El sistema que me funciona, es asi de simple y vivo de el

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horace
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Mensaje por horace »

Ambar escribió:Adelante livetrader, creo que toda aportacion al foro debe en principio ser respetada.
Para la gestion del capital yo sigo el Fixed Ratio, mirate lo siguiente

www.hispatrading.com/articulos/articulo.asp?id=30


S2 :D
Cuidado con esto. Yo lo he leído y releído y llevo muuuucho tiempo estudiando en profundidad los temas de MM (que es de verdad lo que da de comer, no las entradas y salidas).

Y os puedo garantizar que eso que hay ahí es un ejercicio absolutamente teórico cuya aplicación práctica da resultados bien distintos a los reflejados en ese artículo (para bien o para mal según el caso).

Para el que quiera probar el famoso Fixed Ratio de Ryan Jones os animo a aplicarlo a un sistemas de verdad. A operaciones obtenidas de operar el en día a día. Entonces se ve claramente como funciona.

Mi experiencia personal es que los resultados no son significativamente distintos (en mis propias operaciones) que en un sistema de Fixed Fraction normal. Así que para que complicarse la vida?....

Y ojo, yo no digo que no sirva ni mucho menos, lo que digo es que no he sido capaz de encontrar un sistema real que lo pueda aprovechar bien.

Saludos y Suerte....
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Ambar
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Mensaje por Ambar »

Hola Horace.

Yo tambien llevo bastante tiempo con estos temas y precisamente he cogido diferentes sistemas sobre un mismo periodo, mas ded 1 año, y he comparado que pasa con el Fixed-ratio vs Fixed-Fraction, y el resultado,para mis casos es de mas beneficio con el primero, yo mismo no me lo creia hasta que lo comprobe :shock: .
Porque cuando estudie todo este tema en teoria se ve que a medida que vas aumentando los contratos, sube la seguridad,ya que el posible DD que esta por venir, estaremos mas capitalizados, para poderlo aguantar,pero tambien parecia que la rentabilidad seria menor, de aqui mi sorpresa al ver tambien una mejora como de un 40% mas con el Fixed-ratio.
Tambien lo compare con la f optima al 10% de los de Onda 4, y lo mejor fue con diferencia el Fixed-ratio.
Lo mas importante es crearte una escala propia de en cuales niveles vamos a subir de 1 contrato en 1.Yo he estado haciendo pruebas ya que con cada Delta fijo que pongas las niveles varian. Al final he adoptado un Delta fijo por "tramos", me explico, por Ej. de 1 a 10 contratos Delta 1000 € , de 10 a 20 conrtratos Delta 900€, de 20 a 30 contratos Delta 800€.
Como puedes ver hay muchisimas conbinaciones posibles.

Otra historia que he comparado, es el de aplicar la escala en cada operacion cerrada, o bien diario con aperaciones cerradas, esto significa que si al final del dia estoy con posiciones abiertas no hago nada, por el contrario si a final de dia he cerrado mis posiciones, entonces aplico la escala para empezar el dia siguiente con el numero de contratos que me indique.
En mis sistemas aplico esta ultima manera, ya que realizo una media de 3 operaciones diarias, pero ademas tengo condiciones en el sistema que me obligam a cerrar, si tengo 2 o 3 perdidas, si tengo un objetivo de ganancias conseguido, y otras......
En resumen ya que como sabes es un tema muy complejo,y ami me encanta, creo que segun sea la persona, el capital disponible,el tiempo de dedicacion, el tipo de sistema, y etc...., debemos hacer una estrategia de Gestion a nuestra medida.

Para mi despues de mucho estudiar y probar en historicos identicos con el mismo sistema, El Fixed-ratio sin lugar a dudas, ya que de la forma que lo probe la seguridad me va en aumento y la rentabilidad tambien, que mas se puede pedir?? 8)
Con el Fixed-Fraction,la rentabilida,¨teoricamente¨, aumenta mas rapida(en la practica no) y el riesgo de disminucion en % de Capital, tambien aumenta :cry: .

No es que quiera convencer a nadie, es mi experiencia.

S2 :D
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ondu
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Mensaje por ondu »

Enas, que yo no he atacado a nadie, que es cachondeo, joer ...

lo de facilisimo, sale de un video de un "tal el humilde con el lambor".

y menos mal que un tal "avefenix" el terrible, jajaja no se pasa ya por aquí, o está baneado, creo, era un buen chabal,jajaja.


enga livetrader cuentanos tus trukillos !!!

saludos !!!
livetrader
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Mensaje por livetrader »

Hola Ambar y los que usais Fixed Ratio, me he empollado el tema de gestion monetaria, pero no comprendo si se suben los contratos cuando se pasan por ejemplo de 5.000 el delta fijo pero ¿en operacion cerrada, o bien en una operacion abierta?

Supongamos que llevo 5000 ganados con un contrato, pero no se ha cerrado la posicion, aumento o lo dejo hasta que se cierre la posicion, y aumento entonces en la siguiente?.
El dinero no esta en las nominas, esta en la bolsa. El que descubre eso, inicia una nueva vida
Ambar
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Mensaje por Ambar »

Tiene que ser siempre en posicion cerrada, ya que entonces te indica, cuantos contratos tienes que abrir cuando tengas una nueva señal de tu sistema.
Yo he hecho una pequeña variacion tal como explico mas arriba, que es diaria, pero con posicion cerrada.
O sea si tengo por Ej. 5 contratos, primera op. del dia pierdo, sigo con 5
segunda op. del dia perdida pequeña, sigo con 5, tercera op. del dia estoy ganando, termina el dia y sigo con op. abierta, para el segundo dia,cierro op. en + y termino el dia sin ninguna señal mas, entonces calculo las 2 perdidas y la ganancia y veo en que tramo de la escala estoy, para empezar el tercer dia con 4 o con 5 o con 6 contratos, segun me señale,ok ??? 8)

S2 :D
livetrader
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Mensaje por livetrader »

Si entiendo. Pero esto es porque operas mucho entonces. Pero si uno en el año, opera poco, supongo que el aumento por gestion de capital, es lentisimo entonces. Seria una pena que un sistema diese en un año 30.000 euros sin operar nada y no haber subido de contratos, cierto? Este es un punto interesante.
El dinero no esta en las nominas, esta en la bolsa. El que descubre eso, inicia una nueva vida
Ambar
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Mensaje por Ambar »

En el caso que tu planteas, quizas lo que te interesa es piramidar posiciones que es diferente a lo de la Gestion del Capital.
Piramidar es ir aumentando tu posicion a medida que vayas ganando por Ej. cada 5000 € , aumentar un contrato sin cerrar la posicion, en este tema abra personas en el foro con mas experiencia que yo, ya que por mi operativa y tipo de sistemas yo no lo uso nunca.

S2 :D
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ondu
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Mensaje por ondu »

Enas, si que es piramidar lo que busca.

Si solo da una entrada cada varios meses da igual, la idea que buscas es meter más contratos, cuando veas que tienes más garantias para doblar los contratos anteriores pues le metes esos contratos y así hasta ...

si va bien puede ser la hostia, pero cuidado, el camino del trader está lleno de cantaros de leche rotos, incluso no solo cantaros, hablan los mas veteranos de camiones cisterna de leche volcados, jajaja.

saludos !!!
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horace
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Mensaje por horace »

Ambar escribió:Hola Horace.

Yo tambien llevo bastante tiempo con estos temas y precisamente he cogido diferentes sistemas sobre un mismo periodo, mas ded 1 año, y he comparado que pasa con el Fixed-ratio vs Fixed-Fraction, y el resultado,para mis casos es de mas beneficio con el primero, yo mismo no me lo creia hasta que lo comprobe :shock: .
Porque cuando estudie todo este tema en teoria se ve que a medida que vas aumentando los contratos, sube la seguridad,ya que el posible DD que esta por venir, estaremos mas capitalizados, para poderlo aguantar,pero tambien parecia que la rentabilidad seria menor, de aqui mi sorpresa al ver tambien una mejora como de un 40% mas con el Fixed-ratio.
Tambien lo compare con la f optima al 10% de los de Onda 4, y lo mejor fue con diferencia el Fixed-ratio.
Lo mas importante es crearte una escala propia de en cuales niveles vamos a subir de 1 contrato en 1.Yo he estado haciendo pruebas ya que con cada Delta fijo que pongas las niveles varian. Al final he adoptado un Delta fijo por "tramos", me explico, por Ej. de 1 a 10 contratos Delta 1000 € , de 10 a 20 conrtratos Delta 900€, de 20 a 30 contratos Delta 800€.
Como puedes ver hay muchisimas conbinaciones posibles.

Otra historia que he comparado, es el de aplicar la escala en cada operacion cerrada, o bien diario con aperaciones cerradas, esto significa que si al final del dia estoy con posiciones abiertas no hago nada, por el contrario si a final de dia he cerrado mis posiciones, entonces aplico la escala para empezar el dia siguiente con el numero de contratos que me indique.
En mis sistemas aplico esta ultima manera, ya que realizo una media de 3 operaciones diarias, pero ademas tengo condiciones en el sistema que me obligam a cerrar, si tengo 2 o 3 perdidas, si tengo un objetivo de ganancias conseguido, y otras......
En resumen ya que como sabes es un tema muy complejo,y ami me encanta, creo que segun sea la persona, el capital disponible,el tiempo de dedicacion, el tipo de sistema, y etc...., debemos hacer una estrategia de Gestion a nuestra medida.

Para mi despues de mucho estudiar y probar en historicos identicos con el mismo sistema, El Fixed-ratio sin lugar a dudas, ya que de la forma que lo probe la seguridad me va en aumento y la rentabilidad tambien, que mas se puede pedir?? 8)
Con el Fixed-Fraction,la rentabilida,¨teoricamente¨, aumenta mas rapida(en la practica no) y el riesgo de disminucion en % de Capital, tambien aumenta :cry: .

No es que quiera convencer a nadie, es mi experiencia.

S2 :D
Visto y entendido.. y estamos de acuerdo, pero eso no es Fixed Ratio.

El Fixed Ratio se caracteriza precisamten porque tiene el Delta fijo, por eso se llama así.

Lo que tu haces es tener un delta variable. Hay miles de sistemas de money managment. El tuyo parece interesante. Lo voy a probar a ver que me sale.

Gracias por compartir....
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livetrader
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Mensaje por livetrader »

Hola, Ondu, ya voy pillando tu buen rollo. Perdona por cualquier cosa de antes.

Pues menuda diferencia usando el Fixed Ratio, no?

Haciendo cuentas, entonces con 36.000 euros conseguidos en el 2006 por ejemplo sin sistema y dejandolo solo y piramidando, se habrian convertido en 140.000 euros, con un Delta de 5.000, a pesar de la bajada de Mayo, que justo son esos 5000 de Delta, con lo que no rebajamos contratos.

Al fin y al cabo, piramidar es como si hubiesemos hecho un negocio en posicion cerrada. Podria mirarlo cada dia al cierre para no estar pendiente del saldo, y entonces usarlo.

Ambar, como cambias el delta no usas entonces a rajatabla el Fixed Ratio. No sabemos si esta estudiado que de esa forma funcione, pero se puede ver. Tambien añadir, que si ponemos de delta 1000, se gana menos, ya que segun veo en la tabla de ejemplo de esta estrategia cuando aumenta el delta, se gana mas, cosa que no entiendo ya que ira mas lento el aumento de contratos, no?



La cantidad es grandiosa usando el Fixed ratio aunque exige de mucho capital para garantias, no se en que mercados lo utilizareis.
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strad
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Mensaje por strad »

Hola a todos,

Os recomiendo un programa de mm llamado Market System Analyzer por si no lo conocéis donde podéis probar los diferentes sistemas de mm sobre vuestro histórico de operaciones. Tiene una versión demo de 1 mes para ver si os convence, pero creo que es un software que hay que tener.

Por otro lado, estoy de acuerdo con ambar en que las posiciones se deben aumentar o disminuir con operaciones cerradas ya que nunca sabés, por desgracia, como va a acabar la operación y lo otro como bien dice ambar es piramidar.

También estoy de acuerdo con horace en que el fixed ratio(fr) se caracteriza por mantener el delta fijo, si disminuyes el delta a medida que aumentas contratos entonces estás utilizando el fixed fraction(ff).

Una de las ventajas del fr según su autor es k en los estadios iniciales te permite aumentar más rapidamente de contratos y "disfrutar"(o sufrir) del mm desde antes todo está claro en función del riesgo k el operador quiera asumir.

En el caso de ambar para mi gusto, que cuenta poco, asume un riesgo mayor al disminuir la delta conforme aumenta el nº de contratos ya que el dd será mayor. Pero por supuesto, que la rentabilidad tb será mayor, la ecuación Rentablidad-Riesgo siempre está ahí.

Yo soy partidario de mantener la delta fija siempre, utilizo una delta del 50% sobre el DD de una cartera de mercados y aumento o disminuyo posiciones como si se tratara de un solo mercado. Aunque para gustos los colores...

También podéis leero The Trading Game de Ryan Jones el padre de la criatura, k aunke está en inglés es bastante secillo de leer.

Bueno un saludo
Quien intenta predecir el futuro es porque no sabe disfrutar del presente
Ambar
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Mensaje por Ambar »

Livetrader escribio:
Ambar, como cambias el delta no usas entonces a rajatabla el Fixed Ratio. No sabemos si esta estudiado que de esa forma funcione, pero se puede ver. Tambien añadir, que si ponemos de delta 1000, se gana menos, ya que segun veo en la tabla de ejemplo de esta estrategia cuando aumenta el delta, se gana mas, cosa que no entiendo ya que ira mas lento el aumento de contratos, no?
Vamos a ver el significado de la tabla es que con un numero de contratos determinados el Capital con relacion a estos contratos es mayor con un delta de 5000, respecto a uno de 1000, pero por supuesto te abra costado mas tiempo llegar a este capital :-D .Con un Delta 1000 al cabo de 1 año tendras mas Capital que con un Delta 5000, pero el riesgo comparativo tambien es mayor.
Se puede hacer una cosa muy sencilla,en la escxala del Fixed-Ratio, ve dividiendo el capital de cada nivel por el numero de contratos, esto te da el capital que hay detras de cada contrato, y veras como va subiendo, esto es la seguridad que va aumentando.
En la tabla lo que no esta cuantificado es el tiempo que te puede costar de pasar de un nivel a otro. Pero esta claro que a mayor Delta te va acostar mas tiempo el aumentar el Capital :wink:

S2 :D
livetrader
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Mensaje por livetrader »

Estoy de acuerdo con todo lo que dices, pero me lia que en el grafico de Equity Curve con Fixed Ratio aumenta el beneficio neto conforme aumenta el Delta, y sin embargo, tus beneficios van mas rapidos con un delta de 1000.

Perdona si no lo pillo, ya te digo que soy tan novato como cualquier otro, por muchos años que lleve, me encanta el nivel que teneis.
El dinero no esta en las nominas, esta en la bolsa. El que descubre eso, inicia una nueva vida
Ambar
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Mensaje por Ambar »

Strad, escribio:
También estoy de acuerdo con horace en que el fixed ratio(fr) se caracteriza por mantener el delta fijo, si disminuyes el delta a medida que aumentas contratos entonces estás utilizando el fixed fraction(ff).

Una de las ventajas del fr según su autor es k en los estadios iniciales te permite aumentar más rapidamente de contratos y "disfrutar"(o sufrir) del mm desde antes todo está claro en función del riesgo k el operador quiera asumir.


En el caso de ambar para mi gusto, que cuenta poco, asume un riesgo mayor al disminuir la delta conforme aumenta el nº de contratos ya que el dd será mayor. Pero por supuesto, que la rentabilidad tb será mayor, la ecuación Rentablidad-Riesgo siempre está ahí.
Estoy de acuerdo que no es un Fixed-ratio puro, pero si te das cuenta en lo que explique antes ,tampoco es un Fixed-ratio, por asi decirlo he hecho un Hibrido.
Respecto al riesgo, de acuerdo contigo, pero yo lo que intento de esta forma es mantener el % de disminucion de Capital a unos niveles minimos y casi constantes, ya que con el Fixed-ratio puro, llegas a unos niveles de relacion Capital numero de contratos demasiado alto para mi gusto.
Como dice el refran, sobre gustos no hay disputas,jejej..... :-)

S2 :D
Ambar
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Mensaje por Ambar »

Para Livetrader:

La clave es el TIEMPO, mira hazte una escala con Delta 1000, y comparala con la Delta 5000, en la escala de 10 contratos con DElta 1000 tienes 145000, y con la otra 325000, esto solo afecta a la seguridad, ya que con uno tienes 14500/contrto, y con el otro 32000/contrato. Pero seguro que a igualdad de sistema, te abra costado muuuucho mas tiempo llegar a los 10 con el delta 5000. :-)

No te preocupes si algo no entiendes, yo prefiero parecer tonto una vez, que serlo toda la vida.

S2 :D
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