Deslizamientos

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hammer
Mensajes: 675
Registrado: 12 Jul 2005 02:00

Mensaje por hammer »

arruinao escribió:Yo uso órdenes MKT porque no puedo permitirme el lujo de que mi sistema opere como COMPRADO O VENDIDO cuando resulta que todavía estoy fuera de mercado porque mi orden está encolada pendiente de ejecución, cosa que puede ocurrir en activos muy líquidos.
Ese "problema" lo tienes por utilizar Excel. Con VB la cosa está resuelta de una manera más o menos satisfactoria. Cuestión de cogerle la filosofía.

Saludos.

arruinao
Mensajes: 730
Registrado: 26 Abr 2005 18:32

Mensaje por arruinao »

Pues después de toda la parrafada que he soltado, me he dado cuenta de que estoy confundiendo el deslizamiento con la profundidad de la horquilla y no tienen nada que ver. Efectivamente, es muy raro que haya deslizamiento en BUND,SCHALTZ, etc ... porque las operaciones se cruzan a los precios previstos debido a la liquidez. Por lo tanto el deslizamiento es prácticamente 0, excepto en los momentos ya comentados de alta volatilidad.

S2
pinoy
Mensajes: 273
Registrado: 07 Jul 2006 12:20

Mensaje por pinoy »

arruinao escribió:Bueno, es posible que en activos habitualmente volátiles como IBEX y DAX, el rápido vaivén de los precios posibilite la ejecución fuera de la horquilla habitual, unas veces a tu favor y otras en contra. Pero en BUND, BOBL, SCHALTZ y ESTX50 entre otros, las órdenes se ejecutan a los precios previstos porque las cotizaciones no tienen tanto vaivén, excepto en situaciones de alta volatilidad como la vivída hoy a las 14:30 y que ya comenté.

¿Qué tipo de órdenes usas habitualmente, limitadas o MKT?.

Un saludo
uso limitadas, pero en fin....yo no puedo opinar de esos mercados...

saludos.
Lo simple, si bueno, dos veces bueno
arruinao
Mensajes: 730
Registrado: 26 Abr 2005 18:32

Mensaje por arruinao »

Ese "problema" lo tienes por utilizar Excel. Con VB la cosa está resuelta de una manera más o menos satisfactoria. Cuestión de cogerle la filosofía.
Bueno, cuando empecé con esto, el VB tenía "el problema" de que la orden se ejecutaba al cierre de la barra en que se lanzaba el stop. Creo que algunos ya lo habéis solucionado (algo leí al respecto en otro hilo), pero imagina lo que han tenido que tragar o siguen tragando los que estaban esperando una respuesta por parte del departamento técnico de VB. ¿Te imaginas el "patinazo" que te puede propinar el DAX, por ejemplo, si tuvieras que esperar a que se cierre una barra de 5 minutos para que te ejecute el stop?, y no hablemos ya de barras mayores.

Con esto no intento justificarme. Reconozco que VB es mucho más versátil que EXCEL a la hora de programar estrategias, sobre todo para los neófitos, pero yo no buscaba complejidad sino efectividad y posibilidad de moldear mi sistema a mi manera. Buscaba algo para mecanizar mi estrategia y lo encontré. Y, en honor a la verdad, he leído que de vez en cuando el VB suele dar algún que otro problema y el operador no puede hacer absolutamente nada, depende totalmente del programa. Con EXCEL, cuando surge un problema tengo claro por donde meter mano. Vamos, que no dependo de nadie. Bueno, del ADSL, de la luz, como todos, imagino.

No sé si yo encontré la TRADING MACHINE o fue ella la que lo hizo, pero no cabe duda de que me permitió ganar calidad de vida, y, de paso, mejorar extraordinariamente el rendimiento, porque mi problema no eran las entradas, ni los stops, sino el aguantar las posiciones. Esa asignatura nunca la he podído superar hasta que se cruzó en mi camino la mentada hoja.

¡Gracias X- Trader!

Venga, un saludo y buen finde.
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MARTING
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Registrado: 14 Jun 2005 05:21

Mensaje por MARTING »

Hola, yo me he descargado la Trading Machine 2 pero no acabo de entender como funciona o como hacerla funcionar, ¿ hay algun manual o algo donde pueda aprender a usarla?, me gustaría y he intentado encontrar información pero no encuentro nada... será que busco mal...

Un saludo y gracias si alguien responde.

MG
arruinao
Mensajes: 730
Registrado: 26 Abr 2005 18:32

Mensaje por arruinao »

Para ver como funciona has de:

Rellenar los distintos campos con los datos correspondientes. Por ejemplo, puedes usarla tal cual viene pero sin olvidar actualizar el campo "Expiry" a 200612. La guardas y abres la demo de la TWS. A continuación abres la TM y te preguntará si quieres actualizar datos, elige sí. Tendrías que ver ya las cotizaciones en los campos que van desde "Bid Size" hasta "Last Size". Pulsa "Clear Data" y luego "Start", irá escribiendo las cotizaciones al ritmo que hayas elegido en "TimeBar". Mientras no pongas "Yes" en "ActiveTrading" no lanzará las órdenes.

Como ya había comentado anteriormente, a mí me sirvió como punto de partida, pero las que manejo actualmente no se parecen en casi nada porque el sistema de trading que ésta trae integrado es muy básico, aunque para cumplir la finalidad didáctica que movió a su autor a publicarla es suficiente.

No quiero desanimarte, sobre todo después de haberla defendido públicamente, pero hay que trabajarla, modelarla, y sacarás un producto final práctico, fiable y tremendamente efectivo. Sus posibilidades solo están limitadas por tu imaginación. EXCEL tiene una opción "Grabar Macros" que te resultará muy útil para generar código e interpretar el que ya viene escrito.

Los dolores de cabeza están garantizados, pero como dice el refrán: "Al que algo quiere, algo le cuesta".

Un saludo
arruinao
Mensajes: 730
Registrado: 26 Abr 2005 18:32

Mensaje por arruinao »

Se me olvidó comentarte que en la TWS tienes que ir a "Configure/ API/ Enable DDE Clients" y activar la casilla.

S2
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MARTING
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Registrado: 14 Jun 2005 05:21

Mensaje por MARTING »

Muchas gracias arruinao !!, con esto que me dices creo que ya tengo para empezar con el tema, a ver si me animo y me pongo a trabajar en ello , la verdad que hay que mentalizarse un poco porque seguro que es algo trabajoso, pero seguro que merece la pena.

Muchas gracias de nuevo ;-)

Saludos!
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