún
Entonces lanzo el sistema en real, en el futuro miniDAX (5 euros el punto) y después de 8 meses con sistema automático y anotar una a una todas las operaciones tengo:
Operaciones reales: 50
euros por operación: -13
total acumulado en real: -625 euros
operaciones de las que pude anotar bien el deslizamiento: 47

deslizamiento medio en la entrada(siempre a mercado): 1,1 puntos
peor deslizamiento en la entrada: 11 puntos
mejor deslizamiento en la entrada: -6 puntos, osea ponerse vendido si toca un nivel y que vendas mas rriba

deslizamiento medio en la salida(a veces stop perdiendo, a veces limit ganando): 1,0 puntos
peor deslizamiento en la salida: 7 puntos
mejor deslizamiento en la salida: 0 puntos

deslizamiento total promedio: 2.1 puntos por operación
Duración media de las operaciones: 2 minutos y 3 segundos
Por tanto, entre deslizamientos y comisiones en realidad se pierden 2.1*25+2= 54,50 euros

Trasladando eso a las estadísticas backtest tenemos ahora datos mas reales:
Operaciones: 1129
euros por operación: -10
euros al mes: -76
Y una curva algo diferente...
acumDAXreal.png
(3.23 KiB) No descargado aún
Si que es verdad que cuando el futuro de dax toca el mínimo de ayer suele dar un zarpazo de golpe a la baja muy rápido de unos cuantos puntos. Pero el deslizamiento en real es mayor de lo esperado, y lo invalida.
Adjuntos
acumDAX.png
(2.65 KiB) No descargado aún
Última edición por polxx el 18 Sep 2020 14:01, editado 2 veces en total.
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X-Trader
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Re: Deslizamiento respecto volumen

Mensaje por X-Trader »

polxx escribió: 16 Sep 2020 22:35 Nuevas estadísticas esta vez de un sistema tendencial. Futuro de DAX (25 euros el punto), observamos el mínimo de ayer y si hoy lo toca entramos vendidos a mercado. Stop fijo de perdidas y otro stop de beneficios. Considerando que entre comisiones y deslizamientos se pierden 16 euros tenemos:
Operaciones: 1129
euros por operación: 28
euros al mes: 220
Y una curva equity muy muy chula

acumDAX.png

Entonces lanzo el sistema en real, en el futuro miniDAX (5 euros el punto) y después de 8 meses con sistema automático y anotar una a una todas las operaciones tengo:
Operaciones reales: 50
euros por operación: -13
total acumulado en real: -625 euros
operaciones de las que pude anotar bien el deslizamiento: 47

deslizamiento medio en la entrada(siempre a mercado): 1,1 puntos
peor deslizamiento en la entrada: 11 puntos
mejor deslizamiento en la entrada: -6 puntos, osea ponerse vendido si toca un nivel y que vendas mas rriba

deslizamiento medio en la salida(a veces stop perdiendo, a veces limit ganando): 1,0 puntos
peor deslizamiento en la salida: 7 puntos
mejor deslizamiento en la salida: 0 puntos

deslizamiento total promedio: 2.1 puntos por operación
Duración media de las operaciones: 2 minutos y 3 segundos
Por tanto, entre deslizamientos y comisiones en realidad se pierden 2.1*25+2= 54,50 euros

Trasladando eso a las estadísticas backtest tenemos ahora datos mas reales:
Operaciones: 1129
euros por operación: -10
euros al mes: -76
Y una curva algo diferente...

acumDAXreal.png

Si que es verdad que cuando el futuro de dax toca el mínimo de ayer suele dar un zarpazo de golpe a la baja muy rápido de unos cuantos puntos. Pero el deslizamiento en real es mayor de lo esperado, y lo invalida.
Interesante polxx, ¿te acuerdas cuando analizaste lo que te comenté sobre los acelerones del DAX? Pues acabas de demostrar que, aunque visualmente el patrón de rotura de mínimos o máximos previos parece acelarar los ticks y que hay oportunidades de cazar pequeños movimientos, en la práctica subirse al barco es muy difícil.


Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."

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