Un nuevo sistema...

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elchavo
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Registrado: 28 Ene 2006 22:21

Un nuevo sistema...

Mensaje por elchavo »

pero aún no lo he testado en largo plazo. Luego supongo que me llevaré el plufff, que es lo que suele pasar. La estadística es de este año 2006, gráfico 20 minutos, mini-dow, aplicado 6 euros de comisión a cada contrato.

Ganancia total 9.347
Ganancia en posiciones abiertas 108
Ganancia por día 79
Ganancia por mes 2.356
Ganancia por año 28.669
Ganancia a corto 2.961
Ganancia a largo 6.386

Acumulado negocios positivos 13.346
Acumulado negocios negativos -3.999
Nº de barras analizadas 1.711
Nº Negocios 84
Nº de negocios positivos 47
Nº de negocios negativos 37
Nº de negocios de la mejor serie 6
Nº de negocios de la peor serie 3
Ganancia media por negocio 111
Ganancia media positivos 284
Ganancia media negativos -108
Mejor serie de ganancia 9.381
Peor serie de pérdidas -849
Fecha final peor serie de pérdidas 25/01/06
Serie pérdidas actual -34,00
Mejor Negocio 1.398
Peor Negocio -452
Ratio 33,77
Fiabilidad 55,95 %
Profit Factor 3
PRR 3
Índice Largo/Corto 2
Índice Positivos/Negativos 3
Índice comisiones / ganancia 504
Gasto en comisiones 1.008,00
Máximo nº de contratos 1
Desviación típica de resultados 312
Coeficiente de regresión 1

Y el mismo sobre el fdax mismo período y todo igual, excepto claro la comisión de 10 euros por contrato (con otros parámetros).

Ganancia total 30.532,50
Ganancia en posiciones abiertas 742,50
Ganancia por día 260,96
Ganancia por mes 7.828,85
Ganancia por año 95.250,96
Ganancia a corto 8.412,50
Ganancia a largo 22.120,00

Acumulado negocios positivos 52.752,50
Acumulado negocios negativos -22.220,00
Nº de barras analizadas 3.200
Nº Negocios 109
Nº de negocios positivos 53
Nº de negocios negativos 56
Nº de negocios de la mejor serie 5
Nº de negocios de la peor serie 5
Ganancia media por negocio 280,11
Ganancia media positivos 995,33
Ganancia media negativos -396,79
Mejor serie de ganancia 34.637,50
Peor serie de pérdidas -2.912,50
Fecha final peor serie de pérdidas 28/04/06
Serie pérdidas actual -2.170,00
Mejor Negocio 6.667,50
Peor Negocio -1.657,50
Ratio 32,70
Fiabilidad 48,62 %
Profit Factor 2,37
PRR 2,36
Índice Largo/Corto 2,63
Índice Positivos/Negativos 2,51
Índice comisiones / ganancia 1.090
Gasto en comisiones 2.180,00
Máximo nº de contratos 1
Desviación típica de resultados 1.092,89
Coeficiente de regresión 0,22
No por mucho madrugar amanece más temprano

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scalp
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Registrado: 17 Sep 2004 22:45

hola colega

Mensaje por scalp »

Como bien dices en otro post, hay que testear los sistemas en periodos de tiempo en base a su compresion ( minutaje) y en mi opinion no menos de 6000 barras de historico.

Hay que tener en cuenta que la amplitud de los retrocesos y volatilidad en compresiones bajas de tiempo( minutos), varia enormemente en una tendencia alcista muy marcada en grafica diaria y dentro de ella en sus retrocesos y mas todavia en una tendencia bajista en grafica diaria.

Si metes el sistema en un determinado periodo de tiempo en una tendencia de fondo muy marcada, los resultados del sistema no se parecen en nada en una tendencia inversa y menos todavia si el periodo tiene movimientos tendenciales en grafica diaria a largo-corto y lateral.

Estas estadisticas que muestras la 1ª de 57 y la 2ª de 106 dias habiles es dificil que se den todas las condiciones de tendencia en el mercado para testear con suficiente fiabilidad el sistema como bien dices en otro post.

Solo es una opinion y al margen de ella los resultados son muy prometedores.

saludos y suerte :wink:
Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
STB
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Sistema sobreoptimzado

Mensaje por STB »

Buenas;;

Por mi propia experiencia te puedo decir que para testear un sistema le suelo poner como condicion que si es para futuros sobre indices vaya medianamente bien en todo el historico de ellos, es decir, sobre todos los futuros sobre indices. Por ejemplo en Dax cogeria desde el 1997 y en Dow desde 1982. Sino podemos caer en la falacia de la sobreoptimizacion, y luego al imprementarlos en la realidad darnos el chasco.

Bueno, un saludo y animo
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elchavo
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Mensaje por elchavo »

STB y con esas exigencias has encontrado algún sistema que cumpla con todas tus especificaciones? Si lo has encontrado debe ser un super-sistema.

Cada futuro es un mundo aparte con sus propia volatilidad y comportamiento, aún en mismas fases alcistas, laterales, bajistas que los demás. Si a eso añades que aún cada futuro se comporta de diferente forma respecto a un sistema según el período de tiempo (barras que utilices)... pues tu mismo. Dudo mucho que alguien haya parido un sistema así.

Fíjate si será imposible lo que tu dices que las páginas que comercializan sistemas para alquilarlos no paran de sacar nuevos al mercado, señal que los que había antes no debían ser muy buenos. Y son profesionales.
No por mucho madrugar amanece más temprano
STB
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Registrado: 03 Abr 2006 10:26

supersistema --no---Consistente¡¡¡ y Robusto¡¡¡

Mensaje por STB »

Bueno mi tiempo me a costado, no es un supersistema, da resultados cosistentes dependiendo de los futuros. Por ejemplo no es lo mismo un sistema para onos que uno para futuros sobre indices. Lo importante es la robustez de los resultados, no que me de unos resultados muy buenos en un futuro y en otro me pierda. Yo no confiaria en un sistema que me hiciera eso. Si no cuando te llegue el draw ya me contaras lo que piensas¡¡¡¡

Con respecto a lo que comentas de que la industria cada vez saca nuevos sistemas es verdad, cada vez saca mas, y para que te crees que es eso????

Haces referencia a las revistas, pues bien si coges alguna medianamente buena, podras ver que hay sistemas multicommodites que llevan funcionando 20 años en todos los mercados.

Ten encuenta que este es un mundo dende el 95% de la gente pierde dinero, asi que no encontraras nada bueno por internet ni nadie que te lo venda,, tendras que hacerlo a lo juan palomo.

De todas formas veo que para t lo mas importante del trading es el sistema, yo te puedo decr por experiencia que al final esta parte representa el 20% de un buen plan de trading.

Venga un saludo;
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elchavo
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Mensaje por elchavo »

¿Cual es el 80% restante? Supongo que te referirás al MM. ¿Me equivoco?
No por mucho madrugar amanece más temprano
STB
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Mente, Money, porfolio, tecnologia

Mensaje por STB »

Psicologia= 30%
Money= 30%
Porfolio=20%
Tennologia=20%

Porfolio= Sistemas diversificados.
Tecnologia= Son todas las herramientas necesarias, que es la parte más cara, ya que no hay nada en el mercado medianamente bueno (Juan Palomo).

Bueno por mi experiencia quedaria mas o menos asi.
Como ves es un camino largo, asi que poco a poco y animo.

Nota: Fijate si es importante la tecnologia que antes comentabas que te habias descargado historico de Visual, bien, pues ese historico no esta ajustado, por lo que tu sistema te da errores de calculo todos los meses, si lo aplicas en un historico ajustado varian los resultados entorno al 30%.
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elchavo
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Mensaje por elchavo »

Me gustaría ver ese sistema que dices que cumple con tus extrictos requisitos, aunque solo sea la parte estadística. No me creo que ningún sistema pueda hacer eso que dices. Para empezar :-)

Y de acuerdo con lo de la psicología, money, porfolio, tecnología... ¿pero entonces para qué hacemos un sistema? Yo estoy en esto precisamente porque quiero evitar ser arrastrado por la psicología, influenciado por la euforia de ganar y meter más contratos (money) y lo del porfolio pues como que no va con lo que estamos tratando, mayormente de futuros, a no ser que diversifiques en varios futuros sobre índices, lo cual entendería pero no comparto, porque para qué ir a cazar a varios sitios si con uno tienes suficiente?

Lo de la tecnología es de perogrullo porque si no existiera VChart, con sus limitaciones, y la tecnología, con sus limitaciones también, pues no estaríamos aquí hablando de estas y otras cosas.

Respecto a lo ajustado o no del histórico, no sé a que te refieres porque yo lo que veo cuando actúa el sistema es idéntico al histórico. Quitando, claro está, pequeñas diferencias por slipagges o rolamiento de contrato, pero eso muchas veces queda lo comido por lo servido. Pero como comprenderás si el sistema en 10 años da una ganancia del 500% con que en la realidad me lo deje en 480% tampoco me voy a quejar :-)
No por mucho madrugar amanece más temprano
STB
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Bueno¡¡¡¡

Mensaje por STB »

Veo que estas en los incios como trader, por lo que me cuentas no creo que dures mucho en este mundo, ya que por lo que veo tienes las ideas muy claras, yo al principio pensaba como tu, pero la experiencia me ha ido cambiando.

Tu conducta es la tipica de todo el mundo, por lo que no me sorprende tu contestacion, solo desde la humildad podras consiguir algo.

Yo solo queria ayudar a alguien que esta un poco desenfocado, pues nada saludos , suerte y reflexion.
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elchavo
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Mensaje por elchavo »

Que pronto abandonas... Parece como si te hubieras sentido ofendido por algo que haya dicho y creo que no he dicho nada que no se pueda rebatir o discutir, pero bueno, prefieres romper la baraja. Tu sabrás.

Insisto en que me gustaría ver algo de alguien tan experimentado como tu. Una simple estadística bastaría. La sabiduría y la experiencia hay que demostrarla.

Hablas de humildad pero tu último comentario no derrocha humildad precisamente.
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Elvys
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Registrado: 22 Mar 2006 04:03

Mensaje por Elvys »

Pues no era la diversificacion la unica manera de aumentar el bº al mismo tiempo q reduces el riesgo? por q voy a conformarme conun sistema por indice o futuro mientras q puedo diversificar en 2 o 3 y asi reducir mi riesgo compensando los DD de unos con los de el otro? :roll: o no?
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elchavo
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Registrado: 28 Ene 2006 22:21

Mensaje por elchavo »

Si no te reprocho nada. Cada uno invierte su dinero como mejor cree. Pero discrepo de tu punto de vista. Puestos a diversificar, yo lo haría pero con el mismo producto en otro minutaje y otro sistema. Prefiero concentrarme en una cosa que no tener varias al vuelo.

Y si operas en real con un sistema automático se supone que te debe inspirar cierta confianza, independientemente de los malos momentos puntuales que tiene cualquier operativa, incluída los sistemas automáticos. Entonces, si partimos de la base que confías en tu sistema, que es bueno, que lo has testado convenientemente y tal y tal...¿por qué varios productos? Se supone que a un sistema no le importa el producto sobre el que se aplique, sino que trata de aprovechar los precios para ponerse a favor. A mí con un producto me basta y sobra. Y si quiero más hago más contratos, pero sobre lo mismo.

Lo cual no quiere decir que tu sistema no sea bueno, sobre todo si te va bien. Es otro punto de vista.
No por mucho madrugar amanece más temprano
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