Me gustaría conocer vuestra opinión sobre este sistema.

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Plutarco
Mensajes: 14
Registrado: 08 Mar 2006 11:24

Me gustaría conocer vuestra opinión sobre este sistema.

Mensaje por Plutarco »

Llevo días evaluando algunos sistemas tipo swing viables para el E-mini Russell 2000. He realizado una adaptación de un sistema tipo volatility Break out a la que he llamado Betasys. (Lo de beta, como su nombre indica, es por eso de que está en proceso de estudio...)

Me gustaría que echaseis una ojeada y conocer alguna opinión diferente a la mía.

Os pongo las estadísticas como suele ser costumbre en este foro. Aunque, naturalmente, soy consciente de las limitaciones de realizar un juicio en base solo a estos datos.
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MARTING
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Mensaje por MARTING »

Hola Plutarco.

La verdad es que como dices es imposible hacer una valoración unicamente con esos datos.

Supongo que el sistema será continuo y no intradiario, me llama mucho la atención que un sistema sobre 30 minutos haga tantas operaciones ¿ desde donde has cogido el histórico para hacer las pruebas ?.

Así a simple vista parece que cuando se da ese "incremento de volatilidad" estableces un limite de beneficios y un limite de perdidas.

Desde luego a mi me parece muy interesante y seguro que ha pasado o esta pasando un monton de procesos en el back test que te ayudarán a valorarlo a ti mucho mejor que nosotros :wink:

Solo por sacarle algun defectillo, la max dd puede ser un poco amplia si es un sistema intradiario ( si es que lo es )

Un saludo :D
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elchavo
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Registrado: 28 Ene 2006 22:21

Mensaje por elchavo »

Si no pones un gráfico con los movimientos no puedo hacerme una idea. Solo la estadística pura no basta.

s2.
No por mucho madrugar amanece más temprano
Plutarco
Mensajes: 14
Registrado: 08 Mar 2006 11:24

Gráfico de últimos movimientos.

Mensaje por Plutarco »

Ahí va el gráfico con los últimos movimientos. El histórico empleado para las pruebas de backtesting comienza el 22/10/01, hasta la fecha.

El sistema, efectivamente, hace muchas operaciones. Motivo: Puede abrir y cerrar posiciones en una misma barra. Pero esto es en ocasiones una trampa. El beneficio medio por operación, como veréis, es muy pequeño: Como en el E-mini Russell 2000 los slippages son considerables, en realidad muchas de las operaciones positivas de backtesting son pequeñas pérdidas. Estímo el índice de acople Back --> out-sample en un 40%. Con todo los resultados siguen siendo prometedores.

Por otro lado, llevo probando el sistema en TR ininterrumpidamente varias semanas. De cuando en cuando lanza varias órdenes en stop casi simultáneamente en la misma barra. Esto es un bug que no se da en otras plataformas como TS. He puesto el problema en conocimiento del departamento de sistemas de Visual Chart. Pero sigo pacientemente esperando respuesta...

Agradezco vuestro interés.
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MARTING
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Mensaje por MARTING »

Enhorabuena por el sistema, tiene buena pinta.
La verdad que el VC tiene algunos problemas todavia que podrian ser solucionados.

Otro error (solo en simulaciones ) es que no ejecuta ordenes a stop de protección cuando se da la entrada y el stop en la misma barra, espera al cierre de barra y lanza la orden a mercado en la apertura de la siguiente, con lo que los stops muchas veces son mayores de lo previsto, lo bueno es que esto no pasa en operativa real.

Probablemente te haga alguna orden de este tipo tambien.

Saludos
Última edición por MARTING el 15 Sep 2006 03:18, editado 1 vez en total.
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MARTING
Mensajes: 369
Registrado: 14 Jun 2005 05:21

Mensaje por MARTING »

La verdad que no se como funciona este sistema y por el grafico me puedo hacer una idea pero confusa claro.

Ya que saco un error del visual arriba pues me animo un poco y saco otro que tiene relacion directa con este tipo de sistemas "volatility break out".

Cuando yo probe este tipo de estrategias la mayoria de las pruebas que hize eran añadiendo un rango a la apertura de la vela y entrando a stop en la direccion que se tocaba ese rango, bien ¿no?, bueno pues no.
Fatal muy mal.

Esas estrategias se podran probar en tradestation o en otra plataforma pero no en visual chart. ¿por que no?, pues porque el dato de la apertura no toma constancia para el calculo de los sistemas hasta que no finaliza la vela.

Despues de mandar como cosa de 4 mails va y 4 mails viene a Visual Chart definitivamente deje de intentar explicarlo porque no acabaron de entender lo que yo decia y lo cierto es que estaba muy bien explicadito con grafico y todo.

En resumen
Las estrategias de volatility break out sumando rangos a la apertura no se pueden programar por lo que explico, la unica solucion que encontre seria sumar este rango al cierre de la barra anterior, para graficos intradiarios se podria solucionar el problema.

Bueno plutarco , como seguro que tu tienes mucha experiencia con este tipo de estrategias ... te habras dado cuenta del error.
Lo que no se es como entra este sistema ...quizas a mercado.

Un saludo
Martingale
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hammer
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Registrado: 12 Jul 2005 02:00

Mensaje por hammer »

MARTING escribió:... pues porque el dato de la apertura no toma constancia para el calculo de los sistemas hasta que no finaliza la vela.
Es que el sistema/programa se ejecuta exclusivamente cuando se termina de formar, o sea cerrar, cada barra.
MARTING escribió:Despues de mandar como cosa de 4 mails va y 4 mails viene a Visual Chart definitivamente deje de intentar explicarlo porque no acabaron de entender lo que yo decia y lo cierto es que estaba muy bien explicadito con grafico y todo.
Son bastante duros de mollera. Primero tienden a pensar que lo que les estás contando es una gilipollez. Y cuando ven que sabes de qué va el rollo pero no tienen ni idea de por donde meterle mano al asunto, te utilizan como conejillo de indias (o se hacen los suecos durante meses) :smt017.

Menos mal que los que nos dedicamos a esto solemos (deberíamos) tener paciencia :D, que si no...

Saludos.
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MARTING
Mensajes: 369
Registrado: 14 Jun 2005 05:21

Mensaje por MARTING »

Pues si hammer que se le va a hacer.

Sobre el error en las aperturas como bien dices así es como se calculan los sistemas.

En el TradesTation hay una opcion que es por ejemplo:

Si apertura de "mañana" es mayor que el cierre de hoy entonces.
Compra en apertura de "mañana".
Ellos toman la apertura como un parametro fijo para que se pueda utilizar a lo largo del dia.
En VC si quieres jugar con la apertura de hoy... pues tienes que hacerlo mañana ja ja ja ( es que es de risa.)
En fin , a mi me gusta pensar que en España somos buenos haciendo chorizos ( por lo menos en el norte ) y viendo los toros (eso ya cosa de los del sur).
:-D :-D :-D

Saludos
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