Una de probabilidades

Trading en los mercados de divisas
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oscarillodeponte
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Una de probabilidades

Mensaje por oscarillodeponte »

Hola a todos:
En un casino la ruleta nos daría un 50% de probabilidad si elegimos rojo siempre si no fuera que, aparte de haber mitad rojos y mitad negros, hay el doble cero para inclinar la probabilidad a favor de la banca.
En forex si elegimos operaciones de compra siempre, como sólo puede subir o bajar, nuestra probabilidad de acierto sería del 50% si no fueran las comisiones de 3 pipos. Ellas provocan que la probabilidad de ganar 20 pipos no sea la misma que de perder 20 pipos, sino que hay la misma probabilidad de ganar 17 pipos (50%) que de perder 20 pipos(50%). Haciendo cálculos, nos saldría lo siguiente:

Para operaciones de 20 pipos ganados o perdidos:
Probabilidad de ganar 20 pipos(23 reales): 17/40=42,5%
Probabilidad de perder 20 pipos(17 reales):23/40=57,5%

Si nuestros objetivos/riesgos son mayores, por ejemplo de 40 pipos:
Probabilidad de ganar 40 pipos (43 reales): 37/80=46,25%
Probabilidad de perder 40 pipos (37 reales):43/80=53,75%

Vemos que nuestras posibilidades aumentan a medida que nuestros objetivos aumentan, aunque el límite inalcanzable es del 50% de probabilidad. Ello demuestra que operaciones mensuales o anuales tienen, a priori, una probabilidad de éxito mayor.

Las estrategias serán las que hacen del forex algo diferente a un casino, e inclinen la balanza de la probabilidad a nuestro favor, como el doble cero la inclina en la ruleta a favor de la banca.

Si tenemos una estrategia con objetivos constantes de 40 pipos, necesitaremos que esta estrategia tenga una probabilidad de éxito del 53,75% sólo para equilibrar la balanza.

Aunque pongas stops de 10 pipos la probabilidad de alcanzar estos stops es 4 veces mayor que un stop de 40 pips y la de alcanzar el objetivo de 37 pips sin tocar el stop será 4 veces inferior, con lo cual los stops por sí solos no aumentan las probabilidades de éxito, sino que las disminuyen como veremos a continuación:

Probabilidad de ganar 40 pipos (43 reales): 7/50=14%
Probabilidad de perder 10 pipos(7 reales):43/50=86%

Cuando ganamos 40 pipos, esto es el cuádruple de 10, por tanto tenemos:
14*4= 56
56+86=142
Con estos stops de 10 pipos y objetivos de 40 pips tenemos:
Probabilidad de ganar 40 pipos:56/142=39,44%
Probabilidad de perder 40 pipos (con stops de 10): 86/142=60,56%

Esto se debe a que estamos pagando más comisiones de 3 pipos, y por eso disminuyen nuestras posibilidades.

Por ello no podemos confundir la probabilidad de una estrategia con la probabilidad del azar. Los stops inferiores al límite aumentan las posibilidades en determinadas estrategias de ruptura de resistencias o lo que sea, pero nunca de una forma general como cree mucha gente.

Por otra parte hay que decir que la estrategia que adoptemos, usando estos stops pequeños, deberá partir de una desventaja probabilística de 40% para este caso antes analizado, asi que para entrar en ganancias deberá tener una estadística favorable de más del 60% para tener éxito.
Y ya ni hablemos de estrategias intradía con objetivos de unos pocos pipos, que en mi opinión son una auténtica ruina.

Ya por último, y perdón por el discurso, me gustaría que alguno me comentara alguna forma de obtener datos minuto a minuto de varios meses, y exportable a excel o así, para analizarlos por ordenador y hacer estadísticas con diferentes estrategias, ya que me parece ridículo calcular una probabilidad de una estrategia a golpe de talonario, y tardando aún encima años.
Gracias, un saludo a todos.




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gofiodetrigo
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Re: Una de probabilidades

Mensaje por gofiodetrigo »

oscarillodeponte escribió:Hola a todos:
En un casino la ruleta nos daría un 50% de probabilidad si elegimos rojo siempre si no fuera que, aparte de haber mitad rojos y mitad negros, hay el doble cero para inclinar la probabilidad a favor de la banca.
En forex si elegimos operaciones de compra siempre, como sólo puede subir o bajar, nuestra probabilidad de acierto sería del 50% si no fueran las comisiones de 3 pipos. Ellas provocan que la probabilidad de ganar 20 pipos no sea la misma que de perder 20 pipos, sino que hay la misma probabilidad de ganar 17 pipos (50%) que de perder 20 pipos(50%). Haciendo cálculos, nos saldría lo siguiente:
para q no se te vaia la vida haciendo cálculos en base a premisas erroneas, te comento lo siguiente

entiendo se debe incluir tb la siguiente diferenciaci0n en el conjunto de cosas q comentas en cuanto a la ruleta y el mercado.

en la ruleta en cuanto deja de dar weltas se acab0 el tema

en el mercado n0

la duraci0n de los procesos n0 son iguales. Mientras en la ruleta son muy limitados ( lo q dura en dar weltas ) en el mercado pueden ser ilimitados ( es decir, compramos y se vA pabajo "ilimitadamente" - derivando en lo q Mark Douglas iama "pErdidas pasivas" )

s2

mi opini0n, por si te es de utilidad
"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
oscarillodeponte
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Mensaje por oscarillodeponte »

Gofiodetrigo, no sé si has leído sólo ese trocito, pero ya sé que puede bajar un valor ilimitadamente, igual que puede salir cara en una moneda 15 veces seguidas, y de hecho si lanzásemos una moneda 100000 veces nos ocurriría varias veces, igual que si las acciones de telefónica están ahí 200 años se desplomarían algún día. Yo sólo pretendo hablar de las probabilidades que habría si el forex fuera sólo azar, para ver el valor de probabilidad que debemos contrarrestar con las tendencias, etc.
Y la ruleta deja de girar, pero vuelve a girar, igual que cuando nosotros compramos acciones y las vendemos, también dejamos de participar y se puede desplomar la bolsa, la ruleta y todo lo que tu quieras.
Un saludo
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Mikelon
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Mensaje por Mikelon »

es distinto a la ruleta, por que si compras el par usd/jpy
en muchos brokers te dan intereses por mantener posiciones
abiertas, asi que si tienes 100 puntos de objetivo y vas perdiendo
300, puedes mantener la posicion abierta, por que te dan
mas o menos un 4% anual de la cantidad que tengas apostada.
Quizas algun dia se de la vuelta y aparte de los intereses tendras
los 100 puntos.
en cambio si vas corto ese mismo par hay que tener en cuenta
que pierdes un 4% al año en intereses adeudados por
operacion sin cerrar.
Respecto a los stops cada vez pienso que es la herramienta que
tienen los peces gordos de ganar el dinero aqui.
garmelio
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Pequeña aclaracion

Mensaje por garmelio »

Si me permites un pequeño comentario, sobre las probabilidades que mas arriba mencionas estan equivocadas, la probabilidad de que suba o baje sera siempre la misma( 0.5) lo que tu intentas calcular es la esperanza media de beneficio de cada operacion pero no la probabilidad.

Bº medio (suceso independiente)= Probabilidad de que suceda * beneficio esperado

E(ganar 20 pipos)= 0.5 * 17 puntos = 8.5

E(perder 20 pipos)= 0.5 * 23 puntos = 11.5

E(ganar 40 pipos)=0.5 * 37 puntos =18.5

E(perder 40 pipos)= 0.5 * 43 puntos = 21.5

E(perder 40 pipos stops 10) =0.5 * 13 +0.5 * 13 +0.5 * 13 +0.5 * 13= 26

Estas comopletanete equivocado al hablar de probabilidades estas hablando de beneficios esperados.

La probabilidad de que poniendo un stop de 10 pipos salte no se puede saber, podras conocer la esperanza media de ganar si el stop es de 10 pipos pero no la probabilidad de que salte el stop pq repito esa probabilidad es del 50% .
oscarillodeponte
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Mensaje por oscarillodeponte »

Hola garmelio, gracias por mostrar interés en el asunto, pero yo repito otra vez lo mismo. La probabilidad de que suba 10 pipos es igual a la de que baje 10 pipos, pero ten en cuenta que en cada operación eur/usd empiezas en -3 pips, con lo cual yo hablo de la probabilidad de perder los otros 7 hasta llegar a -10. Y tendrás que ganar 13 pips para llegar a +10. Y, además, por lógica está claro que es más probable que baje 7 a que suba 13.No sé si a esta probabilidad le podemos llamar Esperanza, Josefa o Lorena, pero sigue siendo una probabilidad al fin y al cabo. Si empezásemos en +0 pips al entrar en una operación (sin spread) cada vez que entramos entonces sí que sería de 0,5. Es precisamente lo que pretendo diferenciar para hacernos una idea de lo que suponen los spreads según el tipo de operación que hagamos.
Lo que sí puede ser es que esté mal algún cálculo porque no los he revisado, sobre todo los de stops de 10 pips y limite 40. Pero es orientativo en cualquier caso.


Y en cuanto al comentario de Mikelon sí, tienes toda la razón. Me centré en las operaciones a muy corto plazo y me pasé por el forro los intereses. A largo plazo se cuenta con esa ventaja, o desventaja según el caso.
Siempre he operado intradía, pero creo que lo que se tiene en cuenta es la diferencia de tipos de interés entre las dos monedas del cruce, independientemente de si entras largo o corto. Si entras corto en el eur/usd como en Estados Unidos están más altos los tipos te abonan la diferencia. Pero esto no estoy seguro realmente, aunque tendría su lógica que fuera así.
En cualquier caso sería interesante calcular cosillas a respecto de esto, porque por ejemplo, el dólar neozelandés tiene unos tipos de 7,25 me parece, y si queremos entrar largos en esta moneda en una operación a largo plazo sería más interesante a priori. Sobre todo si entras desde el yen.

Hasta otro momento, deica logo.
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Enrio
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Mensaje por Enrio »

Yo no lo acabo de ver...

Si estás en un punto, que la cotización suba o baje un pipo quizás sí sea el 50% y me lo puedo creer pero con 40 pipos ya no lo veo tan claro.

Supongo que será que yo creo en las tendencias...
oscarillodeponte
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Mensaje por oscarillodeponte »

Igual es que no he explicado bien la idea: yo no digo que esto sea azar sino todo lo contrario. Pero calculo la probabilidad de éxito si fuéramos nosotros los que actuáramos al azar, porque me parece interesante estudiarlo, ya que así sabré lo que puedo llegar a perder con una mala estrategia, y qué diferencia habrá entre diferentes estrategias igual de malas, pero con diferentes tamaños en los objetivos y stops. Porque al fin y al cabo una mala estrategia es como actuar al azar, o incluso peor.

Yo parto de la base de que alguien que no ha visto análisis técnico ni fundamental en su vida llega a casa, abre la plataforma de turno y dice: compro. O bien dice: vendo. Sin atender a nada más que al azar, y por eso pongo el ejemplo de la ruleta.
De esa manera estas serían las probabilidades de éxito, ya que si esa persona hace 10000 operaciones de compra al azar todos los días a la misma hora, en 5000 subirá el precio y en 5000 bajará, más o menos.
Pues bien, y ahora viene lo importante, lo que yo digo es que nuestras estrategias (atendiendo a tendencias, noticias, o lo que queramos), que son las que marcan la diferencia entre ese supuesto individuo y nosotros, deben ser, evidentemente mejores que el simple azar para tener éxito. Y no me negaréis que hay personas que utilizan estrategias absurdas muy próximas al azar.
Y lo que pretendo es cuantificar la probabilidad que habría si actuáramos al azar, pero no porque esto sea la ruleta, sino para saber cuánto tenemos que aportar con nuestra estrategia para contrarestar esta probabilidad negativa, o rentabilidad negativa o como lo quieran llamar, que se debe al azar combinado con los spreads. Porque sólo azar sería 50%, pero con los spreads el tipo que hace 10000 operaciones al azar acaba perdiendo ese pellizco de los spreads.

Y todos esos cálculos van enfocados a estudiar la rentabilidad de las distintas operaciones, para que tengamos en cuenta los spreads de una forma cuantificable.

Igual el error ha sido hablar de probabilidades en lugar de hablar de umbral de rentabilidad, o el haber mencionado la palabra azar, o ruleta. Porque quizás sea como blasfemar en una capilla, pero que sepáis que conozco las tendencias y les tengo el cariño que merecen asi que tranquilos chicos, que seguro que nos forramos todos, si no es aquí es en el casino, pero montando el nuestro propio y ¡haciendo de banca, claro!
Surya
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Registrado: 09 Jul 2006 21:22

Mensaje por Surya »

Las comparaciones con la ruleta no son muy acertadas por diversas razones:

1. En el mercado hay cuidadores que se encargan en manipularlo a beneficio propio. Ellos trabajan con la fuerza bruta del gran capital.

2. En la ruleta francesa hay un 0 cada 72 jugadas, ese es el beneficio de la banca. Pero en nuestro caso si calculas los pipos del spread estamos en una situación mucho más desfavorable, ya que necesitaríamos una espectativa de beneficio de 216 pips por operación, cosa harto improbable.

Ahora bien, el mercado tiene ventajas que no tiene la ruleta:

1. Patrones repetitivos que aumentan las probabilidades matemáticas.

2. Posibilidad de cortar las pérdidas y dejar correr los beneficios.

3. Y algo mucho más importante, poder simbiotizarse con los creadores del mercado. Ya sabes que si no puedes luchar contra tu enemigo tienes que unirte a él para sobrevivir. Es estudiando las estrategias que usan los creadoes del mercado lo que posibilita que nosotros podamos ganar dinero beneficiándonos de sus movimientos.

Un saludo.
oscarillodeponte
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Registrado: 22 Abr 2006 11:16

Mensaje por oscarillodeponte »

Entiendo lo que queréis decir. Por ejemplo, al atravesar una determinada resistencia, existe la misma probabilidad de alcanzar nuestro límite técnico (por ejemplo 50 pips) que de alcanzar nuestro stop, que es inferior (por ejemplo 20 pips), que viene siendo la idea central del análisis técnico y de las tendencias, porque sabemos que la probabilidad de que hubiera bajado 50 pipos, si ya ha bajado los 20 del stop, es muy alta, sobre todo porque el personal empieza a vender al llegar a esos 20 del stop.
Es una situación que se retroalimenta a nuestro favor, porque todo el mundo la utiliza.
Pero pienso que es más acertada en el largo plazo, ya que en el corto plazo no operan las grandes fortunas y no se retroalimenta la situación. Y por eso digo que en el cortísimo plazo los precios oscilan más al azar que otra cosa. Por ejemplo el eur/usd por la noche, etc. Y de ahí puede venir el hecho de que las rentabilidades sean mayores a largo plazo que en operativa intradía, y es que hay gente que le pone bandas bollinger y RSI hasta de la gráfica de los ticks.
A medida que bajamos la escala de tiempo, el azar aumenta.

Pero a largo plazo hay que tener más paciencia y es más difícil soñar con grandes beneficios, y por eso algunos nos emocionamos en un momento dado con la gráfica de 1 minuto.

Y eso no quita que, con alguna noticia de ipc o de lo que sea, se le pueda meter mano al tema a corto plazo.

En cualquier caso esto que digo tampoco es ninguna novedad. Pero con estos cálculos pretendo hallar la rentabilidad de este tipo de operativa chapucillas fundamentalmente para bajar de las nubes yo mismo, y no llevarme el sofocón después. Y si a alguien más se le evita el sofocón de paso, pues estupendo.


Chao
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scalp
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Hola oscarillodeponte

Mensaje por scalp »

Dices que hay gente que le pone bandas bollinger y RSI hasta las graficas de ticks, seguramente sera por que esas herramientas forman parte de su metodo de trabajo .
Otros compran a precio de oferta y venden a precio de demanda con un spread de un pip haciendo fortunas diarias.

Te puedes exprimir el cerebro buscando ganarle probabilidades al azar, puedes estar todo el tiempo que quieres estudiando el tema, da la casualidad de que el azar no interviene en los movimientos del mercado.

El precio se mueve en una direccion determinada por las emociones de los traders, pura psicologia carente de aleatoriedad, el azar aqui no tiene sitio.

Como bien dice Surya, el precio se mueve formando pautas repetitivas continuamente, identificar esos patrones creandose un metodo de trabajo con las herramientas adecuadas, es el camino a seguir.

Tratar de ganarle probabilidades al mercado en base al azar no tiene ningun sentido, al azar no se le pueden ganar probabilidades o dejaria de ser azar.
Si estudiamos unas series historicas, salen resultados impresionantes, demasiadas repeticiones de una misma pauta para que sea una casualidad fruto del azar.

Hay que comprender el mercado no se mueve solo, las fuerzas que influyen en el son sentimientos humanos.

Cuando un activo esta subiendo desde un punto determinado y se para en cierto nivel, no es fruto del azar, detras hay un monton de traders que trabajan con metodos para identificar esos movimientos comprando en esos puntos y cerrando posiciones en los mismos niveles.

Que tiene que ver el azar?, si una mayoria de traders compran ten por seguro que el precio subira, pero, porque compran esa mayoria en ciertos puntos del grafico?


Compran por que su metodo de trabajo identifica esas pautas repetitivas y saben que las probabilidades estan de su parte a lo largo del tiempo.

Si el precio forma un determinado patron, que en series historicas suficientemente largas demuestra una fiabilidad del 70% , eso representa poner las probabilidades de tu parte, siempre claro esta que identifiques esos patrones y tengas las herramientas adecuadas.

Apartir de aqui es donde entran las matematicas, en la gestion del capital y del riesgo sin dejar nada al azar, trabajando para maxivilizar las ganancias y reducir las perdidas al maximo ,pero no olvidemos que siempre la psicologia del traders y su habilidad para corregir los errores son sin lugar a dudas , los factores que determinaran un resultado exitoso o ruinoso a lo largo del tiempo.

saludos :wink:
Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
oscarillodeponte
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Mensaje por oscarillodeponte »

Me habéis convencido. Nada de azar. Game over
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gofiodetrigo
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posmiratU

Mensaje por gofiodetrigo »

si utilizAsemos la "idea" de la "moneda" tal como la has planteao oscarillo como BASE a una ESTRATEGIA de "trading", p0s, se me ocurre, maraviias de la diaLEctica, q si la aplicamos en por ejemplo eso q comentas, aplicar sólo opes en una sola direcci0n

[email protected] sabemo q se acierta mucho mAs ( en % ) cuando SOLO se hace pa un lao ( cuando estAbamo SOLO con contao ) q cuando se hace pa los d0s ( derivaos y palanca )

useasE, q "aplicando" lo de lass probabilidades, pos io al menos he iegao a q efestivamente, si sólo vamos pa un lao las entradas mejoran abrumadoramente, useasE nos hemos "dotao" de una VENTAJA -> ESTRATEGIA

norawena

ahora toca la DISCIPLINA

s2 y suerte :-D ;) :-)
"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
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