Que opinais de este sistema?

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watermelon
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Que opinais de este sistema?

Mensaje por watermelon »

Estadistica desde el enero del 2000 hasta hoy,ganancia total 8.078 points=201.950 euros menos comis y slipagges que se tienen que descontar.



Concepto Valor
Ganancia total 8.078,000
Ganancia en posiciones abiertas 38,500
Ganancia por día 3,614
Ganancia por mes 108,430
Ganancia por año 1.319,226
Ganancia a corto 4.826,000
Ganancia a largo 3.252,000

Acumulado negocios positivos 36.828,000
Acumulado negocios negativos -28.750,000
Nº de barras analizadas 33.883
Nº Negocios 2.301
Nº de negocios positivos 550
Nº de negocios negativos 1.751
Nº de negocios de la mejor serie 4
Nº de negocios de la peor serie 22
Ganancia media por negocio 3,511
Ganancia media positivos 66,960
Ganancia media negativos -16,419
Mejor serie de ganancia 9.789,000
Peor serie de pérdidas -1.607,000
Fecha final peor serie de pérdidas 17/05/00
Serie pérdidas actual -193,00
Mejor Negocio 493,500
Peor Negocio -158,500
Ratio 0,82
Fiabilidad 23,90 %
Profit Factor 1,281
PRR 1,256
Índice Largo/Corto 0,674
Índice Positivos/Negativos 4,078
Índice comisiones / ganancia 0
Gasto en comisiones 0,00
Máximo nº de contratos 1
Desviación típica de resultados 55,461
Coeficiente de regresión -0,003

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hammer
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Mensaje por hammer »

Pues que para aguantar un DD de 40.000 euros hay que tenerlos de acero :-).
Si no te equivocas de vez en cuando, quiere decir que no estás aprovechando todas tus oportunidades. Woody Allen.
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kundera
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Mensaje por kundera »

Un sistema con un % de positivos del 23% me parece una locura. Menos de 40-45% es coger un toro con demasiados cuernos. Es mi opinión.

A seguir dando caña! :wink:
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hammer
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Mensaje por hammer »

Hombre kundera, yo creo que lo grave no es el % de aciertos, siempre que el importe medio de los negocios positivos compense con respecto al de los negativos.

Es decir, ¿qué mas da si sólo acierta 1 de cada 6 si la pérdida media es de 20 y la ganacia media de 200, por ejemplo? En este caso, el saldo final sería de +100 que es lo que debería importarnos.

En el caso del ejemplo, lo que no creo que haya disciplina que lo aguante, es el pedazo de DD que tiene. A no ser que se esté forrado y se haga en plan hobby, claro.

Saludos ;-)
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scalp
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En mi opinion si incluyes

Mensaje por scalp »

comisiones y splipages pierdes dinero.

Datos importantes:
nº de negocios totales : 2301
dias en mercado :1905
negocios x dia 1,2
ganancia x dia: 3,614 puntos

Dependiendo del activo que sea y de su liquidez ya perderias dinero.
El ratio de 0,8 es un desastre, mas bajo de 1.5 con fiabilidades cercanas al 50% pierdes dinero.
Hay q tener muy en cuenta que las estadisticas virtuales no se parecen en nada en operativa real, en las ejecuciones se van muchos pipos
saludos :wink: .
Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
Pisco
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Mensaje por Pisco »

Hombre yo creo que llevar 22 pérdidas consecutivas. y con los elevados DD que tiene no se puede considerar un buen sistema, puesto que en el dia a dia es imposible soportarlo.
¿ Acaso alguien seguiría ese sistema después de estar 22 días consecutivos perdiendo una gran cantidad de dinero?
La respuesta es no, aún sabiendo que durante los años anteriores a ganado bastante.
Sólo es una opinión
Saludos
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Elvys
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Mensaje por Elvys »

hola.Soy nuevo en el foro y este es mi primer mensaje.un saludo a todos.

Primero es un ratio muy bajo y despues la rentabilidad tb es muy baja,puedes operar comodo con fiabilidades inferiores al 50% si es muy tendencial pero no mucho mas bjas,y ya 23% no te digo na, mejor olvidarlo.

Asi a bote pronto veo q son 2301 negocikos o lo q es lo mismo 4602 ventas y/o compras a 2,5€ por operacion y multimplicando por 10, si es este el multiplicador, me sale un montante de 115050 solo en comisiones sin deslizamientos o lo q es lo mismo 201950-115050=86900 me da de Bº o lo q es lo mismo q para ganar 86900 arriesgas 40000 max serie de perd. lo q con esos horribles ratios te hace un sistema q ni el mejor marcapasos lo soporta.saludos
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kundera
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Mensaje por kundera »

La cuestión fundamental la resalta Scapl, "La operativa real es siempre menos fructifera que la operativa en papel", así que si el papel de ta DD de 22 operaciones y sólo de vez en cuando algún pelotazo puedes estar liandola bien.

Otra cuestión, te has fijado en anomalías como que el Visual realiza el Roll-over de futuros a las 9:00 horas del día de vencimiento. Esto hace que si estás abierto a favor de tendencia ese día se darán "pelotazos" que son totalmente ficticeos, dado que el sistema entiende que se ha producido un gap alcista de 40 -50 puntos (hablo del Dax), pero en realidad ha sido sólo un roll-over.

A seguir dando caña! :lol:
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hammer
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Mensaje por hammer »

Si no quieres que las estadísticas den resultados erróneos debido a los vencimientos de contrato, puedes poner en el sistema ordenes para que se cierren posiciones el día anterior al vencimiento.

Esto es además lo lógico (a no ser que realmente quieras comprar o vender 100.000 euros de subyacente el día del vencimiento -en el caso del bund, por ejemplo-).

En cuanto a lo de que "La operativa real es siempre menos fructifera que la operativa en papel", no estoy de acuerdo (si nos referimos a las estadísticas). Eso depende directamente del esfuerzo que se haya realizado durante el diseño para conseguir que el sistema se comporte de forma lo más parecida posible tanto en pruebas como en real. Y se puede conseguir prácticamente al 100%.

Saludos ;-)
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scalp
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Claro Bunder

Mensaje por scalp »

la cuestion es q hay q incluir los gastos y deslizamientos reales o las estadisticas no se parecen en nada. saludos
Scalp.




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watermelon
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Me podeis aclarar el significado y importancia

Mensaje por watermelon »

de;
-Ratio
-Profit factor
-prr
-desviacion tipica de resultados
-coeficiente de regresion

Y que valores deben tener para que sea considerado un buen sistema.
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scalp
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hola colega

Mensaje por scalp »

En un sistema los datos a tener en cuenta en mi opinion son los siguientes:
RATIO: ganancias totales anuales dividido por la peor serie de perdidas,
ejemplo :
ganancia anual :1800
peor serie de perdidas: 400

el ratio seria :1800:400= 4.5 ( un ratio por encima de 5 es muy bueno)

FIABILIDAD: en una escala del 1 al 100 nº de aciertos

PROFIT FACTOR:

Ganancias totales en negocios positivos dividido por perdidas totales en negocios negativos( por debajo de 1.5 es malo)

OTROS RATIOS: riesgo asumido x operacion x recompensa esperada de media.
Este ratio va muy unido a la fiabilidad del sistema, a menos fiabilidad la recompensa debe ser mayor, asi un ratio: riesgo-recompensa esperada mas baja de 1.5 obliga a tener una fiabilidad cercana al 50% para no entrar en perdidas,
ejemplo : un riesgo de 60 pipos con una recompensa esperada de 90 el sistema debe tener una fiabilidad del 50% de 100 operaciones ganar 50 , entre comisiones ,splipages, fallos tecnicos etcc... quedas en tablas o con ganancias muy reducidas.

FRECUENCIA:

Nº de operaciones por año, mes y dia

TIEMPO MEDIO POR OPERACION EN MERCADO.

PEOR SERIE DE PERDIDAS:
sistemas con largas series de perdidas son inviables.
saludos colega :wink:
Scalp.




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watermelon
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OK,gracias scalp

Mensaje por watermelon »

voy a dar un vistazo a ver si alguno de mis muchisimos sistemas cumple los requisitos.
Lo que estoy viendo es que para que sea un buen sistema tiene que contener varios indicadores no solo uno o dos.
S2
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watermelon
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ei os tenga una pregunta que hacer

Mensaje por watermelon »

como se puede programar,un trailing stop`,ir subiendo stop a medida que suba la cotizacion,seria para programarlo a través de la plataforma visual,que es como yo creo los sistemas y no con visual basic.
Se que no tardará a responderme algun forero de buen coraçao,que este hecho un hacha en esto de la programacion.

Otra cosa si supierais de algun manual de programacion de plataforma visual,pues de cohones
maxdutti
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Mensaje por maxdutti »

mira aqui a ver si encuentras algo o sino el papa google lo encuentra todo ;Pphttp://www.solomanuales.org/manuales_microsoft ... 214916.htm
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