Deslizamientos

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mikeCool
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Deslizamientos

Mensaje por mikeCool »

Hola soy nuevo por estos lares, en primer lugar felicidades por el foro de lo mejorcito de opiniones y respeto.

He empezado con esto de los sistemas automáticos, de momento intentando desarrollar uno para el schaltz. Quería preguntaros acerca de un valor para el deslizamiento en este mercado. Actualmente tengo puesto 0.01 para el deslizamiento y 0.005 para las comisiones( trabajo con interdin y estan puestos en puntos)

¿Os parece poco deslizamiento o esta bien asi ajustado?
Gracias intentare colaborar por el foro con lo poco que se, llevo en bolsa operando desde marzo y en futuros desde julio espero aprender bastante aqui.

Saludos.

mikeCool
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Mensaje por mikeCool »

parece que nadie usa el schaltz me podeis indicar que valores soleis poner para el bund al menos.
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hammer
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Mensaje por hammer »

Hola mikeCool,

Para el bund pongo 0,002 de deslizamiento y de promedio coincide mucho con la realidad.

Para el schaltz no tengo ni idea. Lo siento.

Saludos.
mikeCool
Mensajes: 7
Registrado: 05 Oct 2006 07:54

Mensaje por mikeCool »

quieres decir 0,02 no 0,002 xq el tick minimo es 0.01.

Usare ese para el schaltz también. un saludo.
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hammer
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Mensaje por hammer »

Perdona mikeCool,

Me he equivocado: 0,002 es la comisión de IB. El deslizamiento que pongo es de 0,005, es decir, medio tick cada vez que entro o salgo.

El valor por punto es de 1000.

En el bund va bien, pero es que es muy líquido.

Saludos.
mikeCool
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Registrado: 05 Oct 2006 07:54

Mensaje por mikeCool »

ahm yo en el schaltz contaba dos ticks cada vez que entraba y salia más comisiones pensaba que el deslizamiento minimo deberia ser de al menos 1 tick y por tanto puse dos ticks, pero tu lo calculas de forma media por lo que intuyo que al ser el schaltz del mismo tipo podria usar uno similar al tuyo.

De todas formas lo mismo sigo con el que tengo mejor que sobre que no que falte. Gracias por la opinión.
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hammer
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Mensaje por hammer »

Efectivamente, puedes meter un deslizamiento inferior a un tick.

Pero en tu caso sin duda es mejor poner un par de ticks para curarse en salud. Como muy bien dices, de eso mejor que sobre que no que falte :D.

Suerte.
arruinao
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Mensaje por arruinao »

Aunque no opero con schaltz, el razonamiento en cuanto a deslizamientos es igual que para el Bund porque ambos son activos muy líquidos. Tanto en un caso como en otro hay que tomar 1 Tick en la entrada y otro en la salida, lo que hace un total de 2 puntos en el caso del Bund y 1 en el del Schaltz, excepto en momentos puntuales de alta volatilidad en que las horquillas habituales se "estiran" en vísperas de noticias importantes.

Lógicamente todo ello bajo la premisa de que operamos con órdenes tipo MKT (a mercado), porque en operativa discreccional, al poder usar órdenes limitadas, el deslizamiento podrá ser menor en algunos casos.

Joer, hay que ver lo que me enrrollo para nada. Concluyendo: 2 pp para Bund y 1 pp para Schaltz (en condiciones normales de mercado). Aunque podrías añadir un pequeño porcentaje más para representar el efecto de esos momentos puntuales de alta volatilidad, de los que podrías prescindir desconectando el sistema, o asumiendo que no siempre te van a perjudicar.

S2
mikeCool
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Mensaje por mikeCool »

Ok perfecta la explicación. Muchisimas gracias.
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hammer
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Registrado: 12 Jul 2005 02:00

Mensaje por hammer »

arruinao escribió:Lógicamente todo ello bajo la premisa de que operamos con órdenes tipo MKT (a mercado), porque en operativa discreccional, al poder usar órdenes limitadas, el deslizamiento podrá ser menor en algunos casos.
Las ordenes limitadas las puedes usar en los sistemas exactamente igual que en operativa discreccional.

Saludos.
pinoy
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Mensaje por pinoy »

arruinao escribió:Aunque no opero con schaltz, el razonamiento en cuanto a deslizamientos es igual que para el Bund porque ambos son activos muy líquidos. Tanto en un caso como en otro hay que tomar 1 Tick en la entrada y otro en la salida, lo que hace un total de 2 puntos en el caso del Bund y 1 en el del Schaltz, excepto en momentos puntuales de alta volatilidad en que las horquillas habituales se "estiran" en vísperas de noticias importantes.

Lógicamente todo ello bajo la premisa de que operamos con órdenes tipo MKT (a mercado), porque en operativa discreccional, al poder usar órdenes limitadas, el deslizamiento podrá ser menor en algunos casos.

Joer, hay que ver lo que me enrrollo para nada. Concluyendo: 2 pp para Bund y 1 pp para Schaltz (en condiciones normales de mercado). Aunque podrías añadir un pequeño porcentaje más para representar el efecto de esos momentos puntuales de alta volatilidad, de los que podrías prescindir desconectando el sistema, o asumiendo que no siempre te van a perjudicar.

S2
Una forma simple y que sera muy aproximada es tomar la orquilla mas habitual y dividirla por 2. Ese es un valor que se acercara mucho al final.
Ejemplo, ibex: orquilla habitual: 3 puntos.
Entonces un deslizamiento de 1.5 debe ser mas o menos el acertado, claro, siempre hablando de volumenes que no alteran el mercado.

Si la orquilla del Schaltz es de 1 punto, pues 0.5 debe estar ya bien, pues no siempre te dejas ese punto. A veces la señal de compra se da cuando tocan tu precio de compra, pero puede que tu incluso con orden a mercado sigas pudiendo comprar a tu precio, pues puede que haya mas contratos puestos a ese precio.
Lo simple, si bueno, dos veces bueno
arruinao
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Registrado: 26 Abr 2005 18:32

Mensaje por arruinao »

Una forma simple y que sera muy aproximada es tomar la orquilla mas habitual y dividirla por 2. Ese es un valor que se acercara mucho al final.
Ejemplo, ibex: orquilla habitual: 3 puntos.
Entonces un deslizamiento de 1.5 debe ser mas o menos el acertado, claro, siempre hablando de volumenes que no alteran el mercado.

Si la orquilla del Schaltz es de 1 punto, pues 0.5 debe estar ya bien, pues no siempre te dejas ese punto. A veces la señal de compra se da cuando tocan tu precio de compra, pero puede que tu incluso con orden a mercado sigas pudiendo comprar a tu precio, pues puede que haya mas contratos puestos a ese precio.
No, es precisamente al contrario, la horquilla hay que multiplicarla por 2 porque estamos hablando de una operación completa. Por lo tanto, en el caso del Schaltz, como la horquilla es de 0'5, sería de 2 x 0'5 = 1 pp, o lo que es igual 10 euros. En el Bund, dado que la horquilla es de 1, quedaría 1 x 2 = 2, o sea 20 euros. Efectivamente, dependiendo de la operativa, hay veces en que puedes cerrar una operación completa con la mitad de deslizamiento, pero a efectos estadísticos tiene poca relevancia porque son pocas las veces que se produce esta circunstancia en comparación con el grueso de datos.
Las ordenes limitadas las puedes usar en los sistemas exactamente igual que en operativa discreccional
Yo uso órdenes MKT porque no puedo permitirme el lujo de que mi sistema opere como COMPRADO O VENDIDO cuando resulta que todavía estoy fuera de mercado porque mi orden está encolada pendiente de ejecución, cosa que puede ocurrir en activos muy líquidos. Parto de la base de que una estrategia que no sea capaz de asumir un deslizamiento de 20 ó 50 euros (en el caso del DAX) no merece la pena. Por lo tanto priorizo la ejecución por encima de otros condicionantes.

S2
arruinao
Mensajes: 730
Registrado: 26 Abr 2005 18:32

Mensaje por arruinao »

mikeCool, al hilo de lo que te comentaba anteriormente acerca de como se estiran las horquillas en momentos puntuales, te diré que hoy a las 14:30:04 se ejecutó una orden en BUND con 10 pp de deslizamiento. Tuve suerte y me pilló a favor porque era de recogida de beneficios, pero podría haber sido al revés, y de hecho así ha sido en alguna ocasión, pero a efectos estadísticos se neutralizan unas a otras y no tienen relevancia.

S2
pinoy
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Registrado: 07 Jul 2006 12:20

Mensaje por pinoy »

No, es precisamente al contrario, la horquilla hay que multiplicarla por 2 porque estamos hablando de una operación completa. Por lo tanto, en el caso del Schaltz, como la horquilla es de 0'5, sería de 2 x 0'5 = 1 pp, o lo que es igual 10 euros. En el Bund, dado que la horquilla es de 1, quedaría 1 x 2 = 2, o sea 20 euros. Efectivamente, dependiendo de la operativa, hay veces en que puedes cerrar una operación completa con la mitad de deslizamiento, pero a efectos estadísticos tiene poca relevancia porque son pocas las veces que se produce esta circunstancia en comparación con el grueso de datos.
bueno, en mi caso es como cuento....en el caso IBEX con orquilla habitual de 3, con unas 500 operaciones en lo que va de año, mi slippage esta en 1.5
Lo simple, si bueno, dos veces bueno
arruinao
Mensajes: 730
Registrado: 26 Abr 2005 18:32

Mensaje por arruinao »

Bueno, es posible que en activos habitualmente volátiles como IBEX y DAX, el rápido vaivén de los precios posibilite la ejecución fuera de la horquilla habitual, unas veces a tu favor y otras en contra. Pero en BUND, BOBL, SCHALTZ y ESTX50 entre otros, las órdenes se ejecutan a los precios previstos porque las cotizaciones no tienen tanto vaivén, excepto en situaciones de alta volatilidad como la vivída hoy a las 14:30 y que ya comenté.

¿Qué tipo de órdenes usas habitualmente, limitadas o MKT?.

Un saludo
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