Grid Trading

El espacio de los traders quant: sistemas de trading, gestión monetaria, automatización de sistemas.
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RamonGG
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Ubicación: eso que me ubiquen...si pueden.

Mensaje por RamonGG »

Hace falta tener capital y tenerlos cuadrados, para aguantar erre que erre una posicon en contra y encima ir piramidando como si tal cosa cada vez que te van arreando en el cogote....., vamos el colmo de la paciencia y confianza en ese "antisistema"....jajaja:-D :-D

¡¡No gracias!!

Hombreee, si yo fuese Soros, no me importaria ponerlo en practica ;)
.....la cabeza la chorra (que dicen en mi pueblo)..con perdon.

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Mikelon
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Mensaje por Mikelon »

creo que el sistema es curioso pero puede que no malo para divisas.
si en los tramos en los que se vuelve lateral el precio los cruza mas veces que en los precios en los que va en linea recta es un sistema ganador.
es un buy and hold
por eso quizas los stop loss sean la forma en que los peces gordos nos anestesian para comernos mas facil
ya se que el control de perdidas es importante
pero en este antisistema necesitas un gran capital para aguantar
malas posiciones pero debido a que no las cierras.
quizas la forma en la que se muevan los precios sea como la de una bala , con una linea marcada pero siempre haciendo zig zag.
no creo que por que aguante posiciones perdedoras sea tan malo.
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scalp
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Veamos si entendemos la estrategia

Mensaje por scalp »

:shock:
Última edición por scalp el 13 Jul 2008 18:50, editado 1 vez en total.
Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
refcotrading
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Mensaje por refcotrading »

Podeis encontrar ejemplos de Grid trading en http://www.refcotraders.com/ES/mm.htm

Ahí lo llamamos "money management" es como un Grid trading, con trailing stops, con un rango definido de pips (hacia arriba, hacia abajo o ambos) con un número de lotes máximo (se empieza siempre por 1, y cada X pips se añade otro) produciendo una "reacción en cadena" en movimientos fuertes.

La curva de beneficios de estos "sistemas" se comportan como una campana de Gauss, es decir, tan dificil es perder el máximo como ganar el máximo, sin embargo el promedio siempre acaba positivo a lo largo de "usos infinitos" de la estrategia.

Sobre todo se gana mucho con alta volatilidad y misma dirección, esos movimientos del euro o el yen de 30 o 40 pips de golpe, son totalmente aprovechados por éstas estrategias.

Un saludo y suerte en el mercado.
insomnio
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Mensaje por insomnio »

se podria probar con un grid-trading intradia, cerrando la posicion al final de la sesion. de esta forma no acumularimos perdidas tan altas.
por mi experiencia cuando se rompe un soporte o resistencia se suele haber tocado antes una o varias veces.si definimos por ejemplo 3 soportes y 3 resistencias del dia, y hacemos el grid-tradin, puede que funcione.
habrá que programarlo y probarlo.Lo que veo mas complicado es definir esas lineas con fiabilidad.aun asi, los dias de fuerte tendencia sin lateralidad seran malos.
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X-Trader
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Mensaje por X-Trader »

Ahi van algunas respuestas y comentarios sobre todo lo escrito hasta el momento:


1. Definición de la imagen (líneas rojas y verdes)
Ya está arreglado el tema, la verdad es que el gráfico no era muy nítido. He subido el contraste de la imagen y... voila!!! Ahora deberiaís verlas más o menos claras (pinchad en la imagen para ampliarla, claro)

2. Construcción de las líneas
A ver, en principio no es necesario usar los pivots, lo que comento sobre usar pivots es una modificación: se calculan todos los pivots diarios, se traza una línea horizontal en cada uno de ellos y se eliminan aquellos que estén a menos de 10 puntos de distancia. Pero también podemos poner rayas cada 20 puntos partiendo desde 1.2030 por ejemplo o cualquier otra variación que se os ocurra...

3. Funcionamiento de la técnica
Es más o menos como lo ha contado arruinao:
1.- Trazamos lineas rojas y verdes en los pivots correspondientes (ojo, no necesariamente nos basamos en los pivots).
2.- Compramos en las verdes y vendemos en las rojas.
3.- Linea verde, compro y entro en números rojos. No hago caso a las rojas y sigo piramidando en las verdes hasta que se da la vuelta y cierro en la roja más próxima.
Pero ojo, no cierras toda la posición en la siguiente línea roja, tan sólo el último lote que te haya entrado comprado. Es decir, hay que cerrar cada lote en su objetivo de beneficios, lo cual evidentemente puede suceder ahora, dentro de 4 años o nunca.
¿Y qué hacemos en situaciones de pánico comprador o vendedor si nos pilla con el paso cambiado?
Nada, teóricamente debes haber fijado la cuadrícula de tal forma que en los retrocesos obtengas beneficios y que esos retrocesos se den más veces de lo que se pueda dar un momento de pánico.
Desde luego parece que este artículo ha causado polémica pero X-Trader lo ha colgado por algo.
Evidentemente porque tiene más miga de la que parece. Por supuesto, así en bruto la técnica posiblemente no dé muchos beneficios pero con unos cuantos ajustes/modificaciones, el concepto que hay detrás me parece muy, muy interesante, sugerente... para abrir la mente vaya.
Si hay alguien que nunca pierde en el mundo, es el que aplica este método. (De hecho seguro que los creadores de mercado así lo hacen...pero esto es divagar por mi parte)
Es probable que los creadores y los institucionales utilicen técnicas de este tipo, así de paso dan contrapartida a los que operan de la forma tradicional ;-) Pero evidentemente esto es especular y divagar, no tenemos pruebas, tan sólo rumores de oidas 8)
Si entendi bien la estrategia siempre te quedas pillado arriba o abajo por que no cierra las negativas hasta que no esta en ganancias con esa operacion, esa se queda aparcada hasta que sea ganadora y sigue operando en las otras lineas.
Suponiendo que operara en EUR / USD , y comenzara a operar en el minimo de 0.85 tendria como minimo 1 contrato ahi colgado vendido palmando 5100 pipos hasta el 1.36 , en 0.95 tendria varios mas , en 1.05 varios mas y cuando llega al 1.36 lleva palmando al menos 20 contratos colgados a varios niveles,perdiendo con el 1º 5100 con el 2º suponiendo q las lineas sean de 50 pipos palmaria 5.000 con el tercero 4.000 y cuando llega al 136 tiene unas perdidas latentes minimas apx de 25.000 pipos y solo metiendo un contrato cada vez de 1000 euros son 250.000 en rojo.
Scalp, tu razonamiento no es correcto del todo, te falta un matiz y es que los precios nunca suben en vertical, esa precisamente la razón por la que funciona según los defensores de esta técnica: puede que tengas uno vendido en 0.85 pero puede que hayas hecho 40 operaciones más que hayan compensado a esa. Se trata de conseguir que el juego que realices con la cuadrícula tenga al final saldo positivo, hay que mirar el conjunto de rayas, no sólo las últimas rayas. Y por cierto, nadie dijo que en el Bund funcionara... ;-)
Es imposible q gane en ninguna situacion que haya un minimo de tendencia si no acierta con las lineas.
Bueno, pues ahi tienes una primera modificación: puedes sesgar el punto de partida de la cuadrícula entrando en tu primera operación a favor de la tendencia... claro que, qué es eso de tendencia??? Es que el objetivo de esta técnica es precisamente olvidarse de ese concepto y centrarse más en el de ciclo.

Podeis encontrar ejemplos de Grid trading en http://www.refcotraders.com/ES/mm.htm
Qué, aprovechando para hacer algo de publicidad??? :evil: Y en que se parece el Grid Trading al método que proponeis? Porque yo en el artículo no hablo de una mano invisible que se lleva el 10% de mis beneficios, debe de ser otro sistema el que comentas...
se podria probar con un grid-trading intradia, cerrando la posicion al final de la sesion. de esta forma no acumularimos perdidas tan altas.
Ahi le has dado, esa es la cuestión: trabajar sobre el concepto algo que nos pueda parecer útil. Lo importante de todo este marco de trabajo es que nos liberamos de la tendencia, los indicadores, las ondas...

Y respecto al capital es cuestión de adaptarnos: si tenemos poco capital o simplemente queremos experimentar, podemos fijar cuadrículas intradía y empezar con lotes pequeños o contratos mini. Todo lo que a nuestra imaginación se le ocurra y nuestra cuenta y corazón soporten ;-)

Un saludo
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
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Mikelon
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Mensaje por Mikelon »

pues me parece una pasada para pensar como dice x-trader
aunque hay que hacer caso al maestro scalp tambien
y pensar en las contras del sistema
supongamos que compramos a 1.2100 el eurodolar
cada vez que baja de este valor,
cuantas veces podremos vender a 1.2150(si son 50 pips nuestra cuadricula),
cuantas veces girara el precio bajando y vuelve a subir por un retroceso
en el transcurso de un dia?
de una semana?
de un mes?
de un año?
y si no conseguimos vender esta posicion
por que como dice scalp no lo cruza hacia arriba
hasta cuando podemos sufrir
jejeje
no es nada facil el dilema
pero la verdad que
es para plantearselo,
por que no?
ahi la has dado x-trader :lol: :lol:
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X-Trader
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Mensaje por X-Trader »

Una cuestión más que había olvidado comentar: muchos traders que utilizan esta técnica es entrar comprado o vendido independientemente de la tendencia de fondo, ya que lo que buscan es hacer carry trading (esto es, beneficiarse del diferencial de tipos entre divisas), de ahí que no se explicite ningún sentido en concreto para entrar.

Un saludo
X-Trader
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X-Trader
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Mensaje por X-Trader »

De paso, voy a plantear un contraejemplo a Scalp: imagina que vendes a 0.85 como tu decias, el mínimo del EUR/USD. Pero supón que en el camino hacia 1.36, el precio permanece durante muchos meses en un rango lateral entre 1.20 y 1.25 y yo tuviera una cuadrícula de 5 figuras; y que ese rango fuese recorrido en esos meses unas 200 veces.

Entonces si suponemos que meto una orden de venta cada 5 figuras tendriamos como pérdidas si el precio estuviera a 1.36:

100+500+1000+2000+4000+8000+16000+32000+64000+128000 = 255.600 pips

Bastaría con que hubiera 15 rangos laterales a lo largo de la cuadrícula de 5 figuras en los que el precio permaneciera cierto tiempo y oscilara unas 30 veces para obtener como beneficio:

500 pips x 30 veces x 15 rangos en los que hace pausa = 300.000 pips

Por lo que el beneficio sería 300.000 - 255.600 = 44.400 pips.

Evidentemente este es el gran problema inicial del Grid Trading: determinar el tamaño de la cuadrícula y de los lotes porque debemos tener en mente que el beneficio va a depender claramente de ellos. Y debemos tener en mente que los beneficios suelen ser muy pequeños pero seguros (al menos teóricamente) en relación al capital utilizado. Pero vamos, con unos cuantos filtros, analizando históricamente cuanto tiempo se tarda en salir de un rango, qué amplitud tienen los rangos, etc. se puede construir cosas muy interesantes.

Además, fijémonos en una cosa: si como construcción teórica es válida para ganar en los mercados (suponiendo un capital casi infinito), seguramente con unos cuantos retoques se pueda adaptar al tamaño de nuestra cuenta :D

Un saludo
X-Trader
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Mikelon
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Mensaje por Mikelon »

Que son 5 figuras?

Perdon por mi ignorancia

Otra cosa,
como dice Scalp se necesitarian 2 cuentas por cojones, no?
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RamonGG
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Mensaje por RamonGG »

Cita:
X-Trader escribió: Y respecto al capital es cuestión de adaptarnos: si tenemos poco capital o simplemente queremos experimentar, podemos fijar cuadrículas intradía y empezar con lotes pequeños o contratos mini. Todo lo que a nuestra imaginación se le ocurra y nuestra cuenta y corazón soporten ;-)
:wink: Me temo este metodo es incompatible precisamente con el intradiar...es muy dificil salir bien parado en una operacion de corto espacio temporal, si vas con el pie cambiado...y necesitas estar dentro (como marca esta operativa)
Por otro lado, este sistema es absoluto, me explico: no creo puedas dedicarte a otros activos, si necesitas capital para ir piramidando y ademas este sistema requiere de tiempo para ver los resultados. :shock:
Ademas tienes el tema del coste de oportunidad, si estas "pillado", pierdes otras oportunidades...
Me refiero a intradia y pocio capital :wink:
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scalp
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Mensaje por scalp »

:shock:
Última edición por scalp el 13 Jul 2008 18:51, editado 1 vez en total.
Scalp.




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scalp
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hola Mikelon ,una figura = 100 pipos

Mensaje por scalp »

:wink: saludos
Scalp.




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Mikelon
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Mensaje por Mikelon »

he estado mirando y con rejillas de 500 puntos para el eurodolar
los resultados desde sus inicios no son malos
pero todo eso a toro pasado
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Tom
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Mensaje por Tom »

A ver si lo he entendido.
¿Podría ser algo así.?
Imagen
Creo que me he equivocado y donde dice 8 (arriba) debería decir siete, pero para el caso es igual.
Hemos comprado muchos lotes abajo y le ha dado por subir.
Si es así la operación es perfecta.
Adjuntos
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----- Para que tu y yo ganemos dinero no habrían creado un mercado. ------
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