Operando un sistema ORB en el DAX

El espacio de los traders quant: sistemas de trading, gestión monetaria, automatización de sistemas.
dahon
Mensajes: 457
Registrado: 11 Dic 2018 08:57

Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

Buenos días,

Opero un sistema automático ORB en el dax, tomando la apertura de las 9h y vela de 30 minutos.

A partir de hoy, cuando haga una entrada la comento. Por un lado lo que haga el robot y por otro lado si lo opero yo manualmente.

El robot tiene una entrada normal que llamare R1 y otra con mas filtros que llamare R2, siendo la entrada y salida la misma.

La entrada siempre es rompiendo máximo o mínimo de la vela, el sl el contrario y el tp 3 veces el sl.

A ver si con vuestra ayuda soy capaz de superarlo.

Un saludo

dahon
Mensajes: 457
Registrado: 11 Dic 2018 08:57

Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

Pues hoy no ha entrado.
Que pena porque parece que lleva fuerza.

Un saludo

Avatar de Usuario
X-Trader
Administrador
Mensajes: 11000
Registrado: 06 Sep 2004 10:18
Contactar:

Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por X-Trader »

Excelente iniciativa, gracias Dahon por abrir el hilo!

Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."

dahon
Mensajes: 457
Registrado: 11 Dic 2018 08:57

Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

A ti por dar la oportunidad de hacerlo y por toda la información tan valiosa que publicas :D

dahon
Mensajes: 457
Registrado: 11 Dic 2018 08:57

Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

Buenos días,

Hoy no coloca orden. Como la frecuencia operativa no es alta, mejor solo publico cuando abra una orden.

Un saludo.

dahon
Mensajes: 457
Registrado: 11 Dic 2018 08:57

Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

Buenos días,

Hoy si pone orden.

R1 sell stop 11956, sl 12126 tp 11445
R2 nada

dahon
Mensajes: 457
Registrado: 11 Dic 2018 08:57

Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

Bueno, la vela ha sido de 170 puntos
alargar mas el sl, pues no

operarlo en manual, primero que haga nuevo mínimo y despues que haga corrección

A las 11h se anula la orden

Un saludo

Rango Starr
Mensajes: 3637
Registrado: 22 Dic 2014 10:49

Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por Rango Starr »

dahon escribió:
25 Jun 2020 09:35
Bueno, la vela ha sido de 170 puntos
alargar mas el sl, pues no

operarlo en manual, primero que haga nuevo mínimo y despues que haga corrección

A las 11h se anula la orden

Un saludo
Hola Dahon , entiendo que es algo asi:
FDAX 09-20 (30 Min)  26_06_2020.jpg
el area sombreada es el tamaño maximo minimo de la vela de 30m y los targets a 3 veces el tamaño de la vela de apertura. stop en la banda contraria.

(por dar chance al hilo, y ver si puedo aportarte ideas..)
sdos.

dahon
Mensajes: 457
Registrado: 11 Dic 2018 08:57

Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

Gracias Rango, muy visual.

El recorrido que espera es amplio, salvo días muy tendenciales, no le da tiempo a alcanzarlo, por eso no cierra a fin de día. En teoría, si no ha tocado el sl la probabilidad de que continue es alta, o por lo menos y salvo casos muy concretos, mas alta de cuando hizo la entrada.

El jueves abrió orden que no se ejecuto, corto a favor de lo que parecía tendencia incipiente. En lugar de eso se dio la vuelta completamente alcanzando el otro extremo, en el que si hubiese entrado en largos, en intradía hubiese dado el 1/1, pero esa entrada estadísticamente no es interesante.

El día mas aprovechable hubiese sido el miércoles, pero no era a favor de la tendencia.Y el martes que parecía que se iba, pues acabo en nada.


Tu gráfica empieza empieza a las 8h, ¿es por algo?

Operando estrictamente intradía, y caso del dax y con la volatilidad actual: ¿ cual seria el horario máximo para hacer una entrada y que pueda dar el recorrido antes de fin de día? Me parece que estoy haciendo el tonto, y que a partir de cierta hora no tiene mucho sentido.¿Cual seria el s.l. que descartaría una entrada?

Un saludo

Añado: Las últimas preguntas, no son referidas a el robot, si no a una operativa intradia. Lo que si que me ha llamado la atención es el tamaño de esas velas. La linea media de vela que has colocado, puede ser una idea para fraccionar la entrada o que el sl no sea todo el rango de la vela.

Rango Starr
Mensajes: 3637
Registrado: 22 Dic 2014 10:49

Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por Rango Starr »

dahon escribió:
26 Jun 2020 16:02
Gracias Rango, muy visual.

El recorrido que espera es amplio, salvo días muy tendenciales, no le da tiempo a alcanzarlo, por eso no cierra a fin de día. En teoría, si no ha tocado el sl la probabilidad de que continue es alta, o por lo menos y salvo casos muy concretos, mas alta de cuando hizo la entrada.

El jueves abrió orden que no se ejecuto, corto a favor de lo que parecía tendencia incipiente. En lugar de eso se dio la vuelta completamente alcanzando el otro extremo, en el que si hubiese entrado en largos, en intradía hubiese dado el 1/1, pero esa entrada estadísticamente no es interesante.

El día mas aprovechable hubiese sido el miércoles, pero no era a favor de la tendencia.Y el martes que parecía que se iba, pues acabo en nada.


Tu gráfica empieza empieza a las 8h, ¿es por algo?

Operando estrictamente intradía, y caso del dax y con la volatilidad actual: ¿ cual seria el horario máximo para hacer una entrada y que pueda dar el recorrido antes de fin de día? Me parece que estoy haciendo el tonto, y que a partir de cierta hora no tiene mucho sentido.¿Cual seria el s.l. que descartaría una entrada?

Un saludo

Añado: Las últimas preguntas, no son referidas a el robot, si no a una operativa intradia. Lo que si que me ha llamado la atención es el tamaño de esas velas. La linea media de vela que has colocado, puede ser una idea para fraccionar la entrada o que el sl no sea todo el rango de la vela.
empieza a las 8 porque en el N7 aun tienen y creo que tendran para siempre el horario antiguo del dax como horario estandar. Podria ampliarlo pero gran parte de la gente continua usando el periodo logico del dax (De 8 a 22), y el ORB clasico seria a las 9 horas.

No existe un horario máximo para entrar en un ORB, ni en cualquier sistema por norma.. las tendencias de final del dia, suelen ser las mas fiables, las que menos estadisticamente varian (el pescado ya esta todo vendido). Salvo peculiaridades especiales , que no vienen al caso.

El pero es que los recorridos serán menores. Pero el btest te dira si te vale o no la pena.

el indicador es un derivado del GOM OR.. al que se le añaden dos targets, stops por cada banda, a efectos de programación. Asi que la linea central , puede usarse para stop en casos de velas muy grandes (por ejemplo). Ademas tiene una linea (amarilla), que marca la apertura del ORB. (El precio de apertura del periodo del ORB, se entiende).

todo eso son escuchas para ser llamadas en programacion , para sistemas.

De hecho todo lo que hice sobre ORB es de 2016 aproximadamente , y lo hice con Prorealtime. Pero alli ya comence a derivar el trabajo a volumen , y olvide esto del ORB.. que habéis despertado recientemente....
.
Francia 40 orb.png
.
El pero a ello, que ya no uso el proreal... y que tengo capturas de lo que hacia entonces , pero no de la programación que hacia de ello. tampoco es que sirviera de mucho, el poco histórico que entregaba Prorealtime hace que no puedas tener para forward. Es muy limitado el tema Btest en Proreal, asi que te quedabas con la copla, con todo muy bonito pero poco mas. Evidentemente el tamaño de una vela de 30m es muy variable, y hacer depender de ella lo que sera el resto del día da un poco de no se que (risa?), .. pero yo no lo usaría jamas de la vida como tal, salvo que parametrices su tamaño.. tanto de pequeña como de grande (un rango de tamaño).. pero eso se puede mejorar de diversas formas.

sdos.

Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4835
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por Rafa7 »

dahon escribió:
26 Jun 2020 16:02
El recorrido que espera es amplio, salvo días muy tendenciales, no le da tiempo a alcanzarlo, por eso no cierra a fin de día.
Hola, dahon,



Una clave está en esto que dices: "salvo día muy tendenciales".
El problema de take profit es que en los días muy tendenciales está limitando tus ganancias con el take profit.
Una variante que encuentro interesante es esta:
1. No usar el take profit en la sesión en la que se ha abierto la operación.
2. El take profit de 3 stops no usado en la 1ª sesión sí usarlo en el resto de sesiones.

Esto es lo que a veces hacía Larry Williams en operaciones a corto plazo. En algunos de sus sistemas en la sesión en la que entraba la operación no la cerraba (salvo por stop loss) y el take profit lo usaba a partir de la 2ª sesión.

De esta manera, la ganancias tendrían más recorrido.

Es una idea, que si quieres, puedes explorar.

Está claro que tu sistema es muy diferente a los que usaba Larry Williams, y no necesariamente las técnicas de Larry Williams sean válidas en tu sistema.

Aparte de esto, si el precio de cierre está por debajo del precio de entrada, encuentro preferible cerrar reconociendo una pequeña pérdida que arriesgar manteniendo abierta la operación con el peligro de que aperture muy por debajo del SL.

En general, no solo en ORB, si el precio justo antes del cierre de sesión está por debajo del precio de entrada y muy próximo al SL, habría que considerar la posibilidad cerrar la opeación para que no suceda que al día siguiente aperture muy por debajo del SL.



Saludos.
Última edición por Rafa7 el 27 Jun 2020 11:20, editado 2 veces en total.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com

Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4835
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por Rafa7 »

Rango Starr escribió:
27 Jun 2020 06:39
Evidentemente el tamaño de una vela de 30m es muy variable, y hacer depender de ella lo que sera el resto del día da un poco de no se que (risa?), .. pero yo no lo usaría jamas de la vida como tal, salvo que parametrices su tamaño.. tanto de pequeña como de grande (un rango de tamaño).. pero eso se puede mejorar de diversas formas.
Hola, Rango.



Otra posibilidad es abrir operación en máximo o mínimo de la 1ª vela de 30 minutos, y que la distancia al stop loss sea un porcentaje del rango de la vela diaria anterior, o un porcentaje del promedio de los rangos de las últimas velas diarias.

Es decir, usar la 1ª vela de 30 minutos para "predecir" el probable sesgo de la sesión, pero no usar su tamaño para fijar el stop loss.



Saludos.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com

dahon
Mensajes: 457
Registrado: 11 Dic 2018 08:57

Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

Rango Starr escribió:
27 Jun 2020 06:39

empieza a las 8 porque en el N7 aun tienen y creo que tendran para siempre el horario antiguo del dax como horario estandar. Podria ampliarlo pero gran parte de la gente continua usando el periodo logico del dax (De 8 a 22), y el ORB clasico seria a las 9 horas.
Buenos días,

Estoy operandolo con CFD, pero si lo operase con futuros, preferiría un broker con todo el horario (creo que es desde la 1h).

Haciendo una entrada el viernes de la semana pasada, donde se ejecuta el sl cambia mucho dependiendo del horario del broker. Es cierto que a veces es solo un "ida y vuelta", y te puede beneficiar el horario reducido, pero normalmente va en contra, y el drawdown teórico será mayor, mas la posibilidad que en ese horario se alcance el profit, y que no se cierre la operación.

No pone de buen humor, ver que el mercado esta abierto y quieres operar pero no puedes porque tu broker tiene un horario reducido. Especialmente cuando tienes una operación abierta que quieres cerrar. Acabas abriendo cuenta con otro broker, por lo menos para tener la opción. Es porque me ha pasado, cada broker tiene sus ventajas.

Un saludo
Adjuntos
noname (2).png

Rango Starr
Mensajes: 3637
Registrado: 22 Dic 2014 10:49

Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por Rango Starr »

dahon escribió:
27 Jun 2020 11:42
Rango Starr escribió:
27 Jun 2020 06:39

empieza a las 8 porque en el N7 aun tienen y creo que tendran para siempre el horario antiguo del dax como horario estandar. Podria ampliarlo pero gran parte de la gente continua usando el periodo logico del dax (De 8 a 22), y el ORB clasico seria a las 9 horas.
Buenos días,

Estoy operandolo con CFD, pero si lo operase con futuros, preferiría un broker con todo el horario (creo que es desde la 1h).

Haciendo una entrada el viernes de la semana pasada, donde se ejecuta el sl cambia mucho dependiendo del horario del broker. Es cierto que a veces es solo un "ida y vuelta", y te puede beneficiar el horario reducido, pero normalmente va en contra, y el drawdown teórico será mayor, mas la posibilidad que en ese horario se alcance el profit, y que no se cierre la operación.

No pone de buen humor, ver que el mercado esta abierto y quieres operar pero no puedes porque tu broker tiene un horario reducido. Especialmente cuando tienes una operación abierta que quieres cerrar. Acabas abriendo cuenta con otro broker, por lo menos para tener la opción.

Un saludo
...todos los brokers de futuros trabajan con todo el time, lo que decia, es que el n7 ya no actualiza .. y aparece aun el horario antiguo.. pero eso se le cambia y ya tienes todo el desarrollo. pero en futuros, y mas del fdax, el horario asiatico da grima, con mucha falta de liquidez, asi que es delicado trabajar esos horarios.
FDAX 09-20 (30 Min)  26_06_2020.jpg
settings esandar, y:

FDAX 09-20 (30 Min)  26_06_2020.jpgex.jpg
y extended.
sdos.

Rango Starr
Mensajes: 3637
Registrado: 22 Dic 2014 10:49

Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por Rango Starr »

pero si, que es cierto, que cuando elijamos nuestro periodo de mercado, si que existiran diferencias entre ciertas cosas que pueden provocar sensibles diferencias que daran como resultado situaciones distintas. Asi por ejemplo, la utilizacion de medias incluso siendo las denomimadas Gapless, tambien daran pintados distintos:
simple.jpg
version antigua de muestreo de precio, y,
extended.jpg
el horario actual extendido a mercado asiatico

pintan distinto , daran resultados distintos.

Las medias gapless son una de las formas de identificar tendencias en sistemas intradiarios y de tipo ORB.

sdos.


Responder

Volver a “Sistemas de Trading”