Debate sobre la Daily Open Strategy

[X-Trader]

Hola a todos,

Abro este hilo para debatir y tratar de mejorar la estrategia comentada en el artículo Estrategia Apertura Diaria en Forex. Recordad que podéis hacer rápidamente simulaciones cambiando parámetros y activos con el script que he publicado en TradingView:

https://www.tradingview.com/script/ujdJ ... ategy-DOS/

Si os parece bien, podemos compartir los mejores backtests que saquemos para diferentes pares de divisas, así como para otros activos, a ver qué sale.

Saludos,
X-Trader

[Alchemy]

Hola a todos,

Abro este hilo para debatir y tratar de mejorar la estrategia comentada en el artículo Estrategia Apertura Diaria en Forex. Recordad que podéis hacer rápidamente simulaciones cambiando parámetros y activos con el script que he publicado en TradingView:

https://www.tradingview.com/script/ujdJ ... ategy-DOS/

Si os parece bien, podemos compartir los mejores backtests que saquemos para diferentes pares de divisas, así como para otros activos, a ver qué sale.

Saludos,
X-Trader

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Por si alguien tiene ganas de programar:

Condiciones del día previo en cualquier activo para LARGO:
1. Volatilidad mínima de las últimas 14 sesiones (esto nos indica que no hay intercambio).
2. Precio mínimo de las últimas 14 sesiones (el valor es bajista pero lateral y con escasa rotación, de ahí la falta de volatilidad ).
3. Volumen mínimo de las últimas 14 sesiones (nos indica la ausencia de rotación; con volumen alto y volatilidad mínima nos indica acumulación interesada en mantener los precios bajos).
4. En la apertura ruptura del 30 % del rango del día previo (hay que testear añadiendo días al ATR).

Para SHORT lo mismo pero a la inversa.

Lamentablemente esto opera poco, pero cuando funciona debiera de dar una EM > 2,0.

Cuestiones a resolver:
* Hay una docena de cálculos distintos para la volatilidad.
* El volumen por ticks puede no ser real en el retail.
* Hay que eliminar algunas de las condiciones para que nos dé más operaciones.
* En el mercado de acciones parece ser mucho más efectiva la lectura del volumen. Por ejemplo: volumen alto con volatilidad mínima suelen proceder a explosiones al alza, por acumulación esperando noticias o cosas así.
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No tengo nada programado; pero tengo bien testeadas en Excel las condiciones mencionadas. Teniendo en cuenta algunas de esas consideraciones estoy operando en las aperturas con una estrategia a la que he denominado "Coge la pasta y corre".

Ejemplo práctico:

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[Propipol]

Buenas tardes a todos.
Sobre esta estrategia existe alguna actualizacion a fecha 2022 ?
Como han ido los bactests desde entonces?
Gracias.
Saludos.