Temas de money management

El espacio de los traders quant: sistemas de trading, gestión monetaria, automatización de sistemas.
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Cramer230
Mensajes: 91
Registrado: 27 Abr 2006 17:52

Temas de money management

Mensaje por Cramer230 »

hOLAS A [email protected]!

Alguien conoce dónde encontrar información sobre money management preferiblemente en español (a parte de lo que puedo encontrar en esta web y en hispatrading, poca cosa más...)
Mi último recurso es Google académico, pero claro todos los papers que he encontrado son en Inglés y se hace un poco farragoso...
De pequeño pensaba que el dinero
era lo más importante en la vida.
Ahora que soy mayor, sé que lo es.

Cramer230
Mensajes: 91
Registrado: 27 Abr 2006 17:52

Gracis por las respuestas

Mensaje por Cramer230 »

JEJEJE,

Por el volumen de respuestas veo que la gente poco entiende o conoce del money management :? :? . Aunque muchos digan conocer sus ventajas, pocos son los que realmente saben lo que es...Es una lástima! :cry:

Normal que nadie de este foro gane dinero con el trading (a no ser que me demuestre lo contrario):

Si no aplicamos ninguna estrategia de gestión del dinero...



PD: A ver si os picáis y respondéis algo (no sé) :lol:
De pequeño pensaba que el dinero
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scalp
Mensajes: 1916
Registrado: 17 Sep 2004 22:45

Somos todos

Mensaje por scalp »

muy torpes ........ a ver tu que llegas con esos aires de listo si nos enseñas algo.
Igual te crees que estamos aqui para demostrar al primero que llega lo que ganamos o perdemos jejejeje.

En este foro hay mucho escrito sobre la gestion del capital y del riesgo.
Busca y encontraras.

saludos :wink:
Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
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Brisa
Mensajes: 1546
Registrado: 01 Oct 2004 09:55

Mensaje por Brisa »

FIXED RATIO

Es la estrategia de MM más recomendada por la superioridad de sus resultados sobre las demás.

DRAW DOWN
La primera premisa que hay que tomar es el Draw Down ( en adelante DD) de nuestro sistema u operativa. La cifra del DD la vamos a crear de la sigente manera:
1. Cogemos la mayor pérdida del sistema en el pasado (en adelante P)
2. Multiplicamos P por 8 ( veces posibles de pérdidas seguidas) esta es la cifra de la peor serie de nuestro sistema o sea el DD de nuestro sistema.

Ejemplo: P= 1200 P x 8 = 9.600 DD= 9.600

DELTA

Llamamos delta ( en adelante D) al beneficio requerido en cada contrato para poder pasar al segundo contrato.

La D propuesta es un 60% del DD para poder pasar a operar con un contrato más. siguiendo nuestro ejemplo el 60% de 9600 que era nuestro DD es 5760. Asi pues en nuestra estrategia de Money Management la fixed ratio es 5760, y nos hace falta ganar esta cantidad por contrato para poder pasar a operar con un contrato mas.

CAPITAL INICIAL

El capital inicial recomendado para empezar a operar es del doble del DD, en nuestro ejemplo sería 9600 x 2 = 19.200

No importa si nuestro capital inicial es muy superior al requerido, empezaremos con un solo contrato e iremos aumentando conforme lo vaya autorizando la estrategia, si nuestro sistema es ganador tendra que demostrarlo.
Asi pues, aumentado el capital en nuestro delta se pasara al segundo contrato y hara falta ganar el delta con cada contrato es decir el D x 2 para pasar al tercero y asi sucesivamente. Del mismo modo si llega el odiado DD y empezamos a perder iremos disminuyendo los contratos en la isma medida de pérdidas. De este modo, si observamos gráficamente el incremento de contratos y de la cuenta asi como los mmentos en que se atraviesa un DD nos damos cuenta de como resulta más facil ganar e ir aumentando contratos y mas dificil perder el capital aunque el DD resulte ser mayor d elo esperado. La FIXED RATIO es una técnica de de relacion asimétrica Pérdida/ Ganancia pero que tiene un resultado altamente positivo en el éxito de nuestra operativa. El MM es nuestra mano izquierda en la batalla pero sin olvidar qeu la mano derecha es el sistema aplicado con disciplina, un sistema que , por supuesto, ha de ser ganador.

Si se hace un ejemplo grafico partiendo del mismo capital y con la misma serie de operaciones, el mismo sistema y el mismo DD se ve claramente como los resltados on diferentes , incluso opuestos, dependiendo de que estrategia de MM apliquemos. sin lugar adudas el fixed ratio es el que ofrece unas ganancias mas elevadas.


Esta es la propuesta de Ryan Jones en el libro "The trading Game" así como la estrateia de MM recomendada por Jose Luís Cárpatos.


Y que no se me pasaba el pique oyeee :wink:

Saludos.

PD: Pero ten clara una cosa, el que alguien domine teorias como esta no significa que gane o que pierda, y el que no te contesten inmediatamente no es consecuencia tampoco de que la mayoria de foreros no sepan del tema. Los foros son así a veces se participa mucho y a veces poco, hay post y temas que apetece mas participar que otros.
Cramer230
Mensajes: 91
Registrado: 27 Abr 2006 17:52

Mensaje por Cramer230 »

Gracias Brisa por tu magnífica explicación.

Ya sé que el hecho de que no me constesten, no quiere decir que no haya gente que domine el tema. Simplemente puse el comentario para picar a los foreros y animar a que me contestaran como tu has hecho ;-) cosa que te agradezco mogollón.

Aunque sigo pensando que hay muy poca gente que conoce y aplica alguna estrategia de MM.

Brisa, te vuelvo a repetir que agradezco muchísimo que te hayas molestado en contestar :D , pero en realidad lo que me has explicado ya lo conozco. :lol: :lol:
Yo lo que quiero es profundizar un poco más, por eso pedía algún recurso en internet que no fuera esta propia web o la de hispatrading, que ya las "domino".

La cuestión es que me gustaría realizar un paper sobre el tema para publicarlo en la institución en la que trabajo, pero enfocándolo de forma más académica a la que suele abordarse.

Y lo único que encuentro en este sentido es en Inglés, simplemente quería algo en Spanich :lol: para que no se hiciera tan pesao :-D ...pero creo que me tendré que conformar con eso :cry:


Me reitero: MUCHAS GRACIAS y si conoces algo que no sea en ingles ya sabes...
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dosPipos
Mensajes: 490
Registrado: 22 Oct 2004 11:36

Mensaje por dosPipos »

Según mi estimado Jorge del Canto y ante una pregunta similar su contestación fue la siguiente:
Pruebe a buscar títulos que hablen de "Gestión de patrimonios" - "Gestión del capital" ... y encontrará lo que desea. Es un asunto muy conocido y tratado ampliamente, especialmente en la gestión de activos y distribución de activos (Alias "Asset allocation") desde hace más de 25 años, aunque algún autor lo haya descubierto hace poco :-))
Un saludo.
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!


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