Es bueno tomarse la vida con un poco de humor, he visto una estadística en https://es.statista.com que me rompe el esquema que tenia
Es en relacion a la longitud del pene en erección en los paises comunitarios y contrario a lo que yo creía por eso de las hembras de los paises del norte en vacaciones buscando marcha con el macho ibérico jejeje
resulta que en base a esa estadistica, los españoles, de entre todos los paises comunitarios, somos los que la tenemos mas corta jajajaja
Esto de generalizar por promedios creo que es una trampa de mucho cuidado jejeje
Bueno...... después de esa introducción en plan humorístico ( espero que nadie se sienta ofendido) para bajar un poco la tensión, hablemos de trading
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Se da por sentado que toda operativa tiene fallos porque trabajamos con probabilidades y no con certezas
Si esos pantallazos los ponéis en otras circunstancias y no como rebate a una intervención no os hubiera felicitado
No soy muy dado a mostrar mi operativa y cuido mucho lo que muestro en publico por la parte que me toca pero pienso que guardando bien la ropa se puede debatir estrategias y comentar sobre lo que vemos del mercado desde nuestra percepción, experiencia y sesgos porque nadie tiene la bola de cristal, unas veces se acertara y otras obviamente se fallara y creo que a eso no hay que darle mas importancia porque no hay forma de romper esa ley sin tener información privilegiada.
Creo que la cuestión principal es cuanto se gana cuando se acierta y cuanto se pierde cuando se falla( hablo en sentido general)
No podemos evitar lo que otros puedan pensar en negativo sobre nosotros y para mi eso no es suficiente razón para salir de mi zona de confort.
Detectar una ineficiencia lleva su trabajo y la planificación para explotarla mucho mas trabajo y mas tiempo y dinero si va mal porque nunca lo ponen fácil y sin asumir riesgos esta muy complicado ganar, de ahí que hablando de trading la información es dinero si se le encuentra utilidad, aunque sinceramente pienso que el sistema tiene mucho menos peso que la psicologia del trader
Alberto,.... daba por sentado que aunque esa estrategia la apliques en discreccional sigues una sistemática con reglas claras y objetivas, la diferencia es que no podemos automatizar nuestras impresiones-valoraciones del mercado de cada escenario y aunque se repiten muchas pautas, esa parte discreccional aporta la experiencia para no ir a piñón fijo, es un filtro que no se puede automatizar, el punto débil del trader desde mi criterio es la disciplina
Me gustan mucho las estrategias de fuerza relativa orientadas al swing con vista a varios dias semanas porque son estrategias muy sencillas, corren solas, solo hay que darles tiempo si se han hecho bien los deberes al identificar la fuerza-debilidad y en mi opinión llevando bien normalizadas las patas .
Son estrategias de riesgo bajo que se adaptan bien a diversas condiciones de mercado y creo que ese es un punto muy importante porque los cambios de volatilidad y fases de mercado es de las pocas estrategias
que lo aguantan si los fundamentales no cambian. En mi caso uno de los problemas que veo son los costes por mantener posiciones varias semanaso meses en cfds o futuros, prefiero otros instrumentos como las acciones o activos sin apalancamiento y creo que es ahí donde esas estrategias tienen mayor potencial por la fuerte correlación de empresas que pertenecen a un mismo sector, evidentemente también con opciones el coste puede que sea sensiblemente menor si la liquidez para entrar-salir es aceptable
Wikmar, .....lo comentado sobre trabajar en construir una posicion corta promediada en dax con el objetivo de posicionarse en una probable correccion estimo de 1000 o 1500 puntos siendo conservador,
esta fundamentada mayoritariamente por desviacion tipica y por la fuerte incidencia de reversion a la media en dax
Tengo que decir que no soy muy dado a ir contra la tendencia y además corto en dax en operaciones de swing, prefiero el lado largo entrando en los soportes y rangos y es una de esas excepciones esta ocasión y con minimo lotaje por esto mismo porque para mi es contra natura
El dax es un indice con fuerte reversion a la media y canaliza relativamente bien en todos los plazos
La rentabilidad anual promedio de todo su historico esta muy por debajo de la rentabilidad anual actual de mas del 13% y llevamos corridos 3,5 meses del año
La rentabilidad anual promedio lleva la trampa del" promedio" porque hay años que pierde un 40%, y otros que gana un 29% como muestra esta grafica desde el 20005 al 2019
https://es.statista.com/estadisticas/55 ... satil-dax/
https://www.academiadeinversion.com/ren ... 0-50-anos/
Generalmente tras un año de fuertes bajadas le sigue un año de fuerte recuperacion como ocurrio entre otros en 2009 -2019 y mas cercano el 2020 con el rebote del gato muerto cerrando un año muy complicado en positivo y el año actual salvo fuertes complicaciones se presenta con buenas perspectivas de cerrar con una rentabilidad mayor a la media
En la actual coyuntura macroeconomica con las inyecciones de liquidez previstas puede ser un buen año bursatil en cuanto a rendimientos y puede que supere como otros años el 20% si se cumplen las expectativas,...si no empeora la situación con el covid o se inventan alguna nueva guerra
La cuestion es que no arrancamos este año desde un suelo de mercado tras una fuerte caida y ese factor creo que es importante puntualizarlo porque arrancamos el año practicamente en maximos historicos
La fase impulsiva actual que arranca el 26 de febrero lleva apx 1860 puntos o el 13,63% de rentabilidad , es un caso muy excepcional y atipico en tan poco tiempo que no se dio antes arrancando en maximos historicos
El dax es muy dado a pasarse de frenada en los impulsos, sobredimensiona los movimientos a cortos y largos y en los rangos laterales, ese exceso de recorrido en los impulsos y en los tiempos le sirven de colchon para posteriores correcciones consumiendo tiempo y sacudirse a la mayoria por desgaste psíquico sobre todo en los laterales
En el analisis grafico por desviacion tipica el dax esta en zona de marcar correccion revirtiendo a su media en el medio y largo plazo
Por analisis de volumen no veo indicios de acumulacion en el ultimo rango desde el 6 al 16 de abril, veo una fuerte bajada de volumen respecto a los rangos de acumulacion anteriores y de ahi deduzco que a esos precios las manos fuertes no estaban interesadas en seguir comprando, eso no significa que esten vendiendo porque no se ve que presionen a cortos de momento...
En el largo plazo se esta moviendo dentro de un canal alcista de 4600 puntos apx de amplitud
El eje central que actua de mediana en el canal de largo plazo pasa actualmente por 13400 apx, el precio esta ahora tocando la banda alta del canal en 15450
En el medio plazo esta marcando un canal alcista con un rango de 1150 puntos apx
El eje central que actua de mediana en el canal de medio plazo pasa actualmente por los 14900, el precio esta ahora en la banda alta del canal
La media de 200 sesiones en grafica diaria pasa actualmente por los 13590 puntos, en semanal por los 12400 puntos
Por bollinger esta en semanal y diario en banda alta
Por osciladores en sobrecompra y con probable divergencia en desarrollo
Respecto a otros indices europeos, el stxx 50 y cac frances van + - similar al dax, en cuanto a rentabilidad anual
El cac en zona de resistencias de maximos historicos
El stxx50 va mas rezagado respecto a los maximos historicos, tambien en zona de resistencias
Por la composicion del indice, por sectotes y compañias de mayor ponderacion en 2020
Empresa Industria Símbolo Ponderación en el DAX (%)
Adidas Empresa textil y de calzado ADS 4.86
Allianz Aseguradora ALV 7.93
BASF Industria química BAS 5.30
Bayer Industria química y farmacéutica BAY 6.96
Deutsche Telekom Telecomunicaciones DTE 5.51
Linde Fabricante de gas industrial LIN 11.10
SAP Software SAP 11.26
Siemens Tecnología SIE 7.48
De esas 8 empresas que representan en ponderacion apx el 64% del indice tirando de el, practicamente,
menos Siemens que esta marcando maximos historicos y Linde en techo de canal en maximos historicos, el resto esta en resistencias o consumiendo tiempo al cierre del viernes
Tampoco he perdido mucho tiempo en analizar en detalle estas compañias, evidentemente algunas tecnologicas tienen potencial de subida
Un valor refugio como el oro, el jueves pasado rompio al alza el rango que mantenia desde primeros de marzo, con figura de vuelta y acumulacion (aunque esta dentro de una correccion mayor....)
Evidentemente influye mucho la evolucion de covid para las expectativas
Concretando el planteamiento
Desde mi criterio aunque esta en fase impulsiva en el corto- medio y largo plazo, por desviacion tipica en pautas ordenadas por movimientos medidos dentro de canales o rangos,
por desviacion tipica de la media de 200 periodos, por indicadores de momentum - sobrecompra, por falta de volumen en el ultimo tramo alcista, por la situacion tecnica de los 8 valores que mas ponderan en el indice, por la rentabilidad acumulada en una ventana temporal del ultimo mes y medio del 13,63%( mucho recorrido en poco tiempo), por la ausencia de retrocesos significativos en esa fase impulsiva, por la fuerte reversion a la media historica en dax, por el angulo de inclinacion de la pauta .....
Dado que tenemos mucho año por delante y el plan de vacunacion a nivel europeo va lento, son datos a tener en cuenta para una posible correccion de buen recorrido en el corto plazo aunque siga manteniendo intactos datos tecnicos alcistas en el medio y largo plazo pero perdiendo la elevada inclinacion del movimiento del medio y corto plazo, porque se esta descontando un año excepcionalmente bueno que en la economía real no se da (ni se espera jejeje )
Aunque recuerdo que alguien dijo......“El mercado puede mantenerse más tiempo irracional, que lo que puede aguantar tu cartera” y eso no hay que olvidarlo porque es un hecho
Por supuesto sin precipitaciones sin entrar a saco, y cuidando de que si sigue subiendo el daño sea minimo al ir construyendo una posicion corta porque si no es un dolor de cabeza jejeje
Es una estrategia de reversion a la media aplicada a pautas ordenadas en movimientos medidos por canalizacion en diferentes timeframes, inclinacion del movimiento y tiempos consumidos
que en conjunto estadisticamente dan una probabilidad alta de reversion a la media cuanto mas largo y mayor es el angulo de inclinacion del movimiento sobre la horizontal, el tiempo consumido, el rango recorrido y la inclinacion del movimiento y dado que esta en zonas ( techos de canales de largo y medio plazo)que estadisticamente revierten a la media , las condiciones se dan para que lo haga.
Siendo una estrategia de reversion a la media, los ratios R/R son mediocres
y si falla que sea un rasguño siendo muy conscientes que es contratendencia y contra el sesgo alcista del indice y esos factores hay que tenerlos muy en cuenta.
Prefiero comprar en fuertes caidas pero ahora es la pauta que se da esporadicamente y veo probabilidades para arriesgar minimamente porque sinceramente, .......comprar a estos precios en esa inclinacion y en la actual coyuntura sin que antes corrija un buen tramo me da algo de vertigo jejeje
saludos
