Estudio sobre Dax de volatilidad horaria

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MARTING
Mensajes: 369
Registrado: 14 Jun 2005 05:21

Estudio sobre Dax de volatilidad horaria

Mensaje por MARTING »

Hola [email protected], aquí os dejo unas lineas que he escrito sobre el rango horario del futuro del Dax por si a alguien le interesa.

No me apetece copiarlo todo asi que solo pongo el enlace:


http://portfolio-marting.blogspot.com/2 ... rario.html

Supongo que le puede servir a alguien que estudie sistemas o filtros para este mercado.

Saludos
MartinG.

mojito
Mensajes: 38
Registrado: 17 Mar 2005 22:28

Mensaje por mojito »

Hola marting gracias y muy interesante...yo hice un estudio para un sistema tmb muy parecido la conclusión fue y de hecho és, q tramos horario para operar eficazmente en el caso del fibex, estaba dividido en 2 etapas de mercado una q comprendía la entrada del sistema a la 9:20 hasta las 12 desde las 12:00 hasta 16:00 inoperable para el sistema en cuestión, a partir de las 16:00 el sistema comienza otra vez a funcionar ya q había el efecto volatilidad nuevamente pero aquí observe en base al histórico q este tramos horario es el menos fiable para sistemas ya q las posibilidades de vuelta del mercado por el factor yonki/noticias era muy relevante y el sistema trabajaba bién pero con escaso margen para subsanar las posibles entradas erroneas antes del cierre....(en el caso del fibex)......Conclusión el sistema con mejores ratios y resultados q obtuve haciendo una selección horaria fue el horario mañanil jejeje.....el de la tarde tmb estaba bién pero el nivel de aciertos bajaba bastante al igual q el p/l con ellos ya q no había tiempo de activar los Trailing por los movimientos tan bruscos y las salidas eran casi todas a stop/target.......saludos
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