Nuevo modelo, el YNRY
Semejante al modelo RSG, el modelo YNRY no busca la revalorización que sufre el mercado al final del mismo, sino que busca unir la Macroestructura (especialmente los gaps de apertura) de un activo, con el rango diario o máxima variación que sufre el mercado en un dia.
Por ello se crean dos fórmulas, el YNRY 1 y el YNRY 2, cuyas formulaciones son:
YNRY 1 = Suma (High - Low si Total Market >0; Low - High si Total Market < 0)
YNRY 2 = YNRY 1 - Total Market
Aplicadas estas fórmulas a un activo somo capaces al igual que lo hacen otros modelo como el YNRX, MBI o RSG, de marcar máximos o mínimos, como los que se observan en el caso del IBEX35 spot y futuro desde el año 1991, o en el caso del Bitcoin spot o futuro desde el 2017. Y en otros 10 activos donde también se ha aplicados las fórmulas, obteniendo muy buenos resultados.
El modelo YNRY
El espacio de los traders quant: sistemas de trading, gestión monetaria, automatización de sistemas.
- Iker_Jimenez
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- Registrado: 07 Nov 2023 04:13
El modelo YNRY
Mensaje por Iker_Jimenez »
Desde que me fumé la biblia, no he vuelto a ser el mismo .......
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