¿Por que empieza a funcionar/fallar un sistema?

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Eurito
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Registrado: 25 Jun 2006 11:44

¿Por que empieza a funcionar/fallar un sistema?

Mensaje por Eurito »

Muy buenas. Es mi primer mensaje, asi que os envio un saludo y os felicito por vuestras interesantisimas intervenciones. Espero poder aportar tambien algo que os sirva de ayuda.

La primera cuestion que planteo es la siguiente, y me surge despues de testear un sistema.

Es un sistema de media movil, en un minuto. Lo he probado sobre papel para dos periodos de 5 y 6 meses entre 2005 y 2006 (dos periodos separados por unos pocos meses). El resultado es bastante positivo, aproximadamente de un +3% mensual de media. Hace 3 dias empece a operar con el y sigue funcionando segun lo previsto. Entiendo que deberia ser una prueba consistente, porque en estos periodos de experimentacion sumo 194 operaciones.

Pues bien, lo he testeado con graficos mas antiguos, de 2003 y 2004 y lo que en otros años es un sistema solido que opera bien tanto al alza como a la baja, e incluso se defiende en lateral, se convierte en un absoluto desastre, haciendole daño, en especial, las grandes oscilaciones de precio en cortos periodos de tiempo.

Entonces, me pregunto: ¿solo sirven los sistemas para unos pocos meses y despues hay que desecharlos? ¿Hay fases del mercado totalmente impredecibles en las que cualquier sistema falla?

Un saludo.

Ripe
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Mensaje por Ripe »

Está claro que el mercado evoluciona y que el sistema que funciona bien en una situación puede ser un absoluto desastre en otro. Viendo la situación muy de lejos y de forma muy generalizada podriamos decir que existen dos situaciónes básicas en los mercados; cuando se está en tendencia y cuando se esta lateral.

Un mercado está en tendencia cuando dibuja un movimiento alcista o bajista de forma clara (obviamente siempre con sus correcciones). Y un mercado está lateral cuando existe cierta indecisión y el precio sube y baja manteniendose al mismo nivel.

Debido a ello, podríamos decir que existen dos tipos de sistemas. Los sistemas tendenciales y los sistemas laterales. Los tendenciales suelen funcionar muy bien en mercados con una tendencia clara, sin embargo palman bastante pasta en sistemas laterales. Y lo contrario ocurre con los sistemas laterales.

En tu caso, el sistema que estas utilizando es tendencial, ya que hace uso de los movimientos a la alza y a la baja del mercado.

Lo ideal seria utilizar sistemas para cada situación del mercado, pero para ello es necesario identificar dicha situación, y no suele ser fácil. Debes detectar que el mercado se está poniendo lateral lo antes posible para cambiar de sistema.

Por lo que he podido ver, hay gente que utiliza dos sistemas, y cuando uno de ellos realiza X operaciones fallidas cambian de uno a otro.
Eurito
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Mensaje por Eurito »

Hola Ripe, gracias por tu contestacion.

Bien, ya imaginaba que iban por ahi los tiros y que una serie excesiva de fallos en el sistema seria el punto clave para dejarlo en el frigorifico. La pregunta que tengo es: ¿hay algun modo de operar en un mercado lateral en el que hay grandes oscilaciones (pongamos 60-80 puntos ibex) en cuestion de minutos?

Saludos
Ripe
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Mensaje por Ripe »

No soy experto en sistemas pero imagina el siguiente sistema:

Haces una media exponencial y entras a Cortos cuando el valor este X por encima de la media, y entras a largos cuando el valor este X por debajo de la media.

Si el mercado esta latera y tienes la X bien "adaptada" deberías obtener bastantes beneficios en un sistema lateral. Pero piensa que si el mercado coje tendencia, estaras operando en contra de la tendencia, por lo que podrías tener muchas perdidas si no hay un control.
Eurito
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Mensaje por Eurito »

Ok. Entonces entiendo que lo que propones para un mercado lateral es "darle la vuelta" al sistema seguidor de tendencias. Pero claro, el dilema esta en cuando definir como lateral o tendencial el mercado. Podria pensarse que el momento de cambiar es cuando el actual sistema falla, pero ¿suelen ser lo suficientemente largas estas "etapas" del mercado como para que no se arruine uno entre cambio y cambio?

Saludos.
Última edición por Eurito el 25 Jun 2006 20:37, editado 1 vez en total.
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X-Trader
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Mensaje por X-Trader »

Amigo Eurito, esa es la eterna pregunta cuando se trabaja con medias móviles: como definir un mercado lateral para detener el sistema. Yo todavia no tengo la respuesta...

Un saludo
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Ripe
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Mensaje por Ripe »

Una cosa que he probado yo y que NO funciona es la siguiente. Lo comento por si alguien aporta algun tipo de idea.

Hacer la derivada y la segunda derivada de una media exponencial. Si ambas se acercan a 0 es que el mercado está lateral.

La verdad es que no he trabajado mucho con ello, sólo hice una prueba visual rápida programando un indicador. Quiza jugando con varias medias, o que se yo, se podrían obtener mejores resultados.
Eurito
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Mensaje por Eurito »

Aporto una idea, que aun no he probado. ¿Que tal una media sobre la media? Es decir, establecer una media sobre el rendimiento que nos ofrece el sistema de medias, y cuando el rendimiento de los ultimos dias/semanas la traspase, invertir la operativa.
rebewed
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Mensaje por rebewed »

Yo creo que habría que diferenciar entre si aplicamos un sistema para operaciones intradiarias o bien si nos quedamos abiertos en el mercado unos días...
Personalmente me gusta el trabajo intradía y pienso que cada DIA hay que preguntarse lo que hace el mercado: LATERAL / TENDENCIAL y si estamos en un LATERAL corto/largo o ver la tendencia GENERAL (del mes, por ej). Quizá ya durante algunos meses estamos en una tendencia larga bien definida quizá habiendo trazado una linea de tendencia larga o un canal alcista pero ese día entramos en un lateral o tendencial alcista-bajista y tenemos que cambiar el sistema. Depende de donde operes puedes darte cuenta relativamente fácil si estamos en tendencial-lateral.
Yo me pondré largo-corto si una serie de circunstancias se dan (me fijo en un oscilador, la dinámica del mercado, si es una resistencia o soporte, como llega el precio ante una linea, etc) y por lo general, si tienes un buen sistema, te podrás defender ante cualquier situación del mercado, lo importante es que el precio se MUEVA, da igual hacia donde.

No creo que haya sistema que sirva para siempre. Si tienes un sistema con eficacia comprobada lo tendrás que pulir dentro de un tiempo (SEGURO!) porque los mercados cambian de dinámica y tu y yo no somos creadores de mercado y son los creadores de mercado los que cambian o modifican, a veces durante poco tiempo, el comportamiento del mercado.

Recomendación: Si no sabes identificar-diagnosticar el mercado para aplicar tu sistema, mantente al margen, no intentes sacarle ni siquiera 50€ porque te los van a quitar a tí. En el mercado se juega con las emociones de la gente, con mucha psicología y por eso es importante que perfiles cualquier sistema. Acaso alguien tenía los mismos gustos o las mismas metas con 15 años que con 18 años? y como pensamos a los 30?. El mercado igual, cambia de gustos, de dinámica, de ver las cosas, de mover el precio y nosotros debemos comportir esos gustos nos guste o no.... si queremos sobrevivir
Trading: el trabajo mas duro para ganar dinero fácil
Tolo
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Mensaje por Tolo »

Buenas tardes.

En mi opinión la solución perfecta no existe como dice X-Trader asi que no queda más remedio que echar mano de lo desarrollado hasta ahora.
El problema viene a ser similar al que se plantea cuanto queremos hacer una cartera de cualquier instrumento.
Como sólo tengo para 5 acciones-fondos-divisas-sistemas-etc-etc-etc. ¿Cuántas compro,cuáles compro y cuanto de cada una?

Dependiendo del resultado de cada momento unas veces te saldrá una solución y otras veces te saldrá otra según el comportamiento del conjunto qeu hyas elegido.
Puede ser un sistema diario,semanal u horario que funcione en tendencia
, lateral, en períodos laterales ...

En fin teoría de carteras. Un rollo vamos pero si a alguien se le ocurre una idea mejor le darán el Noble de Economía por ello :-D

Saludos,

Tolo
Saludos,
javi7
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Mensaje por javi7 »

Ya que hablais de sistemas simpre me he preguntado como lo hacen los grandes genios del trading :? :smt017
trading discrecional, sin sistema, sitemas con indicadores "secretos" de última generación... quien sabe.

Pero el tema está en que leyendo el libro "new market wizards" que son entrevistas a grandes traders la mayoría de ellos no parece que hagan nada especial; de hecho uno de ellos dice que solo se ha de entrar cuendo se esté convencido al 100% del trade. Uno de los ejemplos que da es cuando el autor cuenta su historia de como al decidir escribir el libro dejó el trading por una temporada, pero seguia observando los mercados. Y cuando llegó un punto en el que vió un trade tan claro que sería un insulto haci su inteligencia no ejercitarlo lo hizo sacandose una pasta. Así sin más. Y lo más probable es en el tiempo desde que decidió dejarlo a justo después de su trade su resultado fuerá mejro con un solo trade que si hubiera estado activa ese tiempo.

Es facil decirlo pero las ansias de estar dentro son demasiado fuertes.
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