Ideas para investigar

El foro de los productos derivados
Responder
Cramer230
Mensajes: 91
Registrado: 27 Abr 2006 17:52

Ideas para investigar

Mensaje por Cramer230 »

Hola a [email protected]!

Alguien ha pensado alguna vez en la fuerte correlación existente entre los precios de un activo y su propia media móvil. Es de pura lógica esta fuerte correlación y quiero ir más allá en el tema porque creo que puede ser interesante. Mis pruebas en series de 5 minutos sobre Ibex y también con datos diarios con medias entre 3 y 5 sesiones, me muestran correlaciones del 98%. Es decir, que la media móvil de la sesión anterior o de 2 o3 barras anteriores explicaría en un 98% el comportamiento del IBEX!!!
¿Que pensáis?

Me gustaría que me dierais opiniones al respecto.

Un saludo.

Avatar de Usuario
X-Trader
Administrador
Mensajes: 11459
Registrado: 06 Sep 2004 10:18
Contactar:

Mensaje por X-Trader »

Muy interesante esa idea pero no acabo de entenderlo: ¿buscas correlaciones de la media móvil en sesiones anteriores con el precio actual? O por el contrario ¿estudias el nivel de ajuste de la media movil al precio barra a barra?

Un saludo
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Cramer230
Mensajes: 91
Registrado: 27 Abr 2006 17:52

Correlación media-precios

Mensaje por Cramer230 »

Busco correlaciones de la media móvil en sesiones anteriores con el precio actual.

Yo parto de la serie de precios. Entonces, a partir de ahí calculo por ej. la media de las 5 barras anteriores y la retardo un par de barras atrás. De esa forma calculo la regresión lineal de los precios actuales con la media 5 que tenía la barra de hace 2 sesiones. No se si me explico. La cuestión es que a cierre de hoy, sé que TEF tiene una media 5 de 12,10€ por decir algo. De forma que el valor que me toma hoy la media, me explicará, aplicando el modelo de regresión, el precio al que cerrará de aquí a 2 días, con un ajuste del 98% o 99%.
No obstante, el tema está en si puede valer esto para algo :lol:

Saludos.
De pequeño pensaba que el dinero
era lo más importante en la vida.
Ahora que soy mayor, sé que lo es.
gonzaleo
Mensajes: 13
Registrado: 06 Mar 2006 16:38

Mensaje por gonzaleo »

Hola cramer230:

En mi humilde opinión me temo que tu idea no sirva para mucho, es decir, no te va a servir para predecir el futuro, si es lo que pretendías. Lo que comentas me suena a un indicador técnico que hay por ahí, TSF (Time Series Forecast) que crea continuamente líneas de regresión de los precios como un intento de predecir el futuro y suavizar los precios.

Lo que sí me interesaría más es calcular las probabilidades que existe de que el precio se diriga hacia su media móvil a partir de la diferencia entre el precio y dicha media móvil. Pero no sé, si el mercado es perfectamente eficiente como nos dicen, nada de esto servirá para nada.....

Saludos cordiales.
Cramer230
Mensajes: 91
Registrado: 27 Abr 2006 17:52

No se trata de ese indicador

Mensaje por Cramer230 »

Hola Gonzaleo,

No se trata de ese indicador técnico que comentas, que como todos conocemos no sirve para absolutamente nada. Tampoco pretendo hacer un indicador técnico entendido de la forma clásica (RSI, MACD...) como el de pendientes de lineas de regresión. Trato de obtener hoy el precio de cierre de aquí N sesiones, partiendo del valor que tiene hoy la media de K barras. Es decir, la media pasada me explica el precio futuro, NO los precios pasados me explican precios futuros. En el indicador que comentas, se trata de ir haciendo lineas de regresión de los K cierres anteriores, y en cierta forma no nos informa de nada. No podemos calcular el ajuste histórico de esas regresiones, y si lo hiciéramos seguro que saldría un mal ajuste.

Intentaré colgar pronto un excel para mostrar mejor mi idea.

Saludos y gracias por dar tu opinión.
De pequeño pensaba que el dinero
era lo más importante en la vida.
Ahora que soy mayor, sé que lo es.
Avatar de Usuario
Enrio
Mensajes: 308
Registrado: 26 Oct 2004 13:36

Mensaje por Enrio »

Me tienes intrigado... espero ese excel con ganas!!! Bueno y espero alguna aclaración porque con las explicaciones que has dado me quedo un poco descolocado.
Avatar de Usuario
scalp
Mensajes: 1916
Registrado: 17 Sep 2004 22:45

hola colegas

Mensaje por scalp »

mediante operacion matematica puedes prolongar la media movil un determinado nº de barras con bastante fiabilidad, pero eso no significa que el precio siga a la media, puede desviarse de esta y la media marcar el mismo valor.
HAy que pensar que la media es un promedio movil de barras de historico, las variaciones de la media si es de un periodo largo no es significativa por unas barras, tiende a suavizar , filtra los pequeños movimientos.

Creo que no pillo la idea, por que obtener el cierre de la barra siguiente con un 90% de fiabilidad seria un chollo. saludos :wink:
Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
Cramer230
Mensajes: 91
Registrado: 27 Abr 2006 17:52

Excel demostrativo

Mensaje por Cramer230 »

Bueno,

Akí tenéis lo que os comentaba. He puesto la serie del Ibex 60 minutos y su correlación con su media de 5 sesiones, para dos casos:

1.-Desplazándola 1 barra. Es decir, la media de hoy nos explicaría el cierre de mañana. El resultado me da un ajuste del 99,33%.

2.-Desplazando la media, 3 barras hacia delante, de forma que el valor que toma hoy la media, me explicaría el cierre del ibex de aquí a tres barras. El resultado es un ajuste del 98,74%.

Pero TRANQUILOS!! NO OS EMOCIONÉIS!! Por desgracia no he encontrado (de momento) el santo grial. :lol: No he podido trabajar demasiado con la idea, pero las primeras pruebas que he hecho para implantar un sistema con estos datos no han sido muy buenos.
Adjuntos
ibex 60 min.xls
(98.5 KiB) Descargado 269 veces
De pequeño pensaba que el dinero
era lo más importante en la vida.
Ahora que soy mayor, sé que lo es.
Joseb
Mensajes: 227
Registrado: 21 Abr 2006 12:10

Mensaje por Joseb »

Creo que ese sistema que tu estas intentado hacer solo sirve cuando el valor sigue una tendencia, pero en el momento que rompa esa tendencia en vez de acercarse a tu media lo que hara será alejarse mas hasta que despues de 5 sesiones tu media coja ya los nuevos datos en la nueva direccion. No se si me he explicado, pero eso es lo que veo.
Saludos.
Avatar de Usuario
wilder
Mensajes: 145
Registrado: 18 Feb 2005 12:12

Vantage point trader.

Mensaje por wilder »

Es un sistema basado en parte en lo que comentas con las medias exponenciales y simples 3-5 y algunas formulas.Dicen que acierta casi el 80%,dando un forecast las medias incluso de 10 dias(publicidad marketin)la verdad es que el acierto en el mejor de los casos es del 60% con fallos importantes. :(
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!


Responder

Volver a “Futuros y Opciones”