Límite de supervivencia del trade.

[THINK TWICE]

A partir de la idea de como cortar las pérdidas a tiempo, en vez de dejarlas correr y convertirse en un posible gran drawdown, así como evitar una de las grandes debilidades de una buena racha, que se conoce como "regalar dinero al mercado"( tendemos a creer que si hemos ganado dinero facil y rápido, no hay nada malo, y podemos permitirnos perder "algo" de ese "tanto mucho que hemos ganado, pues estamos de buena racha") y a raíz de estudios estadísticos donde se observa que las operaciones malas tienden a durar espacios de tiempo más largos que las operaciones ganadoras en la mayoría de operadores, escribo este mismo articulo que he insertado en respuesta a Pepe en "La cuenta de PEPE":
Típico error del mal trader: dejar correr las perdidas.
Por miedo a reconocer el fallo, prorrogas el cierre del trade.Dicho de otra manera, lo que ya explique en su día, el tiempo tiene una correlacion directa con la operación perdedora en los malos traders.Cuanto más tiempo tarden en cerrarla, más pierden.
Lo que sucede es sencillo de explicar, tiene un nombre:
REGALAR DINERO AL MERCADO
La lógica es la sigueinte: como ves que vas ganando más de 200 puntos al DAX, te sientes que puedes permitirte el lujo de regalar parte de lo ganado, total, lo has ganado "facilmente" ( no te has tenido que subir a los andamios para cobrar 900 euros a final de mes), asi que dices que "puedes esperar".Acto seguido, cometes uno de los pensamientos de los perdedores en futuros: "bueno, el vencimiento es de aqui a 2 o 3 meses, nadie dice que siempre tenga que operar intradia o a 48 horas vista, así que "no hay prisa".Bien, atención, esto que estais viendo , es el típico comportamiento nefasto de los operadores en derivados, pretender darle tiempo-aplazar la estrategia- a un aoperación que creiamos iva a durar poco tiempo.Por mi propia experiencia, yo desarrollé una técnica que se podría llamar algo así como "límite de supervivencia del trade" el cual es una forma de stop loss en el que establezco un límite temporal a un trade dudoso o que empieza a ser perdedor; es facil, multiplico por un numero entre 1,5-2,5 el tiempo que yo le daba a la operacion en mi extrategia.Como ya es de por sí dificil ganar con el precio , más dificil es ademas saber marcar un "tiempo prudente" de duracion del trade.Así si por ejemplo le doy a una operacion un expectativa de realizar en unos 30-45 minutos, lo multiplico por ese 1,5 el cual me dice que si no se cumple lo que yo creía en 30-45 minutos, debería cerrar la operacion entorno a los 55-75 minutos.de esta manera, limitas la vida de la operacion probablemente perdedora( como la operacion no "sobrevive" en duraciñon esperada, lo matas o sacrificas al igual que se mata a un animal porque el dolor y riesgo de salir mal no compensa con dejarlo ver si se recupera de la enfermedad o accidente).
Nada más que decir.Si ganabas 200 puntos, empezarás a creer que no esta tan mal, "no pasa nada" si pierdes 100 puntos pues aun ganarias la mitad de lo ganado.Cuando vayas perdiendo 100, aun le darás algo mas de tiempo, hasta perder 150.Justo cuando vendas perdiendo, el mercado se dara la vuelta y volverá a caer...... entonces dirás "es que me veía, estaban esperando por mi, me vigilan.....!!".
Patético!

[THINK TWICE]

Para dejar las cosas claras, y que luego no me venga Scalp diciendo que lo lio todo, quiero aclarar que en este tema estoy hablando de como luchar contra tiempo para que esté no se convierta en compañera de viaje de las malas operaciones, pues se acostumbra a dar más tiempo a las operaciones perdedoras (por Ego a no querer reconocer el fallo, por esperanza de que se pueda recuperar la mala operacíon.....) que a las ganadoras ( aqui se dice que a "a nadie le amarga un dulce" y tomamos beneficios a la minima) asi se acostumbra a cortar las ganancias y dejar correr las perdidas.2 grandes luchas del trader.
Ahora bien, aqui tambien se menciona el peligro de cuando estamos en buena racha y acabamos "regalando dinero al mercado", e incluso muchas veces se acaba regalando más de lo que se ganó.Son dos ideas separadas, donde el primero es una idea-teoria, que sirve para cualquier escenario como es el que luego menciono, de evitar regalar dinero despues de una buena racha al mercado.Como todo esta en el mismo barco, ganar dinero y limitar el riesgo, éste "limite de supervivencia del trade" se puede ver tambien como control del riesgo, el cual afecta directamente al money management.
todo claro?

[THINK TWICE]

Esta idea surge como aplicación práctica de conocimientos de Series Temporales , una parte de la estadística donde trata de minimizar el riesgo a la hora de hacer predicciones futuras en base a historial , pongamos por ejemplo, la planificacion de las ventas-demanda de un producto o servicio a partir de la tendencia, estacionalidad, ciclo y fluctuaciones residuales pasadas.

[Enrio]

Yo le veo otra posible interpretación: si no se produce el movimiento en el tiempo esperado, es que no se cumple el escenario que esperábamos o la razón por la que hemos entrado deja de ser válida.

Después el trade se puede realizar con éxito o no, pero creo que ya es más cuestión de suerte que otra cosa.

Además si te mirás el gráfico una vez ya estás fuera, verás muchos momentos en los que debías haber salido o incluso entrado en sentido contrario...

[oldnewbie]

Gann decía que el factor tiempo era lo más importante en el trading. Cada operación uno la piensa para un marco de tiempo determinado, desde unos minutos hasta el buy and hold.

Si en ese marco no se obtienen resultados, lo mejor es salir y listo.

Lo tengo totalmente incorporado a mi manera de operar y tengo anotado todas las ocasiones en que no lo apliqué por una razón u otra y en el 90% de las veces la operación ha terminado en mi S/L 15 puntos más abajo o arriba según el caso.

¿Para qué aumentar las pérdidas dejando todo librado al azar y además no a cualquier azar sino a uno con las probabilidades en contra, ya que no se dió lo que se suponía debía ocurrir?

Me ha ayudado a perder menos.

Saludos