Sistemas sobre el Bund

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MARTING
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Sistemas sobre el Bund

Mensaje por MARTING »

Hola [email protected], desde hace tiempo estoy intentando sacar algun sistema consistente para este mercado, he probado de todo, estrategias de soporte y resistencia, de ruptura re rangos, ORB, VBO y la madre del cordero... y no acabo de conseguir sacar algo que tenga un ratio aceptable sin que me de la impresion de que el sistema este sobreoptimizado.

Escribo este mensaje porque veo que hay gente que opera con sistemas sobre el bund, a ver si alguien es tan amable de poner algunas estadísticas, aunque sean en backtesting para tener una orientacion de la "leche que puede dar la vaca" si es que tiene algo que exprimir, porq en plazos cortos ya empiezo a dudarlo...:roll:

Para romper el hielo subo unas estadisticas de un sistema intradiario que hace únicamente largos, para mi hace muy muy pocas operaciones , una media de 50 al año... a ver que os parece.

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strad
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Mensaje por strad »

Hola Martin,

Te adjunto las estadísticas del sistema que uso en el bund. Como puedes ver aunke gana más es a costa de un DD mucho mayor, y la esperanza matemática es peor. En comisiones y slippage para el bund pongo 3euros(2 de comisión y 1 de slippage dada la liquidez de este mercado).

Las estadísticas de tu sistema mientras no esten sobreoptimizadas y hayas dejado unos años de prueba externa me parecen muy buenas. Esperanza matemática alta(0,35), DD bajo, pocas operaciones anuales y curva de resultados suave y ascendente k es lo k cuenta.

Además solo operando en el lado largo con lo cual todavía tiene potencial si encuentras algo para el lado corto.

Un saludo
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pepes
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Ajuste de base de datos

Mensaje por pepes »

Buenas;

Por lo que veo, la base de datos del bund en la que ofreceis vuestras estadisticas no esta ajustada, emplear un sistema en una base sin ajustar puede ser muy peligroso, ya que no se ajustara a la realidad las estadisticas.

En el año 2001, en una base de datos ajustada, tenemos al bund en el nivel de 94 puntos, como veis poco tiene que ver con esas gráficas.

En cuando al Bund lo encuentro un producto muy interesante que ofrece unas altas rentabilidades,al ser un producto muy tendencial.

Cualquier sistema tendencial deber de funcionar en este mercado medianamente bien, sino es que algo puede estar fallandonos,

Un saludo y animo q el camino es largo
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Tiotino
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Mensaje por Tiotino »

El bund es muy interesante pero no para sistemas, pues el tema del slippagge mata a la gallina de los huevos de oro.

Te lo digo por experiencia
Un abrazo

Tiotino

https://tradingpython.blogspot.com.es

@tiotino
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strad
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Mensaje por strad »

O sea k uno de los mercados más líquidos del mundo no interesa para sistemas por el tema del slippage, joer pues estamos apañados.
Quien intenta predecir el futuro es porque no sabe disfrutar del presente
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strad
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Mensaje por strad »

Me recuerdas al chiste:
Le pregunta un chico a una chica:
-Bailas?
Y ella responde
-NOOO!
A lo k él le comenta:
-Pues entocences de f..... ni hablamos.

Sustituye el f.... x el ibex
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strad
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Mensaje por strad »

Respecto a lo del los datos ajustados, es cierto k puede afectar a los resultados del sistema si todos los rollovers los cogiese favorablemente y por tanto el resultado sería irreal.

No se el caso del de Martin, xo en mi caso en los rollovers uno los pilla a favor otros en contra y otros fuera de mercado por lo que el balance general es neutral.


Un saludo
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Tiotino
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Mensaje por Tiotino »

el bund cuando baila baila y no veas los eslipagges.

Pero te lo digo por experiencia.
Un abrazo

Tiotino

https://tradingpython.blogspot.com.es

@tiotino
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strad
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Mensaje por strad »

Mi experiencia es diferente, pero de todas maneras gracias por el consejo.

Un saludo
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pepes
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Roll over

Mensaje por pepes »

Pues eso mismo es una ilusión estadistica muy frecuente, creer que porque unos vayan a favor y otros en contra no te afecta, piensa que todas las medias o indicadores qedan afectados en ese momento y no tardan en colocarse en su debida manera un tiempo.

Por lo que veo tu sistema tiene un beneficio de 20000, teniendo en cuenta que cada año hay cuatro vencimientos, y algunos de ellos muy elevados, el impacto de ellos puede ser muy fuerte en tus estadisticas.

En mi caso pensaba lo mismo que tu, he hice lo siguiente, compare resultados del sistema con la base de datos ajustada y sin ajustar y encontre hasta diferencias del 50%.

Porque nos empeñamos en realizar calculos que no estan bien, el visual permite ajustar solo es dedicarle un rato y asi estaremos seguros que por lo menos las estadisticas son correctas.

En este mundillo no vale calculos con la cabeza de compensación, las cosas tienen que ser perfectas, y asi nos afectará luego menos el tiempo real.

bueno, no te lo tomes a mal la contestación es solo una opinión.

Un saludo
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strad
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Mensaje por strad »

No me lo tomo a mal, tienes razón en k afectan a las estadísticas por el tema de los indicadores, si cada vencimiento empezara a operar con el gráfico de ese vencimiento

Pero al aplicar el sistema directamente sobre el gráfico continuo eso ya está descontado en las estadísticas.

Lo que no está descontado como bien dices son los puntos k pueda ganar o perder el sistema a causa de los rollover. Pero un estudio de tu sistema a lo largo de los años t dirá si realmente pesan favorablemente, no afectan o pesan desfavorablemente.

En mi caso concretamente lo comido por lo servido no distorsiona el resultado final significativamente. No es un sistema que este empezando a utilizar, lleva 1año en funcionamiento y de momento cumple sus estadísticas, esperemos k por mucho tiempo.

Un saludo y gracias por la advertencia, nunca están de más
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MARTING
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Mensaje por MARTING »

Muchas gracias por la respuesta y las estadística strad, y a todos por las respuestas.

En mi caso el tema de los vencimientos no me afectan ( al menos en este sistema) porque es intradiario puro, únicamente opera por la tarde, pero sigo sin verlo nada claro.

Los sistemas tendenciales las pasan canutas, estoy seguro que ese sistema strad sobre otro mercado que tuviera un rango mas amplio como dax, ibex, mr , petroleo, oro , gas etc ...te daria un ratio mucho mas alto, el problema es el de siempre , la sesion de maximos a minimos es tan estrecha que no hay forma de meter la mano para arañar un centimo.

Así y todo strad ese sistema tiene muy buena pinta asi que felicidades, seguro que te ha costado un monton sacarlo ;).
Tomaré las estadisticas como referencia porque la verdad , sobre este mercado he visto muy muy pocas. 8)

Seguimos hablando.
Un saludo
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hammer
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Mensaje por hammer »

Hola MARTING,

Adjunto las estadísticas del mejor de los sistemas que tengo para el bund.

Como se ve, en el 2001 sufrió un DD muy gordo. Y ha tenido otros jodidillos.

El sistema es totalmente intradiario y abre entre 1 y 3 contratos según como vaya yendo la sesión.

En el último año ha bajado un montón su rendimiento, porque con el bund más parao cun gato yeso no se puede hacer mucho más.

Un saludo ;-).

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Si no te equivocas de vez en cuando, quiere decir que no estás aprovechando todas tus oportunidades. Woody Allen.
Ambar
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Mensaje por Ambar »

Ademas de las estadisticas, para mi es muy importante, la linea que separa la zona + de la - de los sistemas( el break even).
Cuidado Strad :shock: , ya que parece ser que estas en zona de peligro.

download.php?id=3699

S2 :D
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strad
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Mensaje por strad »

Hola hammer,

A todas luces unas estadísticas muy buenas. El único "pero" sería el elevado número de negocios, aunke viendo k le aplicas unas comisiones de 7€ y sigue funcionando sin problemas parece un buen sistema.

No creo que sea tu caso, pero en VC hay que tener cuidado de no utilizar en los sistemas la opción k te da en propiedades de "acumular siempre" ya que te lleva a obtener resultados totalmente engañosos.

Os adjunto una estadística del mismo sistema k puse arriba, con una comisión de 7€ y con esta opción activada para k acumule hasta 3 contratos.

Como podéis ver el sistema mejora muchisimo, algo totalmente irreal ya k por desgracia VC no considera en el histórico la formación de cada barra solo se keda con el máx el min la aper y el cierre. Por lo k los resultados no son válidos.

Os comento esto porke en su día piqué con esta propiedad k los de VC deberían de eliminar o arreglar para k no lleve a ekivocos. En programas como Tradestation si k te permite ver en el histórico como se formo cada barra con lo k sus estadísticas muestran mejor la realidad.

Por supuesto Hammer no creo k sea tu caso, pero bueno hago la advertencia por si alguien está empezando y cae en la trampa del VC.

Un saludo
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