A la vista del interes que tienen los sistemas, y viendo que hay personas con cierta experiencia, me gustaria conocer la opinion sobre lod ratios y resultados de Simulaciones de Montecarlo de dos sistemas.
Son del tipo intradiario
El sistema A tiene 4 parametros y el B tres parametros.
Los valores de todos los parametros han demostrado su validez con rangos amplios, como para que los resultados no se vean influidos. Es decir no hay sobreoptimizacion, en principio.
Como valorais los resultados de la S. de Montecarlo?,
Son realmente significativas estas simulaciones?
En fin, me gustaria saber vuestras opiniones, ya que mis conocimiientos de este area son mas bien escasos, al menos eso creo.
Saludos.
Sistemas de Trading y Simulaciones de Montecarlo
Sistemas de Trading y Simulaciones de Montecarlo
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watermelon
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Wenas enki,
El B no me parece mal,pero el A;
68% fiab.*ganancia medios posit.
32% * ganancia medios neg.
sale un resultado que no concuerda con la ganancia ni el ratio.
,pero deja que haga unos apuntes:
-El periodo del 02 al 06 suele ser un periodo optimo para sistemas automáticos,y para que no haya DD fuertes,al menos para los que manejo yo,prueba de ponerlos a prueba en los años anteriores.
-No confundas tu ratio con el ratio que viene del visual,no es el mismo,este es más facil para conseguir cifras altas.
s2
El B no me parece mal,pero el A;
68% fiab.*ganancia medios posit.
32% * ganancia medios neg.
sale un resultado que no concuerda con la ganancia ni el ratio.
,pero deja que haga unos apuntes:
-El periodo del 02 al 06 suele ser un periodo optimo para sistemas automáticos,y para que no haya DD fuertes,al menos para los que manejo yo,prueba de ponerlos a prueba en los años anteriores.
-No confundas tu ratio con el ratio que viene del visual,no es el mismo,este es más facil para conseguir cifras altas.
s2
Última edición por watermelon el 11 Nov 2006 18:31, editado 1 vez en total.
Me gustan las emociones y el trading por eso nunca mezclo ambas cosas.
Primero tengo que decir que yo no uso sistemas automaticos, ni he programado ninguno que valiera la pena. Pero por lo que he leido en esta y otras webs, a mi modesto entender, las simulaciones de Montecarlo no son adecuadas para apreciar la naturaleza "racheada" de los mercados, rachas que no obedecen a la suerte como resulta en las simulaciones de Montecarlo, si no a la variacion periodica de caracteristicas de las bolsas, como volatilidad, tendencia, fase del ciclo bursatil en que se encuentra, etc.
Aunque puede valer para comparar los resultados de usar una tecnica u otra de colocar stops, o diferentes gestiones del dinero y/o riesgo, y cosas asi.
Si yo hiciera sistemas automaticos los probaria con prueba externa, o con las dos. Aunque ya digo que yo no estoy muy autorizado para opinar sobre el tema.
Saludos
Aunque puede valer para comparar los resultados de usar una tecnica u otra de colocar stops, o diferentes gestiones del dinero y/o riesgo, y cosas asi.
Si yo hiciera sistemas automaticos los probaria con prueba externa, o con las dos. Aunque ya digo que yo no estoy muy autorizado para opinar sobre el tema.
Saludos
Hola Chavalote
Hola Chavalote,
Muy, muy buenos esos sistemas.
Con el porcentaje de aciertos y los DD que muestras, es muy difícil que una simulación de Montecarlo te estropee algo, como se comprueba también.
Sin duda, muy buenos sistemas para un periodo tan difícil.
Quizás la única precaución es que en ese periodo, el mercado está sesgado al alza, ya que el procentaje de tiempo en subida es mucho mayor que en bajada (aunque tengo mis dudas de si esto también es así históricamente, que creo que sí)
Un abrazo muy fuerte.
P.D. ¿Por qué no pruebas lo que sucede con años anteriores?
Muy, muy buenos esos sistemas.
Con el porcentaje de aciertos y los DD que muestras, es muy difícil que una simulación de Montecarlo te estropee algo, como se comprueba también.
Sin duda, muy buenos sistemas para un periodo tan difícil.
Quizás la única precaución es que en ese periodo, el mercado está sesgado al alza, ya que el procentaje de tiempo en subida es mucho mayor que en bajada (aunque tengo mis dudas de si esto también es así históricamente, que creo que sí)
Un abrazo muy fuerte.
P.D. ¿Por qué no pruebas lo que sucede con años anteriores?
Lo primero de todo agradecer a los que han respondido la molestia en hacerlo.
Bueno, ahora, al turron, que dicen algunos:
Para watermelon
el ratio que he puesto relaciona Rdo. Anual Medio / DD Anual Medio.
Quizas el ratio al que te refieres es el denominado Profit Factor, el que relaciona
Ganancia y Perdidas medias con sus Fiabilidades correspondientes.
Para el Sistema A seria de 1.58
Para el Sistema B seria de 1.57
Respecto a las Ganancias que no te cuadran, pues he revisado los datos que puse y en principio estan bien. Ojo no olvidemos que son datos medios.
Ya estoy preparando el test para periodos mas amplios. Gracias por la sugerencia.
Los ultimos 5 meses son con prueba externa.
Para Gator
interesante opinion la que trasmiites sobre las Sim. de Montecarlo, en donde has leido que esta tecnica nos es adecuada para estos fenomenos???
Para cttsc
¿que pasa campeon?, ¿que tal estas?
respecto del sesgo alcista de este periodo, es curioso dentro de estos años
(2002-2006), es en el 2002 en donde a costa de obtener mayor DD y menor Fiabilidad se consiguen mejores resultados.
Tambienn te tomo la palabra, me disponngo a ampliar el periodo de analisis.
Empiezo a sospechar lo que me voy a encontrar: mayores ganancias anuales
a costa de reducir la Fiabilidad y aumentar el DD.
Por cierto, todos compartis la opinion de la inutilidad de usar Simulaciones de Montecarlo en los test de sistemas automaticos.
En cuanto lo tenga hecho para mas periodos lo pongo.
Bueno, ahora, al turron, que dicen algunos:
Para watermelon
el ratio que he puesto relaciona Rdo. Anual Medio / DD Anual Medio.
Quizas el ratio al que te refieres es el denominado Profit Factor, el que relaciona
Ganancia y Perdidas medias con sus Fiabilidades correspondientes.
Para el Sistema A seria de 1.58
Para el Sistema B seria de 1.57
Respecto a las Ganancias que no te cuadran, pues he revisado los datos que puse y en principio estan bien. Ojo no olvidemos que son datos medios.
Ya estoy preparando el test para periodos mas amplios. Gracias por la sugerencia.
Los ultimos 5 meses son con prueba externa.
Para Gator
interesante opinion la que trasmiites sobre las Sim. de Montecarlo, en donde has leido que esta tecnica nos es adecuada para estos fenomenos???
Para cttsc
¿que pasa campeon?, ¿que tal estas?
respecto del sesgo alcista de este periodo, es curioso dentro de estos años
(2002-2006), es en el 2002 en donde a costa de obtener mayor DD y menor Fiabilidad se consiguen mejores resultados.
Tambienn te tomo la palabra, me disponngo a ampliar el periodo de analisis.
Empiezo a sospechar lo que me voy a encontrar: mayores ganancias anuales
a costa de reducir la Fiabilidad y aumentar el DD.
Por cierto, todos compartis la opinion de la inutilidad de usar Simulaciones de Montecarlo en los test de sistemas automaticos.
En cuanto lo tenga hecho para mas periodos lo pongo.
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watermelon
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Puede que esté equivocado pero lo que no veo claro es esto;
Si gananc. media se refiere a media de gananc por negocio positivo
y perdida media,perdida media por negocio negativo;
Gananc. media 190 *68=12.920
Perdida media 261*32=8.350
12.920-8.350=4.570 euros de beneficio anuales
Y el ratio que vendria con el visual seria;Para mi el dato más importante y exigente,pues nos muestra la robustez del sistema a lo largo del tiempo,y cada año que pasa es más dificil mantener-lo.
ganancia absoluta/DD absoluto
y el resultado de esto dividido por el numero de años de las estadisticas.
s2
Si gananc. media se refiere a media de gananc por negocio positivo
y perdida media,perdida media por negocio negativo;
Gananc. media 190 *68=12.920
Perdida media 261*32=8.350
12.920-8.350=4.570 euros de beneficio anuales
Y el ratio que vendria con el visual seria;Para mi el dato más importante y exigente,pues nos muestra la robustez del sistema a lo largo del tiempo,y cada año que pasa es más dificil mantener-lo.
ganancia absoluta/DD absoluto
y el resultado de esto dividido por el numero de años de las estadisticas.
s2
Me gustan las emociones y el trading por eso nunca mezclo ambas cosas.
Hola watermelon,
a ver si soy capaz de explicarlo.
Gan. Media 19
Perd. Media -26.2
Fiabil. = 0.685; su inversa es 0.315
(Gan. Media * Fiabil.) / -(Perd. Media * (1-Fiab.));
(19 * .685) / -(-26.2 * (0.315)) = 1.577
Este ratio, relaciona las Perd. y Ganancia Media por su %correspondiente.
El Rdo. Anual Medio, es como su nombre indica la media simple de los resultados de los 5 años (casi cinco, pq. es hasta oct. 06).
El ratio que pongo en la excell , es como tu bien dices el que relaciona Rdos. y DD, que para el mismo sistema A es de 8.2.
Es decir el Rdo. Medio Anual es 8.5 veces el DD Maximo Anual Medio.
Saludos.
a ver si soy capaz de explicarlo.
Gan. Media 19
Perd. Media -26.2
Fiabil. = 0.685; su inversa es 0.315
(Gan. Media * Fiabil.) / -(Perd. Media * (1-Fiab.));
(19 * .685) / -(-26.2 * (0.315)) = 1.577
Este ratio, relaciona las Perd. y Ganancia Media por su %correspondiente.
El Rdo. Anual Medio, es como su nombre indica la media simple de los resultados de los 5 años (casi cinco, pq. es hasta oct. 06).
El ratio que pongo en la excell , es como tu bien dices el que relaciona Rdos. y DD, que para el mismo sistema A es de 8.2.
Es decir el Rdo. Medio Anual es 8.5 veces el DD Maximo Anual Medio.
Saludos.
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