Control de Riesgos

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airescaracas
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Registrado: 07 Jun 2006 19:44

Control de Riesgos

Mensaje por airescaracas »

Buenas Tardes/Noches,

Espero que todos estén bien.

Parece que los datos económicos en los Estados Unidos han ayudado a catapultar al dólar en todos los pares mayores, por lo menos esta fue la tendencia hasta las 10:50 am EST.

Nuestras estrategias siguen en el mismo sendero que reportamos ayer con la excepción de nuestra Yen Optimizer, la cual llegó al “stop loss” y revertió su posición a comprar el dólar cerca de 115.

En el grafico semanal parece que el par Eur/Usd puede estar rompiendo esa formación hombro-cabeza en el “short side”.

Estamos en medio de un pequeño “drawdown” en algunas de nuestras estrategias configuradas dentro del Juego de Estrategias 1. Tenemos la habilidad de sobrellevar “bajones” como estos debido a nuestro manejo de riesgos y del tamaño de la posición. Quisiera compartir con Uds. un breve ejemplo del porque hasta los sistemas de operaciones más eficientes son completamente inútiles si no se tiene un correcto control de riesgos:

Vamos a decir que Uds. tienen un sistema que acierta el 67% de las veces, (nada mal) y empiezan a operar en este sistema con 10 mil dólares. Uds. deciden arriesgar el 10% en cada operación. Apenas este sistema empieza a operar, tienen 5 operaciones desfavorables una tras otra (todavía esta dentro de un rango de 67%), 2 ganadoras y luego 4 perdedoras. Su cuenta para entonces estaría diezmada a pesar de que este es un sistema bastante eficaz en términos de % de operaciones acertadas. Nosotros usamos una formula matemática bastante especifica para calcular el tamaño de la posición de nuestros clientes.

Las estadísticas demuestran que 5-10% de las operaciones generadas por un sistema forman el 90% de las ganancias en determinado año… sin manejo de riesgos Ud. no tendría la oportunidad de tomar ventaja de esta estadística.

De nuevo, muchas gracias por su tiempo, y si tienen alguna pregunta/comentario en relación al diseño de nuestras estrategias y/o control de riesgos no duden en avisarnos.

El equipo de T2 Trading
www.tsquaredtrading.com/espanol

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