El Indicador Daily Factor
Adjunto la versión para NT8 que he creado con mi amigo ChatGPT que cada día programa mejor
Saludos!
PS: Actualizada la versión a 1.2,
- línea horizontal no funcionaba en modo "strategy analyzer"
Indicador Daily Factor para NinjaTrader8
Indicador Daily Factor para NinjaTrader8
Buen artículo X
El Indicador Daily Factor
Adjunto la versión para NT8 que he creado con mi amigo ChatGPT que cada día programa mejor
Saludos!
PS: Actualizada la versión a 1.2,
- línea horizontal no funcionaba en modo "strategy analyzer"
El Indicador Daily Factor
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PS: Actualizada la versión a 1.2,
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Última edición por Fercho el 29 Jun 2024 21:18, editado 3 veces en total.
"Los números son como prisioneros de guerra, cuanto más los sacudes, más información te dan"
Re: Indicador Daily Factor para NinjaTrader8
Mil gracias Fercho, actualizo el artículo con tu aportación 
Saludos,
X-Trader
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Re: Indicador Daily Factor para NinjaTrader8
De nada X!
y como no he aguantado la presión de que me hayas hecho famoso
le he dado más una vuelta al código y ya he actualizado el archivo a la v1.1 (updated v1.2 
)
Lo que sí me llama la atención lo de calcular con la barra anterior [1] y no con la actual [0]..... no sé si ha sido un error del usuario @cheatcountry del foro de TradingView ya que él le agrega un "signal" para comparar una EMA con el Close[0]
Entonces... barra anterior [1] o actual [0] ?
Update filosófico sobre este aspecto
NT8 en modo "SA" (Strategy Analyzer) procesa datos históricos en la barra actual [0], y si se cumple la condición, hace el trade.... pero lo anota en la siguiente barra sobre el precio de apertura Open[-1]
Esto es un poco confuso ya que NT8 no permite (digamos) hacer un trade "On line" esto es a medida que cotiza el precio, sino que espera que la barra se cierre, que haya un Close[0], y recién allí decide si hace el tarde.
@cheatcountry y A.Unger usan un código para plataformas que "permiten" trades en modo "On Line", por ello el DFI en sus códigos se refiere a la barra anterior [1] y no con la actual [0] y de cumplirse la condición de sus estrategias respectivamente, se hace el trade inmediatamente
Aunque... en realidad.... NT8 sí tiene un modo "On Line" basado en la información de "Ticks", es decir, si tuviéramos información histórica en Ticks de proveedores como Tickdata.com ($$$
), habría posibilidad de ingresar trades antes que se cierre la barra diaria por ejemplo (siempre que esté instruido en NT8 que las decisiones se basen en Ticks), lo cual es más puro a nivel filosófico de información porque NT8 usa un dato cierto y no una variabilidad en el "aire" del precio (ya que las otras plataformas no estarían almacenando esos ticks mientras va cotizando el precio) lo cual en mi opinión a nivel de código, análisis y cómputos, NT8 es más exacto
PD: dejo una versión simple del DFI para quienes usen indicadores en algoritmos más complejos, donde los indicadores son un obispo más y no toda la religión
y como no he aguantado la presión de que me hayas hecho famoso
le he dado más una vuelta al código y ya he actualizado el archivo a la v1.1 (updated v1.2 )Lo que sí me llama la atención lo de calcular con la barra anterior [1] y no con la actual [0]..... no sé si ha sido un error del usuario @cheatcountry del foro de TradingView ya que él le agrega un "signal" para comparar una EMA con el Close[0]
Entonces... barra anterior [1] o actual [0] ?
Update filosófico sobre este aspecto
NT8 en modo "SA" (Strategy Analyzer) procesa datos históricos en la barra actual [0], y si se cumple la condición, hace el trade.... pero lo anota en la siguiente barra sobre el precio de apertura Open[-1]
Esto es un poco confuso ya que NT8 no permite (digamos) hacer un trade "On line" esto es a medida que cotiza el precio, sino que espera que la barra se cierre, que haya un Close[0], y recién allí decide si hace el tarde.
@cheatcountry y A.Unger usan un código para plataformas que "permiten" trades en modo "On Line", por ello el DFI en sus códigos se refiere a la barra anterior [1] y no con la actual [0] y de cumplirse la condición de sus estrategias respectivamente, se hace el trade inmediatamente
Aunque... en realidad.... NT8 sí tiene un modo "On Line" basado en la información de "Ticks", es decir, si tuviéramos información histórica en Ticks de proveedores como Tickdata.com ($$$
), habría posibilidad de ingresar trades antes que se cierre la barra diaria por ejemplo (siempre que esté instruido en NT8 que las decisiones se basen en Ticks), lo cual es más puro a nivel filosófico de información porque NT8 usa un dato cierto y no una variabilidad en el "aire" del precio (ya que las otras plataformas no estarían almacenando esos ticks mientras va cotizando el precio) lo cual en mi opinión a nivel de código, análisis y cómputos, NT8 es más exactoPD: dejo una versión simple del DFI para quienes usen indicadores en algoritmos más complejos, donde los indicadores son un obispo más y no toda la religión
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"Los números son como prisioneros de guerra, cuanto más los sacudes, más información te dan"
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