A debate: Publicacion de sistemas

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pinoy
Mensajes: 273
Registrado: 07 Jul 2006 12:20

A debate: Publicacion de sistemas

Mensaje por pinoy »

Con este post pretendo crear la discusion sobre que opinais que ocurre cuando un sistema es publicado a la masa en general. Es decir, cuando de repente un supergenio del trading publica tal y cual estrategia.

Segun mi opinion, el sistema deja de funcionar. Esa es la razon por la que no recomiendo a ninguno de los que tiene un sistema ganador que lo publique aqui o ningun sitio.

Y para apostar sobre ello un boton:

Pauta del primer dia de mes. Explicada (al menos a quien yo se la he oido) por Carpatos en Intereconomia durante los ultimos meses y que consiste en comprar el ultimo dia de mes para ganar el primer dia de mes. Según mi opinion esta pauta o deja de funcionar, o va a empeorar en mucho.
La razon? Simple. Por un lado, el que provoca esta pauta sabe que tiene muchos espias, por lo que tendra que modificar su forma de actuar , y por otro lado, ese mismo y otros con poder de movimiento, sacaran provecho de los nuevos que se intenten apuntar "al carro" de la pauta.

A ver que opinais

Saludos.
Lo simple, si bueno, dos veces bueno

Eurito
Mensajes: 666
Registrado: 25 Jun 2006 11:44

Mensaje por Eurito »

Yo he aplicado hoy esta misma pauta y me han pegado de lo lindo. Pero no creo que una pauta de este tipo decaiga por ser publica. Mas bien creo que podria suceder lo contrario, porque su publicacion, de tener algun efecto, seria el de crear tendencia en su favor. No se cuanto tiempo hace que Carpatos hablo de ella, pero en los ultimos meses (hasta hoy) ha tenido una evolucion favorable. Ademas, lleva tanto tiempo funcionando bien tanto en USA como en Europa que me extrañaria muchisimo que fuera Carpatos quien la hubiera detectado.

Saludos.

Añado que hoy el "fallo" de la misma se ha debido a la caida de los futuros USA (por diversas razones), y no creo que a esa gente le interese una higa lo
que diga Carpatos.
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Mikelon
Mensajes: 1152
Registrado: 27 Sep 2005 16:17

Mensaje por Mikelon »

A mi tambien me dieron en el carne de identidad,
pero "solo" he perdido 27 puntos del eurostoxx 50,
por que aplique el stop loss, podrian haber sido mas o
menos, todo dependiendo del stop.

No estoy de acuerdo con lo que comenta pinoy,
la publicación de sistemas no hace mas que informar,
la mente humana es tan compleja que no busca el bien
material, si no busca la satisfacciones a su psicologia,
o a sus ansiedades, si eres un perdedor no aplicaras
una pauta que crees ganadora, pero si eres un ganador
si lo aplicaras, ...,
si le interrogas a un medico que te esta aconsejando dejar
de beber por que esta fumando el te dira que el es el medico y tu el enfermo y que tu has ido a pedirle consejo y no al reves.
Pero quizas yo sea un perdedor, si no me guardaria todo lo
que vea para mi, aunque es una satisfaccion verificar estos
patrones y publicarlos, aunque mas que patrones yo les llamaria
correlaciones, por que si encontrara una correlacion entre
los dias en que me duele la cabeza y subidas en bolsa
sin dudar tambien compraria cuando me duele la cabeza.
Es por esto que los patrones se deben
mas a correlaciones que a verdades estadisticas,
lo mas importante es aplicar un MM que te permita al dia siguiente
levantarte y volver echar la moneda al cielo y que esta decida si
hoy te toca ganar o perder.
Me explico lo del MM, por que este año ha habido grandes movimientos
de hasta un 3% para abajo y para arriba en el mismo dia, y el MM me indica que si corto las perdidas
en el 1%, pues habra algun dia en que pueda tripular un 3% en un dia como ha habido de volatilidad disparada en el lado bueno.
Con que coja una ola del 3% puedo tener para 3 dias de perdidas del 1%.
Y la verdad es muy complicado que tengas 3 perdidas consecutivas
al 1%, por la ley de la dichosa moneda, que te dice que mas o menos
aciertas el 50%.
Pero esto todo a toro pasado, por que si a inicio de año
me dicen que va a haber movimientos del 3% pues igual no pongo un
stop loss del 1% sino del 0.5%, por que ademas de ser complicado
acertar hacia donde va a ir el mercado tambien es muy complicado
predecir la volatilidad futura.
Si fuera facil predecir la volatilidad futura podriamos predecir los stop losses y los take profit y con eso acertando el 50% ya ganariamos y viviriamos de esto y comeriamos perdices.
Pero no, esto es impredicible y cuando hablamos de patrones
es normal que solo sean correlaciones que han funcionado y
pueden dejar de funcionar en cualquier dia.
zwanatico
Mensajes: 180
Registrado: 17 Oct 2004 16:52

Mensaje por zwanatico »

Mikelon, ante todo gracias por el envio del codigo en visual. No pude responderte antes.

Por cierto, yo hice un master de banca y mercados financieros y me consta que la volatilidad futura SI SE PUEDE PREDECIR, con mayor precisión. De hecho los traders profesionales de las mesas de tesoreria de bancos de inversion tienen modelos estadísticos que lo hacen. Eso si, aunque sepa que se puede hacer, no me he puesto a ello, pues en el tema estadistico soy bastante nulo.

Por cierto, el patron del primero de mes, sigue siendo válido. De hecho en el SP ha dado rendimientos positivos en 13 de los ultimos 14 años. Eso si, NO BATE al indice en años positivos.

Salu2
yurgens
Mensajes: 1
Registrado: 12 Ago 2006 18:35

Mensaje por yurgens »

Hola:
No hay que calentarse mucho la cabeza para pensar que en teoria, cuanta mas gente intente comprar al cierre del dia antes, mas alto sera ese cierre, y cuanta mas gente intente vender al cierre del primer dia del mes, mas bajo sera el cierre. Conclusion: Si sigue la magia del primer dia de mes una cantidad suficiente de dinero, puede llegar a no funcionar. Cantidad suficiente de dinero creo que seria la necesaria para contrarestar las ventas y compras que realizan en esos dias los peces gordos, y en los que se basa la magia del primer dia.

Saludos
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