sistema, a veces se encuentran cosas

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Find
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sistema, a veces se encuentran cosas

Mensaje por Find »

Hola.

A mi me pasa como a muchos de vosostros, supongo, no puedo dejar de buscar cosas mejores. A veces pienso que pierdo mas tiempo buscando nuevos sistemas que mirando el mercado. Tengo que parar.

El otro dia saque este sistema.Es sobre el Ibex. pero no me acabo de fiar.Para mi gusto hay demasiadas operaciones. Estos ultimos 3 años ha hecho unas 500 op. al año. No me siento comodo con tantas. Ademas no he contado slippages, no sé cuanto poner, alguna idea?

Bueno lo pongo mas que nada para que si alguien ve algun fallo que yo no sepa ver lo diga. El resultado esta en puntos, serian unos 880.000 eur del 01 a ahora, y con un solo contrato ibex plus. no puede ser no? no me fio

bueno ya direis algo
gracias
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JuanP
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Registrado: 21 Jul 2006 13:32
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Mensaje por JuanP »

Hola Find,

creo que seguir buscando cosas mejores es una actitud muy positiva siempre. Además, es entretenido. He estado mirando las estadísticas de tu sistema y no veo que a partir de ellas se pueda deducir que haya un fallo en el planteamiento de tu sistema. Hace falta más información para encontrar el fallo. Sin embargo, vistos los resultados que obtiene y su Profit Factor, es prácticamente seguro que sucede una de estas dos cosas:

a) Tu sistema está sobreoptimizado. Puede que lo hayas optimizado conscientemente, ajustando unos parámetros en la zona de test, o puede que su "algoritmo" funcione especialmente bien en los años del Ibex en los que lo has probado. Comprobar esto es fácil: Cambia de periodo dentro del propio Ibex, cambia de minutaje, de mercado... Todo lo que el diseño de tu sistema te permita.

b) Tu sistema está mal programado. Yo me decanto por esta opción porque para que te hagas una idea, si todos los días al cierre desde el 2001 hasta hoy hubieramos tomado la posición correcta (es decir, nos hubieramos puesto largos si el Ibex fuera a subir para el cierre del día siguiente y cortos si fuera a bajar), hubieramos capturado unos 106000 puntos. Tu sistema ha capturado 88000!!! Operando a fin de día, tu sistema estaría cerca de la clarividencia. En realidad opera en minutajes más cortos, pero aún así, sigue siendo demasiado. (Llega un momento en que el aumento en ganancias potenciales al disminuir el minutaje se ve superado por las perdidas en comisiones, que se notan más al tener cada negocio menos puntos).

Sé que hay una tercera opción, y es que hayas encontrado el super-sistema. No es esa. Ojalá.

A buscar el bug. Con un nick así no puede costarte. Pero antes tienes que creerte que hay un fallo, sino no podrás verlo ;)

Un saludo y ánimo.
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