Ranking sistemas

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Mute
Mensajes: 9
Registrado: 08 Mar 2006 22:22

Ranking sistemas

Mensaje por Mute »

Bueno, en el anterior mensaje que puse nadie se quiso tirar a la piscina sobre ganancias esperadas. Os hago otra pregunta.

¿¿Donde puedo encontrar sistemas para Visual Chart para probarlos, si es posible ordenados de algún modo o valorados.??

He visto los de la web de VC pero no consigo que ninguno de más que pérdidas, no se si estoy haciendo algo mal o si es lo normal. Si solo dan pérdidas por que los ponen?? Normal que no pongan uno que funcione siempre, pero es que al añadirles slip y comisiones la pendiente descendente es uniforme en todos.


Gracias.

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hammer
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Registrado: 12 Jul 2005 02:00

Mensaje por hammer »

Hola Mute,
Mute escribió:Por lo que dijiste en el hilo que abrí, los sistemas automáticos que encontraré ya hechos no funcionarán?? He probado los que vienen con el Visual Chart y no funciona ninguno. A ver si lo entiendo bien:

- Ningún sistema público funciona.
No sé si hay sistemas públicos que funcionen. Cuando yo empecé con esto hice como tú: busqué por todos lados sistemas que funcionasen, pero no encontré ninguno que me convenciera.
Mute escribió:- Se supone que existen sistemas en manos de no se sabe muy bien quien y que funcionan pero ellos lo mantienen en secreto.
Efectivamente, hay mucha gente usando sistemas automáticos que funcionan pero los mantienen en secreto. ¿Porqué razón los iban a hacer públicos?
Mute escribió:Si es así, digamos que hablamos de oidas. Es decir esos sistemas que funcionan lo hacen por un periodo muy determinado de tiempo o en todo caso no lo podemos comprobar. Y los que podemos comprobar no funcionan...
No hablo de oidas. Yo trabajo con dos sistemas automáticos habitualmente. Y en este foro tienes a cttsc que además pone sus operaciones.

El que esos sistemas vayan a seguir funcionando en el futuro ya es otra cosa. Precisamente, esa es una de las razones fundamentales -en mi opinión- por la que nadie quiere hacer público un sistema que le funcione: la posibilidad de que empiece a fallar por culpa de que se produzcan muchas operaciones idénticas al mismo tiempo.

Y el que un sistema automático deje de funcionar es la principal preocupación de sus usuarios. No cuando funciona, claro, sino cuando llega un DD. Entonces empiezas a dudar hasta de cómo te llamas. Te aseguro que cuesta poner el sistema a currar por la mañana cuando lleva varios días perdiendo pasta y ves como la cuenta del broker va bajando.
Mute escribió:Existe algún sistema públicado abiertamente que funcione??
Pues no lo sé, pero no creo. Los sistemas que puedes encontrar por ahí posiblemente han funcionado en el pasado pero no ahora.

Lo que no quiere decir que se trate de una tomadura de pelo, ni mucho menos. Al contrario, pueden servir de base para aprender a programar sistemas que sí funcionen. Y sobre todo, que sean fruto de tu propio análisis, lo que te permitirá tener mucha más confianza en ellos cuando llegue un DD (o, al menos, comprender por qué ocurre).

En fin, todo esto no son más que mis opiniones...

Saludos ;-)


PD: si alguien conoce un sistema público que funcione que lo diga, coñes, que Mute y yo nos tiramos a por él pero ya :P
Si no te equivocas de vez en cuando, quiere decir que no estás aprovechando todas tus oportunidades. Woody Allen.
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dibori
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Mensaje por dibori »

muy buena , tu respuesta bunder :o
saludos
Sin prisa pero sin pausa.
Mute
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Registrado: 08 Mar 2006 22:22

Mensaje por Mute »

Uffff....

Sistemas automáticos = crecepelo y si no al tiempo.

Como dije en el otro hilo al final es un bucle, simplemente analizar el gráfico de beneficios que resulta de la aplicación de dicho sistema. Sistema al que solo podemos entrar en largo.

No me creo nada, lo que te da hoy te lo quita mañana.

Gracias de todas formas.
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kundera
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Mensaje por kundera »

Hola,

Te voy a dar una posibilidad que a mi me está funcionando. Como decís los sistemas publicados funcioaron un tiempo y ahora no. Si os fijáis lo que suele ocurrir es que en algún momento funcionaron y ahora las pasan canutas, y luego vuelven a funcionar un tiempo. Yo resumiría esto en "La teoría de los ciclos siempre cambiantes". La consecuencia sobre los sistemas es que funcionan bien a intervalos por decirlo así.
La idea que creo que funciona es hacer que tu sistema también sea cambiante. ¿Como hacemos eso y que a la vez mantengamos la disciplina?
La parametrización de un sistema intenta maximizar el resultado del mismo, pero a la vez le hace demasiado dependiente de unas específicas condiciones de mercado. La idea es tener un mismo sistema, pero con parametrización cambiante según las condiciones. Intenta hacer pruebas con u n buen sistema, que además cambies su parametrización en función de las "condiciones". Por ejemplo modifica la parametrazación usada ante cambios en la volatilidad, o diferente parametrización en diferentes partes del año (octubre-febrero y Marzo-Septiembre), o según el día de la semana (diferencia condiciones el lunes y el martes, miércoles y jueves, y el viernes). Tiene curro, pero da resultados mejores.

A seguir dando caña! :wink:
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Tolo
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Mensaje por Tolo »

Mi acercamiento al problema está basado en una hipótesis cercana a la de kundera.
Se resume en la célebre frase de Telepizza:
El secreto está en el CAMBIO
y en la no menos célebre:
NO pongas todos los huevos en la misma cesta.

Es decir sólo tengo en cuenta instrumentos financieros que están generando beneficios a la hora de componer mi CARTERA para un nivel de riesgo determinado.

Aplicando la anterior generalización al problema de mantener inversiones en el tiempo con sistemas con el objetivo de aumentar RAZONABLEMENTE nuestro ahorro, en mi opinión utilizar un sólo sistema es poco eficaz y eficiente.
De la misma forma que al operar con contado es necesario diversificar CORRECTAMENTE, cuando mantenemos inversiones gestionadas con sistemas debemos tener varios sistemas.
Y cuando no funcionan se CAMBIAN.
Naturalmente lo mismo se puede decir de fondos de inversión, Hedge Funds....

Saludos,

Tolo
Saludos,
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kundera
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Mensaje por kundera »

Hola compañeros,

Sobre lo comentado por Tolo, mi única matización es que esos "cambios" de sistema o en el sistema (me parece bien rotar sobre varios o cambiar la parametriación en uno en particular), es que se debe tener previamente estudiado y programado el patrón que indique esa rotación de sistema.
De otra forma si esperamos a realizar los cambios en función de nuestra percepción estaremos perdiendo la disciplina y nos comeremos los peores drawdown y pocas buenas rachas iniciales.

A seguir dando caña! :wink:
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hammer
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Mensaje por hammer »

A las buenas,

Mi punto de vista viene a ser el mismo que el vuestro: es importante que los sistemas se adapten al mercado y es igualmente importante diversificar.

Respecto a los cambios, desde luego el ideal es que se encargue el sistema de adaptarse y no haya que dejar en manos de una situación emocional concreta el hacer cambios o aparcar un sistema. Sin embargo, me temo que no es fácil. De hecho, cualquier sistema trata de hace eso básicamente: trata de adaptarse a los movimientos del precio.

Si se consigue identificar porqué un sistema deja de dar buenos resultados de repente y se es capaz de hacer que el sistema responda a esta situación, se habrá conseguido el cojosistema que todos buscamos :P.

Pero mientras lo vamos encontrando, creo que la única manera de sobrevivir en esto es diversificando. Y me refiero a tener varios sistemas diferentes sobre uno o varios productos distintos.

De esa manera, si un sistema tiene un mal mes se compensa con otro que no lo tenga. Esto es válido, obviamente, sólo en el caso de que los sistemas den resultados positivos en conjunto a la larga. Pero es la mejor manera de tener DD llevaderos.

Aunque también puede ocurrir que se pongan todos los sistemas tontos a la vez, es bastante menos probable que ocurra si se basan en patrones estudiadamente diferentes.

De todos modos seguirá existiendo la odiosa duda de si debemos seguir aguantando un sistema en DD o si ha llegado la hora de recauchutarlo.

Pero es que si esto fuese enchufar el ordenata y largarse de paseo, ¿en qué íbamos a gastar la neuronas :P?

Saludos ;-)
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kundera
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Mensaje por kundera »

Un puntualización [b]bunder[/b], el sistema deber ser adaptativo no en función del precio sino en función de condiciones exógenas que ya tengas analizadas (estacionales, volatilidad, etc). Sólo eliminando la discreccinoalidad se consiguen resultados.

A seguir dando caña! :wink:
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hammer
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Mensaje por hammer »

Buenas kundera,

En mi opinión, el sistema debe ser adaptativo hacia todo lo que puede afectarle. Y existe una escuela de pensamiento que opina que todo está en el precio.

Yo creo que en el precio está todo el pasado, pero que las posibilidades de adelantarse al futuro están en más sitios (no sólo en el precio): pautas estacionales, correlaciones entre productos, etc.

Lo que quería decir es que identificar esas interrelaciones (si existen) y programarlas es tan dificil como lo que hacen básicamente todos los sitemas: intentar pegarse lo más posible a la curva de precios.

Saludos ;-)
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