BUND

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:)

Mensaje por [email protected] »

:-) . :smt008

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gofiodetrigo
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Mensaje por gofiodetrigo »

y hoy CPI yankee...usea nuestro IPC pero alverrEs :-D

me tiemblan las piernasssssssss

sespera un +0.6 mes a mes y +0.2 del "nucleo", usea, y todavía hay ingenuos q esperan un recorte de tipos pal 28 de Junio por la FED... :roll:

el indice empire...habla el Bearny...confianza...TICS...amos...la de di 0z

s2!! :-)

pd: editao, ah sip, y q ia pa mí ahora en vez de vender bonos pa cubrir variable...mAs bien empiezan las rotaciones.....digu..
"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
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gofiodetrigo
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Mensaje por gofiodetrigo »

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durarA ? :roll:

aunq weno, no sE pa quE digo nA, ahora q soy ruin, vil y rastrero, mejor me caio n0 ?

jueves tipos de interEs, q sespera n0 suban ( inglaterra a veces dA sorpresas ) y viernes paro USA mensual, q a partir de hoy serA ekivalente a tipos de interEs; mientras el paro n0 suba, los tipos estAn aki pa mantenerse. Por otro lao el dato del viernes tb fuE no inflacionario, así q idem. ( lunes de madrugada Tankan...)

Y aunq sespecula q de haber movimiento FED pr0ximo sería mAs una subida q una bajada, pos eso, como q el precio del futuro de los bonos ya lo ha descontao ( la pasta gorda kiere un 5,25 de rendimiento en USA cuando andan por 5,1-4,9 el 10 años ) - hay un modelo de la fed de cleveland mu wapo de probabilidad de decisi0n de tipos FED...
El Euríbor cierra junio en el 4,506%, a 7 décimas de su máximo
Las hipotecas subirán una media de 96 euros al mes y 1.152 euros al año
EFE - Madrid - 29/06/2007

El Euríbor, el indicador más usado para calcular las hipotecas, cerró junio en el 4,506 por ciento y, tras sumar 21 subidas consecutivas, se quedó a unos 0,7 puntos de su máximo histórico, fijado en agosto de 2000 en el 5,248%, cota que podría rozar este año de seguir con su evolución al alza.
http://www.elpais.com/articulo/economia ... ueco_9/Tes


pos eso

salud!

pd: y sip, empezaron las rotaciones
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gofiodetrigo
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Mensaje por gofiodetrigo »

tA la cosa mu interesante...LAstima n0 se comente mAs por aki al respecto... normal...entre otras cosas ( a ver si alguien pega un enlace de donde sí se haga...jeje )

weno...pos...con vistas al pr0ximo vencimiento...viendo q esto se mueve de 3 en 3 meses...jeje...pos hay por ahí un 5,3% de rendimiento q el mercao de renta fija estA deseoso de ver pa meter lo q sale por las espuertas de likido ( inversi0n de las curvas, blablabla, usea, OVERCASHING etc etc ) usea tEcnicamente un 107 muy posible pero q obvio pa mí como q mejor un 113 antes, pero weno, de verse ese 107 sí q es pa meterle la pensi0n de la awela jajajajajajaja

a finales de 2005 teníamos un euro por los 1.18 y ahora por los 1.38

un bund por los 122 y ahora 110..........................

etc etc

blablablabla

en el schatz el doble minimo es muxo mAs claro y ahí estA el pescao, linea de rotura

en bund los 112 son tela marinera tEcnicamente hablando incluiendo directriz alcista de largo plazo rota pabajo y haciendo de resis, al mismo tiempo q directriz de cort plazo bajista y todos los objetivos por abajo cumplidos, usea, rango megadefinido pa romper cualkiera de los dos ( 102.62 en schatz y 102.35s )

minutos de la FED esta semana y no subida de tipos BCE hasta Septiembre ( vaia, casualidA oies, y vencimiento...) y los japos q estAn jugando a chica... :-D

euro en sobrecompra q de 1,40 no pasa ni jarto ( de esta patada vaia )

etc etc

así q eso, escenario pa los opcionistas :-D de lujo pa estrategias digo io...por q a 114 y 107 fijo hay unas cuantas ideitas posibles q darAn dineritos

n0 ? :roll:

s2!! :-)
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gofiodetrigo
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Mensaje por gofiodetrigo »

io con los 113.30 me daría con un canto en los dientes, y en 114.3 me pondría corto

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s2! :-)
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gofiodetrigo
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Mensaje por gofiodetrigo »

:-D
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scalp
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analisis....... para bifidus

Mensaje por scalp »

En diario fuerte resistencia en 114.60
En 240 minutos en los actuales niveles 114 tiene resistencia.

Solo quiero recordar que un analisis, es solo eso analisis, a veces se cumplen y otras no, para operar hace falta algo mas que un simple analisis, un sistema que de señales claras gestionando muy bien los riesgos.

La volatilidad que llevan el dow y las divisas, el miedo que hay en el ambiente en dias o momentos de panico, no respetan nada, el panico va disparando stop y esto hace que el movimiento se acentue sin respetar nada.

En las actuales circunstancias del mercado los riesgos de duplican, de ahi que los broker aumenten las garantias, los movimientos son muy volatiles y no respetan nada, en estos momentos buscar suelos o techos es muy peligroso, los soportes son de mantequilla, los rompe como si no hubiera nada, lo malo es que si que hay, hay muchos stop y eso acelera la caida.

Hoy en el dow se ha llevado todo lo que habia por delante y si esto sigue y no lo sujetan el 12.000 le dura 2 dias.


Mucha precaucion en las actuales circunstancias que puede pasar de todo, ponerse contra la tendencia de por si ya es peligroso, en las actuales circunstancias es un suicidio.
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bund diario-16-8.gif
bund 240-16-8.gif
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visera
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Mensaje por visera »

buenos dias, el fut del bund tiene, segun mi opinion, recorrido alcista hasta los 119, siempre y cuando pase el 115 dandole un filtro a esta cota. de momento en el 115 lo han tirao patras como era d esperar. saludos y suerte.
supérate a ti mismo.
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scalp
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Hola colega

Mensaje por scalp »

No se lo que hara a medio plazo, la fuerte resistencia en los niveles de 114.60 y la directriz bajista no creo que la rompa tan facil y menos al 1º toke, seria muy raro que lo hiciera, ese patron falla pocas veces al menos marca un buen retroceso.

Tocar el 115 como lo ha hecho creo que es mas bien una falsa rotura de la directriz y por analisis dinamico ese era su objetivo apx .

La vela semanal al cierre del viernes puede dar mucha informacion, le quedan 2 dias y de momento es vela de giro pero esto ya es adelantarse a los acontecimientos, el viernes veremos como cierran, la semana que viene posiblemente toquen las tasas en yankilandia y habra mas datos.

saludos :wink: .
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Bund 12-9 diario.gif
Bund rango semanal 12-9.gif
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scalp
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Como buen patron esta vez no fallo y cumplio.......

Mensaje por scalp »

Marco tres impulsos de mas de 40 pipos en la bajada a tocar soporte.
Formo una pequeña cuña en minimos con lo que el panorama cambia en el mas corto plazo, soporte + directriz alcista +cuña = a rebote jejeje, a ver si tiene fuerzas de formar estructura de continuacion alcista en bajas dimensiones temporales que le lleve a intentar de nuevo la resistencia del 114.60 o le meten otro viaje pabajo y rompe la directriz y en ese caso el panorama alcista a corto plazo se veria mas comprometido con posible retroceso al 112 .

Aprovecho para colocar el ibex, esta en zona de rotura, si rompe arriba el recorrido es significativo.

Salutes :wink:
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estructuras del bono 13-9.gif
Toke en soporte 13-9.gif
Ibex 13-9.gif
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scalp
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Hola colegas

Mensaje por scalp »

Hay varios foreros interesados en la actual situacion del Bund, ahora que tengo tiempo con este analisis espero contestar a sus preguntas y no defraudar.................. :-D


El panorama esta muy complicado ya que la Fed puede que baje los tipos en EEUU pero aqui en europa es al reves y el diferencial se estrecha.
Una bajada de tipos en EEUU beneficia a las bolsas y a los bonos yankis los perjudica, pero con el actual problema crediticio es materialmente imposible poner las probabilidades de nuestra parte en base a esa informacion ya que los movimientos en un principio pueden ser bruscos en una direccion y despues interpretar la informacion al reves y pasa continuamente con los datos que llegan al mercado, lo que si esta claro es que si la bajada se hace efectiva al menos en medio punto en USA al EURO le saldran alas y el 1.40 se lo merienda en un plis-plas ya que el $ se depreciara con todos los cruces pero en mayor medida con el euro y es lo que esta descontando el mercado al salir el dato del paro tan malo.

Aqui en Europa las cosas son diferentes, la politica del BCE prioritariamente se centra en controlar la inflacion de ahi que la curva sobre los tipos de interes se haya invertido al alza , pero ya hay voces en contra de esta politica como Francia donde las estimaciones de crecimiento quedaron en la ultima revision en el 1,9%, medio punto porcentual menos que hace unos meses. Una situación que ya ha provocado reacciones desde París. En concreto el ministro del Presupuesto de Francia, Eric Woerth, señaló que la fortaleza del euro está afectado las exportaciones y al crecimiento económico si a esto le sumamos
el efecto domino que esta provocando la crisis crediticia de EEUU a este lado del atlantico( vease : http://www.eleconomista.es/mercados-cot ... prime.html)
el panorama se complica para mantener la inflaccion a base de subir las tasas si el petroleo no baja y el euro sigue revalorizandose, las exportaciones de CEE en especial Francia y Alemania se ven muy afectadas, la subida de tipos en Europa reduciria drasticamente el gasto y consumo interno afectando seriamente a las empresas y al ciudadano de a pie , esto se traduce en financiacion mas cara, costes de producion al alza por el petroleo y los tipos de interes, menos exportacion, aumento del paro etc....
Un cóctel explosivo.

Esto por una parte y por otra esta la informacion que dan los graficos que no es nada definitiva pero si refleja un recorte en los bonos complejo.

Por la teoria de Elliott desde los maximos en 124,60 la estructura tiene tres impulsos hacia abajo y dos retrocesos al alza , el ciclo completo de 8 ondas se descompone en dos fases distintas, la fase motora de 5 ondas y la correctiva en tres ondas contra la tendencia, el tan conocido ABC, lo que completa el ciclo y le sigue uno similar.

Sobre esa estructura ahora estariamos en la A, habria terminado la onda motora en 5 y estariamos en el correctivo ABC en la A y probablemente terminada y comenzando la B. lo que nos lleva a cuatro posibles tipos diferentes de estructura correctivos, el zig-zag, la plana, el triangulo y doble o triple tres.

Por ananilisis dinamico y de patrones confirmaria esta teoria y probablemente
estemos iniciando la B y suele ser la mas compleja.

Para dar mas fiabilidad a los analisis ( esto no significa que no puedan fallar)
centramos el estudio en los tres bonos alemanes BUND, BOL, SCHATZ, su correlacion y sincronia es muy fuerte por lo que los graficos de cada uno puede aportar informacion valiosa.

En el Bund tenemos una formacion en cuña acompañada por decrecimiento del volumen , una fuerte resistencia en los niveles de 114.60 , la principal directriz bajista y la banda bollinger superior, actualmente apoyado en la directriz alcista y base de la cuña y soporte menor en precio apx en 114.

En el Bol tenemos un doble techo con dos maximos irregulares, fuerte resistencia en los entornos del 109, formacion de divergencia en RSI con buen patron,actualmente apoyado en la directriz alcista que arranca de minimos en precio, la proximidad de la banda 50 Rsi aumenta las probabilidades de que baje apoyarse en ella.

En el schatz tenemos el mismo patron que en el Bol con mas precision al tocar la directriz bajista y la fuerte rersistencia en 103.76, divergencia en Rsi formando buen patron y proximidad de su banda 50.
Con los tres analisis se puede deducir que en el mas corto plazo probablemente los bonos retrocedan para volver a reaccionar al alza con otro impulso correctivo y terminar de formar el ABC y el ciclo completo de 8 ondas.
En los tres bonos en dimension de 240 minutos, por bollinger el movimiento al alza por el momento esta concluido hasta que se geste el siguiente

En estos casos de posibles correciones complejas y momentos muy delicados del mercado se hace mas evidente la dificultad que entraña el trading, los analisis ayudan sin lugar a dudas pero eso no significa que ganemos la operacion como en un caso como este , el punto de stop como en todas las operaciones cobra vital importancia, colocar mal el stop o incluso aunque este bien colocado nadie nos asegura que en una barrida en datos se lo lleven y posteriormente vaya al objetivo que teniamos sin darnos tiempo para reaccionar.
El bono ahora esta en un momento tecnico complejo y dificil, el riesgo que se asume en las operaciones en el mas corto plazo puede que sea demasiado grande para la posible recompensa que se pueda obtener, en cualquier caso esto es el pan de cada dia y de estas situaciones se aprende mucho.
Mi mensaje que no es un consejo ,en las actuales circunstancias es de mucha precaucion y trabajar con apalancamientos mas bajos de lo que es habitual, y por supuesto los sistemas tendenciales en descanso jejeje.

Como no permite mas de tres graficas colgare dos mas de 240 m. y otra de la estructura por elliott.



Saludos :wink:
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Bund diario 15-9.gif
Bol diario 15-9.gif
Schatz diario 15-9.gif
Última edición por scalp el 16 Sep 2007 19:42, editado 1 vez en total.
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scalp
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para completar el analisis.....

Mensaje por scalp »

Los graficos............. :wink: .
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estructuras bono 15-9.gif
BOBL 240 15-9.gif
schatz 240-15-9.gif
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Mensaje por bifidus »

Gracias ;-)
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gofiodetrigo
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Mensaje por gofiodetrigo »

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bifidus
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Mensaje por bifidus »

¿Qué cuenta ese bund Scalp? ¿En tierra de nadie?

Saludos.
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