Parametros del estocastico

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foner68
Mensajes: 43
Registrado: 05 May 2006 10:15

Parametros del estocastico

Mensaje por foner68 »

Hola a todos,

Os agradeceria que me orientarais sobre como encontrar los parametros optimos para los diferentes graficos y mercados ? Se trata de ir probando ???

En particular estoy interesado en los parametros del sto para el gráfico del fut. del bund de 5min.

Gracias y saludos para todos.

Ambar
Mensajes: 114
Registrado: 26 Abr 2006 12:35

Mensaje por Ambar »

Tu lo as dicho,pero se debe tener en cuenta lo siguiente:
Una vez diseñado un sistema,se pasa al proceso de optimizacion.Este concepto se refiere al proceso de encontrar el grupo de parametros con mejor desempeño(ir probando) :-D ,para el sistema aplicado a un determinado nercado. Se deben tener en cuenta: % de retorno,riesgo DD,estabilidad de los parametros respecto al tiempo y resultados.Una optimizacion muy fina o muy sofisticada,no tiene sentido. El objetivo es mostrar robustez,demostrar que el sistema tiene exito en un amplio rango de situaciones. Esto no nos dara el maximo resultado que se puede conseguir pero nos dara una vision realista de las expectativas. No se debe esperar determinada performance en el futuro,basandose en un ejemplo aislado del pasado.
Una buena opcion es realizar una simulkaciontomando una serie optimizada para un periodo determinado y aplicar los parametros seleccionados a periodos no incluidos en la optimizacion(out-of-sample data). Este es un proceso que se asemeja mucho a la realidad. En caso de tener datos suficientes el proceso puede ser escalonado, es decir, se puede ir incorporando a la optimizacion los años probados y repetir el procedimiento para los años siguientes no incluidos y asi sucesivamente. Mientras mayor sea el periodo estudiado, mas confiables seran los resultados. Si el periodo es demasiado largo, los años mas lejanospueden no ser tan representativos.
Espero que te sirva :-)
Saludos¡¡¡¡¡
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