Directional Day Filter

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X-Trader
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Directional Day Filter

Mensaje por X-Trader »

Abro este post para debatir sobre el último artículo de portada, que podeis visitar en https://www.x-trader.net/articulos/tecn ... ilter.html

Un saludo
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."

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Mikelon
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Mensaje por Mikelon »

El Stop loss no entiendo donde se pone.
Pero no tiene mala pinta.
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Elvys
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Mensaje por Elvys »

Interesante sin duda.¿esta automatizado ya en alguna pagina o algun otro site??
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Tom
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Mensaje por Tom »

Le he dedicado un ratito y no le encuentro sentido. :smt102
Existe la teoría de que la apertura es el sentimiento de los aficionados y el cierre la decisión de los profesionales.
A mi me parece razonable.
En consecuencia me parece más razonable basar las decisiones de hoy en los últimos ciento cuarenta minutos de ayer.
Incluso me parece más en consonancia con otras muchas teorías.
Probablemente es porque lo he probado poco (como la tónica) :D
----- Para que tu y yo ganemos dinero no habrían creado un mercado. ------
Jaime Manzano
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Mensaje por Jaime Manzano »

Clayburg es un veterinario acostumbrado a analizar modelos biométricos. Tras sus estadisticas tiene publicado un libro, y aplica sistemas con TradeStation.
Hay que tener la reserva de que sus indicaciones son válidas para el mercado americano, más alegre y menos controlado que el europeo.
No obstante si hay algún programador que se atreva en VCh. podría resultar un sistema, al menos direccional en el sesgo del intradia.
Saludos
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Tom
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Mensaje por Tom »

Por probar que no quede.
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Jaime Manzano
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Mensaje por Jaime Manzano »

No es exactamente eso.
Hay que tomar los 5 primeros minutos de apertura que en barras de 5 m. sería el punto medio de una barra.
Esa es la Linea Clayburg para sesgo bajista o alcista.
La segunda linea sería el nivel a 140 minutos que sería la barra 28 en las de 5 m.
En definitiva es un indicador de momento anclado. Saludos
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Tom
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Mensaje por Tom »

Jaime Manzano escribió:No es exactamente eso.
Hay que tomar los 5 primeros minutos de apertura que en barras de 5 m. sería el punto medio de una barra.
Esa es la Linea Clayburg para sesgo bajista o alcista.
La segunda linea sería el nivel a 140 minutos que sería la barra 28 en las de 5 m.
En definitiva es un indicador de momento anclado. Saludos
Gracias por la aclaración.
A eso que dice el Sr. Clayburg es a lo que yo digo que después de dedicarle un ratito no le encuentro aplicación ni me parece razonable.
Y por probar, pruebo con la barra 28 anterior a la de cierre del día anterior.
A pesar de lo prometedor del gráfico tampoco me parece que tenga aplicación, pero me parece más razonable. :D
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serfro
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Mensaje por serfro »

Hola,
Añadir nada mas(desde mi ignorancia) que se parece muchismo a un sistema simple de volatilidad. Donde la probabilidad de que rompa un determinado rango. En este sistema ha añadido ademas el filtro para solo entrar en la tendencia dominante(la cual en teoria segun el autor tendria mas probabilidades de dar operaciones positivas)

Relacciones:
- el clasico sistema de ruptura de la primera media hora de negociacion.
- el sistema CTOD de Jake Bernstein(critical time of the day). donde anima a buscar rangos de referencia que no tienen porque ser los primeros minutos de la sesion.

En principio deberia ir mejor en altos rangos diarios. (por ej en minisp continuos el rango de 13:00 a 15:30 o 16:00 hora española se suele romper claramente.
Como siempre habria que mirar la probalidad que la ruptura sea en la direccion buena y beneficio medio compense las roturas falsas(que las habrá)

Un saludo.
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Mikelon
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Mensaje por Mikelon »

Me he tomado la libertad de programarlo
para el Visual Chart
Si tiene fallos me reclaman
y yo lo intentare arreglar.

Un saludo.
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Elvys
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Mensaje por Elvys »

Mikelon si me permites quiero puntualizar algo respecto a la automatizacion que has hecho del sistema.Veo q todas las entradas las hace a las 11:20 q son justos 140 minutos desde inicio de sesion,pero si no he entendido mal al leer el articulo de Xtrader las entradas debe de hacerlas apartir de los 140 min pero cuando rompa minimos o maximos de esos 140 primeros minutos y la automatizacion la hace justo en el minuto 140 aun sin haber roto ninguno de esos puntos de referencia,si no he entendido mal el articulo sino perdone por la intromision,aun asi todo un detalle por tu parte tomarte la molestia de automatizarlo,gracias por ello,aunque si pudieras pulir ese detalle creo q los resultados serian muy distintos tirando para bien.
Yo lo he estado testeando manualmente en ibex y los resultados no son malos pero tiene ciertos agujeros negros q no me agradan demasiado,como el stop de perdidas,personalmente prefiero ponerlo justo en la linea de los 5 primeros minutos mas q en el opuesto,por q sino apesar de q el beneficio max seran 20 puntos si la cosa ssale mal y tienes q esperar al opuesto,si no entendi mal creo q dice q el opuesto cuando entras largo por ejemplo es el minimo de las 140 minutos,puesdes palmar una relacion de 1:3 incluso mas,dependiendo del rango de los 140 primeros minutos,por eso digo q veo mas logico encuanto a contencion del riesgo tomar la linea 5 como referencia para el stop.
Saludos
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Mikelon
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Mensaje por Mikelon »

Ah, pues si, tienes razon,
voy a modificarlo,
un saludillo.
Ya lo colgare cuando lo corrija.
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Mikelon
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Mensaje por Mikelon »

Lo he cambiado,
pero no se si con un stop loss en el minimo o maximo de la
primera barra de 5 minutos ganariamos mucho,
estoy bastante exceptico ultimamente con lo que nos dicen
de acortar las perdidas y alargar las ganancias,
creo que uno y lo otro son incompatibles,
ESO o atontado por lo aleatorio del mercado.
Fooled By Randomness .
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Elvys
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Mensaje por Elvys »

Pues no me deja compilar el nuevo q has colgado por q me deniega el acceso al .dll :evil: :evil: si alguien sabe como se soluciona q me lo diga please,he intentado borrar el .dll asi como el .VBA y no me deja borrarlos,asi q no he podido probarlos. :evil:

Se me han ocurrido un par de ideas Mikelon.
Quizas pueda ser mas conveniente fijar el punto de entrada de otra forma.En lugar de q rompa minimos o maximos hayar un % de ellos y q rompa ese porcentaje q podria declararse como parametro,es decir si entre la linea de 5 y el maximo por ejemplo hay 40 puntos hayar el 70%,por decir algo, de esos 40 puntos y sumarselos a la linea de 5,ejemplo linea de 5=a 11450,entre la linea de 5 y el max hay 40 el 75% de esos 40 es 30 entonces entrariamos comprados en 11450+30=11480 en lugar de 11490,quizas en determinados casos convenga mas y en otros no,como todo.Pero esto tiraria por los suelos la logica de la rotura de max y min q establece el "descubridor" del sistema.
Son todo especulaciones por q no lo he testeado,solo es una idea.

Otra idea seria condicionar la entrada a q entre el max y minimo de esos 140 primneros minutos haya una orquilla determina y pasado ese rango no se entre por precaucion.Por ejemplo, si entre el max y el min hay 90 puntos tendria q romper,hacia un lado u otro, esos 90 puntos no? con lo q tendira q ser un dia con volatilidad alta para q incluso pasado esos 90 puntos pudieramos conseguir los 20 puntos de objetivo de beneficio por dia.Si historicamente se ha verificado,q no lo se, q las veces q ha ocurrido eso en los 140 primeros minutos solo por poner un ejemplo se ha llegado al objetivo de 20 puntos unicamente en el 20% de los casos,con lo q si entraramos en esas circunstancias estariamos operando con la probabilidad matematica en contra nuestra sin saberlo,sin ser conscientes de ello,no se si me explico.
Tambien son divagaciones mias,nada mas,y es una variante al isitema original digna de por lo menos dedicarle un rato y observar las series historicas.

Automatizar todo esto seria la releche,si alguien tiene cojo*** q lo intente q le invito a havana-cola :lol: :lol:

Saludos.
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Mikelon
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Mensaje por Mikelon »

la segunda idea que dices efectivamente puede tener sentido,
y respecto a lo de los 20 puntos,
he hecho pruebas
de mas puntos(80), y cuanto a por mas puntos intente ir
mas beneficioso es el sistema y este es mas probable que cierra a las 1730.

Es beneficioso en el Ibex pero no para tirar cohetes,
y mucho menos en el Dax y en el Stoxx ,
pero al menos no son perdedores aunque con comisiones y spreads si,
quizas incorporando los filtros que indicas
y incluyendo algun mecanismo de tal forma
que los trades positivos que haga no se conviertan
en negativos se mejore el sistema.

No me deja colgar el DLL.

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