Usualmente,para crear mis modelos uso o todo el histórico de datos que disponga la plataforma, o la fecha 04/03/2009. Sin embargo, probando en qué se diferencian los modelos en cuanto a la detección de máximos o mínimos de mercado, me di cuenta de que dependiendo cual sea la fecha de partida del histórico de datos, los modelos son capaces de detectar más mínimos o máximos, o incluso detectar ambos, cosa que no se podía hacer con modelos individuales, solo combinando modelos, al menos hasta ahora.
Publicado ya este gráfico en este chat, se comprobaba como para todo el histórico de datos del futuro del gas natural en Investing.com,a través de las fórmulas de desigualdad del modelo YNR_X, de la siguiente manera:
--- Fórmula de igualdad ---
Gap + Market = Total Market
--- Fórmula de desigualdad ---
Total Market = Gap - Market
Gap = Total Market + Market
Market = Total Market + Gap
Comprobamos como para ese activo, se detectaban todos los grandes mínimos de mercado desde los años 90, tal cual se muestra a continuación:
Pero qué pasaría si usamos ahora 3 muestras de datos sobre el mismo activo, las cuales comienzan el 04/04/1990, el 04/01/2000, y el 01/09/2000 . Fechas que no han sido elegidas al azar, sino que la relación precios de cierre de estas fechas, se aproximan bastante a los valores de la Proporción Rauliana 1.61, 2.2 y 3, tal cual muestra la siguiente imagen, y que se construían través del Phi:
Lo que sucede, es que ahora somos capaces de detectar también los máximos del gas Natural, y no solo los mínimos del mismo:
Esta forma de elegir el inicio del periodo muestral o histórico de datos tiene su sentido, ya que si tenemos en cuenta el modelo de las Bandas GSR, donde a través de la serie de Fibonacci y los gaps de apertura de un índice de volatilidad implícita, se era capaz de determinar los mínimos de un mercado, pero sin saber en qué banda se iba a producir ese mínimo. Lo único que me quedaba claro es que las sucesiones de mínimos de mercado (aumento de la volatilidad), seguía la proporción áurea.
Esta forma de seleccionar el inicio de una muestra respecto a su histórico total de datos, supone una nueva forma de concebir los modelos, la cual no implica bandas y por tanto incertidumbre, y donde la proporción de los precios de los que parten la muestra respeten dicha Proporción Rauliana o Phi.
Y ahora.... a por los modelos a corto plazo, o los llamados Trading en estado puro,
